东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）2024年第5号

东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
招募说明书（更新）
2024年第5号
基金管理人：东海基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二零二四年十一月
【重要提示】
1、本基金根据2016年10月9日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）《关于准予东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）注册的批复》
（证监许可[2016]2305号）进行募集。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中
国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、
本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品
的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）
基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金
投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变
化导致的投资风险，由投资者自行负担。
4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担
基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格
产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基
金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
在本基金封闭期内，基金份额持有人只能通过证券市场二级市场交易卖出基
金份额变现。在证券市场持续下跌、基金二级市场交易不活跃等情形下，有可能
出现基金份额二级市场交易价格低于基金份额净值的情形，即基金折价交易，从
而影响基金份额持有人收益或产生损失。
在本基金封闭期内，本基金以参与投资定向增发股票为主要投资目标，公募
基金参与定向增发，如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本
低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，将按照监管机构或行业协会有关
规定确定股票公允价值，本基金基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股
票的收盘价所对应的净值，投资者在二级市场交易或受限申购赎回时，需考虑该
估值方式对基金净值的影响。
本基金可投资于中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由
非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，
交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性
所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来
更大的负面影响和损失。
5、本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型
基金，但低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的产品。
6、本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、
公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券（含
可分离交易可转换债券）、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货
币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
7、封闭期内，股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%，非公开发行股
票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除国债期货
和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
转换为上市开放式基金（LOF）后，股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%。
转换为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计
不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等。
8、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金
净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
9、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业
绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本次招募说明书更新主要涉及增设C类基金份额、调低A类基金份额申购费
率的事项，更新所载内容截止日为2024年11月15日，财务数据和净值表现截止日
为2024年3月31日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经托管人复核。
目录
第一部分绪言.....................................................1
第二部分释义.....................................................2
第三部分基金管理人...............................................8
第四部分基金托管人..............................................18
第五部分相关服务机构............................................23
第六部分基金的募集..............................................33
第七部分基金合同的生效..........................................35
第八部分基金份额的上市交易......................................36
第九部分基金份额的申购与赎回....................................38
第十部分基金的投资..............................................52
第十一部分基金的业绩.............................................67
第十二部分基金的财产............................................70
第十三部分基金资产的估值........................................71
第十四部分基金的收益分配........................................76
第十五部分基金费用与税收........................................78
第十六部分基金的会计与审计......................................81
第十七部分基金的信息披露........................................82
第十八部分风险揭示..............................................89
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................92
第二十部分基金合同的内容摘要....................................94
第二十一部分基金托管协议的内容摘要.............................110
第二十二部分对基金份额持有人的服务.............................128
第二十三部分其他应披露事项......................................131
第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式.........................133
第二十五部分备查文件...........................................134
第一部分绪言
《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称
“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以
下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运
作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）
和其他有关法律法规以及《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金
合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的投资
目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投
资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“基金”或“本基
金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或
授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何
解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。
本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届
时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
第二部分释义
在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
1、基金或本基金：指东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
2、基金管理人：指东海基金管理有限责任公司
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同：指《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东海祥龙灵活
配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和
补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其
不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定运用来自境外的人
民币资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
22、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指东海基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议，办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理
基金销售业务的会员单位
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人开放式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金
销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册
和办理非交易过户等
27、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司
28、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
29、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户
30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
37、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
38、封闭期：指自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）
至第18个月后对应日（含该日）的期间，如遇非工作日或无该对应日，则顺延
至下一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，但投资人可在本基金
上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为上
市开放式基金
39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
41、《业务规则》：指深圳证券交易所和中国证券登记有限责任公司的相关
业务规则，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，
由基金管理人和投资人共同遵守
42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
45、上市交易：指投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额
的行为
46、场外：通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者
其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份
额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回
47、场内：通过深圳证券交易所具有相应业务资格的会员单位利用交易所开
放式基金交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等
场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
48、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
49、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管及跨系统转托管
50、系统内转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统
内不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间
进行转托管的行为
51、跨系统转托管：指基金份额持有人将其持有的A类基金份额在登记结
算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为。除经基金管理人另行公告，C类
基金份额不能进行跨系统转托管
52、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统。通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
53、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
系统。通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
54、场外份额：登记在登记结算系统下的基金份额
55、场内份额：登记在证券登记系统下的基金份额
56、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
57、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
58、元：指人民币元
59、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
60、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、期货合约、银行存款本息、
基金应收款及其他资产的价值总和
61、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
62、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
63、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
64、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
65、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊、指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站）等媒介
66、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
67、基金份额类别：指根据申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基
金份额分为不同的类别，各基金份额类别代码不同，并分别公布基金份额净值和
基金份额累计净值
68、A类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用，不从本类别基金资产
中计提销售服务费的基金份额类别
69、C类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费用，但从本类别基金资
产中计提销售服务费的基金份额类别
70、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
第三部分基金管理人
一、基金管理人概况
（一）基金管理人简况
名称：东海基金管理有限责任公司
住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼
法定代表人：严晓珺
设立日期：2013年2月25日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会《关于核准设立东海基金管理有
限责任公司的批复》（证监许可[2013]179号）
组织形式：有限责任公司
注册资本：16480.3118万元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：021-60586900
联系人：郭大海
公司的股权结构：东海证券股份有限公司、苏州市相城区江南化纤集团有限
公司、深圳鹏博实业集团有限公司和常州交通建设投资开发有限公司出资分别占
注册资本的49.9403%、22.7544%、22.6027%和4.7026%的股权。
二、主要人员情况
1、董事会成员
杨明先生，董事长。曾任申银万国证券股份有限公司证券投资和金融衍生品
总部高级投资经理；大成国际资产管理有限公司投资总监兼基金经理；华宝兴业
基金管理有限公司机构投资部负责人兼投资经理；太平资产管理有限公司资产管
理部高级业务副总裁；2016年7月至2020年11月，任国联证券股份有限公司
副总裁，并兼任国联通宝资本投资有限责任公司董事长兼总经理，期间2019年
6月至2019年10月任国联证券代总裁；2020年12月至2022年11月，任无锡
国联资本运营私募基金管理有限公司总经理，兼任无锡国发云轫创业投资有限公
司董事长、无锡联泰私募基金管理有限公司董事；2022年11月至今，任东海证
券股份有限公司执行委员会主任（总裁）、职工董事，期间2023年5月至今兼
任东海投资有限责任公司董事长。
严晓珺女士，董事，硕士学位。现任东海基金管理有限责任公司总经理、财
务负责人，兼任东海瑞京资产管理（上海）有限公司董事长。曾任职于德邦证券
股份有限公司，先后担任资产管理部总经理、总裁助理兼资产管理部总经理等职。
2020年加入东海基金管理有限责任公司。
杨学林先生，董事，本科学位，现任深圳鹏博实业集团有限公司董事长，历
任深圳天潼微电子技术公司工程师、深圳市垅运照明电器有限公司总工程师等职。
陶华娟女士，董事，2013年1月至今于苏州市相城区江南化纤集团有限公
司先后任财务科长、审计中心主任、财务部部长。历任苏州市江塑编织有限公司
出纳、江苏新苏化纤有限公司出纳、财务科长。
孔国俊先生，董事，现任东海证券经纪业务总部联席总经理。曾任上海海洋
投资咨询公司投资企划部副经理，上海国际医学交流中心亚康健康网络部经理，
中银国际证券上海营销中心、上海广元西路营业部、上海新华路营业部客户经理、
助理总经理，中信证券上海分公司营销管理部总经理、个人客户部总经理，国都
证券财富管理总部副总经理等职。
李峰FengLi先生，独立董事，博士学位，美国国籍。现任上海交通大学上
海高级金融学院副院长、教授，兼任上海交通大学中国金融研究院副院长、上海
高金金融研究院联席院长，翱捷科技股份有限公司独立董事、浙江世纪华通集团
股份有限公司独立董事、九号机器人有限公司独立董事；曾任职于美国密歇根大
学罗斯商学院，并获得终身教职。
许闲先生，独立董事，博士学位，现任复旦大学经济学院教授，兼任友邦人
寿保险有限公司独立董事、东京海上日动火灾保险（中国）有限公司独立董事、
上海全顺保险经纪有限公司监事。历任复旦大学经济学院助理教授、副教授等职。
沈同仙女士，独立董事，博士学位，兼任江苏新天伦律师事务所兼职律师、
常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事、中国社会法学研究会常务理事、中
国社会法学研究会劳动法分会副会长、江苏省劳动法学研究会副会长、苏州市人
大常委会立法专家顾问、江苏省人大常委会法工委备案审查咨询专家。历任苏州
大学王健法学院助教、讲师、副教授、教授等职。
2、监事会成员
袁忠先生，监事会主席，硕士，现任东海证券股份有限公司董事会秘书兼办
公室主任、战略规划部总经理。曾先后担任江苏省启东市国家税务局科员、江苏
省常州市国家税务局科员、常州市政府金融工作办公室副处长、常州市地方金融
监督管理局处长等职。2020年加入东海证券。
汪兴华先生，监事。现任深圳鹏博实业集团有限公司董事、副总裁，曾先后
任职于核工业中南地质局、深圳融信会计师事务所、成都鹏博士科技股份有限公
