基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2017年03月31日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
中欧新趋势混合(LOF)
场内简称
中欧趋势
基金主代码
166001
基金运作方式
契约型上市开放式(LOF)
基金合同生效日
2007年01月29日
基金管理人
中欧基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,764,958,990.80份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2007年4月23日
下属分级基金的基金简称
中欧新趋势混合(LOF)A
中欧新趋势混合(LOF)E
下属分级基金场内简称
中欧趋势
-
下属分级基金的交易代码
166001
001881
报告期末下属分级基金的份额总额
3,542,996,088.52份
221,962,902.28份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋势获益的公司,在兼顾风险的原则下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
投资策略
本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点,注重挖掘基于未来趋势的企业价值。资产配置和行业配置层面,本基金在正常市场条件下不做主动性资产配置调整,并倾向于持有较多符合经济发展和市场变革新趋势的行业。股票选择层面,本基金通过客观化的定量分析、主观化的定性分析、证券估值等步骤选择合适的、物有所值的上市公司股票构建最优投资组合。
业绩比较基准
80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全价指数
风险收益特征
本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于中高风险、追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。在严格控制风险的前提下,本基金的投资将以前瞻的眼光把握经济发展与市场变革的中长期趋势,努力挖掘个股与板块、行业的投资机遇。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
中欧基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
黎忆海
张志永
联系电话
021-68609600
021-62677777-212004
电子邮箱
liyihai@zofund.com
zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
021-68609700、400-700-9700
95561
传真
021-33830351
021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.zofund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
中欧新趋势混合(LOF)A
2016年
2015年
2014年
本期已实现收益
174,371,655.14
1,271,458,294.75
352,215,398.08
本期利润
-72,309,371.92
1,487,827,910.18
497,386,141.56
加权平均基金份额本期利润
-0.0229
0.6540
0.1960
本期基金份额净值增长率
-1.61%
61.64%
26.09%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.0290
0.4795
-0.0600
期末基金资产净值
3,645,917,813.01
3,975,946,172.05
2,465,241,049.41
期末基金份额净值
1.0290
1.5194
0.9400
3.1.4 期间数据和指标
中欧新趋势混合(LOF)E
2016年
2015年10月8日-2015年12月31日
2014年
本期已实现收益
12,871,570.05
123,127.10
-
本期利润
24,756,469.86
-1,855,018.66
-
加权平均基金份额本期利润
0.1151
-0.1849
-
本期基金份额净值增长率
-1.52%
18.13%
-
3.1.5 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.0544
0.3821
-
期末基金资产净值
240,205,534.01
98,531,253.42
-
期末基金份额净值
1.0822
1.5200
-
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
(中欧新趋势混合(LOF)A)
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.68%
0.66%
0.60%
0.56%
0.08%
0.10%
过去六个月
4.60%
0.73%
3.12%
0.60%
1.48%
0.13%
过去一年
-1.61%
1.42%
-11.76%
1.17%
10.15%
0.25%
过去三年
100.53%
1.83%
34.46%
1.43%
66.07%
0.40%
过去五年
137.00%
1.60%
38.04%
1.30%
98.96%
0.30%
自基金合同生效日起至今
77.55%
1.67%
44.30%
1.52%
33.25%
0.15%
注:本基金业绩比较基准为:富时中国A600指数*80%+富时中国国债全价指数*20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。
阶段
(中欧新趋势混合(LOF)E)
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.67%
0.66%
0.60%
0.56%
0.07%
0.10%
过去六个月
4.59%
0.73%
3.12%
0.60%
1.47%
0.13%
过去一年
-1.52%
1.42%
-11.76%
1.17%
10.24%
0.25%
自基金合同生效日起至今
16.34%
1.51%
-2.58%
1.21%
18.92%
0.30%
注:本基金业绩比较基准为:富时中国A600指数*80%+富时中国国债全价指数*20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中欧新趋势混合(LOF)A
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2007年01月29日-2016年12月31日)
中欧新趋势混合(LOF)E
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年10月12日-2016年12月31日)
