基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2013年8月29日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2013年01月01日起至06月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成景宏封闭
基金主代码 184691
交易代码 184691
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999年5月4日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份
基金合同存续期 15年
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 1999年5月18日
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为"基金景宏"。
2.2 基金产品说明
投资目标 为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略 本基金分别在资产配置、行业配置、个股选择三个层次上采取积极主动的策略进行投资。根据宏观经济状况和市场未来趋势进行资产配置;依据对行业景气的判断进行行业权重配置;在个股方面,选择治理结构完善、管理有方、信息透明、行业竞争力强、财务状况良好而且其内在价值被市场低估的上市公司进行投资。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 杜鹏 唐州徽
联系电话 0755-83183388 95566
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司托管及投资者服务部
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 )
本期已实现收益 60,705,706.24
本期利润 -50,662,555.25
加权平均基金份额本期利润 -0.0253
本期基金份额净值增长率 -2.81%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.1253
期末基金资产净值 1,749,344,083.81
期末基金份额净值 0.8747
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 -7.19% 1.57% - - - -
过去三个月 0.97% 2.24% - - - -
过去六个月 -2.81% 3.15% - - - -
过去一年 -4.53% 3.17% - - - -
过去三年 -10.18% 2.78% - - - -
自基金合同生效起至今 306.36% 2.96% - - - -
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告日,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2013年6月30日,本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基金及景福证券投资基金,3只ETF及2只ETF联接基金:深证成长40ETF、大成深证成长40ETF联接基金、中证500沪市ETF及大成中证500沪市ETF联接基金、大成中证100ETF,1只创新型基金:大成景丰分级债券型证券投资基金,1只QDII基金:大成标普500等权重指数基金及28只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金(LOF)、大成现金增利货币市场基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成理财21天债券型发起式基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
黄万青女士 本基金基金经理 2010年4月7日 2013年3月7日 15年 经济学硕士。1999年加入大成基金管理有限公司,先后任交易部交易员、债券基金经理助理、景福基金经理助理、固定收益小组股票型基金债券投资经理、大成价值增长基金基金经理助理、大成景阳领先基金基金经理助理。2010年4月7日至2013年3月7日担任景宏证券投资基金基金经理。2011年7月13日至2013年3月7日担任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
刘安田先生 本基金基金经理 2013年3月8日 - 9年 金融学硕士。曾任职于中国证券研究设计中心、友邦华泰基金管理公司、工银瑞信基金管理公司。曾担任行业研究员、宏观经济及策略研究员、基金经理助理。2008年8月加入大成基金,曾任大成基金管理有限公司研究部总监助理。2012年3月20日至2013年7月17日任大成新锐产业股票型证券投资基金基金经理。2010年4月7日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2013年3月8日起任景宏证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
侯春燕女士 本基金基金经理助理 2012年11月8日 - 3年 经济学硕士,2010年3月加入大成基金管理有限公司,现任社会服务行业小组研究主管。2012年11月8日起担任景宏证券投资基金基金经理助理。2012年11月8日至2013年3月11日担任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理助理。2013年3月11日起担任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。国籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景宏证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,基金景宏的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2013年上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在7笔同日反向交易,原因是投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交量5%;投资组合间不存在债券同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
虽然美国经济在二季度相对于一季度略有放缓,但是总体而言,美国经济在今年上半年处于持续复苏的过程中。在多轮量宽政策的刺激下,美国民间投资逐步启动,房地产市场无论是成交还是开工均出现企稳态势,就连之前一直表现不佳的就业市场也开始好转。在此情形下, QE何时退出以及采取什么方式退出成为市场的焦点。但市场对于美国经济走出金融危机的泥潭已经很有信心,美国市场今年上半年走势强劲,道琼斯工业指数和纳斯达克指数分别上涨13.78%和12.71%。
欧元区在今年上半年仍然处于衰退中。为了达到欧元区各被救助国的赤字约束,欧元区在前期整体上采取了财政紧缩政策;同时今年上半年日元大幅度的贬值降低了欧元区的竞争力。这两点导致欧元区在今年上半年延续了衰退的走势。
国内方面,中国经济在去年年底和今年年初短暂回升后又再次进入下滑的通道,其中二季度甚至出现了失速下滑:二季度GDP环比增长6%左右。消费、投资以及出口均出现了明显的下滑,房地产与汽车销量高位盘整。政府政策不仅没有积极应对经济的下滑,而且在金融体系出台了一系列维护长期金融稳定的政策,并进一步地深化经济调结构的思路,鼓励经济转型以及新兴产业的发展。在此情形下,沪深300上半年下跌了12.78%,中小板上涨5.19%,创业板上涨了41.72%。
本基金在上半年下跌2.8%,跑赢沪深300指数近10个百分点,超额收益主要来自我们在环保、医药、电子和传媒等板块精选的优质个股。由于仍有白酒以及金融行业的持仓,超额收益没有能够进一步扩大。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末,本基金份额资产净值为0.8747元,本报告期基金份额净值增长率为-2.81%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