司等。2005年加入深圳鹏博实业集团有限公司。
朱一民先生，职工监事，产业经济学硕士，兼任东海瑞京资产管理（上海）
有限公司监事。现任东海基金管理有限责任公司总经理助理兼研发策略部总经理、
产品管理部总经理，曾任职于德邦证券股份有限公司。
吴巍瑜先生，职工监事，学士学位，现任东海基金管理有限责任公司综合管
理部总经理。
3、公司高级管理人员
严晓珺女士，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）
牛锐女士，督察长，兼任东海瑞京资产管理（上海）有限公司董事。市场监
管法博士研究生学历。曾任职于安徽法谏律师事务所、申银万国证券股份有限公
司总裁办法律部、上海证监局、中国国际金融有限公司合规管理部，历任国泰基
金管理有限公司总经理办公室总监助理、申万菱信基金管理有限公司法律合规与
审计部总监、中银基金管理有限公司内控与法律合规部总经理、上海富诚海富通
资产管理有限公司合规负责人。2022年加入东海基金管理有限责任公司。
戴晓敏女士，副总经理，兼任北京分公司总经理。金融学专业硕士，曾任深
圳发展银行上海分行计财、运营部主管，南京银行上海分行金融同业部高级经理，
德邦证券资产管理总部机构同业部总经理，资产管理总部副总经理兼机构金融部
总经理、资产管理总部联席总经理兼机构金融部总经理等职。2020年加入东海
基金。
宗华俊先生，副总经理，兼任首席信息官。学士学位，曾先后任职于南京市
公安局、中国证券监督管理委员会江苏监管局。2020年加入东海基金。
4、本基金基金经理
（1）现任基金经理
张立新先生，工学硕士。曾任职于国联证券研究所电子行业研究员、东吴证
券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易
部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金，现任权益投资部总经理助理（主
持工作）、基金经理。2022年9月6日起任东海核心价值精选混合型证券投资
基金、东海科技动力混合型证券投资基金基金经理；2022年12月30日起任东
海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金经理；2023年8月15日
起任东海数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理；2024年8月21日起任
东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
（2）历任基金经理
李珂女士，管理时间为2021年9月13日至2024年10月25日。
胡德军先生，管理时间为2016年12月21日至2021年9月12日。
5、投资决策委员会成员
主任委员：
严晓珺女士，总经理
成员：
邵炜，公募投资总监、资产配置部总经理、基金经理。
李珂，宏观策略首席研究员。
刘梦忆，固定收益研究部经理。
张立新，权益投资部总经理助理（主持工作）、基金经理。
邢烨，公募固收投资总监、基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度、半年度和年度基金报告；
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务；
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露；
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配基金收益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料不低于法律法规规定的最低期限；
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任；
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生
效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息
在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26、建立并保存基金份额持有人名册；
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人和基金经理的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合
同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反
现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，
建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事
相关的交易活动；
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序；
（9）贬损同行，以抬高自己；
（10）以不正当手段谋求业务发展；
（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的
有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的目标
（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉
形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。
（3）确保基金、公司财务和其它信息真实、准确、完整、及时。
2、内部控制的原则
（1）健全性原则：内部控制涉及公司的各项业务、各个部门以及各级人员，
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维
护内控制度的有效执行。
（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司
基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高
经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制的主要内容
（1）控制环境
董事会负责控制公司整体运营风险。董事会通过控制公司治理结构风险、制
定基本管理制度、完善有关议事规则及充分发挥独立董事的作用达到对风险的最
终控制。
公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为有效
贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制
委员会，就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。
公司设立督察长，负责对公司和基金的内部控制和管理情况进行全面监督，
对公司保持各项管理制度的合法性、合理性、有效性和完备程度进行检查并督促
改进，发现重大问题及时向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。
风险管理部是公司负责风险管理的职能部门。风险管理部负责公司风险控制
体系建设，识别业务所涉及的各类风险，对公司投资组合的投资交易进行风险
监控，指导、检查公司公平交易的执行情况，实施异常交易监控，对各投资组
合进行压力测试，并配合做好流动性管理。
合规法务部是公司对各项经营管理活动进行合规管理和监察稽核的职能部
门。合规法务部对公司各职能部门在业务运作中的遵规守法情况进行监督和检查，
保证公司为控制风险所制定的各项管理制度切实得到贯彻和执行。
公司各职能部门是公司内部控制措施的具体执行单位，在法律、法规和公司
各项基本管理制度的基础上，依据具体情况制定部门的管理办法、操作流程及风
险控制方法，并督导部门员工严格执行。
（2）风险评估
公司风险管理人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目标、
投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的可能
性及影响程度，并将评估报告报公司管理层和风险控制委员会。
（3）操作控制
公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相
互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权
分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核
对、相互牵制。
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互监督、相互制约的
关系，以减少舞弊或差错发生的风险。
在明确的岗位职责的基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程；同
时，规定完备的处理手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。
（4）信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息
交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保
证信息及时送达适当的人员进行处理。
（5）监督与内部稽核
公司设立了独立于各业务部门的合规法务部，履行内部稽核职能，检查、评
价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情
况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部
管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性，监察稽核报告提交全体
董事审阅并存档备查。
4、基金管理人关于内部控制制度的声明
（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会
及管理层的责任；
（2）上述关于内部控制制度的披露真实、准确；
（3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善
内部控制制度。
第四部分基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：廖林
注册资本：人民币35,640,625.7089万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至2024年6月，中国工商银行资产托管部共有员工210人，平均年龄38
岁，99%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高
级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供
托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履
行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFI资产、QDII资产、股权投资
基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷
资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐
全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至2024年6月，中国工商银行共托管证
券投资基金1417只。自2003年以来，本行连续二十一年获得香港《亚洲货币》、
英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、
《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的102项最佳托管银行大奖；是获得
奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广
泛好评。
（四）基金托管人的内部控制情况
中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的内部控
制COSO准则从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与评价五个
方面构建起了托管业务内部风险控制体系，并纳入统一的风险管理体系。
中国工商银行资产托管部从成立之日起始终秉持规范运作的原则，将建立系
统、高效的风险防范和控制体系视为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务
的快速发展，新问题新情况的不断出现，资产托管部自始至终将风险管理置于与
业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存与发展的生命线。
资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和相关业务
岗位，每位员工均有义务对自己岗位职责范围内的风险负责。从2005年至今，
中国工商银行资产托管部共十七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权
威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告，充分表明独立
第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的
全面认可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银
行接轨，达到国际先进水平。
1.内部控制目标
（1）资产托管业务经营管理合法合规；
（2）促进实现资产托管业务发展战略和经营目标；
（3）资产托管业务风险管理的有效性和资产安全；
（4）提高资产托管经营效率和效果；
（5）业务记录、会计信息和其他经营管理相关信息的真实、准确、完整、
及时。
2.内部控制的原则
（1）全面性原则。资产托管业务内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，
覆盖资产托管业务各项业务流程和管理活动，覆盖所有机构、部门和从业人员。
（2）重要性原则。资产托管业务内部控制应在全面控制基础上，关注重要
业务事项、重点业务环节和高风险领域。
（3）制衡性原则。资产托管业务内部控制应在机构设置、权责分配及业务
流程等方面形成相互制约、相互监督的机制，同时兼顾运营效率。
（4）适应性原则。资产托管业务内部控制应当与经营规模、业务范围和风
险特点相适应，并进行动态调整，以合理成本实现内部控制目标。
（5）审慎性原则。资产托管业务内部控制应坚持风险为本、审慎经营的理
念，设立机构或开展各项经营管理活动均应坚持内控优先。
（6）成本效益原则。资产托管业务内部控制应权衡实施成本与预期效益，
以合理成本实现有效控制。
3.内部控制组织结构
资产托管业务内部控制纳入全行统一的内部控制体系。
（1）总行资产托管部根据内部控制基本规定建立健全资产托管业务内部控
制体系，作为全行托管业务的牵头管理部门，根据行内内部控制基本规定建立健
全内部控制体系，建立与托管业务条线相适应的内部控制运行机制，确定各项业
务活动的风险控制点，制定标准统一的业务制度；采取适当的控制措施，合理保
证托管业务流程的经营效率和效果，组织开展资产托管业务内部控制措施的执行、
监督和检查，督促各机构落实控制措施。
（2）总行内控合规部负责指导托管业务的内控管理工作，根据年度工作重
点，定期或不定期在全行开展相关业务监督检查，将托管业务检查项目整合到全
行业务监督检查工作中，将全行托管业务纳入内控评价体系。
（3）总行内部审计局负责对资产托管业务的审计与评价工作。
（4）一级（直属）分行资产托管业务部门作为内部控制的执行机构，负责
组织开展本机构内部控制的日常运行及自查工作，及时整改、纠正、处理存在的
问题。
4.内部控制措施
工商银行资产托管部重视内部控制制度的建设，坚持把风险防范和控制的理
念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中，建立了一整套内部控制制度体
系，包括《资产托管业务管理规定》、《资产托管业务内部控制管理办法》、《资
产托管业务全面风险管理办法》、《资产托管业务营运管理办法》、《资产托管
业务合同管理办法》、《资产托管业务档案管理办法》、《资产托管业务系统管
理办法》、《资产托管业务重大突发事件应急预案》、《资产托管业务从业人员
管理办法》等，在环境、制度、流程、岗位职责、人员、授权、创新、合同、印
章、服务质量、收费、反洗钱、防止利益冲突、业务连续性、考核、信息系统等
全方面执行内部控制措施。
5.风险控制
资产托管业务切实履行风险管理第一道防线的主体职责，按照“主动防、智
能控、全面管”的管理思路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险
管理体系，以“管住人、管住钱、管好防线、管好底线”为管理重点，搭建适应
资产托管业务特点的风险管理架构，通过推进托管业务体制机制与完善集约化营
运改革、建立资产托管风险管理委员会机制、完善资产托管业务制度体系、加强
资产托管业务队伍建设、科技赋能、建立健全应急灾备体系、建立审计发现问题
整改台账、加强人员管理等措施，有效控制操作风险、合规风险、声誉风险、信
息科技风险和次生风险。
6.业务连续性保障
中国工商银行制订了完善的资产托管业务连续性工作计划和应急预案，具备
行之有效的灾备恢复方案、充足的移动办公设备、同城异城相结合的备份办公场
所、必要的工作人员、科学清晰的AB岗位设置及定期演练机制。在重大突发事
件发生后，可根据突发事件的对托管业务连续性营运影响程度的评估，适时选择
或依次启动“原场所现场+居家”、“部分同城异地+居家”、“部分异城异地+
居家”、“异地全部切换”四种方案，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境
外营运机构”形成全球、全天候营运网络，向客户提供连续性服务，确保托管产
品日常交易的及时清算和交割。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人
对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与
银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基
金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自
基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有
关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金
管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限
期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国
证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时
通知基金管理人限期纠正。
第五部分相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、场外销售机构
（1）直销机构
东海基金管理有限责任公司直销中心
住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼
法定代表人：严晓珺
联系人：张楠
电话：021-60586976
传真：（021）60586906
客服电话：400-9595531（免长途话费）
网址：www.donghaifunds.com
（2）其他销售机构
1）东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
客服电话：95531
网址：www.longone.com.cn
2）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
3）江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省常州市武进区延政中路9号
办公地址：江苏省常州市武进区延政中路9号
客服电话：96005
网址：www.jnbank.cc
4）东海期货有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼
客服电话：95531
网址：www.qh168.com.cn
5）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦
1栋20C-1房
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号
客服电话：4001099918
网站：www.cfsc.com.cn
6）兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:浦东新区长柳路36号
客服电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
7）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
客服电话：400-8888-001、95553
网址：www.htsec.com
8）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
客服电话：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
9）德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼
客服电话：95353
网址：www.tebon.com.cn
10）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号
客服电话：95521
网址：www.gtja.com/i/
11）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综
合楼
办公地址：中国北京市西城区金融大街17号中国人寿中心11楼
客服电话：956088
公司网站：www.cnht.com
12）金元证券股份有限公司
住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
客服电话：400-8888-228
网址：www.jyzq.cn
13）上海好买基金销售有限公司
住所：上海虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
客服电话：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
14）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
客服电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
15）诺亚正行（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
客服电话：4008215399
网址：www.noah-fund.com
16）东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
