基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2018年03月30日
§1? 重要提示
??基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。???基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。??本报告期自2017年01月01日起至2017年12月31日止。
§2? 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
中欧行业成长混合(LOF)
基金主代码
166006
基金运作方式
契约型上市开放式(LOF)
基金合同生效日
2015年01月30日
基金管理人
中欧基金管理有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,946,629,065.86份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2010-03-26
下属分级基金的基金简称
中欧行业成长混合(LOF)A
中欧行业成长混合(LOF)E
中欧行业成长混合(LOF)C
下属分级基金场内简称
中欧成长
-
-
下属分级基金的交易代码
166006
001886
004231
报告期末下属分级基金的份额总额
3,867,958,159.81份
43,905,572.07份
34,765,333.98份
注:自2017年1月12日起,本基金增加C类份额,登记机构为中欧基金管理有限公司,原有A、E类基金份额保持不变。
2.2 基金产品说明
投资目标
??在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
??本基金将通过分析宏观经济趋势,政府政策行为和资金供需关系三个影响资本市场的主要因素,在股票、债券和现金三大资产类别间实施策略性调控,确定相应大类资产配置比例。
业绩比较基准
??沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%
风险收益特征
??本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
中欧基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
黎忆海
田东辉
联系电话
021-68609600
010-68858113
电子邮箱
liyihai@zofund.com
tiandonghui@psbc.com
客户服务电话
021-68609700、400-700-9700
95580
传真
021-33830351
010-68858120
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.zofund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3? 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
中欧行业成长混合(LOF)A主要财务指标
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年1月30日(基金合同生效日)-2015年12月31日
本期已实现收益
430,228,511.05
-150,465,045.11
1,384,307,633.89
本期利润
777,363,511.03
-231,174,342.61
1,323,735,852.87
加权平均基金份额本期利润
0.3168
-0.1237
0.4387
本期基金份额净值增长率
35.42%
-10.23%
34.43%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.0405
-0.0146
0.2208
期末基金资产净值
4,558,979,564.61
1,776,161,328.96
2,422,880,047.47
期末基金份额净值
1.1787
0.9854
1.2210
中欧行业成长混合(LOF)E主要财务指标
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年10月8日-2015年12月31日
本期已实现收益
1,715,962.29
1,136,038.19
88,834.76
本期利润
2,424,083.67
1,263,928.15
-2,233.44
加权平均基金份额本期利润
0.2182
0.1396
-0.0039
本期基金份额净值增长率
35.63%
-9.67%
14.78%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.0421
-0.0073
0.2221
期末基金资产净值
51,845,186.47
893,507.63
935,766.67
期末基金份额净值
1.1808
0.9927
1.2223
中欧行业成长混合(LOF)C主要财务指标
3.1.1 期间数据和指标
2017年1月12日-2017年12月31日
本期已实现收益
1,402,341.01
本期利润
2,129,169.48
加权平均基金份额本期利润
0.2045
本期基金份额净值增长率
32.73%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
期末可供分配基金份额利润
0.0381
期末基金资产净值
40,889,311.40
期末基金份额净值
1.1762
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。3.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。4.本基金于2015年1月30日转型,上年比较财务报表实际编制期间为2015年1月30日至2015年12月31日,下同。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧行业成长混合(LOF)A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
4.60%
1.19%
3.52%
0.60%
1.08%
0.59%
过去六个月
12.56%
0.98%
7.07%
0.52%
5.49%
0.46%
过去一年
35.42%
0.88%
15.04%
0.48%
20.38%
0.40%
自基金合同生效至今
63.43%
1.98%
13.21%
1.24%
50.22%
0.74%
注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%。比较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。
中欧行业成长混合(LOF)E
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
4.65%
1.18%
3.52%
0.60%
1.13%
0.58%
过去六个月
12.67%
0.98%
7.07%
0.52%
5.60%
0.46%
过去一年
35.63%
0.88%
15.04%
0.48%
20.59%
0.40%
自基金运作日至今
40.62%
1.37%
14.94%
0.87%
25.68%
0.50%
注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%。比较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。
中欧行业成长混合(LOF)C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
4.40%
1.18%
3.52%
0.60%
0.88%
0.58%
过去六个月
12.14%
0.98%
7.07%
0.52%
5.07%
0.46%
自基金运作日至今
35.72%
0.88%
14.86%
0.48%
20.86%
0.40%
注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%。比较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金转型日为2015年1月30日。
注:本基金于2015年10月8日新增E份额,图示日期为2015年10月12日至2017年12月31日。
注:本基金于2017年01月12日新增C份额,图示日期为2017年01月13日至2017年12月31日。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金转型日为2015年1月30日,2015年数据为2015年1月30日至2015年12月31日数据。
注:2015年10月8日本基金新增E类份额,2015年数据为2015年10月12日至2015年12月31日数据。
注:2017年01月12日本基金新增C类份额,2017年数据为2017年01月13日至2017年12月31日数据
3.3 过去三年基金的利润分配情况
中欧行业成长混合(LOF)A
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017
1.44
312,017,664.69
139,417,541.60
451,435,206.29
-
2016
1.14
187,795,878.01
47,224,036.23
235,019,914.24
-
2015
-
-
-
-
-
合计
2.58
499,813,542.70
186,641,577.83
686,455,120.53
-
中欧行业成长混合(LOF)E
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017
1.53
764,338.10
572,562.92
1,336,901.02
-
2016
1.14
1,151,692.12
52,581.85
1,204,273.97
-
2015
-
-
-
-
-
合计
2.67
1,916,030.22
625,144.77
2,541,174.99
-
中欧行业成长混合(LOF)C
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017
