-0.5886% 基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2018年 7月 18日
平安大华鼎泰灵活配置混合型(LOF)2018年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 7月 17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安大华鼎泰混合
场内简称 平安鼎泰
交易代码 167001
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市开放式基金（LOF）
基金合同生效日 2016年 7月 21日
报告期末基金份额总额 462,721,029.60份
投资目标
本基金转为上市开放式基金（LOF）后，积极发掘可
能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类
事件，通过筛选、鉴别事件信息扩散对资产价格的影
响模式，选择最具有竞争优势的标的，在控制风险的
前提下力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金转为上市开放式基金（LOF）后，并更名为平
安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF），在
积极把握宏观经济周期、证券市场变化以及证券市场
参与各方行为逻辑的基础上，深入挖掘可能对行业或
公司的当前或未来价值产生重大影响的事件，将事件
性因素作为投资的主线，形成以事件驱动为核心的投
资策略。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率
×50%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益
高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金。
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基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
注：本基金转型日期为 2018年 1月 20日，该日起原“平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基
金”转型为“平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF）”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018年 4月 1日 － 2018年 6月 30日 ）
1.本期已实现收益 -21,064,996.30
2.本期利润 -31,344,693.60
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0637
4.期末基金资产净值 317,473,266.38
5.期末基金份额净值 0.6861
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -8.79% 1.13% -4.07% 0.57% -4.72% 0.56%
业绩比较基准：沪深 300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金基金合同于 2016 年 7 月 21 日正式生效，本基金转型日期为 2018年 1月 20日，本
基金转型日至披露时点未满一年。
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘俊廷
平安大华
鼎泰灵活
配置混合
型证券投
资基金
（LOF）基
金经理
2016年 7月
21日
- 6
刘俊廷先生，硕士研
究生，曾任国泰君安
证券股份有限公司分
析师。现任平安大华
鼎泰灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）、
平安大华鼎越灵活配
置混合型证券投资基
金、平安大华鼎弘混
合型证券投资基金、
平安大华安盈保本混
合型证券投资基金、
平安大华保本混合型
证券投资基金、平安
大华安心保本混合型
证券投资基金基金经
理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规
定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金
持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基
金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2016 年 7 月 21日
成立， 自 2018年 1月 20日起，本基金已转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“平
安大华-鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）”。
2018年上半年，伴随国内金融强监管、中美贸易摩擦、汇率变化等因素，市场震荡下跌，风
险偏好回落。在此背景下，经济增速或将有所放缓，但更加高质量、可持续。经济总体稳中趋缓、
稳中有进、 均衡发展。我国经济有韧性、外汇储备充足、汇率预期稳定，也决定了人民币汇率贬
值空间有限。短期极端悲观的情绪使得市场已经处于中期的底部区域。风雨之后，彩虹可期。展
望 2018年下半年，投资风格上，追求业绩的确定性依旧是市场的主线，市场风格之争将逐步淡化，
业绩为王依旧为贯穿全年的投资逻辑。
本基金在报告期内的投资标的选择上，本基金更关注主板中绩优、低估、高分红的蓝筹龙马，
或者是中小创中业绩真实、内生成长的新经济领军企业。报告期内，本基金未参与新的定向增发。
本基金持有的已经解禁的定增股票，基金管理人已经开始择机进行减持。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.6861元；本报告期基金份额净值增长率为-8.79%，业绩
比较基准收益率为-4.07%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低
于 5000万的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 295,511,201.96 92.43
其中：股票 295,511,201.96 92.43
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 21,526,269.87 6.73
8 其他资产 2,677,035.31 0.84
9 合计 319,714,507.14 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 702,956.00 0.22
B 采矿业 6,449,225.00 2.03
C 制造业 132,554,347.41 41.75
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
27,631,071.66 8.70
E 建筑业 7,052,329.40 2.22
F 批发和零售业 5,299,792.82 1.67
G 交通运输、仓储和邮政业 4,929,456.38 1.55
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,664,440.86 3.36
J 金融业 57,199,260.14 18.02
K 房地产业 11,455,066.25 3.61
L 租赁和商务服务业 23,824,016.54 7.50
M 科学研究和技术服务业 529,549.45 0.17
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N 水利、环境和公共设施管理业 572,046.14 0.18
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 3,675,128.71 1.16
R 文化、体育和娱乐业 2,972,515.20 0.94
S 综合 - -
合计 295,511,201.96 93.08
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000875 吉电股份 8,929,293 24,019,898.97 7.57
2 002344 海宁皮城 4,704,699 21,966,888.14 6.92
3 300370 安控科技 4,147,057 13,809,790.35 4.35
4 601288 农业银行 2,482,700 8,540,488.00 2.69
5 600436 片仔癀 74,200 8,305,206.00 2.62
6 600579 天华院 880,500 8,294,670.00 2.61
7 600036 招商银行 310,300 8,204,332.00 2.58
8 000333 美的集团 113,886 5,947,126.92 1.87
9 601939 建设银行 888,100 5,817,055.00 1.83
10 600030 中信证券 344,100 5,701,737.00 1.80
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末无债券投资情况。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资情况。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本组合投资的前十名证券之一招商银行于 2018年 2月 12日被中国银监会公开处罚，主要违
法违规事实包括:（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体
的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财
产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违
规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高
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管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）
未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十
二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。
中国银监会决定罚款招商银行 6570万元，没收违法所得 3.024万元，罚没合计 6573.024万元。
本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成
重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规
定。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 517,799.93
2 应收证券清算款 2,146,200.40
3 应收股利 -
4 应收利息 12,036.48
5 应收申购款 998.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,677,035.31
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000875 吉电股份 24,017,861.37 7.57
非公开发行,流通
受限
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2 002344 海宁皮城 15,886,790.00 5.00
非公开发行,流通
受限
3 300370 安控科技 13,808,024.82 4.35
非公开发行,流通
受限
4 600579 天华院 8,289,600.00 2.61
非公开发行,流通
受限
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 524,217,310.57
报告期期间基金总申购份额 292,747.59
减:报告期期间基金总赎回份额 61,789,028.56
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 462,721,029.60
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
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§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)设立的文件
（2）平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同
（3）平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5）报告期内平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)在指定报刊上各项公告的原
稿
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
8.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服
务电话：4008004800（免长途话费）
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2018年 7月 18日