1.9726% 德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF） 托管协议
德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）
托管协议
基金管理人：德邦基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 .................................................................................................................. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .......................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .......................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .................................................................................... 14
五、基金财产的保管 ........................................................................................................................ 15
六、指令的发送、确认和执行 ........................................................................................................ 18
七、交易及清算交收安排 ................................................................................................................ 21
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................................................................ 24
九、基金收益分配 ............................................................................................................................ 29
十、基金信息披露 ............................................................................................................................ 31
十一、基金费用 ................................................................................................................................ 32
十二、基金份额持有人名册的保管 ................................................................................................ 35
十三、基金有关文件档案的保存 .................................................................................................... 36
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ........................................................................................ 36
十五、禁止行为 ................................................................................................................................ 39
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................ 40
十七、违约责任 ................................................................................................................................ 41
十八、争议解决方式 ........................................................................................................................ 42
十九、基金托管协议的效力 ............................................................................................................ 43
二十、其他事项 ................................................................................................................................ 43
二十一、基金托管协议的签订 ........................................................................................................ 43
德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF） 托管协议
鉴于德邦基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有
限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟
募集发行德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”或
“基金”）；
鉴于国泰君安证券股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的证券公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于德邦基金管理有限公司拟担任德邦量化优选股票型证券投资基金
（LOF）的基金管理人，国泰君安证券股份有限公司拟担任德邦量化优选股票
型证券投资基金（LOF）的基金托管人；
为明确德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）的基金管理人和基金托
管人之间的权利义务关系，特制订本协议；
除非文义另有所指，本协议的所有术语与《德邦量化优选股票型证券投资
基金（LOF）基金合同》（以下简称《基金合同》）中定义的相应术语具有相
同的含义。若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。
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一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：德邦基金管理有限公司
住所：上海市虹口区吴淞路218号3501B室
办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号S1幢2101-2106单元（公司
运营与数据中心相关人员仍在上海市虹口区吴淞路218号3501B室办公）
法定代表人：左畅
成立时间：2012年3月27日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监许可[2012]249号
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证
监会许可的其他业务
注册资本：5.9亿元人民币
组织形式：有限责任公司
存续期间：持续经营
（二）基金托管人
名称：国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场19楼
法定代表人：王松
成立时间：1999年8月18日
批准设立机关及批准设立文号：证监机构字[1999]77号
组织形式：股份有限公司
注册资本：890,794.7954万元人民币
存续期间：持续经营
基金托管业务批准文号：证监许可[2014]511号
联系人：王健
联系电话：021-38677336
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二、基金托管协议的依据、目的和原则
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性管理规定》”）、《德邦
量化优选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称《基金合同》）
及其他有关规定订立。
本协议的目的是明确基金管理人和基金托管人之间在基金财产的保管、投
资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义
务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
基金管理人和基金托管人遵循平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法
利益的原则，经协商一致，签订本协议。
除非本协议另有约定，本协议所使用的词语或简称与其在《基金合同》的
释义部分具有相同含义。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，
对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（含存托凭证）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、
股指期货、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，
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对基金投资比例进行监督。
（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置
比例为：
本基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的 80%；扣除股指期货合约
和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券
占基金资产净值的比例不低于5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循
以下投资限制：
1. 本基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的80%；
2．本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
3．本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；
4．本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10％；
5．本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
6．本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10％；
7．本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5％；
8．本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10％；
9．本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
10．本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10％；
11．本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
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12．本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在
评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；13．基金财产参与股票发行申购，
本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过
拟发行股票公司本次发行股票的总量；
14．本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，
债券回购到期后不得展期；
15．本基金的总资产不得超过基金净资产的140%；
16．本基金投资股指期货时，需遵循下述比例限制：
1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资
产净值的10%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值
之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到
期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不
含质押式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧
差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
17．本基金投资国债期货时，遵循以下投资比例限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过
基金资产净值的 15%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值
之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到
期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不
含质押式回购）等；
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3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基
金持有的债券总市值的30%；
4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
5）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买
入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券资
产投资比例的有关约定；
