基金管理人:九泰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年3月28日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
九泰锐富事件驱动混合(场内简称:九泰锐富)
场内简称
九泰锐富
基金主代码
168102
基金运作方式
上市契约型开放式
本基金在基金合同生效后五年内(含第五年),场内份额不开放申购、赎回业务,但可上市交易;场外份额每年定期开放一次场外份额申购、赎回业务,基金管理人可采取部分确认的方式确保申购、赎回结束后本基金的总份额基本保持不变。本基金合同生效后第五个年度对日起,本基金转为上市开放式基金(LOF),并更名为九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF),接受场内、场外申购与赎回等业务,并继续上市交易。本基金运作过程中,开放跨系统转托管业务,不开放系统内转托管业务。
基金合同生效日
2016年2月4日
基金管理人
九泰基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
626,013,152.26份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2016年5月4日
2.2 基金产品说明
投资目标
基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解,深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的事件性投资机会, 精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益, 追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金在积极把握宏观经济周期、证券市场变化以及证券市场参与各方行为逻辑的基础上,深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事件,将事件性因素作为投资的主线,形成以事件驱动为核心的投资策略。
业绩比较基准
1、基金合同生效前五年,本基金业绩比较基准为年化收益率5.5%(单利)。
2、本基金转为上市开放式基金(LOF)后,本基金业绩比较基准为:
沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于高风险收益特征的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
九泰基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
陈沛
郭明
联系电话
010-57383799
010-66105799
电子邮箱
chenpei@jtamc.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-628-0606
95588
传真
010-57383766
010-66105798
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.jtamc.com
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年2月4日(基金合同生效日)-2016年12月31日
2015年
本期已实现收益
17,689,773.25
-2,426,011.04
-
本期利润
-3,445,246.55
15,014,867.91
-
加权平均基金份额本期利润
-0.0055
0.0240
-
本期基金份额净值增长率
-0.57%
2.40%
-
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.0122
-0.0039
-
期末基金资产净值
633,638,894.90
641,028,020.25
-
期末基金份额净值
1.012
1.024
-
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数),表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12 月31 日。
4、本基金基金合同生效日为2016年2月4日,合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-3.77%
0.84%
1.27%
0.02%
-5.04%
0.82%
过去六个月
2.12%
0.87%
2.57%
0.01%
-0.45%
0.86%
过去一年
-0.57%
0.76%
5.24%
0.02%
-5.81%
0.74%
自基金合同生效起至今
1.81%
0.57%
10.49%
0.02%
-8.68%
0.55%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1.本基金合同于2016年2月4日生效,截至本报告期末,本基金已完成建仓,报告期末距建仓期结束已满一年。
2.根据基金合同的规定,自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金合同于2016年2月4日生效,合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017
0.0630
3,943,878.50
-
3,943,878.50
2016
-
-
-
-
合计
0.0630
3,943,878.50
-
3,943,878.50
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准,于2014年7月3日正式成立,现注册资本2亿元人民币,其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本26%、25%、25%和24%的股权。截至本报告期末(2017年12月31日),基金管理人共管理17只开放式证券投资基金,包括九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳保本混合型证券投资基金,九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金,九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金,九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金,九泰久利灵活配置混合型证券投资基金,九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金,九泰久鑫债券型证券投资基金,九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金,九泰久益灵活配置混合型证券投资基金,九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金,九泰鸿祥服务升级混合型证券投资基金,证券投资基金规模约为143.97亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘开运
基金经理、定增投资中心总经理、锐系列定增业务组执行投资总监
2016年2月4日
-
6
金融学硕士,中国籍,具有基金从业资格,6年证券从业经验。多年股权投资与行业研究经验,历任毕马威华振会计师事务所审计师,昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、合伙人助理。2014年7月加入九泰基金管理有限公司。现任战略投资部定增业务组(锐系列)执行投资总监,九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月16日至2016年7月16日)、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金(2015年8月14日至今)、九泰锐富事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(2016年2月4日至今)、九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月11日至今)、九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月30日至今)、九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月19日至今)、九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金(2017年3月24日至今)的基金经理。
注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债券等证券池管理制度和细则,投资管理制度和细则,公平交易制度,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
基金在报告期内,严格遵循基金合同约定,主要通过定增投资策略,参与上市公司定向增发。伴随着定向增发一些类政策的落地,未来通过定向增发融资的上市公司质量通过市场化优胜劣汰,有望获得提升。未来,基金将积极参与具备较强内生增长能力的上市公司,努力为投资者获取稳健回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.012元;本报告期基金份额净值增长率为-0.57%,业绩比较基准收益率为5.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年,国内证券市场呈现分化格局,以沪深300为代表的价值蓝筹股表现强劲,相反,以创业板为代表成长股表现较差。展望未来,全球主要经济体继续表现较好,外需强劲,国内经济仍将有望保持平稳增长。证券市场在宏观经平稳增长、货币政策稳健中性、证券市场制度不断优化的大背景下,有望出现多元化的投资机会。未来重点关注具备行业空间较大、长期成长能力的行业领域,如医药医疗、新能源汽车、家电等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确了基金估值的程序和技术,建立了估值委员会,健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上,在遵守中国证监会相关规定和基金合同的同时,参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,以确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致(中国证监会规定的特殊品种除外)。
