银华-道琼斯88精选证券投资基金
更新招募说明书
(2021年第2号)
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
【重要提示】
银华-道琼斯88精选证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会于
2004年6月8日证监基金字[2004]82号文批准募集。本基金的基金合同于2004年8月11日正式生
效。
银华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”或“管理人”)保证本招募说
明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集
的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没
有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资
本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对
投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,并承担基金投资中出现的各类风险,
包括市场风险、基金运作风险、本基金的特有风险、流动性风险、跟踪误差控制未达约定目标
的风险、指数编制机构停止服务的风险、成分股停牌风险及标的指数不再符合要求的风险及其
他风险等。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票
或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资
于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。
具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险揭示”章节的相关内容。
本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现
较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关
的风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可
以启用侧袋机制。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风
险。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实
施之日起一年后开始执行。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2021年3月30日,有关财务数据和净值表现
截止日为2020年6月30日,所披露的投资组合为2020年第2季度的数据(财务数据未经审
计)。
目 录
一、绪言 .................................................................................................................... 4
二、释义 .................................................................................................................... 5
三、基金管理人 ........................................................................................................ 9
四、基金托管人 ...................................................................................................... 22
五、相关服务机构 .................................................................................................. 24
六、基金的募集 ...................................................................................................... 47
七、基金合同的生效 .............................................................................................. 48
八、基金的申购、赎回和转换 .............................................................................. 49
九、基金的非交易过户、转托管 .......................................................................... 58
十、基金的投资 ...................................................................................................... 59
十一、基金的业绩 .................................................................................................. 74
十二、基金的财产 .................................................................................................. 75
十三、基金资产估值 .............................................................................................. 76
十四、基金收益与分配 .......................................................................................... 81
十五、基金的费用与税收 ...................................................................................... 83
十六、基金的会计与审计 ...................................................................................... 85
十七、基金的信息披露 .......................................................................................... 86
十八、侧袋机制 ...................................................................................................... 92
十九、基金的风险揭示 .......................................................................................... 94
二十、基金的终止与清算 ...................................................................................... 99