网址：http://www.xzsec.com/
联系电话：95357
17）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
18）北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108
办公地址：北京海淀区中关村东路18号财智大厦B1108
客服电话：400-893-6885
公司网站：www.qianjing.com
19）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3楼
客服电话：4000-466-788
公司网站：www.66liantai.com
20）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6
层）
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6
层）
客服电话：4008666618
公司网站：www.lufunds.com
21）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路556号阿里中心Z空间
客服电话：4000-766-123
公司网站：www.fund123.cn
22）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504室
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
23）长江证券有限责任公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号
办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号
客服电话：95579
网址：www.95579.com
24）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-
25层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-
25层
客服电话：95511
网址：www.pingan.com
（25）开源证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
客服电话：95325
网址：http://www.kysec.cn/
（26）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街九号院一号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街九号院一号楼
客服电话：95321
网址：http://www.cindasc.com
（27）中信建投证券股份有限公司
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（28）北京创金启富基金销售有限公司
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（29）北京雪球基金销售有限公司
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（30）珠海盈米基金销售有限公司
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（31）上海利得基金销售有限公司
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36室
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（32）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
电话：025-66046166转849
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（33）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座
电话：400 098 8511 (个人业务)
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（34）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5
楼503
办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5
楼503
电话：0371-85518396
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（35）申万宏源西部证券有限公司
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20楼2005室
网站：http://www.swhysc.com/
客服电话：95523
（36）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
网址：https://www.hcfunds.com/
联系电话：400-619-9059
（37）湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
电话：95351
（38）北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
电话:010-59403028
（39）通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10层
电话：021-60818588
网址：www.tonghuafund.com
（40）大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
客服电话：4000-899-100
公司网址：www.yibaijin.com
（41）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
客服电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
（42）济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院冠捷大厦1105
联系电话：400-673-7010
（43）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦2405、06室
办公地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦24F
客服电话：400-6099-200
网址：www.puzefund.com
（44）兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
联系电话：95561
网址：https://www.cib.com.cn
（45）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市福田区新洲路2008号新洲同创汇D栋3层
网址：https://www.simuwang.com/
联系电话：400-666-7388
（46）泰信财富基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206
办公地址：北京市朝阳区京汇大厦12层
网址：https://www.taixincf.com
联系电话：400-004-8821
2、场内销售机构
本基金场内销售机构为深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳
证券交易所认可的会员单位发售，具体名单详见本基金基金份额发售公告或相关
业务公告。
3、基金管理人可根据有关法律法规，变更、增减发售本基金的销售机构，
并及时公告。
二、登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：于文强
联系电话：（010）50938856
传真：（010）59378907
联系人：朱立元
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
经办律师：黎明、丁媛
联系人：丁媛
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：肖厚发
住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
办公地址：安徽省合肥市蜀山区龙图路与绿洲西路交叉口置地广场A座
邮政编码：230071
公司电话：010-66001391
公司传真：010-66001392
联系人：汪玉寿
经办注册会计师：汪玉寿、洪雁南、范少君
第六部分基金的募集
基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其
他有关规定募集本基金，并于经中国证监会证监许可[2016]2305号文准予募集注
册。
一、基金名称
东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
二、基金类别
混合型证券投资基金
三、基金存续期限
不定期
九、基金份额类别设置
本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同
的类别。
在投资者申购时收取申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基
金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、在投资者申
购时不收取申购费用的基金份额，称为C类基金份额。
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，
本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计
算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售
在外的该类别基金份额总数。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。
本基金不同基金份额类别之间暂不开通相互转换业务。如后续开通此项业务
的，无需召开基金份额持有人大会审议，但调整前基金管理人需及时公告。A类
基金份额可通过场外和场内两种方式申购、赎回，并在交易所上市交易（场内份
额上市交易，场外份额不上市交易）；C类基金份额仅通过场外方式申购、赎回，
不在交易所上市交易。在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人利
益产生实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，基金管理人可根据实
际情况，经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，调整基金份额类别设置、
对基金份额分类办法及规则进行调整、调整本基金的申购费率、调低销售服务费
率或变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，无需召开基金份额持有人
大会。
五、募集期限及募集结果
本基金募集期为2016年11月16日至2016年12月13日。经安永华明会计师事务
所(特殊普通合伙)验资，按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，基金募集期
共募集863,058,457.47份基金份额，其中包括利息转份额240,677.82份，有效认购
户数为5,961户。基金募集期间场内有效认购份额为306,606,000份，利息结转份额
为31,170份，合计306,637,170份；场外有效认购份额为556,211,779.65份，利息结
转份额为209,507.82份，合计556,421,287.47份。
第七部分基金合同的生效
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于2016年12月21
日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。
连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换
运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进
行表决。
法律法规另有规定时，从其规定。
第八部分基金份额的上市交易
基金合同生效后，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金上市交易。本
基金上市交易后，登记在证券登记系统中的A类基金份额可直接在深圳证券交易
所上市；登记在登记结算系统中的A类基金份额可通过办理跨系统转托管业务将
A类基金份额转托管在证券登记系统中后，再上市交易。本基金A类基金份额可
上市交易；C类基金份额不上市交易，未来在履行适当程序后可上市交易，无需
召开基金份额持有人大会审议，基金管理人将按规定公告。如无特别说明，本部
分约定仅适用于本基金A类基金份额。
一、上市交易的证券交易所
深圳证券交易所。
本基金份额上市后，登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司场内
证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在中国
证券登记结算有限责任公司注册登记系统中的场外基金份额通过办理跨系统转
托管业务将基金份额转至场内证券登记结算系统后，方可上市交易。
二、上市交易的时间
本基金已于2017年2月27日在深圳证券交易所上市交易。
三、上市交易的规则
本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵守《深圳证券交易所交易
规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。
四、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国
证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。管理人有权根据基金转换需求与交易
所相关规定暂停交易或上市。
五、上市交易的费用
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。
六、其他事项
相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关
规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金
份额持有人大会。若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加本基
金上市交易方面的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
第九部分基金份额的申购与赎回
投资人可通过场内或场外两种方式进行A类基金份额的申购与赎回，可通
过场外方式申购与赎回C类基金份额。基金管理人有权根据实际情况开通C类
基金份额等其他份额类别的场内申购和赎回业务，具体见基金管理人届时公告。
一、申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场外申购和赎回场所为基
金管理人的直销柜台及各场外销售机构，场内申购和赎回场所为深圳证券交易所
内具有相应业务资格的会员单位，具体的销售机构将由基金管理人在相关公告中
列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并管理人网站公示。基金投
资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方
式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购与赎回办理的开放日及时间
（一）封闭期、开放日及开放时间
1、封闭期
《基金合同》生效之日起18个月之内（含第18个月）为本基金的封闭期，
在封闭期间投资人不能申购、赎回或转换基金份额，但登记在证券登记系统下的
基金份额的持有人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。登
记在登记结算系统下的基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场
内后，通过深圳证券交易所转让基金份额。
2、开放日
基金合同生效满18个月以后，本基金转换为上市开放式基金（LOF），投
资人可进行基金份额的申购与赎回。
本基金转为上市开放式基金（LOF）后，投资人在开放日办理基金份额的申
购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交
易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告
暂停申购、赎回时除外。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎
回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日
办理基金份额申购、赎回的价格。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（二）申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金的申购、赎回自封闭期届满并转换为上市开放式基金（LOF）之日起
不超过30天开始办理；在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申
购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎
回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金
份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份
额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进
行顺序赎回；
5、投资者通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立
的开放式基金账户，通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司开立的深圳证券账户（人民币普通股票账户和证券投资基金账户）；
6、本基金的场内申购、赎回等业务，按照深圳证券交易所、中国证券登记
结算有限责任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、深圳证
券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务等规则有新的
规定，按新规定执行。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的数量限制
1、申购金额的限制
场外申购基金，首次申购和追加申购的最低金额均为1元，场外各销售机构
在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具
体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。
场内申购基金，投资人申购的单笔申购最低金额为人民币1,000元（含申购
费），超过1,000元的应为1000元的整数倍（含申购费）。
本基金存续期间对单个基金份额持有人不设置最高累计申购金额限制。
2、赎回份额的限制
基金份额持有人办理场外赎回时，单笔赎回申请不低于1份，投资人全额赎
回时不受上述限制。场外各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高
单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的
相关规定；基金份额持有人办理场内赎回时，每笔赎回申请的最低份额为100份
基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
具体请参见相关公告。
4、对于场内申购、赎回及持有场内基金份额的数量限制，深圳证券交易所
和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回份额和最
低基金份额余额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
五、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时，须按销售机构规定的方式备足申
购资金，投资人在提交赎回申请时，应确保账户内有足够的基金份额余额，否则
申购、赎回申请不成立。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人在规定时间内全额
交付申购款项，申购申请成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
若申购不成立或无效，申购款项本金将退回投资者账户，由此产生的利息等损失
由投资者自行承担。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，
赎回生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支
付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款
项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统
故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，则
赎回款项顺延至上述情形消失的下一个工作日划出。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的
有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时
到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成
功，则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销
售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对
于申请的确认情况，投资者应及时查询。
4、在法律法规允许的范围内，登记机构可根据《业务规则》，对上述业务
内容进行调整，基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
六、申购费率、赎回费率
1、申购费率
A类基金份额的申购采用前端收费模式，投资人多次申购基金份额的，A类
基金份额须按每次申购的A类基金份额所对应的费率档次分别计费。C类基金
份额不收取申购费用。
本基金A类基金份额的申购费率，如下表所示：
金额(M) A类基金份额申购费率
M＜100万元 0.80%
100万元≤M＜500万元 0.50%
M≥500万元 1000元/笔