1.40
496,186.27
329,261.21
825,447.48
-
2016
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
合计
1.40
496,186.27
329,261.21
825,447.48
-
§4? 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
??中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基业投资有限责任公司以及自然人股东,注册资本为1.88亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理(上海)有限公司、中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司。截至2017年12月31日,本基金管理人共管理66只开放式基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李欣
基金经理
2016-01-08
-
8
历任国海富兰克林基金管理有限公司研究员,银河基金管理有限公司研究员。2015-12-21加入中欧基金管理有限公司,历任中欧基金管理有限公司基金经理助理
王培
策略组负责人、基金经理
2017-07-26
-
10
历任国泰君安证券研究所助理研究员,银河基金管理有限公司投资副总监兼基金经理。2016-02-18加入中欧基金管理有限公司,历任中欧基金管理有限公司投资经理
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。?2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
??本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
??根据相关法律法规,公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益。在投资决策方面,基金经理共享研究报告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔离;在交易执行方面,以系统控制和人工审阅相结合的方式,严控反向交易和同向交易;另外,中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控,监察稽核部也会就投资交易行为进行分析和评估,定期进行公平交易的内部审计工作。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
??报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计过程中,针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况,我们分别从交易动机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析,并与基金经理进行了沟通确认,从最终结果看,造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素,基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
??报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
??2017年全年,上证指数上涨6.56%、深证指数上涨8.48%、创业板指下跌10.67%、沪深300指数上涨21.78%。尽管各市场指数在2017年涨跌迥异,但是整个市场还是存在非常好的投资回报。尤其是针对机构投资者,白马股大行其道,出现了非常明显的涨幅。全年投资主线基本上就三条,以金融地产、家电为主体的价值回归,以钢铁、化工、有色主导的周期重估,以及以新能源、电子、医药为主导的新兴产业均出现了大量的投资机会,虽然板块机会比较分散,但是核心的龙头公司都出现了非常明显的涨幅,而A股也一反往年的常态,没有形成板块内轮涨的局面,最终龙头公司的估值也出现了久违的溢价现象。这种现象的背后,可以认为在流动性偏紧的局面下,存量博弈增加了对确定性的要求,也可以认为A股慢慢进入了分化阶段,这种分化不仅仅体现在业绩层面,也体现在竞争力的层面。纵观全年,寻找业绩增长良好,行业竞争力明确且估值安全的行业和公司成为全行业的偏好。??本基金,2017年初对A股估值重构还是有比较高的期待,从配置一开始就采用了低估值为主的策略,对金融、家电等行业进行了重点配置,再加上电子、新能源个股优势较为突出,最终取得了超越指数的表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
??本报告期内,A类份额净值增长率为35.42%,同期业绩比较基准增长率为15.04%;E类份额净值增长率为35.63%,同期业绩比较基准率为15.04%;C类份额自其运作日期至今净值增长率为35.72%,同期业绩比较基准增长率为14.86%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
??展望2018年和2017年相比有几个变化,其一,白马的重估告一段落,在2017年整个白马从相对等估值折价到相对溢价完成了估值国际化提升到跨年切换的三级跳,那么他们作为一个整体本身的超额收益并不大了,反而可能碰到一些风险就会产生巨大的波动,因为2017年属于整体估值提升阶段,风险的考量层面不多,但是在2018年估值出现溢价后,股价的风险存在于各个层面,包括公司本身的事件、政策影响、行业周期变化等,因此超额收益可能不会来自于2017年被重估的这些白马,不过由于更为优秀的公司依然能够赚取业绩提升的收益,这里是获取一部分基础收益的来源;其二,对周期存在修复的可能,由于类钢铁的周期股盈利在2017年4季度非常靓丽,很有可能出现淡季不淡的现象,在接下来的第一个旺季,可能会出现业绩继续超预期,而随着时间的推移,投资者对周期性行业的持续性一旦达成盈利中枢的共识,会提升周期股整体估值水平,在性价比突出的对比下,会阶段性增加周期股的配置,另外,油价可能成为周期品中最重要的变量,而美国页岩油公司进入追求利润阶段后,很有可能推升油价的温和上涨,这在一定程度上会增加投资周期的风险偏好;其三,2017年是大面积成长股证伪的一年,高估值遇到了流动性折价,大多数公司出现了下跌,而其中一些依靠内生增长和业务不断进步的公司,如果放一年的维度做比较,其估值已经回归到非常健康的状态,虽然这里面依然会有相对多的不确定因素,但是其机会在慢慢出现,也是我们获取超额收益源泉。??当然,整体看,我们依然认为A股的大机会依然出现在两个最重要的领域,制造业升级和消费升级行业,从国家战略考虑,这两个领域,一个代表对外,一个代表对内,是可预见的未来,很长一段时间的重中之重。不过这里面既有白马又有黑马,相较2017年机会不是少了,而是更多了,因为需要大家去寻找更多的子领域和超预期因素,也是投资者不断寻找长期机会的重点。??从配置思路上,本基金基础配置放在高端制造、家电、食品饮料、医药等领域,深挖科技创新、医疗服务、传媒为代表的成长股的机会,结合对周期、金融、石化化工的理解进行阶段性配置,着重规避可能存在的白马预期过高的风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
??报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理,成员包括总经理、督察长、投资总监,基金运营部总监,监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。??本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。??上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
??本报告期内,本基金向本基金份额持有人进行利润分配,本次分红权益登记日为2017年09月11日,A类份额持有人按每10份基金份额派发红利1.44元,合计发放红利451,435,206.29元,其中现金分红为312,017,664.69?元,E类份额持有人按每10份基金份额派发红利1.53元,合计发放红利1,336,901.02元,其中现金分红为764,338.10元,E类份额持有人按每10份基金份额派发红利1.40元,合计发放红利825,447.48元,其中现金分红为496,186.27元。??本基金本年度收益分配满足法律法规的规定及基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
??本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5? 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
??本报告期内,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下称"本托管人")在中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
??本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。??本报告期内,本基金向本基金份额持有人进行利润分配,本次分红权益登记日为2017年09月11日,A类份额持有人按每10份基金份额派发红利1.44元,合计发放红利451,435,206.29元,其中现金分红为312,017,664.69?元,E类份额持有人按每10份基金份额派发红利1.53元,合计发放红利1,336,901.02元,其中现金分红为764,338.10元,E类份额持有人按每10份基金份额派发红利1.40元,合计发放红利825,447.48元,其中现金分红为496,186.27元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
??本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6? 审计报告
本报告期基金年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7? 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资 产?