注:本基金于2015年10月8日新增E类份额,图示日期为2015年10月12日至2016年12月31日。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:2015年10月8日本基金新增E类份额,2015年度数据为2015年10月12日至2015年12月31日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
(中欧新趋势混合(LOF)A)
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配
合计
备注
2016年
4.32
1,167,387,071.45
210,795,095.72
1,378,182,167.17
2015年
-
-
-
-
2014年
-
-
-
-
合计
4.32
1,167,387,071.45
210,795,095.72
1,378,182,167.17
年度
(中欧新趋势混合(LOF)E)
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配
合计
备注
2016年
3.87
85,193,748.04
272,807.93
85,466,555.97
2015年
-
-
-
-
2014年
-
-
-
-
合计
3.87
85,193,748.04
272,807.93
85,466,555.97
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基业投资有限责任公司,注册资本为1.88亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理(上海)有限公司、钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司。截至2016年12月31日,本基金管理人共管理50只开放式基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
周蔚文
基金经理,投资总监,事业部负责人
2011年08月16日
-
17年
历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理。2011年1月加入中欧基金管理有限公司,历任研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理、副总经理,现任投资总监、事业部负责人、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)基金经理、中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
林英睿
基金经理
2015年05月29日
2016年06月17日
5年
历任瑞银证券有限责任公司证券部助理投资研究分析师。2012年10月加入中欧基金管理有限公司,历任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理兼研究员、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理助理兼研究员、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金的基金经理助理兼研究员、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据相关法律法规,公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益。在投资决策方面,基金经理共享研究报告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔离;在交易执行方面,以系统控制和人工审阅相结合的方式,严控反向交易和同向交易;另外,中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控,监察稽核部也会就投资交易行为进行分析和评估,定期进行公平交易的内部审计工作。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计过程中,针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况,我们分别从交易动机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析,并与基金经理进行了沟通确认,从最终结果看,造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素,基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2016年, 宏观经济的增长情况超越我们年初预期,地产销售火爆,销售面积增长率是6年来最高;汽车销售量增长率是3年来最高;大宗商品价格屡创几年高点;PPP项目推进明显。资本市场方面,除了年初人民币迅速贬值、A 股熔断跌停之外,全年波澜不惊,由于以上宏观经济的诸多亮点,A 股市场机会不少。遗憾的是我们在以上诸多机会之中,根据行业分析,只较好地抓住了受益产品价格上涨的机会,其中包括高端白酒、农业养殖、维生素、血制品、其它品牌消费品、化工等细分行业机会。2016年也是低P/E蓝筹股收益率大幅超越中高市盈率股的一年,我们根据行业趋势与企业长期价值结合的方法,规避了以一般创业板股票为代表的大幅下跌的风险,使基金净值保持了平稳,超越了指数与业绩比较基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,A类份额净值增长率为-1.61%,同期业绩比较基准增长率为-11.76%;E类份额净值增长率为-1.52%,同期业绩比较基准率为-11.76%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,从宏观经济、股票估值、市场资金面三个角度综合来看,A股市场未来一年总体指数机会平平,存在部分机构性小机会。
宏观经济方面,由于2016年地产、汽车、大宗商品等的超预期表现,产业链传导时滞使得今年上半年传统经济还将维持一段平稳时期,甚至不少行业利润同比将大幅增长,但中国经济仍将处于转型的阵痛期,在劳动力红利、后发优势、环保红利、制度红利主导了过去三十年高增长之后,未来经济要维持中高速增长更需要新的制度红利,需要大的改革,估计这些措施在2017年难以出现,因此宏观经济在下半年可能会略微疲软。
股票估值方面,以创业板为代表的涉及新兴产业的公司,大多数是靠并购来的新兴产业资产,竞争力强的不多,收购时利润承诺一般偏高,尽管其股价离最高点已跌去大半,但未来大多数这类股票还将继续面临去伪存真的风险,甚至面临业绩与估值继续双杀的风险,极少部分股票将持续成长,存在长期投资机会。传统产业大多数公司业绩在2017年上半年大幅增长,估值不高,但行业景气持续时间需要认真判断,存在中短期投资机会。以医药、食品饮料为代表的消费品行业方面,市场空间巨大,有不少优秀的公司,其股票估值处于A股历史平均估值附近,存在中长期投资机会。
市场资金方面,2017年稳健中性的货币政策、防范资产泡沫的政策导向以及人民币持续的贬值预期使得社会资金面不会进一步宽松,2015年股灾之后缺乏大的赚钱效应,除了机构投资者之外,社会一般资金不会主动增加对A 股的投资,资金流入不会很明显,如果证监会大幅减少增发等再融资规模的话,场内资金可以处于平衡状态。