本基金A类基金份额在场内和场外的申购费率相同。
本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主要
用于本基金A类基金份额的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财
产。
2、赎回费率
（1）A类基金份额场外赎回费率
持有期限（日） 赎回费率
持有期 1.5%
7≤持有期 0.75%
30≤持有期 0.50%
365≤持有期 0.25%
730≤持有期 0%

（2）C类基金份额场外赎回费率
持有期限（日） 赎回费率
持有期＜7 1.50%
7 ≤持有期＜30 0.50%
持有期≥ 30 0.00%

（3）A类基金份额场内赎回费率
本基金场内A类基金份额赎回时份额持有期不满7天的，收取1.50%的赎
回费，持有满7天以上（含7天）的，赎回费率为0.50%，场内A类基金份额赎
回费需遵守相关法律法规和深圳证券交易所业务规则的规定。投资者份额持有时
间的计算规则和具体持有时间以登记机构的规则和记录为准。
（4）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人
赎回基金份额时收取。
对持有期少于30日（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基
金财产；对持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的基金份额持有人所
收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在90日以上（含）且少于180
日（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产；对持续
持有期180日以上（含）的投资者所收取赎回费用总额的25%计入基金财产；其
余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。
在场外认购、场外申购的投资者其份额持有期限以份额实际持有期限为准；
在场内认购、场内申购以及场内买入，并转托管至场外赎回的投资者，其份额持
有期限自份额转托管至场外之日起开始计算。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照《信
息披露办法》的有关规定进行公告并报中国证监会备案。
3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基
金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调
低基金的销售费用。
七、申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购金额的计算方式：
（1）A类基金份额的计算公式为：
a.当A类基金份额的申购费用适用比例费率的情形下：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
b.当A类基金份额的申购费用适用固定金额的情形下：
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-固定金额
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
c.A类基金份额申购份额、余额的处理方式：
场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按截位
法保留到整数位，小数部分对应的剩余金额退还投资者；场外申购份额计算结果
按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承
担。
场内申购时，A类基金份额的有效申购份额由申购金额扣除申购费用后除以
申购申请当日的A类基金份额净值确定。场内申购份额保留至整数份，整数位
后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。
例：某投资者投资5,000元场外申购本基金A类基金份额，对应申购费率
为0.80%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0180元，若投资者选择场外申
购，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=5,000.00/(1+0.80%)=4,960.32元
申购费用=5,000.00-4,960.32=39.68元
申购份额=4,960.32/1.0180=4,872.61份
即：若该投资者选择场外申购，则投资5,000元，假设申购当日A类基金份
额净值为1.0180元，可得到4,872.61份本基金A类基金份额。
若投资者选择场内申购，场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得A
类基金份额为4,872份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。
其可得到的申购份额和退款金额为：
申购份额＝4,960.32/1.0180＝4,872份
退款金额＝5,000.00－4,872×1.0180-39.68＝0.62元
（2）C类基金份额的计算公式为：
申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值
例：某投资人投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金
C类基金份额净值为1.0550元，则可得到的申购份额为：
申购份额＝100,000.00/1.0550＝94,786.73份
即：投资人投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C
类基金份额净值为1.0550元，则其可得到94,786.73份C类基金份额。
2、赎回金额的计算方式：
场外基金份额以赎回总额为基数采用比例费率计算赎回费用，场内基金份额
以赎回总额为基数采取固定赎回费率计算赎回费用。基金份额的赎回金额为赎回
总金额扣减赎回费用。
赎回总金额=赎回份额×T日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额—赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
例：某投资者场外赎回本基金A类基金份额10万份，持有时间2年以上，
对应的赎回费率为0%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.5280元，则其可得
到的净赎回金额为：
赎回总金额＝100,000×1.5280＝152,800.00元
赎回费用＝152,800.00×0%＝0元
净赎回金额＝152,800.00－0＝152,800.00元
即：投资者在场外赎回本基金A类基金份额10万份，持有时间2年以上，
假设赎回当日A类基金份额净值是1.5280元，则其可得到的净赎回金额为
152,800.00元。
例：某投资者在场外赎回本基金10,000份C类基金份额，持有时间为20天，
对应的赎回费率为0.50%，假设赎回当日C类基金份额净值是1.0180元，则其
可得到的净赎回金额为：
赎回总金额=10,000×1.0180=10,180.00元
赎回费用=10,180.00×0.50%=50.90元
净赎回金额=10,180.00-50.90=10,129.10元
即：投资者在场外赎回本基金10,000份C类基金份额，持有时间为20天，
对应的赎回费率为0.50%，假设赎回当日C类基金份额净值是1.0180元，则其
可得到的净赎回金额为10,129.10元。
例：某投资者场内赎回本基金A类基金份额10万份，持有时间为20天，
对应的赎回费率为0.50%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.5280元，则其
可得到的净赎回金额为：
赎回总金额＝100,000×1.5280＝152,800.00元
赎回费用＝152,800.00×0.50%＝764.00元
净赎回金额＝152,800.00－764.00＝152,036.00元
即：投资者在场内赎回本基金A类基金份额10万份，持有时间为20天，
对应的赎回费率为0.50%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.5280元，则其
可得到的净赎回金额为152,036.00元。
3、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第
5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净
值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可
以适当延迟计算或公告。
4、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券
登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证
券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规
定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额
持有人大会。
八、拒绝或暂停申购的情形及处理
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、证券交易所、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计
算当日基金资产净值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人
利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况
导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。法律法规或中国证监会
另有规定的除外。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂
停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂
停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计
算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂
停接受投资人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请
或延缓支付赎回款时，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公
告，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，对于
场外赎回申请，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎
回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的
相关条款处理。基金份额持有人在场外申请赎回时可事先选择将当日可能未获
受理部分予以撤销。对于场内赎回申请，按照深圳证券交易所及中国证券登记
结算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应
及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，对于场外赎回申请，基金管理人可以根据基金当时
的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%
的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部
分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此
类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未
能赎回部分作自动延期赎回处理。
当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和登记机构的有关业
务规则办理。
若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一日基金
总份额20%，则基金管理人可以对该基金份额持有人当日赎回申请超过上一日
基金总份额20%以上的部分自动进行延期办理；对于该基金份额持有人当日赎
回申请未超过上述比例的部分，根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”
的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于未能赎回部分，如
该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则该部分赎回申请将被撤销。
在不违反法律法规的前提下，基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时
市场环境调整前述比例及处理规则，并在指定媒介上进行公告。
（3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管
理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和中国证券登记
有限公司的有关业务规则办理。
4、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告
或通过销售机构告知等方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理
方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的
有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；
也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再
另行发布重新开放的公告。
3、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近
1个工作日各类基金份额净值。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并
提前告知基金托管人与相关机构。
十三、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十五、基金的转托管
1、系统内转托管
系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不
同销售机构之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管
的行为。
本基金基金份额的系统内转托管按照中国证券登记结算有限责任公司的相
关规定办理。处于募集期内的基金份额不能办理系统内转托管。基金销售机构
可以按照相关规定，向基金份额持有人收取转托管费。
2、跨系统转托管
跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的A类基金份额在登记结算系统和
证券登记系统之间进行转托管的行为。除经基金管理人另行公告，C类基金份
额不能进行跨系统转托管。
本基金基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限公司
的相关规定办理。处于募集期内的基金份额不能办理跨系统转托管。基金销售
机构可以按照相关规定，向基金份额持有人收取转托管费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十七、基金份额的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，
基金管理人可制定和实施相应的业务规则。
第十部分基金的投资
一、投资目标
本基金将在严格控制风险的前提下，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，
力争实现基金资产的长期稳定增值。
二、投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板
及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公
司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券（含可
分离交易可转换债券）、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币
市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例范围为0%-
100%，非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日
日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交
易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金（LOF）后，股票资产占基金资产
的比例范围为0%-95%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金
资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
三、投资策略
（一）本基金在基金合同生效后的18个月内（含第18个月），通过对宏观
经济，行业轮动效应与定向增发项目优势的深入研究，充分挖掘和利用市场中的
潜在机会，优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资，
形成以定向增发为核心的投资策略。
1.类别资产配置策略
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券
及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和
