基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2018年 4月 20日
平安大华鼎越灵活配置混合型 2018年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 4月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安大华鼎越混合
场内简称 平安鼎越
交易代码 167002
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式
契约型开放式,本基金的封闭期为基金合同生效之日
(包括基金合同生效之日)至 20个月(含 20个月)
后的对应日的前一日止(若该对应日为非工作日或无
该对应日,则顺延至下一工作日)。下一个封闭期为
首个开放期结束之日次日起至 20 个月后的对应日前
一日的期间,以此类推。
基金合同生效日 2016年 9月 20日
报告期末基金份额总额 673,107,849.99份
投资目标
在严格控制风险的前提下,灵活运用大类资产配置、
定向增发股票、债券投资策略等多种投资策略,充分
挖掘市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增
值。按《基金合同》约定,本基金转型为上市开放式
基(LOF)后,将灵活运用多种投资策略,在严格控
制风险的前提下,充分挖掘市场投资机会,力争实现
基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过对宏观经济、行业分析轮动效应与定向增
发项目优势的深入研究的基础上,灵活运用大类资产
配置策略、定向增发股票、债券投资策略等多种投资
策略,充分挖掘市场投资机会,力争实现基金资产的
长期稳健增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率
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×50%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益
高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基
金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益
产品。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2018年 1月 1日 - 2018年 3月 31日 )
1.本期已实现收益 -3,835,489.96
2.本期利润 -5,245,814.08
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0078
4.期末基金资产净值 628,163,470.01
5.期末基金份额净值 0.9332
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.83% 0.30% -0.56% 0.59% -0.27% -0.29%
业绩比较基准:沪深 300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
1、本基金基金合同于 2016年 9月 20日正式生效,截至报告期末已满一年;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定。
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘俊廷
平安大华
鼎越定期
开放灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理
2016年 9月
20日
- 6
刘俊廷,硕士研究生,
曾任国泰君安证券股
份有限公司分析师。
现任平安大华鼎泰灵
活配置混合型证券投
资基金(LOF)、平安
大华鼎越定期开放灵
活配置混合型证券投
资基金、平安大华鼎
弘混合型证券投资基
金、平安大华量化灵
活配置混合型证券投
资基金、平安大华安
盈保本混合型证券投
资基金基金经理。
WANG AO
平安大华
鼎越定期
开放灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理
2018年 3月
16日
- 5
WANG AO先生,CAIA、
FRM,CFA,澳大利亚
莫纳什大学商学(金
融学、经济学)学士,
曾任职原深发展银行
国际业务部外汇政策
管理室。2012年 9月
加入平安大华基金管
理有限公司,担任投
资研究部固定收益研
究员。现任平安大华
鼎信债券型证券投资
基金、平安大华鑫享
混合型证券投资基
金、平安大华惠金定
期开放债券型证券投
资基金、平安大华鑫
利灵活配置混合型证
券投资基金、平安大
华惠裕债券型证券投
资基金、平安大华添
利债券型证券投资基
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金、平安大华鼎越定
期开放灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理。
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的
规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基
金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害
基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度国内宏观经济数据出现边际向下的拐点,其中工业企业收入及盈利增速边际下
行,整体社会融资需求仍然偏弱,同时地方政府融资行为监管不断加强,市场年初对债券市场过
度的悲观情绪得到修正;此外权益市场波动率上升引发避险情绪上升,而且资金面整体偏松,债
券市场配置力量增加,债券市场收益率整体出现大幅的下行。本报告期内,本基金以中短期限信
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用债配置为主。
股票方面,2018年经济增速或将有所放缓,但更加高质量、可持续。经济总体稳中趋缓、稳
中有进、均衡发展。追求业绩的确定性依旧是市场的主线,市场风格之争将逐步淡化,业绩为王
可以作为贯穿全年的投资逻辑。本基金在报告期内的投资标的选择上,更关注主板中绩优、低估、
高分红的蓝筹龙马,或者是中小创中业绩真实、内生成长的新经济领军企业。报告期内,本基金
未参与新的定向增发。本基金持有的已经解禁的定增股票,基金管理人已经开始择机进行减持。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.9332元;本报告期基金份额净值增长率为-0.83%,业绩
比较基准收益率为-0.56%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低
于 5000万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 102,687,000.26 16.32
其中:股票 102,687,000.26 16.32
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 455,799,184.06 72.42
其中:债券 455,799,184.06 72.42
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 61,461,205.15 9.77
8 其他资产 9,448,247.50 1.50
9 合计 629,395,636.97 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 46,542,247.38 7.41
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
14,441,961.90 2.30
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 21,153,842.98 3.37
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,560,714.65 0.25
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 18,988,233.35 3.02
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 102,687,000.26 16.35
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600676 交运股份 3,496,503 21,153,842.98 3.37
2 002344 海宁皮城 3,151,574 18,988,233.35 3.02
3 002073 软控股份 2,367,985 17,913,806.29 2.85
4 000875 吉电股份 4,464,285 14,441,961.90 2.30
5 600522 中天科技 519,901 6,384,245.36 1.02
6 300421 力星股份 322,690 5,718,066.80 0.91
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7 002157 正邦科技 1,229,016 5,309,349.12 0.85
8 600531 豫光金铅 663,040 4,415,846.40 0.70
9 000901 航天科技 174,176 3,892,833.60 0.62
10 002516 旷达科技 525,877 2,908,099.81 0.46
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 63,214,189.50 10.06
5 企业短期融资券 381,890,000.00 60.79
6 中期票据 10,075,000.00 1.60
7 可转债(可交换债) 619,994.56 0.10
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 455,799,184.06 72.56
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 011758073
17永达
SCP004
300,000 30,201,000.00 4.81
1 011762036
17三安
SCP004
300,000 30,201,000.00 4.81
2 011760113
17天业
SCP005
300,000 30,171,000.00 4.80
3 011800147
18金隅
SCP001
300,000 30,102,000.00 4.79
4 011800324
18象屿
SCP001
300,000 30,036,000.00 4.78
5 041756010
17方洋
CP001
200,000 20,128,000.00 3.20
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末无资产支持证券投资。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末无贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资情况。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 28,988.97
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,419,258.53
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,448,247.50
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说明
1 600676 交运股份 10,279,721.76 1.64 非公开发行流通受限
2 002344 海宁皮城 9,249,869.69 1.47 非公开发行流通受限
3 002073 软控股份 8,678,668.69 1.38 非公开发行流通受限
4 000875 吉电股份 7,053,571.88 1.12 非公开发行流通受限
5 300421 力星股份 2,770,293.65 0.44 非公开发行流通受限
6 600522 中天科技 1,715.36 0.00 非公开发行,流通受限
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 673,107,849.99
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 673,107,849.99
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20180101-20180331 200,017,000.00 0.00 0.00 200,017,000.00 29.72%
产品特有风险
本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有
人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定
的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份
额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,
但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓
支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值
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产生的不利影响。
在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎
回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等情形。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(1)中国证监会批准平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
(2)平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同
(3)平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议
(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(5)报告期内平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的
原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服
务电话:4008004800(免长途话费)
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