三季度宏观经济有望延续二季度的下滑态势,主要原因有三:(1)上半年货币信贷投放相对宽松,但是没有能够刺激经济和通胀的回升,央行会在调结构以及控风险的思路下控制下半年的货币投放;(2)全球经济低迷状态下,中国的外需会面临困境,这在对国内的资金面以及企业利润都会有较大的影响;(3)由于基建投资的边际效应递减和政府刻意减少杠杆,基建投资没有起色。我们在前面的基金管理人报告中论述了市场自发原因导致的经济中枢下移,未来我们有望看到中国政府会逐渐地适应经济的低速增长。
在中国经济的转变过程中,全球的经济格局都有望受到影响。2001-2008全球经济的繁荣来自于中国经济和美国经济两个引擎,中国经济对于大宗商品的需求刺激了资源国的投资和全球贸易。美国经济虽然仍会维持弱复苏的格局,但是中国的需求下滑会反向地演绎2001-2008年的世界贸易状况,在资源国、需求国以及制造国(中国)呈现负反馈,大宗商品的价格在未来几年内很难有较好的表现,二季度大宗商品价格的下跌仅是预演。
在三季度的操作中,我们会继续回避商品类的投资,适度控制仓位,继续参与新产业和顺应经济发展趋势产业的投资。在个股层面,会更加苛刻地寻找公司的投资价值,对于存在较多缺陷的公司,坚决予以回避。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对景宏证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:景宏证券投资基金
报告截止日: 2013年6月30日
单位:人民币元
资 产 本期末
2013年6月30日 上年度末
2012年12月31日
资 产:
银行存款 16,037,347.89 40,374,853.20
结算备付金 3,585,972.58 2,222,072.10
存出保证金 885,894.65 870,548.12
交易性金融资产 1,723,322,175.93 1,777,829,743.22
其中:股票投资 1,345,216,553.03 1,411,291,425.22
基金投资 - -
债券投资 378,105,622.90 366,538,318.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 8,903,729.89 6,935,105.60
应收股利 1,253,880.30 -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,753,989,001.24 1,828,232,322.24
负债和所有者权益 本期末
2013年6月30日 上年度末
2012年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 21,995,081.58
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,223,961.86 2,118,855.40
应付托管费 370,660.33 353,142.59
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,472,186.37 2,958,603.61
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 578,108.87 800,000.00
负债合计 4,644,917.43 28,225,683.18
所有者权益:
实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 -250,655,916.19 -199,993,360.94
所有者权益合计 1,749,344,083.81 1,800,006,639.06
负债和所有者权益总计 1,753,989,001.24 1,828,232,322.24
注:报告截止日2013年6月30日,基金份额净值0.8747元,基金份额总额2,000,000,000.00份。
6.2 利润表
会计主体:景宏证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日
单位:人民币元
项 目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入 -27,579,831.20 93,733,609.88
1.利息收入 6,822,577.83 7,311,693.67
其中:存款利息收入 216,040.96 154,253.04
债券利息收入 6,606,536.87 7,157,440.63
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以"-"填列) 76,965,852.46 -64,790,635.48
其中:股票投资收益 65,935,144.45 -77,217,588.86
基金投资收益 - -
债券投资收益 312,263.85 189,183.80
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 10,718,444.16 12,237,769.58
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -111,368,261.49 151,212,551.69
4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
5.其他收入(损失以"-"号填列) - -
减:二、费用 23,082,724.05 20,252,649.82
1.管理人报酬 13,441,445.35 13,918,084.27
2.托管费 2,240,240.87 2,319,680.68
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7,156,121.56 3,771,575.02
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 244,916.27 243,309.85
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -50,662,555.25 73,480,960.06
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以"-"号填列) -50,662,555.25 73,480,960.06
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:景宏证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日
单位:人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 -199,993,360.94 1,800,006,639.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -50,662,555.25 -50,662,555.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以"-"号填列) - - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 -250,655,916.19 1,749,344,083.81
项目 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 -241,090,309.79 1,758,909,690.21
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 73,480,960.06 73,480,960.06