收益的优化平衡。
本基金采用多因素分析框架，将综合考量宏观经济变量（包括GDP增长率、
CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及国家财政、税收、
货币、汇率各项政策，来动态调整大类资产的配置比例。
2.定向增发股票投资策略
在本基金的封闭期，基金管理人将主要采取一级市场参与定向增发策略，以
价值投资理念和方法分析拟参与定增项目的内在价值。首先本基金对潜在投资目
标公司所处行业的周期性、景气度、成长性、发展现状及未来趋势、进入壁垒、
产业政策等应进行审慎研究，回避行业投资风险。精选投资期内上行的行业，并
进而精选上行行业中具有核心竞争能力、具有持续成长能力的上市公司；其次本
基金在价值精选的基础上，严格执行成本控制和安全边际法则。通过内在价值比
较和市场相对价值比较确定安全边际。对于内在价值相较于市场相对价值具有一
定的差距时，相应地，本基金在参与此定增项目时将要求较高的折价比例；再次
本基金管理人将密切跟踪投资项目的基本面情况，动态评估企业投资价值，及时
调整未来售出时的目标价。最后对于解除锁定的增发股份，基金管理人将基于市
场环境、公司估值水平、同类行业估值水平、公司近期的经营管理状况等作出是
否售出的判断。
基于以上定向增发策略，结合当前政策的变化，基金管理人采取相对灵活的
参与方法获取超额收益。
3.股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，
本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合
的风险收益特性。
4.国债期货投资策略
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目
的，适度运用国债期货。本基金利用国债期货流动性好、交易成本低和杠杆操作
等特点，通过国债期货提高投资组合的运作效率。
5.债券投资策略
根据流动性管理、资产配置等需要，本基金将进行国债、金融债、企业债等
固定收益类证券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略、久期策略等，
由相关领域的专业研究人员提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，
并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。
6.权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌
风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的高科
技公司发行的权证。
7.资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益
率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险
的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投
资，以期获得长期稳定收益。
8.中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。本基
金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和
度量，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，选择风险
与收益相匹配的品种进行投资。
（二）本基金转为上市开放式基金（LOF）后，投资策略相应调整。
1.类别资产配置策略
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券
及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和
收益的优化平衡。
本基金采用多因素分析框架，将综合考量宏观经济变量（包括GDP增长率、
CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及国家财政、税收、
货币、汇率各项政策，来动态调整大类资产的配置比例。
2.股票投资策略
深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的投资机会，积极把握
宏观经济和市场发展趋势，精选具有估值优势的公司股票进行投资。
基金管理人通过“自上而下”和“自下而上”相结合的投资思路和定性分析与
定量分析相结合的分析方法,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上
而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投
资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结
合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股。
本基金在进行个股筛选时，将主要从定性和定量两个角度对上市公司的投资
价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司：1）定性分析：通过分
析上市公司所处行业、主营业务、同行业竞争水平、公司内部管理水平、盈利能
力、资本负债结构、商誉等，评估上市公司的“内在价值”。2）定量分析：主要考
察上市公司的成长性、盈利能力及其估值指标，选取具备选成长性好，估值合理
的股票，主要采用的指标包括但不限于：公司收入、未来公司利润增长率等；
ROE、ROIC、毛利率、净利率等；PE、PEG、PB、PS等。
3.股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，
本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合
的风险收益特性。
4.国债期货投资策略
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目
的，适度运用国债期货。本基金利用国债期货流动性好、交易成本低和杠杆操作
等特点，通过国债期货提高投资组合的运作效率。
5.债券投资策略
根据流动性管理、资产配置等需要，本基金将进行国债、金融债、企业债等
固定收益类证券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略、久期策略等，
由相关领域的专业研究人员提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，
并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。
6.权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌
风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的高科
技公司发行的权证。
7.资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益
率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险
的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投
资，以期获得长期稳定收益。
8.中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。本基
金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和
度量，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，选择风险
与收益相匹配的品种进行投资。
四、投资决策依据和决策程序
1、投资决策依据
（1）国家有关法律、法规和《基金合同》的有关规定。
（2）国际国内宏观经济发展趋势、微观经济运行环境和证券市场走势。
（3）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则。
2、投资决策程序
基金投资实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，以组合投资作为投
资管理的基本方法。
（1）投资决策委员会是基金投资运作的最高决策机构。投资决策委员会定
期和不定期就基金投资管理重大问题进行讨论，决定基金投资战略、资产分配等
重大事项，审批重大投资计划，确定对基金经理的授权。
（2）研发策略部根据自身或者其他研究机构的研究成果，构建证券备选库，
对拟投资对象进行跟踪调研，并提供个股、债券决策支持。
（3）基金经理根据投资决策委员会的投资战略和决议，对证券市场、上市
公司、投资时机等进行深入分析，拟订所辖基金的具体投资计划，包括：资产配
置、行业配置、重仓个股投资方案等，进行投资组合的构建和日常管理。对于超
出权限范围的投资，由基金经理拟定投资计划，提交相应负责人和机构审批。
（4）中央交易室依据基金经理的指令，制定交易策略，执行交易，并将有
关信息反馈基金经理。
（5）风险管理部根据市场变化对投资组合的资产配置和调整提出风险防范
建议，对基金的操作是否符合基金合同和有关基金投资的法律、法规进行合规监
控。基金经理依据市场变化、申购赎回等情况，对投资组合进行监控和调整、控
制投资组合的流动性风险。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况，对上述管理程序做出调整。
五、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）在封闭期，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-100%，
非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；转换为上市开放式
基金（LOF）后，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%；
（2）在封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基
金（LOF）后，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保
证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值
的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10%；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%；
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10%；
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的10%；
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1
年，债券回购到期后不得展期；
（15）封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%；转换为
上市开放式基金（LOF）后，本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（16）本基金在投资股指期货、国债期货时，遵循以下投资比例限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，
不得超过基金资产净值的15%；
2）转换为上市开放式基金（LOF）后，任何交易日日终，持有的买入国债期
货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
在封闭期内，任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价
证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券
（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资
产（不含质押式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约
价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；
4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包
括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
5）基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计
算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不含
到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧
差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（17）本基金投资于中小企业私募债券，其单只市值不得超过基金资产净值
的10%；封闭期内，本基金投资中小企业私募债券的到期日不得超过封闭期结束
之日；
（18）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司
可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（19）转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金主动投资于流动性受限资
产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停
牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金
管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(12)、(19)、(20)项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投
资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特
殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
本基金持有证券期间，如发生证券处于流通受限状态等非基金管理人原因导
致基金投资比例不符合前述规定的，基金管理人应在上述情形消除后的10个交
易日内调整完毕。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法
律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，
基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定
为准。
六、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率
×50%。
沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两市指
数，该指数编制合理、透明，有一定的市场覆盖、抗操纵性强，并且有较高的知
名度和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本
债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，能够较好的反映中国债券市场总
体价格水平和变动趋势。综合考虑到本基金大类资产的配置情况和指数的代表性，
本基金选择沪深300指数和中债综合指数的平均加权作为本基金的投资业绩比
较基准。
随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金时，本基金管理
人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准
进行相应调整，而无需召开基金份额持有人大会。调整业绩比较基准应经基金托
管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》
的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。
七、风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基
金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。
八、基金管理人代表基金行使权力的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保
护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金资产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
九、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计，本投资组合报告所载数据截至2024年3月31
日。
9.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,660,567.00 24.25
其中：股票 2,660,567.00 24.25
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,723,353.28 33.94
其中：债券 3,723,353.28 33.94
资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 4,001,137.94 36.47
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 578,776.31 5.28
8 其他资产 7,011.77 0.06
9 合计 10,970,846.30 100.00