本期末?
2017年12月31日?
上年度末?
2016年12月31日?
资 产:
?
银行存款
458,497,671.91
403,228,302.72
结算备付金
14,881,694.56
12,286,963.63
存出保证金
3,554,273.92
3,599,426.11
交易性金融资产
4,037,148,644.26
1,378,356,741.22
其中:股票投资
4,037,148,644.26
1,378,356,741.22
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
?贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
150,031,425.05
-
应收证券清算款
33,099,191.78
-
应收利息
206,765.46
97,936.68
应收股利
-
-?
应收申购款
1,194,728.57
31,493.67
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
4,698,614,395.51
1,797,600,864.03
负债和所有者权益
本期末?
2017年12月31日
上年度末?
2016年12月31日
负 债:
?
?
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
31,928,052.73
11,138,753.98
应付赎回款
610,585.03
2,055.70
应付管理人报酬
5,822,294.47
2,408,463.39
应付托管费
970,382.40
401,410.56
应付销售服务费
26,616.31
-
应付交易费用
6,722,689.81
5,687,898.21
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
819,712.28
907,445.60
负债合计
46,900,333.03
20,546,027.44
所有者权益:
?
实收基金
3,946,629,065.86
1,803,330,879.90
未分配利润
705,084,996.62
-26,276,043.31
所有者权益合计
4,651,714,062.48
1,777,054,836.59
负债和所有者权益总计
4,698,614,395.51
1,797,600,864.03
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额总额3,946,629,065.86份。其中A类基金份额净值1.1787元,基金份额总额3,867,958,159.81份;C类基金份额净值1.1762元,基金份额总额34,765,333.98份;E类基金份额净值1.1808元,基金份额总额43,905,572.07份。
7.2 利润表
会计主体:中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2017年01月01日至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期2017年01月01日至2017年12月31日?
上年度可比期间?
2016年01月01日至2016年12月31日?
一、收入
864,718,619.91
-155,629,429.97
1.利息收入
4,260,424.49
3,438,163.99
其中:存款利息收入
2,916,698.83
3,174,254.82
?债券利息收入
-
-
?资产支持证券利息收入
-
-
?买入返售金融资产收入
1,343,725.66
263,909.17
?其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
510,220,767.15
-80,463,600.32
其中:股票投资收益
479,044,310.46
-91,673,918.74
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
?贵金属投资收益
-
-
?衍生工具收益
-
-
?股利收益
31,176,456.69
11,210,318.42
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
348,569,949.83
-80,581,407.54
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列
1,667,478.44
1,977,413.90
减:二、费用
82,801,855.73
74,280,984.49
1.管理人报酬
41,829,935.60
29,885,330.27
2.托管费
6,971,655.97
4,980,888.40
3.销售服务费
92,583.35
-
4.交易费用
33,514,880.81
38,886,765.82
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
392,800.00
528,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
781,916,764.18
-229,910,414.46
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
781,916,764.18
-229,910,414.46
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2017年01月01日至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期?
2017年01月01日至2017年12月31日
实收基金?
未分配利润?
所有者权益合计?
一、期初所有者权益(基金净值)
1,803,330,879.90
-26,276,043.31
1,777,054,836.59
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
781,916,764.18
781,916,764.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
2,143,298,185.96
403,041,830.54
2,546,340,016.50
其中:1.基金申购款
3,870,911,207.74
615,417,780.62
4,486,328,988.36
?2.基金赎回款
-1,727,613,021.78
-212,375,950.08
-1,939,988,971.86
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-453,597,554.79
-453,597,554.79
五、期末所有者权益(基金净值)
3,946,629,065.86
705,084,996.62
4,651,714,062.48
项 目
上年度可比期间?
2016年01月01日至2016年12月31日?
实收基金?
未分配利润?
所有者权益合计?