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以"-"号填列) - - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 -167,609,349.73 1,832,390,650.27
注:报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
______王颢______ ______刘彩晖______ ____范瑛____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前,对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起,对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利税所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司("大成基金") 基金发起人、基金管理人
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司("光大证券") 基金发起人、基金管理人的股东
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司("广东证券") 基金发起人、基金管理人的股东
注:1. 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券作为本基金发起人的权利义务及持有的基金份额的继承机构尚待明确。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交金额 占当期股票
成交总额的比例
光大证券 - 0.00% 144,787,057.03 5.86%
6.4.4.1.2 权证交易
无。
6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
光大证券 - 0.00% - 0.00%
关联方名称 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
光大证券 117,640.71 5.67% - 0.00%
注: 1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 13,441,445.35 13,918,084.27
其中:支付销售机构的客户维护费 - -
注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。若由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%,超过部分不计提管理人报酬。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,240,240.87 2,319,680.68
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期初持有的基金份额 12,000,000.00 12,000,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 12,000,000.00 12,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.60% 0.60%
注:本基金管理人投资本基金的费率标准严格按照法律法规及交易所相关规定计算并支付。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称 本期末
2013年6月30日 上年度末
2012年12月31日
持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例 持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例
光大证券 6,000,000.00 0.30% 6,000,000.00 0.30%
广东证券 6,000,000.00 0.30% 6,000,000.00 0.30%
注:本基金除管理人之外的其他关联方投资本基金的费率标准严格按照法律法规及交易所相关规定计算并支付。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 16,037,347.89 172,011.63 70,104,954.46 132,898.41
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5 期末( 2013年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发而流通受限证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复牌
开盘单价 数量(股) 期末
成本总额 期末估值总额 备注
300133 华策影视 2013年5月27日 重大事项停牌 23.89 2013年7月30日 26.87 2,162,090 31,944,539.44 51,652,330.10 -
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,345,216,553.03 76.69
其中:股票 1,345,216,553.03 76.69
2 固定收益投资 378,105,622.90 21.56
其中:债券 378,105,622.90 21.56
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,623,320.47 1.12
6 其他各项资产 11,043,504.84 0.63
7 合计 1,753,989,001.24 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 13,106,598.80 0.75
B 采矿业 9,511,500.00 0.54
C 制造业 768,042,278.87 43.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00
E 建筑业 86,028,247.82 4.92
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 41,954,978.85 2.40
J 金融业 163,592,141.89 9.35
K 房地产业 124,619,745.90 7.12
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 17,299,152.47 0.99
N 水利、环境和公共设施管理业 50,018,500.00 2.86
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 71,043,408.43 4.06
S 综合 - 0.00
合计 1,345,216,553.03 76.90
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002570 贝因美 2,124,890 59,390,675.50 3.40
2 000002 万 科A 5,800,000 57,130,000.00 3.27
3 601318 中国平安 1,500,000 52,140,000.00 2.98
4 300133 华策影视 2,162,090 51,652,330.10 2.95
5 002415 海康威视 1,449,714 51,232,892.76 2.93
6 000826 桑德环境 1,550,000 50,018,500.00 2.86
7 300273 和佳股份 2,091,129 44,791,983.18 2.56
8 600690 青岛海尔 3,799,850 41,456,363.50 2.37
9 600016 民生银行 4,799,976 41,135,794.32 2.35
10 002482 广田股份 1,849,907 38,848,047.00 2.22
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 81,098,589.85 4.51