因此,2017年指数机会将不明显,但存在部分机构性机会。我们将发挥我们对宏观经济以及政策的方向性判断优势、发挥我们对各行业都做过多年研究的优势,深入研究,精选行业,寻找存在明显的行业投资逻辑的中长期机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理,成员包括总经理、督察长、投资总监,基金运营部总监,监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关约定,本基金向本基金份额持有人进行利润分配,第一次分红权益登记日为2016年1月15日,A类份额持有人按每10份基金份额派发红利2.40元,合计发放红利701,807,562.06 元,其中现金分红596,948,526.51 元,E类份额持有人按每10份基金份额派发红利1.92元,合计发放红利42,246,816.71元,其中现金分红为42,217,606.12 元。第二次分红权益登记日为2016年12月16日,A类份额持有人按每10份基金份额派发红利1.92元,合计发放红利676,374,605.11 元,其中现金分红为570,438,544.94 元,E类份额持有人按每10份基金份额派发红利1.95元,合计发放红利43,219,739.26 元,其中现金分红为42,976,141.92 元。
本基金本年度收益分配满足法律法规的规定及基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期基金年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
66,380,911.37
877,239,671.65
结算备付金
49,230,109.13
4,712,937.55
存出保证金
1,616,647.48
1,997,977.63
交易性金融资产
3,520,536,992.89
3,128,812,908.88
其中:股票投资
3,319,396,992.89
3,000,872,116.08
基金投资
-
-
债券投资
201,140,000.00
127,940,792.80
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
303,500,305.25
-
应收证券清算款
18,197,483.81
7,354,389.33
应收利息
685,719.62
7,646,218.69
应收股利
-
-
应收申购款
146,012.08
90,078,657.42
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
3,960,294,181.63
4,117,842,761.15
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
7,902,214.15
32,725,239.33
应付赎回款
55,937,526.60
1,164,072.80
应付管理人报酬
5,358,524.28
4,496,716.79
应付托管费
893,087.38
749,452.81
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
2,439,515.25
2,673,663.42
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
1,639,966.95
1,556,190.53
负债合计
74,170,834.61
43,365,335.68
所有者权益:
实收基金
3,764,958,990.80
2,681,607,541.96
未分配利润
121,164,356.22
1,392,869,883.51
所有者权益合计
3,886,123,347.02
4,074,477,425.47
负债和所有者权益总计
3,960,294,181.63
4,117,842,761.15
注:报告截止日2016年12月31日,中欧趋势基金份额净值1.0322元,中欧趋势A类基金份额净值1.0290元,中欧趋势E类基金份额净值1.0822元,基金份额总额3,764,958,990.80份,其中中欧趋势A类基金份额3,542,996,088.52份,中欧趋势E类基金份额221,962,902.28份。
7.2 利润表
会计主体:中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2016年01月01日至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2016年01月01日至2016年12月31日
上年度可比期间2015年01月01日至2015年12月31日
一、收入
36,946,537.80
1,569,153,298.85
1.利息收入
18,098,481.37
12,689,705.90
其中:存款利息收入
7,180,299.75
5,525,928.75
债券利息收入
3,549,400.70
6,990,585.28
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
7,368,780.92
173,191.87
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
252,305,950.17
1,340,255,902.87
其中:股票投资收益
233,266,200.75
1,325,506,162.08
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-1,696,515.09
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
20,736,264.51
14,749,740.79
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-234,796,127.25
214,391,469.67
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
1,338,233.51
1,816,220.41
减:二、费用
84,499,439.86
83,180,407.33
1.管理人报酬
59,480,900.67
45,052,640.08
2.托管费
9,913,483.44
7,508,773.29
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
14,507,771.48
29,427,774.57
5.利息支出
-
605,006.57
其中:卖出回购金融资产支出
-
605,006.57
6.其他费用
597,284.27
586,212.82
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-47,552,902.06
1,485,972,891.52
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-47,552,902.06
1,485,972,891.52
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2016年01月01日至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2016年01月01日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