9.2报告期末按行业分类的股票投资组合
9.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 50,328.00 0.48
B 采矿业 130,054.00 1.23
C 制造业 1,009,463.00 9.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 357,405.00 3.38
E 建筑业 34,180.00 0.32
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 21,600.00 0.20
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,695.00 0.21
J 金融业 944,864.00 8.94
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 30,450.00 0.29
M 科学研究和技术服务业 49,268.00 0.47
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 10,260.00 0.10
S 综合 - -
合计 2,660,567.00 25.17

9.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
9.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
9.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002608 江苏国信 32,000 252,480.00 2.39
2 601881 中国银河 17,000 203,660.00 1.93
3 600030 中信证券 5,500 105,600.00 1.00
4 002078 太阳纸业 5,000 72,800.00 0.69
5 603365 水星家纺 4,000 67,560.00 0.64
6 600600 青岛啤酒 800 66,696.00 0.63
7 000895 双汇发展 2,500 65,625.00 0.62
8 601788 光大证券 4,000 65,400.00 0.62
9 600483 福能股份 6,000 63,180.00 0.60
10 300138 晨光生物 5,000 62,100.00 0.59

9.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 2,288,154.49 21.65
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,435,198.79 13.58
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,723,353.28 35.23

9.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019727 23国债24 7,000 709,349.32 6.71
2 019703 23国债10 6,000 611,671.23 5.79
3 019547 16国债19 4,000 446,001.75 4.22

4 019732 24国债01 4,000 405,533.92 3.84
5 113021 中信转债 2,600 300,210.25 2.84

9.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金报告期末未持有资产支持证券。
9.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
9.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金报告期末未持有权证。
9.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金报告期末未持有股指期货。
9.9.2本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金报告期末未持有股指期货。
9.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.10.1本期国债期货投资政策
注：本基金报告期末未持有国债期货。
9.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金报告期末未持有国债期货。
9.10.3本期国债期货投资评价
注：本基金报告期末未持有国债期货。
9.11投资组合报告附注
9.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说
明
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
9.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股
票库之外的股票。
9.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 6,212.49
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 799.28
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 7,011.77

9.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113021 中信转债 300,210.25 2.84
2 110079 杭银转债 245,647.36 2.32
3 113050 南银转债 227,929.86 2.16
4 110059 浦发转债 152,595.97 1.44
5 113052 兴业转债 145,849.51 1.38
6 110068 龙净转债 80,256.94 0.76
7 110074 精达转债 73,059.86 0.69
8 127020 中金转债 61,154.45 0.58
9 127049 希望转2 51,746.51 0.49
10 127032 苏行转债 48,982.36 0.46
11 127018 本钢转债 47,765.72 0.45

9.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
9.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能
有尾差。
第十一部分基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明
书。
（一）基金净值表现
1、本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2016年12月21日至2016年12月31日 0.00% 0.01% 0.07% 0.28% -0.07% -0.27%
2017年1月1日至2017年12月31日 -5.61% 0.26% 8.60% 0.32% -14.21% -0.06%
2018年1月1日至2018年12月31日 -13.45% 0.56% -11.04% 0.67% -2.41% -0.11%
2019年1月1日至2019年12月31日 30.78% 1.09% 18.01% 0.62% 12.77% 0.47%
2020年1月1日至2020年12月31日 40.54% 1.76% 13.50% 0.70% 27.04% 1.06%
2021年1月1日至2021年12月31日 -9.12% 1.86% -1.21% 0.59% -7.91% 1.27%

2022年1月1日至2022年12月31日 -18.58% 1.24% -10.76% 0.64% -7.82% 0.60%
2023年1月1日至2023年12月31日 -18.04% 0.94% -4.73% 0.42% -13.31% 0.52%
2024年1月1日至2024年3月31日 -8.26% 0.75% 2.30% 0.51% -10.56% 0.24%
2016年12月21日至2024年3月31日 -16.45% 1.21% 11.87% 0.58% -28.32% 0.63%