2 600518 康美药业 70,999,945.55 3.94
3 600104 上汽集团 67,321,051.67 3.74
4 000826 桑德环境 61,582,825.11 3.42
5 600048 保利地产 55,543,276.17 3.09
6 600383 金地集团 54,851,456.07 3.05
7 002415 海康威视 52,139,447.29 2.90
8 601601 中国太保 52,019,881.51 2.89
9 600036 招商银行 50,847,015.71 2.82
10 002570 贝因美 50,335,011.53 2.80
11 000568 泸州老窖 48,522,158.67 2.70
12 600016 民生银行 47,896,510.13 2.66
13 601166 兴业银行 47,258,656.54 2.63
14 300273 和佳股份 47,083,075.40 2.62
15 600690 青岛海尔 46,758,150.43 2.60
16 600519 贵州茅台 45,386,570.38 2.52
17 000596 古井贡酒 42,172,486.27 2.34
18 600837 海通证券 40,955,602.38 2.28
19 000651 格力电器 39,809,760.68 2.21
20 002241 歌尔声学 39,806,465.23 2.21
21 000581 威孚高科 39,090,369.50 2.17
22 300124 汇川技术 38,349,546.28 2.13
23 300133 华策影视 37,279,839.44 2.07
注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 94,068,367.95 5.23
2 000001 平安银行 88,699,279.63 4.93
3 600030 中信证券 83,439,247.56 4.64
4 601169 北京银行 79,909,221.61 4.44
5 002142 宁波银行 79,344,908.63 4.41
6 000568 泸州老窖 77,046,911.68 4.28
7 600518 康美药业 75,915,380.57 4.22
8 000776 广发证券 70,937,634.13 3.94
9 600383 金地集团 66,861,622.26 3.71
10 600048 保利地产 64,699,531.13 3.59
11 600104 上汽集团 62,945,212.71 3.50
12 600837 海通证券 59,003,305.75 3.28
13 600362 江西铜业 58,882,514.57 3.27
14 601699 潞安环能 53,172,415.18 2.95
15 600585 海螺水泥 51,413,269.39 2.86
16 601628 中国人寿 50,652,329.12 2.81
17 600395 盘江股份 47,869,356.64 2.66
18 600036 招商银行 45,398,843.36 2.52
19 600801 华新水泥 43,528,653.48 2.42
20 600809 山西汾酒 41,639,870.48 2.31
21 000630 铜陵有色 41,367,548.06 2.30
22 000581 威孚高科 40,836,894.01 2.27
23 601166 兴业银行 40,303,783.67 2.24
24 601901 方正证券 40,072,315.03 2.23
25 000401 冀东水泥 39,865,126.09 2.21
26 000046 泛海建设 39,232,132.64 2.18
注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 2,352,397,700.50
卖出股票收入(成交)总额 2,374,503,990.50
注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占期初基金资产净值比例(%)
1 国家债券 49,437,622.90 2.83
2 央行票据 69,600,000.00 3.98
3 金融债券 259,068,000.00 14.81
其中:政策性金融债 259,068,000.00 14.81
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 - 0.00
6 中期票据 - 0.00
7 可转债 - 0.00
8 其他 - 0.00
9 合计 378,105,622.90 21.61
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 090209 09国开09 700,000 69,412,000.00 3.97
2 080210 08国开10 500,000 50,005,000.00 2.86
3 120238 12国开38 500,000 49,830,000.00 2.85
4 1301002 13央行票据02 500,000 49,550,000.00 2.83
5 110317 11进出17 400,000 39,972,000.00 2.28
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 885,894.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 1,253,880.30
4 应收利息 8,903,729.89
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,043,504.84
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 300133 华策影视 51,652,330.10 2.95 重大事项停牌
7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24,621 81,231.47 1,495,594,828.00 74.78% 504,405,172.00 25.22%
注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 中国人寿保险(集团)公司 199,999,995.00 10.15%
2 中国人寿保险股份有限公司 199,733,717.00 10.14%
3 幸福人寿保险股份有限公司-分红 115,417,434.00 5.86%
4 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 73,654,010.00 3.74%
5 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 69,978,433.00 3.55%
6 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 66,377,187.00 3.37%
7 阳光财产保险股份有限公司-自有资金 56,919,299.00 2.89%
8 幸福人寿保险股份有限公司-万能 53,971,069.00 2.74%
9 中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深 53,806,092.00 2.73%
10 渤海证券股份有限公司 53,744,900.00 2.73%
注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
§9 重大事件揭示
9.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2013年3月17日,根据国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。
2013年6月1日,中国银行股份有限公司发布公告,自2013年5月31日起,田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