2,681,607,541.96
1,392,869,883.51
4,074,477,425.47
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-47,552,902.06
-47,552,902.06
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
1,083,351,448.84
239,496,097.91
1,322,847,546.75
其中:1.基金申购款
2,565,111,712.86
526,102,834.19
3,091,214,547.05
2.基金赎回款
-1,481,760,264.02
-286,606,736.28
-1,768,367,000.30
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-1,463,648,723.14
-1,463,648,723.14
五、期末所有者权益(基金净值)
3,764,958,990.80
121,164,356.22
3,886,123,347.02
项 目
上年度可比期间2015年01月01日至2015年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
2,622,559,966.17
-157,318,916.76
2,465,241,049.41
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
1,485,972,891.52
1,485,972,891.52
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
59,047,575.79
64,215,908.75
123,263,484.54
其中:1.基金申购款
1,840,866,617.15
648,515,079.03
2,489,381,696.18
2.基金赎回款
-1,781,819,041.36
-584,299,170.28
-2,366,118,211.64
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
2,681,607,541.96
1,392,869,883.51
4,074,477,425.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)( 原名为中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF),以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第243号《关于同意中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》核准,由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集6,871,163,845.62元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第008号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于2007年1月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为6,874,704,054.16份基金份额,其中认购资金利息折合3,540,208.54份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2007]第40号文审核同意,本基金776,895,297份基金份额于2007年4月23日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)于2015年7月17日公告后更名为中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)。
根据基金管理人中欧基金管理有限公司2015年10月8日《关于旗下部分开放式基金增加E类份额并相应修改基金合同的公告》的规定,经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,自2015年10月8日起对本基金增加E类份额并相应修改基金合同。本基金原有的基金份额类别更名为A类基金份额,新增的基金份额类别命名为E类基金份额。A类基金份额的业务规则与现行规则相同;新增E类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司,只接受场外申赎,不参与上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资比例范围为:股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0-35%,现金及剩余期限在1年以内的政府债券不少于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:富时中国A600指数 X 80%+富时中国国债全价指数 X 20%(原名为新华富时中国A600指数及新华富时中国国债指数)。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017年3月31日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
中欧基金管理有限公司("中欧基金")
基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
兴业银行股份有限公司("兴业银行")
基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司("国都证券")
基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司("万盛基业")
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司("北京百骏")
基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.p.a ("意大利意联银行")
基金管理人的股东
上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)("上海睦亿合伙")
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理(上海)有限公司("中欧盛世资管")
基金管理人的控股子公司
钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司("钱滚滚财富")
基金管理人的控股子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年01月01日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国都证券
