国寿安保基金管理有限公司
国寿安保中证养老产业指数增强型
证券投资基金
基金合同
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
二零二零年六月
国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金 基金合同
目 录
第一部分 前言 .............................................................................................................................. 1
第二部分 释义 ................................................................................................................................ 3
第三部分 基金的基本情况 ...........................................................................................................8
第四部分 基金的历史沿革 .........................................................................................................1 0
第五部分 基金的存续 .................................................................................................................1 1
第六部分 基金份额的申购与赎回 .............................................................................................1 2
第七部分 基金合同当事人及权利义务 .....................................................................................2 0
第八部分 基金份额持有人大会 ................................................................................................. 27
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .........................................................3 5
第十部分 基金的托管 .................................................................................................................3 8
第十一部分 基金份额的登记 ..................................................................................................... 39
第十二部分 基金的投资 .............................................................................................................4 1
第十三部分 基金的财产 .............................................................................................................4 9
第十四部分 基金资产估值 .........................................................................................................5 0
第十五部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 55
第十六部分 基金的收益与分配 .................................................................................................5 7
第十七部分 基金的会计与审计 .................................................................................................5 9
第十八部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 60
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .........................................................6 7
第二十部分 违约责任 .................................................................................................................6 9
第二十一部分 争议的处理和适用的法律 .................................................................................7 0
第二十二部分 基金合同的效力 ................................................................................................. 71
第二十三部分 其他事项 .............................................................................................................7 2
第二十四部分 基金合同内容摘要 .............................................................................................7 3
国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金 基金合同
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销
售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金由国寿安保中证养老产
业指数分级证券投资基金转型而来,国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基
金基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金转型为本基金
的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实
质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金 基金合同
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息
披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金指数增强量化投资策略的数据来源以广泛覆盖各类信息源的数据
库为基础,包括宏观经济数据、行业经济数据、证券与期货交易行情数据、上市
公司财务数据等。这些数据通常来源于不同的数据提供商,并且因为不同的需要,
在数据加工过程中可能遵循不同的规范。因此,源数据错误或预处理过程中出现
的错误可能直接影响量化模型的输出结果,形成数据风险。
本基金使用的指数增强量化投资策略仅用于选股,而非用于进行高频交易。
此外,由于本基金采用指数增强量化模型指导投资决策,定量方法的缺陷在一定
程度上也会影响本基金的表现。一方面,面对不断变换的市场环境,量化投资策
略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中;另一方面,在定量模型的
具体设定中,核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性;最后,定量模
型存在对历史数据的依赖。因此,在实际运作过程中,市场环境的变化可能导致
遵循量化模型构建的投资组合在一定程度上无法达到预期投资效果、投资业绩不
佳的风险。
七、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚
于2020年9月1日起执行。
国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金 基金合同
第二部分 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金,本
基金由国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金转型而来
2、基金管理人或本基金管理人:指国寿安保基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人:指招商证券股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》或本基金合同:指《国寿安保中证养老产业指数
增强型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国寿安保中证
养老产业指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和
补充
6、招募说明书:指《国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金招募
说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基
金产品资料概要》及其更新
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第
三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届
全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于
修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金 基金合同
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月
1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
20、投资人或投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构:指国寿安保基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议,办理基金销售业务的机构
24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
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25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为国寿安保基金管
理有限公司或接受国寿安保基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构,本
基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账
户
28、标的指数:指中证养老产业指数
29、基金合同生效日:指《国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金
基金合同》生效日,《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》
自同一日起失效
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》:指基金管理人、中国证券登记有限责任公司的相关业务规
则
38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
40、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金份额净赎回申请(赎回申请份额
总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中
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转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
41、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
44、元:指人民币元
45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
50、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
51、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
52、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
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网站)等媒介
53、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金 基金合同
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证养老产业指数有效跟踪的基础
上,力争获得超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
五、基金标的指数
本基金的标的指数是中证养老产业指数。
中证养老产业指数是由中证指数公司编制,上海证券交易所于2014年6月
6日发布的反映市场养老产业这一重要民生产业整体表现的指数。中证养老产业
指数以中证全指为样本空间,选取消闲用品、酒店旅游、教育文化、药品零售、
乳品、家用品、医药卫生、人寿保险等相关行业中市值最大的80只股票作为样
本股,并以等权重加权。
如果标的指数被停止编制及发布,或标的指数由其他指数替代(单纯更名除
外),或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数,或
证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据审慎
性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,经与基金托管人协商一致,在履
行适当程序后,依法变更本基金的标的指数和投资对象,并依据市场代表性、流
动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。
由于上述原因变更标的指数,若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投
资策略等实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大
会,报中国证监会备案,并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实
质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持
有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案,并在指
国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金 基金合同
定媒介上公告。
六、基金存续期限
不定期
七、基金份额的类别
根据基金销售情况,基金管理人可在不违反法律法规且对已有基金份额持有
人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商,增加新的基金份额类
别、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售
等,不需召开基金份额持有人大会,调整前基金管理人需报中国证监会备案后及
时公告。
国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金 基金合同
第四部分 基金的历史沿革
国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金经中国证监会《关于准予国寿
安保中证养老产业指数分级证券投资基金注册的批复》(证监许可【2015】763
号)准予募集注册,基金管理人为国寿安保基金管理有限公司,基金托管人为招
商证券股份有限公司。
国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金自2015年6月8日至2015
年6月19日进行公开募集,募集总额为276,524,524.25元,募集结束后基金管
理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《国寿安保中证养老
产业指数分级证券投资基金基金合同》于2015年6月26日生效。
2019年2月18日,国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额
持有人大会以通讯方式召开,大会审议并通过《关于国寿安保中证养老产业指数
分级证券投资基金修改基金运作方式等事项的议案》,内容包括对本基金基金名
称、基金的上市交易、基金的申购与赎回、基金的投资目标、投资范围、投资策
略、投资限制、风险收益特征、基金资产估值、基金的费用、基金的收益分配原
则、基金份额的分级、折算、配对转换等条款以及因法律法规变更的部分条款进
行修改。
自2019年4月1日起,《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合
同》失效且《国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金合同》同时生
效。
国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金 基金合同
第五部分 基金的存续
一、基金的变更注册
经中国证监会2018年12月28日《关于准予国寿安保中证养老产业指数分
级证券投资基金变更注册的批复》(证监许可【2018】2221号),中国证监会准
予国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金变更注册为本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开
基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
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第六部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接收的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,但申请
经登记机构受理的不得撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购时基金份额登记
国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金 基金合同
的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购
资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、
赎回申请不成立。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须按照销售机构规定的方式全额交付申购款项,
若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立。投资人全额交付申购款项,
申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内将赎回款
项划往基金份额持有人账户。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统
故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素
影响业务处理流程时,赎回款项顺延至前述影响因素消除的下一个工作日划出。
在发生巨额赎回或本基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时,款项的支
付办法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人或基金管理人委托的登记机构应以交易时间结束前受理有效申
购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登
记机构在T+1日(包括该日)内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申
请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定
的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认
时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告。
国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金 基金合同
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果
为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
五、申购和赎回的数量限制
1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎
回的最低份额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。
2、基金管理人可以规定投资人每个