18．本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值
的10%；
19. 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括
开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通
股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的且由本基
金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过
该上市公司可流通股票的30%；
20. 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增
流动性受限资产的投资；
21. 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致；
22．本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算；
23. 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符
合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之
日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后
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的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理
人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
（3）法规允许的基金投资比例调整期限：
除上述第2、12、20、21项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资
比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。但中国证监会规定的特
殊情形除外,法律法规另有规定的，从其规定。
（4）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。基金托管人依照
上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。
3、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定，
对基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，
或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循
基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估
机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过
三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人
在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制。
4、基金托管人根据有关法律、法规规定及基金合同和本协议约定，对基
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金管理人参与银行间债券市场进行监督。
（1）基金托管人依据有关法律、法规规定和《基金合同》约定对基金管
理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律、法规及行
业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间市场交易对手的名单，并约定
各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内电
话或回函确认收到该名单。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行
间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行
间债券市场交易对手名单和交易结算方式进行交易。
基金管理人应定期（每半年）和不定期对银行间市场现券及回购交易对手
的名单进行更新。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认，
新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所
进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。
（2）基金管理人参与银行间市场交易时，应按银行间债券市场的交易规
则进行交易，并有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手资信风险引起
的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。基金托管人不承担由此造成
的任何法律责任及损失。
如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方
式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，但基金托管人不承担由此
造成的任何损失和责任。
5、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定，
对基金管理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律、法规的规定及基金合
同的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人。
基金管理人应严格按照名单范围选择投资对象，基金托管人监督基金管理人是
否按事前提供的对手名单进行投资。基金管理人超越名单范围进行投资的，基
金托管人应及时提醒基金管理人，但基金托管人不承担由此造成的任何损失和
责任。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
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（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保
基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。
（2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务
另行签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传
达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、
传递、保管等流程中的权利、义务和职责（具体内容以存款协议约定为准），
以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
（3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、
复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管
职责。
（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基
金法》、《运作办法》等有关法律、法规，以及国家有关账户管理、利率管理、
支付结算等的各项规定。
（5）基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合
同的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，
基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
管理人投资流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基
金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范
流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否
遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监
督。
（1）本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股
票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，
不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确
的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中
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央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存
管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负
责相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原
因产生的流通受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资
产的责任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，
由基金管理人承担。
本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。
（2）基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经
其董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的
基金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及
有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人
提供董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。
基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的相关
流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风
险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。
（3）本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前二个工作
日向基金托管人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、
准确、完整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述
书面资料包括但不限于：
1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债
登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。
4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
（4）基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中
国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价
值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
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本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未
能进行及时调整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。
（5）基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：
1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预
案的建立与完善情况。
3）有关比例限制的执行情况。
4）信息披露情况。
（6）相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。
7、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定，
对基金管理人产品禁投池进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律、法规及行业标准的基金禁投池清
单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金
管理人应定期和不定期对基金禁投池清单进行更新。基金托管人在收到清单后
2个工作日内电话或书面回函确认，新清单自基金托管人确认当日生效。新清
单生效前基金托管人仍按原禁投池清单进行监督。
基金管理人超越名单范围进行投资的，基金托管人应及时提醒基金管理人，
但基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
8、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定，
对基金管理人投资中期票据的监督。
1.基金投资中期票据应与基金托管人签订《基金投资中期票据风险控制补
充协议》。
2.基金管理人应将经董事会批准的相关投资决策流程、风险控制制度以及
基金投资中期票据相关流动性风险处置预案提供给基金托管人，基金托管人依
据《基金投资中期票据风险控制补充协议》的约定，对资产管理人是否遵守相
关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督。
基金管理人确定基金投资中期票据的，应根据《托管协议》及相关补充协
议的约定向基金托管人提供其托管基金拟购买中期票据的数量和价格、应划付
的金额等执行指令所需相关信息，并保证上述信息的真实、准确、完整。
德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF） 托管协议
基金托管人应依据《基金投资中期票据风险控制补充协议》的约定，对基
金管理人提供的有关书面信息进行审核，基金托管人认为上述资料可能导致基
金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资中期票据前就该风险的消除或
防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资
中期票据出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝
执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任
何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解
决。
9、基金托管人根据法律法规的规定及《基金合