基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年8月27日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
原平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金报告期自2018年1月1日至3月23日止,平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金自2018年3月24日至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
基金简介
基金基本情况(转型后)
基金名称
平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金
基金简称
平安大华鼎沣债券
场内简称
-
基金主代码
167004
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年3月24日
基金管理人
平安大华基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,084,809.72份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
-
上市日期
-
本基金转型日期为2018年3月24日,该日起平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金正式转型并更名为平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金。此处份额日期为2018年6月30日。
2.1 基金基本情况(转型前)
基金名称
平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
平安大华鼎沣混合
场内简称
-
基金主代码
167004
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式
契约型,本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为基金合同生效之日(包括基金合同生效之日)至20个月(含20个月)后的对应日的前一日止。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起至20个月后的对一日前一日的期间,以此类推。本基金自封闭期结束之后的第一个工作日(包括该日)进入开放期,本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。
基金合同生效日
2017年6月20日
基金管理人
平安大华基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
202,723,973.63份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
-
上市日期
-
本基金转型日期为2018年3月24日,该日起平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金正式转型并更名为平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金。此处份额日期为2018年3月23日。
基金产品说明(转型后)
投资目标
在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。
业绩比较基准
中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金
基金产品说明(转型前)
投资目标
在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金在封闭期内,通过对宏观经济、行业分析轮动效应与定向增发项目优势的深入研究的基础上,利用定向增发项目的事件性特征与折价优势,优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发改善企业基本面与产业结构作为投资主线,形成以定向增发为核心的投资策略。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
平安大华基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
陈特正
田青
联系电话
0755-22626828
010-67595096
电子邮箱
fundservice@pingan.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-800-4800
010-67595096
传真
0755-23997878
010-66275853
注册地址
深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码
518048
100033
法定代表人
罗春风
田国立
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人住所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年3月24日(基金合同生效日)至2018年6月30日
本期已实现收益
6,392.37
本期利润
-18,011.74
加权平均基金份额本期利润
-0.0017
本期加权平均净值利润率
-0.17%
本期基金份额净值增长率
-3.32%
3.1.2 期末数据和指标
2018年6月30日
期末可供分配利润
-25,330.64
期末可供分配基金份额利润
-0.0234
期末基金资产净值
1,059,884.67
期末基金份额净值
0.9770
3.1.3 累计期末指标
2018年6月30日
基金份额累计净值增长率
-3.32%
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,而非当期发生数);
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
转型前
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年1月1日至2018年3月23日
本期已实现收益
-262,296.04
本期利润
1,393,971.31
加权平均基金份额本期利润
0.0064
本期加权平均净值利润率
0.64%
本期基金份额净值增长率
0.64%
3.1.2 期末数据和指标
2018年3月23日
期末可供分配利润
2,049,172.37
期末可供分配基金份额利润
0.0101
期末基金资产净值
204,873,410.01
期末基金份额净值
1.0106
3.1.3 累计期末指标
2018年3月23日
基金份额累计净值增长率
1.06%
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,而非当期发生数);
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现(转型后)
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-2.15%
0.09%
0.57%
0.05%
-2.72%
0.04%
过去三个月
-5.27%
0.07%
1.79%
0.09%
-7.06%
-0.02%
自基金合同生效起至今
-3.32%
0.24%
1.90%
0.09%
-5.22%
0.15%
注:1、业绩比较基准为中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%。其中,中债综合指数(总财富)指数成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外剩余的所有公开发行的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一。
注:本基金在2018年3月24日转型,转型后过去一个月为2018年6月1日至2018年6月30日、过去三个月为2018年4月1日至2018年6月30日,过去六个月、过去一年无完整数据,基金合同生效以来为基金转型日至2018年6月30日。
自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、该产品于2018年3月24日正式转型,由“平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金”转型为“平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金”,基金转型日至披露时点未满一年,转型后业绩比较基准为中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金未完成建仓。
基金净值表现(转型前)
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
③
②-④
过去六个月
0.64%
0.05%
-0.56%
0.60%
1.20%
-0.55%
过去一年
1.04%
0.03%
4.43%
0.44%
-3.39%
-0.41%
自基金合同生效起至今
1.06%
0.03%
6.29%
0.43%
-5.23%
-0.40%
注:1、业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%。其中,沪深300指数的成分股样本选自沪、深两个证券市场,覆盖了沪深市场60%左右的市值,是中国A股市场中代表性强、流动性高、可投资性大的股票组合,能够反映A股市场总体发展趋势。中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,其选样是在中证全债指数样本的基础上,增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,为债券投资者提供更切合的市场基准。本基金为灵活配置型基金,通常状况下基金在运作过程中股票资产、债券资产将在0%-100%范围内调整。权益类资产和固定收益类资产对应的业绩比较基准的权重分别是50%和50%。