注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字；
(2)本基金的业绩基准为：沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。
（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为2016年12月21日，本基金转型日期为2018年6月22日，
图示日期为2016年12月21日至2024年03月31日。
第十二部分基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、期货合约、银行存款本
息和基金应收款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账
户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十三部分基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、权证、债券、银行存款
本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的非固定收益品种的估值
交易所上市的非固定收益品种（包括股票、权证等），以其估值日在证券交
易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未
发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日
的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
2、交易所市场交易的固定收益品种的估值
（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除
外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换
债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；
（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术
确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，选取
第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。
5、本基金投资股指期货、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，
估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交
易日结算价估值。
6、中小企业私募债券，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产
净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位
四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并披露基
金净值信息。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管
理人按约定对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生
估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基
金管理人应当公告并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责
计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当
日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值
计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按照规定对基金净值予以
公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所或登记机构发送的数据错
误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行
检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基
金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措
施消除或减轻由此造成的影响。
第十四部分基金的收益分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在封闭期内，本基金不进行收益分配。
2、转换为上市开放式基金（LOF）后，在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分
配利润的25%；
3、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选
择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不
选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，红
利再投资的份额免收申购费；本基金场内收益分配方式为现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基
准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面
值；
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服
务费，两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每
一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在
指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间
不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于
场外份额，当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续
费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金
份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
对于场内份额，现金分红的计算方法等有关事项遵循深圳证券交易所及中国
证券登记结算有限责任公司的相关规定。
第十五部分基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金上市费及年费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券、期货交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、证券账户开户费用、账户维护费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金托管人按照与
基金管理人协商一致的方式于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基
金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金托管人按照与
基金管理人协商一致的方式于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基
金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费
率为0.10%。本基金销售服务费主要用于本基金基金份额持有人服务等各项费用。
销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。销售服
务费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日的C类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给各销售机构。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日
结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
第十六部分基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计
年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。
第十七部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的
披露方式、披露内容、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新
规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自
然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以
下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息
发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载
在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变
更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品
资料概要。。
4、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登
载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、
《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在
基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管
协议登载在指定网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
（四）基金份额上市交易公告书
基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上
市交易3个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市
交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。
。
（五）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在本基金上市交易或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在
不晚于每个开放日/交易日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业
网点披露开放日/交易日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
（六）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金
销售机构查阅或者复制前述信息资料。
（七）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载于指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将
中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度
报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊
上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
（八）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报
告书，并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、《基金合同》终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事
务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十；
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更；
16、任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、基金份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市；
22、本基金推出新业务或服务；
23、转换为上市开放式基金（LOF）后发生涉及基金申购、赎回事项调整或
潜在影响投资者赎回等重大事项时；
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（九）澄清公告
在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持
有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将
有关情况立即报告中国证监会。
（十）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
（十一）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十二）投资股指期货的信息披露
基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告
和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情
况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以
及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
（十三）投资国债期货信息披露
基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更
新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风
险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标等。
（十四）投资中小企业私募债券的信息披露
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后2日内，在中国证监会指定
媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。基金管
理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告和招募说明
书等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
（十五）投资资产支持证券的信息披露
本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露
其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内
所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支
持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净
资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
（十六）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等
相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并
保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
八、当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金
相关信息：
1、不可抗力；
2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
3、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
第十八部分风险揭示
一、投资于本基金的主要风险
投资于本基金的主要风险有：
1、市场风险
证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主
要包括：
（1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地
区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
（2）经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也
呈周期性变化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
（3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
（4）通货膨胀风险。如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可
能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。
（5）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再
投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。
2、信用风险
信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化，导
致信用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括
证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
3、流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现
的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支
付所引致的风险。
4、操作风险
操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易
错误、IT系统故障等风险。
5、管理风险
在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基
金收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不
充分、投资操作出现失误等，都会影响基金的收益水平。
6、合规风险
合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反
《基金合同》有关规定的风险。
7、本基金的特有风险
（1）流动性风险
基金合同生效后，在封闭期内不开放申购、赎回业务。因此，在封闭期内，
基金份额持有人将面临因不能赎回基金份额而出现的流动性约束。
（2）折价风险
在本基金封闭期内，持有人只能通过证券市场二级市场交易卖出基金份额变
现。在证券市场持续下跌、基金二级市场交易不活跃等情形下，有可能出现基金
份额二级市场交易价格低于基金份额净值的情形，即基金折价交易，从而影响持
有人收益或产生损失
（3）投资定向增发股票风险
在本基金封闭期内，本基金以参与投资定向增发股票为主要投资目标，公募
基金参与定向增发，如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本
低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，将按照监管机构或行业协会有关
规定确定股票公允价值，本基金基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股
票的收盘价所对应的净值，投资者在二级市场交易或受限申购赎回时，需考虑该
估值方式对基金净值的影响。
（4）基金投资中小企业私募债券的风险
本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是指中小微型企业在中
国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券，其发行
人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的私募发行。因此，中小企业
私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的
债券投资风险。
（5）基金投资股指期货、国债期货的风险
投资于股指期货、国债期货需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作
风险和法律风险等。由于股指期货、国债期货通常具有杠杆效应，价格波动比标
的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于股指期货
定价复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货、国债期货
采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指
数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货、国债期货采用每
日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，
可能给投资带来损失。
（6）基金投资资产支持证券的风险
本基金的投资范围包括资产支持证券，它是一种债券性质的金融工具，其向
投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债
券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所
产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券。资产支持
证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风
险等。
（7）其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可
能导致基金资产受损。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超
出基金管理人自身直接控制能力之外因素的出现，可能导致基金或者基金份额持
有人利益受损。
二、声明
1、投资者投资于本基金，须自行承担投资风险；
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金代销机构代
理销售，基金管理人与基金代销机构都不能保证其收益或本金安全。
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更《基金合同》涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财
产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、基金合并
本基金与其他基金的合并应当按照法律法规规定的程序进行。
第二十部分基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包
括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或
者实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他
为基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申
购、赎回、转换等业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包
括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分
别管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信
息，确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披
露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予
保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持
有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有
人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料15年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并
且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有
关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额
持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关
基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不
能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存
款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包
括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失
的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投
资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包
括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同
的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账
管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭
证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账
户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、
交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基
金份额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；
如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是
否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持
有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔
偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的
义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持
有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人的权利和义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接
受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人
和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有
人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条
件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的
权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大
会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义
务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权
代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基
金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但
法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）终止基金份额上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交
易所终止上市的除外；
（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金
份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项
书面要求召开基金份额持有人大会；
（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份
额持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额
持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基金份额持有人利
益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销
售服务费率或变更收费方式；
（3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生
变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基金份额持有人利
益无实质性不利影响的前提下调整本基金份额类别的设置；
（6）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基金份额持有人利
益无实质性不利影响的前提下推出新业务或服务；
（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）
的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基
金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具
书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计
代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提
前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会
的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监
督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影
响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监
管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现
场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金
合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记
资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日
基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重
新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不
少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议
通知载明的形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金
托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人
所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原
公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事
项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表
三分之一（含三分之一）以上基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人
代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他
人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意
见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证
明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相
符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采
用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召
集人确定并在会议通知中列明。
4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与
非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和
通讯方式开会的程序进行。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大
修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基
金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交
基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改
应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和
公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未
能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管
理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份
额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基
金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管
人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决
议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓
名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委
托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定
外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合
同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提
交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，
表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛
盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金
份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由
基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基
金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担
任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进
行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重
新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基
金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督
下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人
拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金
管理人、基金托管人均有约束力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相
关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可
直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续生效
后方可执行，并自决议生效后两个工作日日内在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财
产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
（八）基金合并
本基金与其他基金的合并应当按照法律法规规定的程序进行。
四、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲
裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁
决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
第二十一部分基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：东海基金管理有限责任公司
住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室
法定代表人：严晓珺
成立时间：2013年2月25日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会《关于核准设立东
海基金管理有限责任公司的批复》（证监许可[2013]179号）
注册资本：人民币16480.3118万元
组织形式:有限责任公司
经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理
存续期间：持续经营
电话：（021）60586900
传真：（021）60586908
联系人：郭大海
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）
法定代表人：廖林
电话：（010）66105799
传真：（010）66105798
联系人：郭明
成立时间：1984年1月1日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币35,640,625.7089万元
批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》（国发[1983]146号）
存续期间：持续经营
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；
代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理
证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政
府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融
债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管
理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见
证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；
外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；
外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、
代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银
行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具：
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板