73,457,932.06
0.76%
155,806,539.46
0.82%
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12月31日
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
国都证券
68,411.84
0.76%
-
关联方名称
上年度可比期间
2015年01月01日至2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
国都证券
141,847.20
0.81%
-
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.8.1.4 债券交易
无。
7.4.8.1.5 债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年01月01日至2015年12月31日
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
国都证券
920,000,000.00
1.48%
-
-
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年01月01日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
59,480,900.67
45,052,640.08
其中:支付销售机构的客户维护费
2,196,917.09
2,702,213.11
注:支付基金管理人中欧基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年01月01日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
9,913,483.44
7,508,773.29
注:支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年01月01日至2015年12月31日
中欧新趋势混合(LOF)A
中欧新趋势混合(LOF)E
中欧新趋势混合(LOF)A
中欧新趋势混合(LOF)E
报告期初持有的基金份额
-
108,036.59
6,001,200.00
-
报告期间申购/买入总份额
-
41,906.42
-
108,036.59
报告期间因拆分变动份额
-
-
-
-
减:报告期间赎回/卖出总份额
-
-
6,001,200.00
-
报告期末持有的基金份额
-
149,943.01
-
108,036.59
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
-
0.07%
-
0.17%
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。其中本年度中欧新趋势混合(LOF)A份额增加的份额为红利再投所得,红利份额发放日为2016年1月18日以及2016年12月16日。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方本报告期内均未持有本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年01月01日至2015年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
兴业银行活期存款
66,380,911.37
6,659,711.86
877,239,671.65
5,252,775.92
注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
601375
中原证券
2016-12-20
2017-01-03
未上市
4.00
4.00
26,695
106,780.00
106,780.00
603032
德新交运
2016-12-27
2017-01-05
未上市
5.81
5.81
1,628
9,458.68
9,458.68
603035
常熟汽饰
2016-12-27
2017-01-05
未上市
10.44
10.44
2,316
24,179.04
24,179.04
603228
景旺电子
2016-12-28
2017-01-06
未上市
23.16
23.16
3,491
80,851.56
80,851.56
603266
天龙股份
2016-12-30
2017-01-10
未上市
14.63
14.63
1,562
22,852.06
22,852.06
603689
皖天然气
2016-12-30
2017-01-10
未上市
7.87
7.87
4,818
37,917.66
37,917.66
603877
太平鸟
2016-12-29
2017-01-09
未上市
21.30
21.30
3,180
67,734.00
67,734.00
002838
道恩股份
2016-12-28
2017-01-06
未上市
15.28
15.28
682
10,420.96
10,420.96
002840
华统股份
2016-12-29
2017-01-10
未上市
6.55
6.55
1,814
11,881.70
11,881.70
300583
赛托生物
2016-12-29
2017-01-06
未上市
40.29
40.29
1,582
63,738.78
63,738.78
300587
天铁股份
2016-12-28
2017-01-05
未上市
14.11
14.11
1,438
20,290.18
20,290.18
300588
熙菱信息
2016-12-27
2017-01-05
未上市
4.94
4.94
1,380
6,817.20
6,817.20
300591
万里马
2016-12-30
2017-01-10
未上市
3.07
3.07
2,396
7,355.72
7,355.72
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为3,318,926,715.35元,属于第二层次的余额为201,610,277.54元,无属于第三层次的余额(2015年12月31日:第一层次2,966,177,179.58元,第二层次162,635,729.30元,无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金于2015年3月27日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2),并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
3,319,396,992.89
83.82
其中:股票
3,319,396,992.89
83.82
2
固定收益投资
201,140,000.00
5.08
其中:债券
201,140,000.00
5.08
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
303,500,305.25
7.66
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
115,611,020.50
2.92
7
其他各项资产
20,645,862.99
