基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2013年8月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏华普丰封闭
基金主代码 184693
交易代码 184693
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999年7月14日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份
基金合同存续期 至2014年7月14日止
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 1999-07-30
注:本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下,可简称为"基金普丰"。
2.2 基金产品说明
投资目标 导入指数化投资概念,增加投资广度,分散投资风险,同时贯彻绩优、成长的选股原则。通过指数化投资和优化组合投资两种模式的积极结合,实现风险与收益的有效平衡,力争使基金取得超过市场平均收益率以上的投资收益,实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合,在进一步分散风险的同时,积极投资绩优股和成长股,将基金财产按一定比例分为指数化投资部分、债券投资部分和优化组合投资部分,力争在降低风险的同时,实现基金财产增值。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 张戈 赵会军
联系电话 0755-82825720 010-66105799
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 )
本期已实现收益 87,193,501.58
本期利润 -179,360,336.86
加权平均基金份额本期利润 -0.0598
本期基金份额净值增长率 -6.94%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.1984
期末基金资产净值 2,404,754,955.87
期末基金份额净值 0.8016
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(3)表中的"期末"均指报告期最后一日,即6月30日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 -8.24% 1.15% - - - -
过去三个月 -5.56% 1.51% - - - -
过去六个月 -6.94% 1.88% - - - -
过去一年 -6.63% 2.08% - - - -
过去三年 -13.24% 2.12% - - - -
自基金合同生效起至今 173.08% 2.47% - - - -
注:基金合同中未规定业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金合同于1999年7月14日生效;
2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001 年9 月完成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截止本报告期末,公司管理2只封闭式基金、37只开放式基金和7只社保组合,经过近15年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈鹏 本基金基金经理 2013年1月26日 - 10 陈鹏先生,国籍中国,清华大学工商管理硕士,10年证券从业经验。曾在联合证券有限责任公司任行业研究员;2006年5月加入鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,历任行业研究员、鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2007年8月至2011年1月担任鹏华行业成长证券投资基金基金经理,2008年8月至2011年5月担任鹏华普丰基金基金经理,2011年6月至2013年3月担任鹏华新兴产业股票型证券投资基金基金经理,2011年1月起至今担任鹏华中国50开放式证券投资基金基金经理,2013年1月起兼任鹏华普丰基金基金经理。陈鹏先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动,改由陈鹏担任本基金基金经理。
吴昱村 本基金基金经理 2009年7月14日 2013年1月26日 9 吴昱村先生,国籍中国,管理学硕士,9年证券从业经验。曾任联合证券有限责任公司研究员;2008年10月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,2009年7月起2013年1月担任鹏华普丰基金基金经理。吴昱村先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动,吴昱村不再担任本基金基金经理。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次,主要原因在于指数成份股交易不活跃导致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年以来,A股市场呈现出两条主线,一是经济增长逐步放缓,另一条是行业板块表现分化剧烈。从上半年的操作看,本基金对第一条主线把握的相对较好,在年初市场仍比较乐观的时候,主动降低了仓位,减持金融,回避周期,对地产板块进行了一定的波段操作。但是对于第二条主线的应对不太成功--从过去的经验来看,经济下行周期中,市场风险偏好也会随之降低,保持低仓位和持有防御性板块是最佳策略,但是今年在市场逐渐对经济丧失信心的过程中,以"新经济"为特征的TMT、传媒、环保、医药等行业反而屡创新高,与主板差异不断加剧。由于本基金对此准备不足,判断失误,没能很好的抓住这些表现优异的板块机会,最终导致本基金今年以来的表现差强人意。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-6.94%,同期上证综指下跌12.78%,深证成指下跌15.60%,沪深300指数下跌12.78%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,我们认为经济环境仍然很复杂,一方面,全球经济周期仍然处于低谷,而主要发达经济体已经持续了长时间、大规模的流动性释放,这种局面可能面临转折;另一方面,2008年国内4万亿投资的不良后果开始不断显现,政府不但难以对当前疲弱的经济进行逆周期操作,而且还必须为防范未来的金融风险小心控制流动性水平,同时寻找新的经济增长动力。我们认为市场比较混沌的局面在年内恐怕都很难有明晰的可能。
基于此,我们认为三季度A股行情其实很难判断,而且即使判断正确也不一定能给组合带来大的贡献。从本基金的应对策略来讲,仍然只能专注于个股的研究和精选。多挖掘处于成长期的优质公司,尽可能的控制买入成本,稳扎稳打构建组合,争取为投资者创造良好的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述:
4.6.1.1 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度:
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和政策。
4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.7.1截止本报告期末,本基金已实现收益为87,193,501.58元,期末基金份额净值0.8016元,不符合利润分配条件,本基金本期将不进行利润分配。
4.7.2本基金本报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对普丰证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,普丰证券投资基金的管理人--鹏华基金管理有限公司在普丰证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的普丰证券投资基金2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:普丰证券投资基金
报告截止日: 2013年6月30日
单位:人民币元
资 产 本期末
2013年6月30日 上年度末
2012年12月31日
资 产:
银行存款 276,844,960.87 53,962,991.04
结算备付金 1,107,577.73 1,367,882.23
存出保证金 746,406.03 1,733,559.69
交易性金融资产 1,943,534,201.39 2,523,550,228.51
其中:股票投资 1,305,985,223.29 2,003,297,588.81
基金投资 - -
债券投资 637,548,978.10 520,252,639.70
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 175,750,287.88 -
应收证券清算款 - -
应收利息 9,943,850.01 9,236,026.27
应收股利 2,425,420.17 -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,410,352,704.08 2,589,850,687.74
负债和所有者权益 本期末
2013年6月30日 上年度末
2012年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 999,787.73
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,572,985.48 2,561,052.09
应付托管费 514,653.12 512,210.45
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,279,942.74 1,310,286.74
应交税费 2,058.00 2,058.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 228,108.87 350,000.00
负债合计 5,597,748.21 5,735,395.01
所有者权益:
实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配利润 -595,245,044.13 -415,884,707.27
所有者权益合计 2,404,754,955.87 2,584,115,292.73
负债和所有者权益总计 2,410,352,704.08 2,589,850,687.74
