中信保诚基金管理有限公司
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金合同
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 2
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 4
第三部分 基金的基本情况 ......................................................................................................... 10
第四部分 基金的历史沿革 ......................................................................................................... 11
第五部分 基金的存续 ................................................................................................................. 12
第六部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 13
第七部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 15
第八部分 基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................... 25
第九部分 基金份额持有人大会 ................................................................................................. 32
第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................................................... 41
第十一部分 基金的托管 ............................................................................................................. 44
第十二部分 基金份额的登记 ..................................................................................................... 45
第十三部分 基金的投资 ............................................................................................................. 47
第十四部分 基金的财产 ............................................................................................................. 56
第十五部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 57
第十六部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 63
第十七部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 65
第十八部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 67
第十九部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 68
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 75
第二十一部分 违约责任 ............................................................................................................. 77
第二十二部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................. 78
第二十三部分 基金合同的效力 ................................................................................................. 79
第二十四部分 其他事项 ............................................................................................................. 80
第二十五部分 基金合同内容摘要 ............................................................................................. 81
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)由信诚多策略灵活配
置混合型证券投资基金转型而来,信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金由基
金管理人依照《基金法》、《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注
册。
中国证监会对信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金转型为本基金的变
更注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息
披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的
50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除
外。
七、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行
相应程序后,可以启用侧袋机制。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称
进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关
内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
八、本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他投资于内地市场股票的基金
所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大
亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。具体风险烦请查阅本基
金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
第二部分 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF),本
基金由信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金转型而来
2、基金管理人:指中信保诚基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《信诚多策略灵
活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订
和补充
6、招募说明书:指《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招
募说明书》及其更新
7、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
8、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第
三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届
全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于
修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
9、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
11、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月
1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
18、合格境外机构投资者:指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资于
中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
22、销售机构:指中信保诚基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构,以及可通过深圳证券交易所办理
基金销售业务的会员单位
23、场外:通过深圳证券交易所交易系统以外的销售机构利用其自身柜台或
其他交易系统办理本基金基金份额的申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金
份额的申购和赎回也称为场外申购和场外赎回
24、场内:通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券
交易所交易系统办理本基金基金份额的申购、赎回和上市交易的场所。通过该等
场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中信保诚基金管
理有限公司或接受中信保诚基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统,通过场外销售机构申购的基金份额登记在登记结算系统
28、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
系统,通过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在证券登记系统
29、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户,用于登记机构为投资人开立的、记录其持有的、
基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
30、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户
31、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动
及结余情况的账户
32、基金合同生效日:指《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金合同》生效日,原《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自
同一日失效
33、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
37、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
38、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
39、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资
基金交易和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,中
国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市
开放式基金登记结算业务实施细则》及销售机构业务规则等相关业务规则和实施
细则
41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、上市交易:指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方
式买卖基金份额的行为
44、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
45、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作,转托管包括系统内转托管和跨系统转托管
46、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内
不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进
行转托管的行为
47、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和
证券登记系统间进行转托管的行为
48、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
49、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
50、元:指人民币元
51、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
52、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
53、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
54、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
55、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
57、第三方估值机构:指中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公
司或者在法律法规允许的情况下,基金管理人和基金托管人经协商一致后确定的
其他估值机构
58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
59、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件。
60、基金产品资料概要:指《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要》及其更新
61、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账
户称为侧袋账户
62、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确
定性的资产
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
二、基金的类别
混合型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
本基金将灵活运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,
追求基金资产的长期稳健增值。
五、基金存续期限
不定期
六、基金份额类别
在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下,根据基金实际运作情
况,在履行适当程序后,基金管理人经与基金托管人协商一致,可以增加本基金
新的基金份额类别、调低现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额
类别的销售等,此项调整无需召开基金份额持有人大会,但须报中国证监会备案
并提前公告。
第四部分 基金的历史沿革
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)由信诚多策略灵活配置混
合型证券投资基金转型而成。
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金由中国证监会证监许可
[2016]2636号文准予注册,于2017年4月11日至2017年6月9日期间公开发
售。经中国证监会书面确认,《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》于2017年6月16日生效。基金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金
托管人为中国工商银行股份有限公司。
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式
召开,大会投票表决起止时间为自2017年9月1日起,至2017年9月29日17:
00止(以表决票收件人收到表决票时间为准)。大会讨论通过了信诚多策略灵活
配置混合型证券投资基金的转型议案,内容包括信诚多策略灵活配置混合型证券
投资基金调整基金运作方式、投资范围、投资策略、收益分配、基金费用以及修
订基金合同等,并同意将“信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金”更名为“信
诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”,表决于2017年10月9日通过,
上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2017 年11月8日起,
《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《信诚多
策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。
第五部分 基金的存续
自2017年11月8日起,《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金合同》生效,原《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同日
起失效。信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)由信诚多策略灵活配
置混合型证券投资基金变更而来。
基金合同生效后,本基金登记机构将进行本基金份额的更名以及必要信息的
变更。
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开
基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
第六部分 基金份额的上市交易
一、基金份额的上市交易
基金合同生效后,基金管理人可以根据有关规定,申请本基金的基金份额上
市交易。
二、上市交易的地点
深圳证券交易所。
三、上市交易的时间
本基金拟在基金合同生效后选择适当的时点申请在深圳证券交易所上市交
易,但申请上市时应当符合下述第四项规定的基金上市条件。
在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在上市前3个工作日在指定媒介
上刊登公告。
四、基金上市条件
如基金具备下列条件,基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上
市规则》,向深圳证券交易所申请上市交易。
1、基金募集金额不低于2亿元;
2、基金份额持有人不少于1000人;
3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在
深圳证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金
上市交易公告书。
五、上市交易的规则
1、本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值;
2、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行;
3、本基金买入申报数量为100份或其整数倍;
4、本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币;
5、本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所
证券投资基金上市规则》等其他有关规定。
六、上市交易的费用
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。
七、上市交易的行情揭示
本基金在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情
发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。
八、上市交易的注册登记
投资人T日买入成功后,登记机构在T日自动为投资人登记权益并办理登
记手续,投资人自T+1日(含该日)后有权卖出该部分基金;
投资人T日卖出成功后,登记机构在T日自动为投资人办理扣除权益的登
记手续。
九、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规定
和深圳证券交易所的相关业务规则执行。
当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应
当终止上市的情形时,本基金将转换为非上市的开放式基金,基金名称变更为“信
诚多策略灵活配置混合型证券投资基金”,届时无需召开基金份额持有人大会。
基金终止上市后场内份额的处理规则,由基金管理人提前制定并公告。
十、相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限
责任公司对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,本基金合同相应予
以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会,但应在
本基金更新的招募说明书中列示。
十一、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市
交易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
第七部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场外申购与赎回的销售机
构包括基金管理人和基金管理人委托的其他场外销售机构。本基金场内申购与赎
回的销售机构为深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位。
本基金销售机构名单将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投
资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方
式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其他指定的销售机构开通电话、
传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行基金份额申购与赎回,具
体办法将另行公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求、深圳证券交易所的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎
回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基