基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2013年4月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华普丰封闭
基金主代码 184693
交易代码 184693
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999年7月14日
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份
投资目标 导入指数化投资概念,增加投资广度,分散投资风险,同时贯彻绩优、成长的选股原则。通过指数化投资和优化组合投资两种模式的积极结合,实现风险与收益的有效平衡,力争使基金取得超过市场平均收益率以上的投资收益,实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合,在进一步分散风险的同时,积极投资绩优股和成长股,将基金财产按一定比例分为指数化投资部分、债券投资部分和优化组合投资部分,力争在降低风险的同时,实现基金财产增值。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下,可简称为"基金普丰"。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013年1月1日 - 2013年3月31日 )
1.本期已实现收益 38,796,479.87
2.本期利润 -37,596,445.12
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0125
4.期末基金资产净值 2,546,518,847.61
5.期末基金份额净值 0.8488
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -1.46% 2.27% - - - -
注:基金合同中未规定业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金合同于1999年7月14日生效。
2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴昱村 本基金基金经理 2009年7月14日 2013年1月26日 9 吴昱村先生,国籍中国,管理学硕士,9年证券从业经验。曾任联合证券有限责任公司研究员;2008年10月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,2009年7月起2013年1月担任鹏华普丰基金基金经理。吴昱村先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动,吴昱村不再担任本基金基金经理。
陈鹏 本基金基金经理 2013年1月26日 - 10 陈鹏先生,国籍中国,清华大学工商管理硕士,10年证券从业经验。曾在联合证券有限责任公司任行业研究员;2006年5月加入鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,历任行业研究员、鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2007年8月至2011年1月担任鹏华行业成长证券投资基金基金经理,2008年8月至2011年5月担任鹏华普丰基金基金经理,2011年6月至2013年3月担任鹏华新兴产业股票型证券投资基金基金经理,2011年1月起至今担任鹏华中国50开放式证券投资基金基金经理,2013年1月起兼任鹏华普丰基金基金经理。陈鹏先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动,改由陈鹏担任本基金基金经理。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为,未存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年一季度,市场表现分化,多数行业板块冲高回落,而以医药、环保、TMT为代表的新兴产业表现强势。
季度内,本基金降低了股票仓位,基于对经济复苏力度偏弱的判断,较多的减持了中游制造业,增加了医药、家电等下游偏消费的行业。上述调整从整体而言,对组合有一定的正贡献。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-1.46%,同期上证综指下跌1.43%,深证成指下跌2.49%,沪深300指数下跌1.10%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
一季度,国内经济虽然维持了复苏的态势,但是微观层面的部分信号却显示复苏力度可能有所弱化。而对房地产的打压、对影子银行的规范等新的政策举措,也令市场对经济复苏的可持续性产生了进一步的疑问。在这种背景下,与经济周期密切相关的多数板块一季度表现疲软,市场转为追逐行业基本面相对安全或有利好刺激的板块。
展望二季度,我们对市场暂时抱观望的态度。一方面,国内经济走势并不明朗,宏观与微观指标之间的矛盾值得进一步观察和研究;另一方面,市场已经对不同行业的景气变化做出了提前反应,市场的估值水平分化加剧,投资机会更难寻觅。
基于此,本基金将持续关注经济走势的变化,深入研究公司基本面,力争为投资人创造良好的回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,423,929,528.84 55.13
其中:股票 1,423,929,528.84 55.13
2 固定收益投资 650,998,628.20 25.20
其中:债券 650,998,628.20 25.20
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 492,889,219.79 19.08
6 其他资产 15,150,057.47 0.59
7 合计 2,582,967,434.30 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,185,149.82 0.20
B 采矿业 80,063,192.27 3.14
C 制造业 314,851,184.24 12.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 25,080,390.91 0.98
E 建筑业 32,473,281.93 1.28
F 批发和零售业 22,477,995.62 0.88
G 交通运输、仓储和邮政业 22,384,484.08 0.88
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,317,781.78 0.64
J 金融业 303,166,737.00 11.91
K 房地产业 47,327,452.01 1.86
L 租赁和商务服务业 5,147,787.06 0.20
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 5,376,812.22 0.21
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,782,084.93 0.07
S 综合 10,836,208.61 0.43
合计 892,470,542.48 35.05
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 307,648,114.88 12.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 47,519,827.20 1.87
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 56,901,767.28 2.23
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 86,539,277.00 3.40
K 房地产业 32,850,000.00 1.29
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 531,458,986.36 20.87
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 4,057,292 39,112,294.88 1.54
2 600036 招商银行 2,220,993 28,051,141.59 1.10
3 601318 中国平安 601,694 25,132,758.38 0.99
4 601166 兴业银行 1,356,037 23,459,440.10 0.92
5 600000 浦发银行 2,009,954 20,360,834.02 0.80
6 601328 交通银行 4,230,709 19,926,639.39 0.78
7 000002 万 科A 1,738,920 18,710,779.20 0.73
8 600030 中信证券 1,236,774 15,051,539.58 0.59
9 600837 海通证券 1,453,641 14,696,310.51 0.58
10 601088 中国神华 592,261 12,899,444.58 0.51
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 青岛海尔 6,003,088 76,419,310.24 3.00
2 000100 TCL 集团 27,699,927 72,573,808.74 2.85
3 600312 平高电气 5,999,920 52,259,303.20 2.05
4 600196 复星医药 3,999,822 48,397,846.20 1.90
5 600016 民生银行 4,999,925 48,199,277.00 1.89
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 35,636,673.60 1.40
2 央行票据 269,916,000.00 10.60
3 金融债券 341,278,000.00 13.40
其中:政策性金融债 341,278,000.00 13.40
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 4,167,954.60 0.16
8 其他 - -
9 合计 650,998,628.20 25.56
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1001032 10央行票据32 1,300,000 129,974,000.00 5.10
2 110310 11进出10 1,000,000 101,010,000.00 3.97
3 1001042 10央行票据42 1,000,000 99,970,000.00 3.93
4 130201 13国开01 1,000,000 99,960,000.00 3.93
5 080215 08国开15 500,000 50,320,000.00 1.98
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.9.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 490,993.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 14,659,063.82
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,150,057.47
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110017 中海转债 221,310.60 0.01
5.9.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.9.6 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.9.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
单位:份
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 3,750,000.00
报告期期间买入总份额 -
报告期期间卖出总份额 -
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 3,750,000.00
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%) 0.13
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
(一)《普丰证券投资基金基金合同》;
(二)《普丰证券投资基金托管协议》;
(三)《普丰证券投资基金2013年第1季度报告》(原文)。
7.2 存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司。
北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司
7.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2013年4月20日