一、期初所有者权益(基金净值)
1,985,034,943.66
438,780,870.48
2,423,815,814.14
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-229,910,414.46
-229,910,414.46
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-181,704,063.76
1,077,688.88
-180,626,374.88
其中:1.基金申购款
1,858,933,888.07
85,803,863.74
1,944,737,751.81
?2.基金赎回款
-2,040,637,951.83
-84,726,174.86
-2,125,364,126.69
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-236,224,188.21
-236,224,188.21
五、期末所有者权益(基金净值)
1,803,330,879.90
-26,276,043.31
1,777,054,836.59
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
??中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")是由中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金转型而来。2015年1月30日中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》,同意将中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)转型为中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)。根据《中欧基金管理有限公司关于中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议生效公告》,自2015年1月30日起,中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)于2015年1月30日正式转型并更名为中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)。自同日起,《中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,原《中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》失效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。??经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字[2010]第95号文审核同意,原中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)39,505,449份基金份额于2010年3月26日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。????根据基金管理人中欧基金管理有限公司2015年10月8日《关于旗下部分开放式基金增加E类份额并相应修改基金合同的公告》的规定,经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,自2015年10月8日起对本基金增加E类份额并相应修改基金合同。本基金原有的基金份额类别更名为A类基金份额,新增的基金份额类别命名为E类基金份额。A类基金份额的业务规则与现行规则相同;新增E类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司,只接受场外申赎,不参与上市交易。????根据基金管理人中欧基金管理有限公司2017年1月12日《关于旗下部分开放式基金增加基金增加C类份额、提高净值精度并相应修改基金合同的公告》的规定,经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,自2017年1月12日起对本基金增加C类份额、提高净值精度至小数点后4位并相应修改基金合同。本基金原有的A、E类基金份额保持不变,新增的基金份额类别命名为C类基金份额。新增C类基金份额的注册登记机构为中欧管理有限公司,只接受场外申赎,不参与上市交易。A类和E类基金份额在投资者申购时收取申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费,C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设置代码,分别计算基金份额净值并分别公告。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不得互相转换。????本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2018年3月28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
??本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。??本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
??本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
??本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
??本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
??本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
??根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:????(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。????(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股票的股息、红利收入,暂不征收企业所得税。????(3)对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。????(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
中欧基金管理有限公司("中欧基金")
基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司(“国都证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司(“万盛基业”)
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司(“北京百骏”)
基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.p.a (“意大利意联银行”)
基金管理人的股东
上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)("上海睦亿合伙")
基金管理人的股东
自然人股东
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理(上海)有限公司("中欧盛世资管")
基金管理人的控股子公司
中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司("钱滚滚")
基金管理人的控股子公司
注:1、本报告期内,经中欧基金管理有限公司(以下简称"中欧基金")2017年股东会通过,并经中国证券监督管理委员会批准(批准文号:证监许可[2017]1253号),公司股东意大利意联银行股份合作公司(Unione?di?Banche?Italiane?S.p.A.)将其持有的公司10%股权转让给窦玉明、于洁、赵国英、卢纯青、方伊、关子阳、卞玺云、魏博、郑苏丹、曲径、黎忆海等11人,万盛基业投资有限责任公司将其持有的公司1.7%股权转让给周玉雄、卢纯青等2人。此次股权转让完成之后,公司的注册资本保持不变,仍为人民币188,000,000元。上述事项的工商变更登记手续已办理完毕,并已于2017年8月8日在指定媒介进行了信息披露,变更后的公司股权结构详见2017年8月8日披露的相关公告。2、本报告期内,中欧基金管理有限公司旗下子公司钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司,自2017年11月20日起将公司名称变更为"中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司"。上述事项的工商变更登记手续已办理完毕,并已于2017年11月22日在指定媒体进行了信息披露。3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8 .1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8 .1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期2017年01月01日至2017年12月31日
上年度可比期间2016年01月01日至2016年12月31日
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例
国都证券
232,890,658.65
1.03%
1,543,405,088.78
6.04%
7.4.8 .1.2 权证交易
无。
7.4.8 .1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期2017年01月01日至2017年12月31日