及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公
司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券（含可
分离交易可转换债券）、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币
市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投
资工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督：
（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比
例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%，非公开发行股票
资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除国债期货和
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
转换为上市开放式基金（LOF）后，股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%。
转换为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计
不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人
应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规
定时，从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调
整投资范围。
（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以
下投资限制：
1)在封闭期，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-100%，非
公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；转换为上市开放式基
金（LOF）后，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%；
2)在封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金
（LOF）后，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证
金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
3)本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
4)本基金管理人管理的且由本协议项下本基金托管人托管的全部基金持有
一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
5)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
6)本基金管理人管理的且由本协议项下本基金托管人托管的全部基金持有
的同一权证，不得超过该权证的10%；
7)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%；
8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的10%；
9)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
10)本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10%；
11）本基金管理人管理的且由本协议项下本基金托管人托管的全部基金投
资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规
模的10%；
12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1
年，债券回购到期后不得展期；
15）封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%；转换为上
市开放式基金（LOF）后，本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
16）本基金在投资股指期货、国债期货时，遵循以下投资比例限制：
①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金
资产净值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，
不得超过基金资产净值的15%；
①转换为上市开放式基金（LOF）后，任何交易日日终，持有的买入国债期
货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
在封闭期内，任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价
证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券
（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资
产（不含质押式回购）等；
①本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约
价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；
①本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括
平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
①基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）
应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不含到期
日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计
算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
17）本基金投资于中小企业私募债券，其单只市值不得超过基金资产净值的
10%；封闭期内，本基金投资中小企业私募债券的到期日不得超过封闭期结束之
日；
18）本基金管理人管理的且由本协议项下本基金托管人托管的全部开放式基
金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的且由
本协议项下本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通
股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
19）转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金主动投资于流动性受限资产
的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理
人不得主动新增流动性受限资产的投资；
20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准。
（3）法规允许的基金投资比例调整期限
除上述第2项中2)、12)、19)、20)目以外，由于证券、期货市场波动、证券
发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上
述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以
达到规定的投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另
有规定的从其规定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前2个工作
日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管人实
施交易监督。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日
起开始。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督：
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基
金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的
规定为准。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
（1）基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手
资信风险控制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单
中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人，基金托管人于
2个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书
面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行
交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成
基金资产损失的，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告中
国证监会。
（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单
中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金
管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管
理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，
基金托管人不承担责任。
（3）基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中
国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，基金管理人在通知基金托管
人后，可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制
交易对手的资信风险，在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时，由于交易
对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担，其后有权要求相关责任人进行赔
偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核交易对手是否在名单
内列明。
5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工
商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核
心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时，先由基
金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金
托管人后，可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管
人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核核心存款银行是否在名单内列明。
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督。
（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
（2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制
制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的
流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、
发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本
占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付
时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令
前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进
行审核。
（5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管
理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，
有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补
充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具
的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。
因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报
告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。
如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切
实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基
金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入
确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数
据等进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
《基金合同》、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限
期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基
金托管人发出回函，进行解释或举证。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而
致使投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，
基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，
应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，
应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内
答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所
需账户，复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管
理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时
以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并
以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项
进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知
的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有
义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理
人并改正。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账
户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。
5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到
达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此
给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管
人对此不承担责任。
6、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
（二）募集资金的验证
募集期内销售机构按基金销售与服务协议的约定，将认购资金划入基金管理
人在具有托管资格的商业银行开设的东海基金管理有限责任公司基金认购专户。
该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募
集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由
基金管理人聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报
告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有
效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管
人为基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按
规定办理退款事宜。
（三）基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金
的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活
动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理
暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办
法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
（五）债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全
国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基
金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营
账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市
场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
（六）其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基
金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关
账户。该账户按有关规则使用并管理。
（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买
和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控
制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金
托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承
担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内
通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。
五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。本基金A类基金份额
和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和基金份额
累计净值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以该计算日该类基
金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的计算均保留到小数点后4位，小数
点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每开放日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证
券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基
金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额
净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对基金资产净值和各类
基金份额净值的计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管
理人对基金净值信息予以公布。
根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值信息，基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金净值信息。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，
就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达
成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。法律
法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估
值。
（二）基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、权证、债券、银行存款
本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
2、估值方法
本基金的估值方法为：
（1）证券交易所上市的非固定收益品种的估值
交易所上市的非固定收益品种（包括股票、权证等），以其估值日在证券交
易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未
发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日
的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）交易所市场交易的固定收益品种的估值
1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债
券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；
3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确
定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，选
取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
（4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别
估值。
（5）本基金投资股指期货、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估
值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最
近交易日结算价估值。
（6）中小企业私募债券，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（7）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
（8）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
（三）估值差错处理
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对
不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。
当基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值已由基金托管人复核
确认后公告的，由此造成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资
者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与
基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。
由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后
仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、各类基金份额净值计算错误造成投
资者或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、各类基金份额净值
计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责
赔偿。
由于证券、期货交易所及其登记机构发送的数据错误，或由于其他不可抗力
原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，
但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管
人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除
或减轻由此造成的影响。
当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，相关
各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金
管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值
计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责
任。
（四）特殊情况的处理方法
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第（7）项进行估值时，所造成的
误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所及登记机构发送的
数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和
基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施
消除或减轻由此造成的影响。
（五）基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同
一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，
对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双
方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时
查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，
暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理
人的账册为准。
（六）基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制，应于每月终了后5个工作日内完成。
季度报告应在每个季度结束之日起15个工作日内编制完毕并予以公告；中
期报告在在上半年结束之日起两个月内编制完毕并予以公告；年度报告在每年结
束之日起三个月内编制完毕并予以公告。基金合同生效不足2个月的，基金管理
人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
基金管理人在5个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加
盖公章后，以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在3个
工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7个
工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，
基金托管人在收到后7个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理
人。基金管理人在30日内完成中期报告，在中期报告完成当日，将有关报告提
供基金托管人复核，基金托管人在收到后30日内进行复核，并将复核结果书面
通知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告，在年度报告完成当日，
将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后45日内复核，并将复核
结果书面通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和
基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为
准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具
加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人
与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有
权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确
认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年
6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编
制和保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有
人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为20年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、
每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日
的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、《基
金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后
十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备
份，保存期限为20年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经
友好协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有
约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持
有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的变更与终止
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中
国证监会备案。
（二）基金托管协议终止的情形
发生以下情况，本托管协议终止：
（1）《基金合同》终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资
产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管
理权；
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
第二十二部分对基金份额持有人的服务
对于基金份额持有人和潜在投资者，基金管理人将根据具体情况提供一系列
的服务，并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。
主要服务内容如下：
一、基金份额持有人的登记服务
基金管理人委托登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金管理人将敦
促基金登记机构配备安全、完善的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为基金投
资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托管；基金转换和非交易
过户；基金份额持有人名册的管理；权益分配时红利的登记派发；基金交易份额
的清算过户和基金交易资金的交收等服务。
二、交易资料的寄送
1、账户资料：基金投资者开户申请被受理的2个工作日后（T+2日后），
可以到销售机构查询和打印基金账户开户确认资料。基金成立后的30个工作日
内，基金管理人将向投资者寄送包含基金账户信息在内的对账单。
2、基金交易确认查询服务：基金投资者在交易申请被受理的2个工作日后
（T+2日后），应到销售机构查询和打印该项交易的确认资料。基金成立后的30
个工作日内，基金管理人将向投资者寄送包含基金认购确认信息在内的对账单。
3、基金交易对账单的寄送频率为经济寄送，即有交易发生就寄送该季度的
对账单。且不论是否发生交易，每年对基金份额持有人寄送一次对账单（要求不
予寄送的除外）。季度对账单于每季结束后20个工作日内送达，记录基金份额
持有人最近一季度内所有申购、赎回、非交易过户等交易发生的时间、金额、数
量、价格以及当前账户余额等。每年度结束后30个工作日内，向所有份额持有
人送达账户状况对账单。
三、客户服务中心电话服务
客户服务中心提供24小时自动语音查询服务。持有人可进行基金账户余额、
申购与赎回交易情况查询与基金产品等信息的查询。
客户服务中心提供每周五天，每天不少于8小时的人工热线咨询服务。持有
人可通过客服热线电话：400-9595531享受业务咨询、信息查询、服务投诉、信
息定制、对账单寄送地址资料修改等专项服务。
四、网上交易服务
基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管理人网
上交易平台可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修改、交
易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。
在技术条件成熟时，基金管理人还将提供支持其他银行卡种的网上交易业务。
五、定期定额投资计划
基金管理人可通过基金管理人网站www.donghaifunds.com和销售机构为投
资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划，投资者可以通过销售渠道
定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。
六、信息定制服务
基金持有人可以拨打客服热线电话申请信息定制。基金管理人通过手机短信、
电子邮件或其他方式按持有人的定制提供信息。可定制的信息包括：每周基金净
值、交易确认信息、投资者服务刊物、分红公告、公司公告等。基金管理人可以
根据实际业务需要，调整定制信息的条件、方式和内容。
七、投资者投诉受理服务
投资者可以通过销售机构或基金管理人客服热线电话、信函及电子邮件等形
式对基金管理人或销售机构所提供的服务进行投诉。
客服热线电话投诉、电子邮件投诉、信函投诉是主要投诉受理渠道，基金管
理人客户服务部门负责管理投诉电话、投诉邮箱。现场投诉和意见簿投诉是补充
投诉渠道，由各销售机构和基金管理人分别管理。
对于工作日期间受理的投诉，原则上是及时回复；对于不能及时回复的投诉，
基金管理人承诺在投诉送达基金管理人的24小时之内做出回复。对于非工作日
提出的投诉，顺延至下一工作日完成回复。
客户服务部门邮箱：service@donghaifunds.com
八、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十三部分其他应披露事项
公告事项 披露日期
东海基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 2023年10月21日
东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告 2023年10月21日
东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 2023年12月1日
东海基金管理有限责任公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同及托管协议的公告 2024年1月13日
东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 2024年1月20日
东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增宜信普泽（北京）基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 2024年1月26日
东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司“银银平台”为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 2024年3月12日
东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 2024年3月29日
东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 2024年3月30日
东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年4月20日
东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 2024年6月19日
东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告 2024年6月22日
东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第2 2024年7月19日

季度报告
东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增泰信财富基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 2024年8月2日
东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 2024年8月22日
东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 2024年8月30日
东海基金管理有限责任公司基金改聘会计师事务所公告 2024年9月10日
东海基金管理有限责任公司关于东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告 2024年10月10日
东海基金管理有限责任公司关于东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告 2024年10月1日
东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 2024年10月24日
东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 2024年10月26日

第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式
本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的住所、登记机构、基金
销售机构处，投资者可在营业时间免费查阅。基金投资者在支付工本费后，可在
合理时间内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复
印件，基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站（www.donghaifunds.com）查阅和
下载招募说明书。
第二十五部分备查文件
1、中国证监会准予东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）募集的
文件
2、《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》
3、《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》
4、注册登记协议
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、关于申请募集注册东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）之法
律意见书
8、中国证监会要求的其他文件
东海基金管理有限责任公司
2024年11月19日