0.52
8
合计
3,960,294,181.63
100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
389,134,827.52
10.01
B
采矿业
-
-
C
制造业
2,205,124,833.95
56.74
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
37,917.66
-
E
建筑业
101,809,197.03
2.62
F
批发和零售业
144,331,000.00
3.71
G
交通运输、仓储和邮政业
72,702,522.88
1.87
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
241,692.20
0.01
J
金融业
228,445,001.65
5.88
K
房地产业
93,810,000.00
2.41
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
83,760,000.00
2.16
S
综合
-
-
合计
3,319,396,992.89
85.42
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本报告本期末未持有沪港通股票投资。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
899,951
300,718,626.65
7.74
2
600409
三友化工
22,000,000
206,580,000.00
5.32
3
300122
智飞生物
11,399,915
187,756,600.05
4.83
4
000858
五 粮 液
4,999,809
172,393,414.32
4.44
5
002041
登海种业
7,699,779
145,371,827.52
3.74
6
002672
东江环保
7,999,984
140,799,718.40
3.62
7
600970
中材国际
18,999,918
134,709,418.62
3.47
8
002223
鱼跃医疗
4,299,925
133,383,673.50
3.43
9
600643
爱建集团
9,999,863
124,098,299.83
3.19
10
002507
涪陵榨菜
9,099,875
121,756,327.50
3.13
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.zofund.com 网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
232,084,502.31
5.70
2
600409
三友化工
201,480,596.56
4.94
3
600109
国金证券
179,844,478.08
4.41
4
600428
中远航运
177,609,287.22
4.36
5
000858
五 粮 液
170,924,082.35
4.19
6
600970
中材国际
163,873,038.77
4.02
7
300122
智飞生物
148,190,344.67
3.64
8
002041
登海种业
142,557,618.57
3.50
9
000895
双汇发展
129,229,463.03
3.17
10
600643
爱建集团
129,190,055.44
3.17
11
000639
西王食品
128,378,994.05
3.15
12
000060
中金岭南
125,881,717.41
3.09
13
002507
涪陵榨菜
117,596,253.07
2.89
14
601899
紫金矿业
115,878,582.00
2.84
15
600426
华鲁恒升
111,389,713.87
2.73
16
300210
森远股份
100,588,081.72
2.47
17
600502
安徽水利
96,788,455.88
2.38
18
601788
光大证券
95,688,648.71
2.35
19
000688
建新矿业
91,081,738.83
2.24
20
600143
金发科技
90,931,363.67
2.23
21
300496
中科创达
90,534,848.06
2.22
22
002468
申通快递
87,173,797.69
2.14
23
002172
澳洋科技
85,532,283.49
2.10
注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002714
牧原股份
224,039,957.80
5.50
2
600428
中远航运
192,934,078.91
4.74
3
600276
恒瑞医药
132,972,970.49
3.26
4
600965
福成股份
130,033,101.14
3.19
5
000060
中金岭南
126,173,603.95
3.10
6
000895
双汇发展
123,278,849.87
3.03
7
600426
华鲁恒升
120,070,124.50
2.95
8
002588
史丹利
115,772,578.58
2.84
9
601899
紫金矿业
114,841,089.06
2.82
10
601199
江南水务
105,422,415.30
2.59
11
002042
华孚色纺
103,781,898.25
2.55
12
002447
壹桥股份
103,201,356.80
2.53
13
002007
华兰生物
103,006,868.32
2.53
14
002223
鱼跃医疗
102,519,901.20
2.52
15
002672
东江环保
98,819,737.47
2.43
16
002169
智光电气
96,064,807.44
2.36
17
601788
光大证券
94,251,841.14
2.31
18
002299
圣农发展
94,147,884.19
2.31
19
002407
多氟多
94,111,079.03
2.31
20
300210
森远股份
91,955,432.00
2.26
21
002562
兄弟科技
91,435,287.24
2.24
22
600900
长江电力
87,035,026.34
2.14
注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
4,989,539,363.35
卖出股票收入(成交)总额
4,666,800,660.24
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
201,140,000.00
5.18
其中:政策性金融债
201,140,000.00
5.18
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
201,140,000.00
5.18
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
120418
12农发18
2,000,000
201,140,000.00
5.18
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