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
国都证券
216,891.53
1.03%
165,863.76
2.47%
关联方名称
上年度可比期间2016年01月01日至2016年12月31日
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
国都证券
1,437,376.98
6.04%
387,378.98
6.81%
注:1.?上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。2.?该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.8 .1.4 债券交易
无。
7.4.8 .1.5 债券回购交易
无。
7.4.8 .2 关联方报酬
7.4.8 .2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
41,829,935.60
29,885,330.27
其中:支付销售机构的客户维护费
1,387,399.44
1,488,230.73
注:支付基金管理人?中欧基金管理有限公司?的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值?×?1.50%?/?当年天数。
7.4.8 .2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
6,971,655.97
4,980,888.40
注:支付基金托管人?中国邮政储蓄银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值?×?0.25%?/?当年天数。
7.4.8 .2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2017年01月12日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧行业成长混合(LOF)A
中欧行业成长混合(LOF)E
中欧行业成长混合(LOF)C
合计
国都证券
-
-
101.60
101.60
中欧基金
-
-
87,254.66
87,254.66
合计
-
-
87,356.26
87,356.26
注: 1、根据公告“关于旗下部分开放式基金增加C类份额、提高净值精度并相应修改基金合同的公告”,本基金于2017年1月12日新增C类份额。2、本基金?A?类、E?类基金份额不收取销售服务费,C?类基金份额的销售服务费年费率为?0.80%,销售服务费按照前一日?C?类基金份额的基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下:H=E×0.80%÷当年天数H?为?C?类基金份额每日应计提的基金销售服务费E?为?C?类基金份额前一日的基金资产净值基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前?3?个工作日内从基金财产中支付到指定账户。基金销售服务费由基金管理人代收,基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
7.4.8 .3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8 .4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8 .4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中欧行业成长混合(LOF)E
份额单位:份
项目
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
报告期初持有的基金份额
143,112.02
128,619.02
报告期间申购/买入总份额
19,976.41
14,493.00
报告期间因拆分变动份额
-
-
减:报告期间赎回/卖出总份额
163,088.43
-
报告期末持有的基金份额
-
143,112.02
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例
-
15.90%
中欧行业成长混合(LOF)C
份额单位:份
项目
本期
2017年01月12日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
报告期初持有的基金份额
-
-
报告期间申购/买入总份额
153,374.23
-
报告期间因拆分变动份额
-
-
减:报告期间赎回/卖出总份额
153,374.23
-
报告期末持有的基金份额
-
-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例
-
-
注:1、申购份额含红利再投、转换入份额,赎回份额含转换出份额。
2、本基金管理人于本报告期内申购、赎回本基金的C类和E类份额,适用费率均严格遵守本基金招募说明书和相关公告的规定。
7.4.8 .4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
中欧行业成长混合(LOF)E
关联方名称
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
自然人股东
39,153.31
0.09%
-
-
中欧行业成长混合(LOF)C
关联方名称
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
自然人股东
138,797.01
0.40%
-
-
注:本基金自然人股东于本报告期内通过中欧基金管理有限公司直销申购本基金,适用费率严格遵守本基金招募说明书和相关公告的规定。
7.4.8 .5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国邮政储蓄银行股份有限公司
458,497,671.91
2,583,835.96
403,228,302.72
2,878,232.49
注:本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。
7.4.8 .6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8 .7 其他关联交易事项的说明
??无。
7.4.9 期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9 .1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9 .2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末估值单价
复牌日期
复牌开盘单价
数量(股)
期末成本总额
期末估值总额
备注
002366
台海核电
2017-12-06
重大资产重组
26.45
-
-
2,269,818
63,119,227.12
60,036,686.10
-
000820
神雾节能
2017-07-17
筹划重大事项
28.96
2018-01-17
26.06
1,049,978
35,979,883.59
30,407,362.88
-
603986
兆易创新
2017-11-01
筹划重大事项
163.12
2018-03-02
150.00
10,000
1,077,093.16
1,631,200.00
-
注:本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.9 .3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9 .3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.9 .3.2 交易所市场债券正回购
??无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
??(1) 公允价值??(a) 金融工具公允价值计量的方法??公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:????第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。??第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。??第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。????(b) 持续的以公允价值计量的金融工具??(i) 各层次金融工具公允价值??于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为3,945,073,395.28元,属于第二层次的余额为92,075,248.98元,无属于第三层次的余额(2016年12月31日:第一层次1,265,691,785.22元,第二层次112,664,956.00元,无属于第三层次的余额)。????(ii) 公允价值所属层次间的重大变动??对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。????(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额??无。????(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具??于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日:同)。????(d) 不以公允价值计量的金融工具??不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。????(2) 增值税??根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融?房地产开发?教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。????根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。????此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。????上述税收政策对本基金2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果无影响。??(3) 除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