注:本基金在2018年3月24日转型,转型前过去一个月、过去三个月无完整数据,过去六个月为2018年1月1日至2018年3月23日,过去一年为2017年7月1日至2018年3月23日,基金合同生效以来为合同成立日至2018年3月23日。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、本基金基金合同于2017年6月20日正式生效,截至报告期末已满半年;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司(以下简称"平安大华基金")经中国证监会证监许可【2010】1917 号文批准设立。平安大华基金总部位于深圳,注册资本金为 3 亿元人民币,是目前中国内地基金业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司,持有股权 60.7%;新加坡大华资产管理有限公司,持有股权 25%;三亚盈湾旅业有限公司,持有股权 14.3%。平安大华基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念,致力于通过持续稳定的投资业绩,不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务,从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至2018年6月30日,平安大华基金共管理57只公募基金,资产管理总规模2442亿元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后)
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
高勇标
平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金基金经理
2018年1月30日
-
7
高勇标先生,西南财经大学硕士,曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安大华基金管理有限公司,任投资研究部固定收益组投资经理,现任平安大华鼎弘混合型证券投资基金、平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金、平安大华安盈保本混合型证券投资基金、平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金、平安大华安享保本混合型证券投资基金、平安大华鑫安混合型证券投资基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型前)
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘俊廷
平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
2017年6月20日
2018年3月21日
6
刘俊廷先生,中国科学院研究生院硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。现任平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鼎弘混合型证券投资基金、平安大华安盈保本混合型证券投资基金基金经理。
高勇标
平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
2018年1月30日
-
7
高勇标先生,西南财经大学硕士,曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安大华基金管理有限公司,任投资研究部固定收益组投资经理,现任平安大华鼎弘混合型证券投资基金、平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金、平安大华安盈保本混合型证券投资基金、平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金、平安大华安享保本混合型证券投资基金、平安大华鑫安混合型证券投资基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析,对本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年宏观经济运行平稳,但社会融资余额增速低于预期;通胀水平维持较低水平,资金面保持相对宽松。政策方面,央行在4月份宣布降准并部分用于置换MLF,之后央行扩大MLF担保品范围,6月并未跟随美国加息,并且再次宣布定向降准;在此期间,中美贸易战持续发酵,市场避险情绪升温,利率债和高等级信用债收益率持续下行。而低等级信用债受金融强监管,债务违约等影响,信用利差反而不断扩大。本基金由于规模有限,主要管理组合流动性。
报告期内基金的业绩表现
截至转型后报告期末,本报告期(2018年3月24日-2018年6月30日)份额净值增长率为-3.32%,同期业绩比较基准增长率为1.90%;
截至转型前报告期末,本报告期(2018年1月1日-2018年3月23日)份额净值增长率为0.64%,同期业绩比较基准增长率为-0.56%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,预计地产投资缓慢下行、制造业投资复苏有限,消费方面对经济拉动边际力量减弱,贸易摩擦制约出口,宏观经济下行压力仍在;但受更加积极的财政政策带动,基建托底,体现下半场的宽信用方向。预计货币政策仍会维持边际放松,整体流动性保持合理充裕。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,成员由投资管理部门、研究中心、资本市场风控监控室、基金运营部基金会计室及法律合规监察部相关人员组成。基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。
估值委员会的职责主要包括有:制订健全有效的估值政策和程序;定期对估值政策和程序进行评价等;保证基金估值的公平、合理;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;估值委员会成员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配,符合基金合同的约定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,截至报告期末,以上情况未消除。根据2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定,予以披露,且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数低于200人的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金的管理人——平安大华基金管理有限公司在平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对平安大华基金管理有限公司编制和披露的平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)(转型后)
资产负债表(转型后)
会计主体:平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年6月30日
资 产:
银行存款
6.4.7.1
1,173,397.66
结算备付金
11,363.64
存出保证金
4,192.48
交易性金融资产
6.4.7.2
-
其中:股票投资
-
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
-
应收证券清算款
-
应收利息
6.4.7.5
219.22
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
6.4.7.6
-
资产总计
1,189,173.00
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年6月30日
负 债:
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
268.80
应付托管费
89.61
应付销售服务费
-
应付交易费用
6.4.7.7
-
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
6.4.7.8
128,929.92
负债合计
129,288.33
所有者权益:
实收基金
6.4.7.9
1,084,809.72
未分配利润
6.4.7.10
-24,925.05
所有者权益合计
1,059,884.67
负债和所有者权益总计
1,189,173.00
注: 报告截止日2018年06月30日,基金份额净值0.9770元,基金份额总额1,084,809.72份。
利润表
会计主体:平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金
本报告期:2018年3月24日(基金合同生效日)至2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2018年3月24日(基金合同生效日)至2018年6月30日
一、收入
85,040.97
1.利息收入
50,045.70
其中:存款利息收入
6.4.7.11
24,758.24
债券利息收入
3,234.47
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
22,052.99
其他利息收入
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
8,426.03
其中:股票投资收益
6.4.7.12
-
基金投资收益
-
债券投资收益
6.4.7.13
8,426.03
资产支持证券投资收益
6.4.7.13.5
-
贵金属投资收益
6.4.7.14
-
衍生工具收益
6.4.7.15
-
股利收益
6.4.7.16
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
-24,404.11
4. 汇兑收