9.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
海通证券 2 484,847,749.86 10.26% 441,405.40 10.41% -
财富证券 1 476,749,834.09 10.09% 421,878.51 9.95% -
华福证券 1 388,948,009.13 8.23% 354,098.55 8.35% -
国都证券 1 330,787,164.70 7.00% 292,716.82 6.90% -
华泰证券 2 308,517,371.67 6.53% 273,010.18 6.44% -
安信证券 2 302,533,946.80 6.40% 275,426.24 6.49% -
广州证券 1 294,217,376.32 6.22% 267,853.94 6.32% -
华宝证券 1 292,977,788.68 6.20% 259,255.88 6.11% -
招商证券 2 276,894,080.61 5.86% 245,024.52 5.78% -
国泰君安 1 250,162,521.34 5.29% 221,369.34 5.22% -
西南证券 1 235,938,103.53 4.99% 214,797.72 5.06% -
广发证券 1 188,247,445.58 3.98% 171,379.50 4.04% -
中金公司 2 181,722,280.75 3.84% 160,806.01 3.79% -
申银万国 1 179,997,121.53 3.81% 159,280.89 3.76% -
东海证券 1 155,688,720.31 3.29% 141,741.63 3.34% -
中信证券 2 133,167,386.26 2.82% 121,236.06 2.86% -
民生证券 1 55,412,479.25 1.17% 49,034.62 1.16% -
齐鲁证券 1 51,232,336.95 1.08% 46,641.91 1.10% -
东莞证券 1 43,298,210.14 0.92% 38,314.90 0.90% -
国信证券 1 37,410,375.67 0.79% 33,105.21 0.78% -
长江证券 1 27,728,148.71 0.59% 25,243.92 0.60% -
江海证券 1 16,912,714.57 0.36% 15,397.41 0.36% -
中银国际 1 13,510,524.55 0.29% 11,955.69 0.28% -
银河证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中投证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
渤海证券 2 - 0.00% - 0.00% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证券 2 - 0.00% - 0.00% -
万联证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注:1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:
(一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为;
(二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求;
(三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务;
(四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投资组合证券交易需要;
(五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务;
(六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、本报告期内租用交易单元变更情况,新增席位:华福证券、东海证券、渤海证券、民生证券、万联证券、齐鲁证券。
9.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交金额 占当期权证
成交总额的比例
海通证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
财富证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华福证券 29,483,275.40 25.10% - 0.00% - 0.00%
国都证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华泰证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
安信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广州证券 18,008,010.70 15.33% - 0.00% - 0.00%
华宝证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
招商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国泰君安 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
西南证券 18,769,300.00 15.98% - 0.00% - 0.00%
广发证券 3,166,511.50 2.70% - 0.00% - 0.00%
中金公司 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
申银万国 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东海证券 17,111,172.60 14.57% - 0.00% - 0.00%
中信证券 20,270,287.10 17.26% - 0.00% - 0.00%
民生证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
齐鲁证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东莞证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
长江证券 10,660,826.40 9.08% - 0.00% - 0.00%
江海证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中银国际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
银河证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中投证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
湘财证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
渤海证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
天源证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
光大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
万联证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东方证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中航证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
大成基金管理有限公司
2013年8月29日