4,037,148,644.26
85.92
其中:股票
4,037,148,644.26
85.92
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
150,031,425.05
3.19
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
473,379,366.47
10.07
8
其他各项资产
38,054,959.73
0.81
9
合计
4,698,614,395.51
100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
3,041,039,879.45
65.37
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
117,305,256.63
2.52
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
251,984,153.22
5.42
J
金融业
164,696,942.70
3.54
K
房地产业
71,780,884.10
1.54
L
租赁和商务服务业
281,796,245.68
6.06
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
1,077.00
0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
71,277,236.80
1.53
R
文化、体育和娱乐业
37,266,968.68
0.80
S
综合
-
-
合计
4,037,148,644.26
86.79
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
600887
伊利股份
9,395,907
302,454,246.33
6.50
2
000333
美的集团
5,238,965
290,395,829.95
6.24
3
600519
贵州茅台
346,324
241,557,526.76
5.19
4
002415
海康威视
6,013,533
234,527,787.00
5.04
5
002475
立讯精密
8,923,523
209,167,379.12
4.50
6
601318
中国平安
2,353,480
164,696,530.40
3.54
7
601012
隆基股份
4,269,768
155,590,345.92
3.34
8
000830
鲁西化工
9,013,399
143,493,312.08
3.08
9
002027
分众传媒
10,072,515
141,821,011.20
3.05
10
002127
南极电商
11,482,792
139,975,234.48
3.01
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.zofund.com 网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600036
招商银行
376,189,642.02
21.17
2
000651
格力电器
285,273,562.36
16.05
3
002415
海康威视
282,996,260.99
15.93
4
002475
立讯精密
279,871,486.46
15.75
5
600887
伊利股份
270,854,098.41
15.24
6
601318
中国平安
266,588,340.96
15.00
7
600019
宝钢股份
265,236,523.40
14.93
8
002127
南极电商
260,491,384.81
14.66
9
600507
方大特钢
250,100,567.21
14.07
10
002450
康得新
235,409,090.93
13.25
11
002460
赣锋锂业
219,915,541.87
12.38
12
601012
隆基股份
206,566,024.21
11.62
13
002583
海能达
191,410,500.39
10.77
14
600519
贵州茅台
184,683,905.60
10.39
15
002027
分众传媒
184,122,280.24
10.36
16
002456
欧菲科技
178,534,100.44
10.05
17
000001
平安银行
165,298,778.99
9.30
18
002640
跨境通
160,787,414.66
9.05
19
000538
云南白药
156,779,298.60
8.82
20
600867
通化东宝
155,512,201.73
8.75
21
600048
保利地产
152,478,969.99
8.58
22
000063
中兴通讯
148,515,205.45
8.36
23
601166
兴业银行
148,211,155.29
8.34
24
002466
天齐锂业
142,128,551.98
8.00
25
600690
青岛海尔
135,521,922.64
7.63
26
601377
兴业证券
133,355,792.78
7.50
27
000830
鲁西化工
126,360,701.02
7.11
28
002530
金财互联
124,686,173.55
7.02
29
000333
美的集团
122,366,266.69
6.89
30
601939
建设银行
115,430,728.50
6.50
31
002092
中泰化学
115,357,515.37
6.49
32
002035
华帝股份
115,218,353.59
6.48
33
601601
中国太保
114,519,159.79
6.44
34
002142
宁波银行
113,429,146.11
6.38
35
000858
五 粮 液
113,153,721.44
6.37
36
000951
中国重汽
102,075,832.48
5.74
37
600309
万华化学
101,027,324.22
5.69
38
601688
华泰证券
100,971,034.65
5.68
39
002008
大族激光
96,263,856.83
5.42
40
002624
完美世界
94,397,291.04
5.31
41
601225
陕西煤业
92,708,888.36
5.22
42
002273
水晶光电
88,597,197.53
4.99
43
300059
东方财富
88,138,961.47
4.96
44
601336
新华保险
86,318,228.57
4.86
45
603589
口子窖
85,392,065.42
4.81
46
601908
京运通
84,129,880.33
4.73
47
603799
华友钴业
82,971,308.57
4.67
48
600031
三一重工
81,451,135.68
4.58
49
000933
神火股份
79,525,343.53
4.48
50
600383
金地集团
76,748,008.79
4.32
51
600419
天润乳业
74,163,070.39
4.17
52
601933
永辉超市
73,617,168.90
4.14
53
300633
开立医疗
73,153,975.81
4.12
54
000717
韶钢松山
71,638,496.75
4.03
55
601211
国泰君安
69,575,235.00
3.92
56
300433
蓝思科技
69,338,032.00
3.90
57
600585
海螺水泥
69,180,055.35
3.89
58
600110
诺德股份
68,814,806.74
3.87
59
600702
沱牌舍得
68,750,048.13
3.87
60
002179
中航光电
67,040,052.54
3.77
61
600809
山西汾酒
66,518,707.03
3.74
62
300015
爱尔眼科
64,491,706.39
3.63
63
000786
北新建材
64,214,779.74
3.61
64
000820
神雾节能
64,195,894.58
3.61
65
600282
南钢股份
63,302,447.96
3.56
66
002366
台海核电
63,119,227.12
3.55
67
002050
三花智控
62,312,297.93
3.51
68
600487
亨通光电
62,232,747.74
3.50
69
300413
快乐购
62,143,414.93
3.50
70
002635
安洁科技
61,838,032.57
3.48
71
002434
万里扬
59,392,437.27
3.34
72
600276
恒瑞医药
59,122,811.23
3.33
73
300156
神雾环保
58,956,667.06
3.32
74
300203
聚光科技
58,357,142.95
3.28
75
002709
天赐材料
55,681,665.50
3.13
76
002572
索菲亚
54,723,796.23
3.08
77
002353
杰瑞股份
53,844,856.92
3.03
78
002007
华兰生物
53,283,242.47
3.00
79
600549
厦门钨业
50,964,892.03
2.87
80
002812
创新股份
50,481,868.75
2.84
81
600338
西藏珠峰
49,301,401.16
2.77
82
300323
华灿光电
48,814,191.44
2.75
83
600779
水井坊
48,715,490.49
2.74
84
000792
盐湖股份
48,316,722.48
2.72
85
600183
生益科技
47,349,893.09