二十一、基金合同的内容摘要 ............................................................................ 101
二十二、基金托管协议的内容摘要 .................................................................... 114
二十三、基金管理人对基金份额持有人的服务 ................................................ 119
二十四、其他应披露事项 .................................................................................... 121
二十五、招募说明书存放及查阅方式 ................................................................ 122
二十六、备查文件 ................................................................................................ 119
一、绪言
本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、、《公开募集证券投资基金运作指引
第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)基金合同及其它有关规定等编写。
本招募说明书阐述了银华-道琼斯88精选证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与
投资人投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明资料发行。本招募说明书由银华基金管理股份有限公司解
释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募
说明书作出任何解释或者说明。
本招募说明书依据本基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间
权利、义务的法律文件。投资人取得依基金合同所发行的基金份额,即成为基金份额持有人,其
持有基金份额的行为即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有
关规定享有权利、承担义务, 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金
合同。
二、释义
本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称代表如下含义:
基金或本基金:指银华-道琼斯88精选证券投资基金
基金合同或本基金合同:指《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》及对本合同的任
何合法有效的修改及补充
招募说明书:指《银华-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书》及其更新
中国证券监管机构:指中国证券监督管理委员会及相关管理机构
中国证监会:指中国证券监督管理委员会
《证券法》:指1998年12月29日经第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过并颁
布实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作出的修订
《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》
《信托法》:指2001年4月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过,
自2001年10月1日起施行的《中华人民共和国信托法》及颁布机关对其不时作出的修订
《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》
《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券
投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
托管协议:指基金管理人和基金托管人签定的《银华-道琼斯88精选证券投资基金托管协议》
及对该协议的任何修订和补充
销售代理协议:指基金管理人和各基金代理销售机构签定的《银华-道琼斯88精选证券投资
基金销售与服务代理协议》及对该等协议的任何修订和补充
基金合同当事人:指受基金合同约束,根据本基金的基金合同享受权利并承担义务的基金管
理人、基金托管人和基金份额持有人
基金管理人:指银华基金管理股份有限公司
基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
基金份额持有人:指依法或依据本基金的基金合同、招募说明书取得和持有基金份额的投资
者
基金销售业务:指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等
业务
销售机构:指直销机构和代销机构
代销机构:指依据有关销售代理协议办理本基金认购、申购、赎回和其他基金业务的代理机
构
直销机构:指银华基金管理股份有限公司
注册登记业务:指本基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具体内容包括投资人基金账
户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易确认及清算、代理发放红利、建立并保管基金份
额持有人名册等
注册登记机构:指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为银华基金管理
股份有限公司或接受银华基金管理股份有限公司委托代为办理本基金注册登记业务的机构
基金份额持有人:指依法或依据本基金合同、招募说明书取得和持有基金份额的投资者
投资者:指个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者
个人投资者:个人投资者指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证
券投资基金的自然人投资者
机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金,在中华人民共和国境内合法注册登记或
经有关政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资
基金的中国境外的机构投资者
基金合同生效日:指自招募说明书公告之日起三个月内,在基金净认购额超过人民币2亿元,
且认购户数达到100人的条件下,基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后,银华
-道琼斯88精选证券投资基金基金合同生效的日期
申购:指在本基金合同生效后的存续期间,投资者申请购买本基金基金份额的行为;
赎回:指基金份额持有人按本基金的基金合同规定的条件,要求基金管理人购回本基金基金
份额的行为
巨额赎回:指基金单个开放日,基金赎回有效申请份额总数扣除申购有效申请份额总数后的
余额超过上一日基金总份额的10%时的情形
转换或基金间转换:指基金合同生效后的存续期间,持有本基金基金份额的投资者要求基金
管理人接受申请将其持有的本基金份额转换为基金管理人管理的其它开放式基金份额的行为
定期定额投资计划:是指投资者通过本基金管理人指定的销售机构申请,约定每月扣款时间、
扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每月约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款
和基金申购申请的一种长期投资方式