8.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,616,647.48
2
应收证券清算款
18,197,483.81
3
应收股利
-
4
应收利息
685,719.62
5
应收申购款
146,012.08
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
20,645,862.99
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
中欧新趋势混合(LOF)A
47,169
75,112.81
2,832,353,401.47
79.94%
710,642,687.05
20.06%
中欧新趋势混合(LOF)E
117
1,897,118.82
219,872,433.65
99.06%
2,090,468.63
0.94%
合计
47,286
79,621.01
3,052,225,835.12
81.07%
712,733,155.68
18.93%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例
1
张艳
870,172.00
2.98%
2
方德春
606,565.00
2.07%
3
方敬安
500,227.00
1.71%
4
欧阳钢
495,198.00
1.69%
5
罗颖
351,270.00
1.20%
6
北京瑞和投资咨询有限责任公司
288,507.00
0.99%
7
郭建华
271,783.00
0.93%
8
黄伟民
260,000.00
0.89%
9
牛旭风
255,900.00
0.88%
10
罗惠仪
201,957.00
0.69%
注:以上均为中欧新趋势混合(LOF)A的场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
中欧新趋势混合(LOF)A
42,451.93
0.00%
中欧新趋势混合(LOF)E
786.90
0.00%
合计
43,238.83
0.00%
注:截止本报告期末,基金管理人的从业人员持有本基金A份额的比例为0.0012%,持有本基金E份额的比例为0.0004%,持有本基金总份额的比例为0.0011%,上表展示的比例系四舍五入后的结果。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间
(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
中欧新趋势混合(LOF)A
0~10
中欧新趋势混合(LOF)E
0
合计
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
中欧新趋势混合(LOF)A
0
中欧新趋势混合(LOF)E
0
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位:份
中欧新趋势混合(LOF)A
中欧新趋势混合(LOF)E
基金合同生效日(2007年01月29日)基金份额总额
6,874,704,054.16
-
本报告期期初基金份额总额
2,616,785,010.78
64,822,531.18
本报告期基金总申购份额
2,406,316,006.56
158,795,706.30
减:本报告期基金总赎回份额
1,480,104,928.82
1,655,335.20
本报告期基金拆分变动份额
-
-
本报告期期末基金份额总额
3,542,996,088.52
221,962,902.28
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内,基金管理人于2016年5月7日发布公告,卞玺云女士自2016年5月7日起担任中欧基金管理有限公司督察长职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事务所审计费用为110,000.00元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券
1
1,866,422,939.58
19.35%
1,738,203.83
19.35%
中银国际
1
1,461,049,883.14
15.15%
1,360,677.97
15.15%
西部证券
1
1,244,947,583.54
12.91%
1,159,417.32
12.91%
齐鲁证券
1
1,008,603,019.32
10.46%
939,311.74
10.46%
东方证券
1
960,801,216.98
9.96%
894,796.04
9.96%
海通证券
1
893,307,352.29
9.26%
831,939.86
9.26%
华泰证券
2
590,415,449.52
6.12%
549,851.04
6.12%
国信证券
1
502,809,514.62
5.21%
468,263.29
5.21%
长城证券
1
313,791,297.24
3.25%
292,230.11
3.25%
瑞银证券
1
309,451,869.69
3.21%
288,192.69
3.21%
中信证券
1
237,439,341.70
2.46%
221,127.92
2.46%
招商证券
1
121,417,540.40
1.26%
113,076.34
1.26%
国都证券
2
73,457,932.06
0.76%
68,411.84
0.76%
中金公司
1
44,024,840.82
0.46%
41,000.42
0.46%
国金证券
1
18,585,651.58
0.19%
17,308.27
0.19%
银河证券
1
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
申银万国
1
-
-
-
中信建投
2
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
国海证券
1
-
-
-
注:1、根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。
2、本报告期内,本基金减少华泰证券上海交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额比例
成交金额
占当期债券回购成交总额比例
成交金额
占当期权证
成交总额比例
长江证券
-
-
-
中银国际
-
-
-
西部证券
-
15,600,000,000.00
25.07%
-
齐鲁证券
9,471,150.20
100.00%
26,580,000,000.00
42.72%
-
东方证券
-
-
-
海通证券
-
-
-
华泰证券
-
4,080,000,000.00
6.56%
-
国信证券
-
4,670,000,000.00
7.51%
-
长城证券
-
8,160,000,000.00
13.11%
-
瑞银证券
-
-
-
中信证券
-
-
-
招商证券
-
-
-
国都证券
-
920,000,000.00
1.48%
-
中金公司
-
1,610,000,000.00
2.59%
-
国金证券
-
600,000,000.00
0.96%
-
银河证券
-
-
-
广发证券
-
-
-
申银万国
-
-
-
中信建投
-
-
-
光大证券
-
-
-
国海证券
-
-
-
中欧基金管理有限公司
二〇一七年三月三十一日