2.66
86
002235
安妮股份
47,239,614.74
2.66
87
002222
福晶科技
46,596,637.11
2.62
88
002036
联创电子
46,549,311.18
2.62
89
002601
龙蟒佰利
46,288,429.10
2.60
90
601100
恒立液压
45,480,646.91
2.56
91
300567
精测电子
42,467,302.37
2.39
92
300251
光线传媒
41,660,018.33
2.34
93
002241
歌尔股份
41,464,522.18
2.33
94
300601
康泰生物
39,985,072.55
2.25
95
601009
南京银行
39,856,099.17
2.24
96
600801
华新水泥
39,645,463.55
2.23
97
000728
国元证券
39,551,322.39
2.23
98
600998
九州通
38,463,948.80
2.16
99
600885
宏发股份
38,418,419.88
2.16
100
601988
中国银行
38,350,024.64
2.16
101
600436
片仔癀
38,238,831.50
2.15
102
601699
潞安环能
38,131,051.94
2.15
103
000937
冀中能源
37,701,933.47
2.12
104
000963
华东医药
37,394,336.00
2.10
105
300471
厚普股份
37,320,060.30
2.10
106
300275
梅安森
37,286,808.90
2.10
107
601818
光大银行
37,283,143.00
2.10
108
600104
上汽集团
36,649,109.10
2.06
109
600028
中国石化
36,344,621.00
2.05
110
601919
中远海控
35,894,506.16
2.02
111
603678
火炬电子
35,796,422.50
2.01
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600036
招商银行
409,297,613.84
23.03
2
600019
宝钢股份
272,739,614.32
15.35
3
002460
赣锋锂业
259,985,411.73
14.63
4
002450
康得新
238,450,744.59
13.42
5
000651
格力电器
212,091,790.87
11.94
6
000063
中兴通讯
206,083,016.27
11.60
7
600507
方大特钢
196,947,072.80
11.08
8
002456
欧菲科技
193,044,289.71
10.86
9
601318
中国平安
189,608,386.92
10.67
10
000858
五 粮 液
180,349,578.12
10.15
11
000001
平安银行
151,534,322.68
8.53
12
601166
兴业银行
146,457,255.02
8.24
13
002466
天齐锂业
145,243,496.11
8.17
14
601377
兴业证券
135,893,551.83
7.65
15
002127
南极电商
129,428,231.54
7.28
16
601939
建设银行
128,241,075.43
7.22
17
600104
上汽集团
122,330,476.34
6.88
18
600309
万华化学
118,478,283.52
6.67
19
002050
三花智控
116,994,610.27
6.58
20
002092
中泰化学
115,787,543.74
6.52
21
002142
宁波银行
114,165,147.19
6.42
22
601601
中国太保
112,498,805.51
6.33
23
002008
大族激光
106,960,000.01
6.02
24
601688
华泰证券
105,554,550.40
5.94
25
603799
华友钴业
101,842,840.30
5.73
26
002273
水晶光电
101,568,220.08
5.72
27
002475
立讯精密
95,531,926.42
5.38
28
000951
中国重汽
94,481,576.64
5.32
29
002640
跨境通
94,307,751.57
5.31
30
601225
陕西煤业
94,195,253.26
5.30
31
002035
华帝股份
93,899,198.62
5.28
32
600702
沱牌舍得
91,935,979.71
5.17
33
300203
聚光科技
90,773,438.04
5.11
34
000933
神火股份
90,379,147.30
5.09
35
601908
京运通
88,887,734.65
5.00
36
601336
新华保险
87,835,339.76
4.94
37
002635
安洁科技
86,924,279.71
4.89
38
601012
隆基股份
84,957,316.32
4.78
39
603589
口子窖
84,468,468.38
4.75
40
600048
保利地产
84,126,693.38
4.73
41
600809
山西汾酒
80,960,652.15
4.56
42
601933
永辉超市
80,816,545.37
4.55
43
600885
宏发股份
79,905,790.22
4.50
44
002564
天沃科技
78,947,884.81
4.44
45
002434
万里扬
77,950,845.83
4.39
46
002583
海能达
77,651,524.26
4.37
47
600110
诺德股份
76,614,620.87
4.31
48
600383
金地集团
76,267,401.12
4.29
49
600031
三一重工
75,785,506.00
4.26
50
600452
涪陵电力
75,483,264.79
4.25
51
600282
南钢股份
75,409,886.65
4.24
52
601211
国泰君安
71,041,863.05
4.00
53
600585
海螺水泥
70,596,657.38
3.97
54
600519
贵州茅台
70,513,921.73
3.97
55
600419
天润乳业
69,186,378.99
3.89
56
002036
联创电子
66,378,571.78
3.74
57
002027
分众传媒
66,176,357.41
3.72
58
002572
索菲亚
65,542,272.43
3.69
59
600487
亨通光电
64,030,595.84
3.60
60
600867
通化东宝
62,911,926.38
3.54
61
000786
北新建材
62,059,861.98
3.49
62
300156
神雾环保
60,998,044.06
3.43
63
300323
华灿光电
56,146,292.96
3.16
64
002262
恩华药业
55,042,726.75
3.10
65
300567
精测电子
53,368,074.24
3.00
66
600502
安徽水利
53,213,870.00
2.99
67
600549
厦门钨业
52,955,069.87
2.98
68
600338
西藏珠峰
52,407,375.31
2.95
69
002812
创新股份
50,546,803.39
2.84
70
601668
中国建筑
50,521,341.00
2.84
71
002709
天赐材料
50,100,528.37
2.82
72
000878
云南铜业
50,023,132.39
2.81
73
002159
三特索道
49,916,410.67
2.81
74
600596
新安股份
49,513,788.89
2.79
75
002415
海康威视
49,041,625.15
2.76
76
000049
德赛电池
47,348,145.69
2.66
77
601233
桐昆股份
47,237,449.47
2.66
78
600362
江西铜业
46,946,392.56
2.64
79
002007
华兰生物
46,514,607.39
2.62
80
000792
盐湖股份
46,287,605.00
2.60
81
600779
水井坊
45,938,640.02
2.59
82
002241
歌尔股份
44,896,451.01
2.53
83
002601
龙蟒佰利
44,385,301.47
2.50
84
300433
蓝思科技
42,272,421.90
2.38
85
601919
中远海控
42,034,029.66
2.37
86
002138
顺络电子
40,426,816.15
2.27
87
000728
国元证券
40,011,921.46
2.25
88
000937
冀中能源
39,905,706.82
2.25
89
300145
中金环境
39,070,367.92
2.20
90
000963
华东医药
39,026,302.74
2.20
91
603678
火炬电子
38,805,402.60
2.18
92
600436
片仔癀
38,499,430.27
2.17
93
300450
先导智能
38,359,866.28
2.16
94
600801
华新水泥
38,210,962.40
2.15
95
000739
普洛药业
37,978,869.76
2.14
96
601988
中国银行
37,905,000.00
2.13
97
002507
涪陵榨菜
37,609,524.16
2.12
98
600068
葛洲坝
37,549,597.92
2.11
99
600998
九州通
37,514,550.43
2.11
100
601009
南京银行
36,933,088.98
2.08
101
601818
光大银行
36,580,839.00
2.06
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
12,241,293,653.32
卖出股票收入(成交)总额
10,428,666,010.57