开放日:指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日
工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期
基金账户:指基金注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注
册登记的基金份额及其变动情况的账户
交易账户:指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构买卖本基金份额的变动及
结余情况的账户
存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
流动性受限资产:是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变
现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件
提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行
人债务违约无法进行转让或交易的债券等
元:指人民币元
基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息及其他合
法收入
基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产
的价值总和
基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的
过程
基金份额:指A类基金份额、H类基金份额以及本基金未来增设的其他类别份额
A类基金份额:指依据《基金法》、《销售办法》等法律法规的有关规定在中国内地销售的、
为中国内地投资者设立的份额类别
H类基金份额:指依据《基金法》、《销售办法》、《通函》等法律法规的有关规定在香港
销售的、为香港投资者设立的份额类别
香港证监会:指香港证券及期货事务监察委员会
《通函》:指香港证监会2015年5月22日颁布、同年7月1日实施的《有关内地与香港基
金互认的通函》及颁布机关对其不时做出的修订
香港代表:指按照《通函》等法律法规担任本基金在香港地区的代表,负责接收香港地区投
资者/机构的申购赎回申请、协调基金销售、向香港证监会进行报备和香港基金投资人的信息披露
和沟通工作等依据香港法规应履行的职责
香港销售机构:指经香港证监会批准的,具备基金销售资格的办理本基金H类基金份额申购、
赎回和其他基金业务的相关销售机构
名义持有人:指依据香港市场的特点,香港代表或香港销售机构等相关机构将代表投资者名
义持有“内地互认基金”(H类基金份额)的基金份额,并出现在注册登记机构的持有人名册中
指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基
金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
不可抗力:指本合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在本合同由基金管理人、基金
托管人签署之日后发生的,使本合同当事人无法全部或部分履行本协议的任何事件,包括但不限
于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其
他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。
基金产品资料概要:指《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,
目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制
实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户
特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大
不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性
的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称 银华基金管理股份有限公司
住所 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
法定代表人 王珠林 设立日期 2001年5月28日
批准设立机关 中国证监会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2001]7号
组织形式 股份有限公司 注册资本 2.222亿元人民币
存续期间 持续经营 联系人 冯晶
电话 010-58163000 传真 010-58163090
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号
文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币,公司的股权结构为西南证券
股份有限公司(出资比例44.10%)、第一创业证券股份有限公司(出资比例26.10%)、东北证券
股份有限公司(出资比例18.90%)、山西海鑫实业股份有限公司(出资比例0.90%)、珠海银华聚
义投资合伙企业(有限合伙)(出资比例3.57%)、珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)(出
资比例3.20%)及珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)(出资比例3.22%)。公司的主要业务
是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。
银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设“战
略委员会”、“风险控制委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计委员会”四个专业委员会,
有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董
事的职能,切实加强对公司运作的监督。
公司监事会由4位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行
为进行监督。
公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置投资管理一部、投资管理二部、
投资管理三部、量化投资部、境外投资部、FOF投资管理部、研究部、市场营销部、机构业务部、
养老金业务部、交易管理部、风险管理部、产品开发部、运作保障部、信息技术部、互联网金融
部、战略发展部、投资银行部、监察稽核部、内部审计部、人力资源部、公司办公室、财务行政
部、深圳管理部等24个职能部门,并设有北京分公司、青岛分公司和上海分公司。此外,公司设
立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构,同时下设“主动型A股投资决策、固定收益
投资决策、量化和境外投资决策、养老金投资决策及基金中基金投资决策”五个专门委员会。公
司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。
(二)主要人员情况
1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
王珠林先生 ,董事长,经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师,甘肃省证券公司
发行部经理,中国蓝星化学工业总公司处长,蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理、董事会秘
书,西南证券副总裁,中国银河证券副总裁,西南证券董事、总裁;还曾先后担任中国证监会发