本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会,负责制定或完善估值政策、估值程序,定期复核和审阅估值程序和技术的适用性,以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格之前,应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术有异议时,托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。本基金管理人当发生改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的情况时,将所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外,会计师事务所出具审计报告时,对报告期间基金的估值技术及其重大变化,特别是对估值的适当性,采用外部信息进行估值的客观性和可靠性程度,以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十八部分中对基金利润分配原则的约定,本基金于2017年12月15日对2017年度收益进行了利润分配,分配总金额为3,943,878.50元。
本基金截止2017年12月31日,期末可供分配利润为7,625,742.64元,其中:未分配利润已实现部分为11,319,883.50元,未分配利润未实现部分为-3,694,140.86元。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000 万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的管理人——九泰基金管理有限公司在九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对九泰基金管理有限公司编制和披露的九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于九泰基金管理有限公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
13,338,848.04
39,302,892.12
结算备付金
11,122,576.53
10,427,272.73
存出保证金
65,976.38
-
交易性金融资产
396,947,098.87
425,483,209.05
其中:股票投资
396,947,098.87
425,483,209.05
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
213,000,000.00
130,000,000.00
应收证券清算款
545,856.00
37,069,158.57
应收利息
216,791.39
11,802.49
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
635,237,147.21
642,294,334.96
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
821,151.96
819,993.47
应付托管费
136,858.69
136,665.58
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
270,241.66
4,655.66
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
370,000.00
305,000.00
负债合计
1,598,252.31
1,266,314.71
所有者权益:
实收基金
626,013,152.26
626,013,152.34
未分配利润
7,625,742.64
15,014,867.91
所有者权益合计
633,638,894.90
641,028,020.25
负债和所有者权益总计
635,237,147.21
642,294,334.96
注:1、报告截止日2017年12月31日,基金份额净值为人民币1.012元,基金份额总额为626,013,152.26 份。
2、本基金基金合同生效日为2016年2月4日,上年度可比期间为2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日止。
7.2 利润表
会计主体:九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
本报告期: 2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日
一、收入
9,034,158.02
25,467,599.50
1.利息收入
3,502,797.13
6,583,531.15
其中:存款利息收入
259,958.61
1,590,613.18
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
3,242,838.52
4,992,917.97
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
26,666,234.17
1,443,189.40
其中:股票投资收益
23,357,522.91
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
3,308,711.26
1,443,189.40
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-21,135,019.80
17,440,878.95
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
146.52
-
减:二、费用
12,479,404.57
10,452,731.59
1.管理人报酬
9,649,768.60
8,630,871.95
2.托管费
1,608,294.84
1,438,478.62
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
789,985.91
5,099.02
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
431,355.22
378,282.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-3,445,246.55
15,014,867.91
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-3,445,246.55
15,014,867.91
注:本基金基金合同生效日为2016年2月4日,上年度可比期间为2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日止。
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
626,013,152.34
15,014,867.91
641,028,020.25
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
-3,445,246.55
-3,445,246.55
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-0.08
-0.22
-0.30
其中:1.基金申购款
74,264.97
1,336.77
75,601.74
2.基金赎回款
-74,265.05
-1,336.99
-75,602.04
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-3,943,878.50
-3,943,878.50
五、期末所有者权益(基金净值)
626,013,152.26
7,625,742.64
633,638,894.90
项目
上年度可比期间
2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
626,013,152.34
-
626,013,152.34
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
15,014,867.91
15,014,867.91
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
其中:1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
626,013,152.34
15,014,867.91
641,028,020.25
注:本基金基金合同生效日为2016年2月4日,上年度可比期间为2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日止。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______卢伟忠______ ______严军______ ____荣静____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1134 号文《关于准予九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予募集注册,由九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等有关规定和《九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发起,于2016年1月13日至2016年1月29日向社会公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期限为不定期,募集期间净认购资金总额为人民币625,902,475.80元