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
8.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
3,554,273.92
2
应收证券清算款
33,099,191.78
3
应收股利
-
4
应收利息
206,765.46
5
应收申购款
1,194,728.57
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
38,054,959.73
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
??本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9? 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
中欧行业成长混合(LOF)A
25,064
154,323.26
3,535,460,837.66
91.40%
332,497,322.15
8.60%
中欧行业成长混合(LOF)E
1,041
42,176.34
-
-
43,905,572.07
100.00%
中欧行业成长混合(LOF)C
838
41,486.08
27,756,379.03
79.84%
7,008,954.95
20.16%
合计
26,943
146,480.68
3,563,217,216.69
90.29%
383,411,849.17
9.71%
9.2期末上市基金前十名持有人
中欧行业成长混合(LOF)A
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例(%)
1
云南国际信托有限公司-笙岚集合资金信托计划
6,823,580.00
28.41
2
云南国际信托有限公司-云霞17期集合资金信托计划
2,036,100.00
8.48
3
徐向明
609,700.00
2.54
4
宋杭军
500,355.00
2.08
5
华燕
494,746.00
2.06
6
关松豹
464,678.00
1.93
7
陈慧
442,860.00
1.84
8
程佳
419,400.00
1.75
9
陈燕
399,900.00
1.67
10
王惠川
392,200.00
1.63
注:以上均为中欧行业成长混合(LOF)A的场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
中欧行业成长混合(LOF)A
31,995.71
-
中欧行业成长混合(LOF)E
1,154,692.86
2.63%
中欧行业成长混合(LOF)C
246,721.16
0.71%
合计
1,433,409.73
0.04%
注:截至本报告期末,基金管理人的从业人员持有本基金A份额实际比例为0.00001882。上表中的份额占比是经过四舍五入的结果。
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
中欧行业成长混合(LOF)A
0
中欧行业成长混合(LOF)E
-
中欧行业成长混合(LOF)C
10~50
合计
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
中欧行业成长混合(LOF)A
-
中欧行业成长混合(LOF)E
-
中欧行业成长混合(LOF)C
-
合计
0
§10? 开放式基金份额变动
单位:份
中欧行业成长混合(LOF)A
中欧行业成长混合(LOF)E
中欧行业成长混合(LOF)C
基金合同生效日(2015年01月30日)基金份额总额
3,014,644,105.50
-
-
本报告期期初基金份额总额
1,802,430,805.27
900,074.63
-
本报告期基金总申购份额
3,765,174,477.76
66,721,100.91
39,015,629.07
减:本报告期基金总赎回份额
1,699,647,123.22
23,715,603.47
4,250,295.09
本报告期基金拆分变动份额
-
-
-
本报告期期末基金份额总额
3,867,958,159.81
43,905,572.07
34,765,333.98
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§11? 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
??报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1?基金管理人的重大人事变动??本报告期内,基金管理人于2017年3月30日发布公告,顾伟先生自2017年3月30日起担任中欧基金管理有限公司副总经理职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向上海证监局报告。11.2.2?基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动??本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。??
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
??报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
??报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
??本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事务所审计费用为100,000.00元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
??报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额比例
佣金
占当期佣金总量的比例
国金证券
1
187,595,020.73
0.83%
174,708.00
0.83%
-
安信证券
1
478,553,354.25
2.11%
445,679.01
2.11%
-
民生证券
1
1,534,573,416.99
6.77%
1,429,151.53
6.77%
-
申万宏源西部证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
1,559,557,212.65
6.89%
1,452,420.61
6.89%
-
国都证券
1
232,890,658.65
1.03%
216,891.53
1.03%
-
华泰证券
1
2,200,865,676.99
9.72%
2,049,652.17
9.72%
-
申银万国
1
-
-
-
-
-
中金公司
1
1,460,621,539.94
6.45%
1,360,281.71
6.45%
-
长城证券
1
1,289,419,478.83
5.69%
1,200,830.06
5.69%
-
东方证券
1
1,659,225,807.17
7.33%
1,545,237.16
7.33%
-
国泰君安
1
2,184,783,093.99
9.65%
2,034,688.04
9.65%
-
招商证券
1
1,031,739,052.33
4.55%
960,850.85
4.55%
-
长江证券
1
6,649,604,773.74
29.36%
6,192,792.94
29.36%
-
中信证券
2
2,181,980,577.63
9.63%
2,032,070.03
9.63%
-
注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。2.本报告期内,本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金额
占当期债券成交总量的比例
成交金额
占当期债券回购交易成交总额的比例
成交金额
占当期权证交易成交总额的比例
成交金额
占当期基金交易成交总额的比例
国金证券
-
-
-
-
-
-
-
-
安信证券
-
-
-
-
-
-
-
-
民生证券
-
-
-
-
-
-
-
-
申万宏源西部证券
-
-
-
-
-
-
-
-
方正证券
-
-
-
-
-
-
-
-
国都证券
-
-
-
-
-
-
-
-
华泰证券
-
-
2,142,200,000.00
37.70%
-
-
-
-
申银万国
-
-
-
-
-
-
-
-
中金公司
-
-
-
-
-
-
-
-
长城证券
-
-
405,000,000.00
7.13%
-
-
-
-
东方证券
-
-
750,000,000.00
13.20%
-
-
-
-
国泰君安
-
-
1,452,500,000.00
25.56%
-
-
-
-
招商证券
-
-
931,900,000.00
16.40%
-
-
-
-
长江证券
-
-
-
-
-
-
-
-
中信证券
-
-
-
-
-
-
-
-
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比
机构
1
2017年1月1日至2017年8月30日
656,659,597.34
662,997,283.71
713,412,203.96
606,244,677.09
15.36%
2
2017年1月1日至2017年3月7日
366,739,520.69
444,674,283.10
334,426,269.94
476,987,533.85
12.09%
产品特有风险
??本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,在市场情况突变的情况下,可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险,本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,并在基金运作中对流动性进行严格的管理,降低流动性风险,保护中小投资者利益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
??无。
中欧基金管理有限公司
二〇一八年三月三十日