行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业
委员会委员、重庆市证券期货业协会会长、中国证券业协会绿色证券专业委员会副主任委员、中
证机构间报价系统股份有限公司董事。现任公司董事长,兼任银华国际资本管理有限公司董事长、
银华资本管理(珠海横琴)有限公司董事、中国上市公司协会并购融资委员会执行主任、中国证
券业协会证券行业文化建设委员会顾问、深圳证券交易所理事会创业板股票发行规范委员会委员、
中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长、中国航发动力股份有限公司独立董事、北汽福田汽
车股份有限公司独立董事、天阳宏业科技股份有限公司独立董事。
王芳女士:董事,法学硕士、清华五道口金融EMBA。曾任大鹏证券有限责任公司法律支持部
经理,第一创业证券有限责任公司首席律师、法律合规部总经理、合规总监、副总裁,第一创业
证券股份有限公司常务副总裁、合规总监。现任第一创业证券股份有限公司董事、总裁,第一创
业证券承销保荐有限责任公司执行董事。
李福春先生:董事,中共党员,硕士研究生,高级工程师。曾任一汽集团公司发展部部长;
吉林省经济贸易委员会副主任;吉林省发展和改革委员会副主任;长春市副市长;吉林省发展和
改革委员会主任;吉林省政府党组成员、秘书长。现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记,
东证融汇证券资产管理有限公司董事长,中证机构间报价系统股份有限公司监事,深圳证券交易
所第四届理事会战略发展委员会委员,上海证券交易所第四届理事会政策咨询委员会委员。
吴坚先生:董事,中共党员。曾任重庆市经济体制改革委员会主任科员,重庆市证券监管办
公室副处长,重庆证监局上市处处长,重庆渝富资产经营管理集团有限公司党委委员、副总经理,
重庆东源产业投资股份有限公司董事长,重庆机电股份有限公司董事,重庆上市公司董事长协会
秘书长,西南证券有限责任公司董事,安诚财产保险股份有限公司副董事长,重庆银海融资租赁
有限公司董事长,重庆直升机产业投资有限公司副董事长,华融渝富股权投资基金管理有限公司
副董事长,西南药业股份有限公司独立董事,西南证券股份有限公司董事,西南证券股份有限公
司副总裁。现任西南证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记,重庆股份转让中心有限责任公
司董事长,西证国际投资有限公司董事长,西证国际证券股份有限公司董事会主席,重庆仲裁委
仲裁员,重庆市证券期货业协会会长。
王立新先生:董事,总经理,经济学博士。中国证券投资基金行业最早的从业者之一,从业
经验超过20年。他参与创始的南方基金和目前领导的银华基金是中国优秀的基金管理公司。曾就
读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中国社会科学院研究生部、长江商学院EMBA。先后就
职于中国工商银行总行、中国农村发展信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部;参与筹建
南方基金管理有限公司,并历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现任银华基金管理股份
有限公司总经理、银华资本管理(珠海横琴)有限公司董事长、银华基金投资决策委员会主席。
此外,兼任中国基金业协会理事、香山财富论坛发起理事、秘书长、香山财富管理研究院院长、
《中国证券投资基金年鉴》副主编、《证券时报》第三届专家委员会委员、北京大学校友会理事、
北京大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系友会秘书长、北京大学金融校友联合会副会长。
郑秉文先生:独立董事,经济学博士,教授,博士生导师,曾任中国社会科学院研究生院副
院长,欧洲所副所长,拉美所所长和美国所所长。现任第十三届全国政协委员,中国社科院世界
社保研究中心主任,研究生院教授、博士生导师,政府特殊津贴享受者,人力资源和社会保障部
咨询专家委员会委员,保监会重大决策咨询委员会委员,在北京大学、中国人民大学、国家行政
学院、武汉大学等十几所大学担任客座教授。
刘星先生:独立董事,管理学博士,重庆大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生导师、
国务院“政府特殊津贴”获得者,全国先进会计(教育)工作者,中国注册会计师协会非执业会
员。现任中国会计学会理事,中国会计学会对外学术交流专业委员会副主任,中国会计学会教育
分会前任会长,中国管理现代化研究会常务理事,中国优选法统筹与经济数学研究会常务理事。
邢冬梅女士:独立董事,法律硕士,律师。曾任职于司法部中国法律事务中心(后更名为信
利律师事务所),并历任北京市共和律师事务所合伙人。现任北京天达共和律师事务所管理合伙人、
金融部负责人,同时兼任北京朝阳区律师协会副会长。
封和平先生:独立董事,会计学硕士,中国注册会计师。曾任职于财政部所属中华财务会计
咨询公司,并历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人,普华永道会计师事务所合伙人、
北京主管合伙人,摩根士丹利中国区副主席;还曾担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证
监会上市公司并购重组审核委员会委员、第29届奥运会北京奥组委财务顾问。
马东军先生,监事会主席,研究生,注册会计师、注册评估师。曾任天勤会计师事务所和中
天勤会计师事务所合伙人,深圳同盛创业投资管理有限公司合伙人,日域(美国)国际工程有限
公司财务部国际财务总监,深圳发展银行(现更名为平安银行)总行稽核部副总经理(主持工作),
第一创业证券股份有限公司计划财务部负责人,兼任第一创业证券承销保荐有限责任公司董事、
第一创业期货有限责任公司监事、第一创业期货有限责任公司董事等职务。现任第一创业证券股
份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务总监、第一创业投资管理有限公司董事、深圳第一创业
创新资本管理有限公司董事兼总经理。
李军先生,监事,管理学博士。曾任四川省农业管理干部学院教师,西南证券股份有限公司
成都证券营业部咨询部分析师、高级客户经理、总经理助理、业务总监,西南证券股份有限公司
经纪业务部副总经理。此外,还曾先后担任重庆市国有资产监督管理委员会统计评价处(企业监管
三处)副处长、企业管理三处副处长、企业管理二处处长、企业管理三处处长,并曾兼任重庆渝富
资产经营管理集团有限公司外部董事。现任西南证券股份有限公司运营管理部总经理。
龚飒女士,监事,硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人,泰达荷银基
金管理有限公司基金事业部副总经理,湘财证券有限责任公司稽核经理,交银施罗德基金管理有
限公司运营部总经理,银华基金管理股份有限公司运作保障部总监。现任公司机构业务部总监。
杜永军先生:监事,大专学历。曾任五洲大酒店财务部主管,北京赛特饭店财务部主管、主
任、经理助理、副经理、经理,银华基金管理股份有限公司财务行政部总监助理。现任公司财务
行政部副总监。
周毅先生:副总经理。硕士学位,曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化
分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职,曾任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪
深300指数证券投资基金(LOF)、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)及银华中证800等权重指
数增强分级证券投资基金基金经理和公司总经理助理职务。现任公司副总经理,兼任公司量化投
资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华国际资本管理有限公司总