注:报告截至日2013年6月30日,基金份额净值0.8016元,基金份额总额3,000,000,000.00份。
6.2 利润表
会计主体:普丰证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入 -155,672,909.90 70,706,935.79
1.利息收入 11,655,978.91 10,213,757.10
其中:存款利息收入 1,564,268.30 682,136.60
债券利息收入 9,582,324.97 9,531,620.50
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 509,385.64 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以"-"填列) 99,224,949.63 -86,054,428.83
其中:股票投资收益 78,865,716.42 -102,387,371.41
基金投资收益 - -
债券投资收益 4,148,993.80 218,040.03
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 16,210,239.41 16,114,902.55
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -266,553,838.44 146,504,295.25
4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
5.其他收入(损失以"-"号填列) - 43,312.27
减:二、费用 23,687,426.96 26,240,452.97
1.管理人报酬 6.4.8.2.1 16,044,717.99 16,343,208.26
2.托管费 6.4.8.2.2 3,212,348.99 3,268,641.68
3.销售服务费 - -
4.交易费用 4,187,363.94 6,389,233.48
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 242,996.04 239,369.55
三、利润总额 (亏损总额以"-"号填列) -179,360,336.86 44,466,482.82
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以"-"号填列) -179,360,336.86 44,466,482.82
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:普丰证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日
单位:人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 -415,884,707.27 2,584,115,292.73
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -179,360,336.86 -179,360,336.86
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以"-"号填列) - - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 -595,245,044.13 2,404,754,955.87
项目 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 -468,854,202.98 2,531,145,797.02
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 44,466,482.82 44,466,482.82
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以"-"号填列) - - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 -424,387,720.16 2,575,612,279.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______邓召明______ ______毕国强______ ____刘慧红____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
普丰证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(证监基字 [1999]20号文)批准于1999年7月14日募集设立。本基金为契约型封闭式,存续期15年,发行规模为30亿份基金单位。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。《普丰证券投资基金招募说明书》、《普丰证券投资基金基金合同》等文件已按规定报送中国证监会备案。本基金经深圳证券交易所(以下简称深交所)深证上[1999]63号文审核同意,于1999年7月 30日在深交所挂牌交易。
根据《证券投资基金法》及相关法律法规以及《普丰证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中基金资产的50%以指数化形式、按中证指数有限公司编制的沪深300指数股票构成及数量比例投资,另50%可以投资于深沪两市绩优股、成长股和具有良好发展前景的股票以及债券;债券投资中国债投资不低于基金资产的20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《普丰证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前,对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起,对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人
国信证券股份有限公司("国信证券") 基金发起人、基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交金额 占当期股票
成交总额的比例
国信证券 47,612,549.76 1.84% 330,224,366.00 7.83%
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
国信证券 43,004.41 1.85% 49,604.78 2.18%
关联方名称 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
国信证券 280,753.98 7.97% 104,527.49 7.05%
注:1、佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费等由券商承担的费用
深圳证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费等由券商承担的费用
(佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。)
2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协议》。根据协议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 16,044,717.99 16,343,208.26
注:支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.25%,逐日计提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.25%÷当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,212,348.99 3,268,641.68
注:支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
基金合同生效日( 1999年7月14日 )持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 3,750,000.00 3,750,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 3,750,000.00 3,750,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.13% 0.13%
注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称 本期末
2013年6月30日 上年度末
2012年12月31日
持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例 持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例
国信证券 7,500,000.00 0.25% 7,500,000.00 0.25%
安徽国元信托 1,875,000.00 0.06% 1,875,000.00 0.06%
方正证券 1,875,000.00 0.06% 1,875,000.00 0.06%
注:(1)安徽国元信托与方正证券为本基金发起人。
(2)关联方投资本基金为基金发行期间按统一认购费率认购
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 276,844,960.87 1,540,994.84 68,919,134.05 648,168.07
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比较期间未参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末( 2013年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末,本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的股票,也没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复牌
开盘单价 数量(股) 期末
成本总额 期末估值总额 备注
601989 中国重工 2013年5月17日 重大事项 4.52 - - 789,608 4,272,334.02 3,569,028.16 -
600598 北大荒 2013年5月27日 资产重组 8.35 2013年7月19日 8.35 127,576 1,238,097.55 1,065,259.60 -
600547 山东黄金 2013年4月3日 资产重组 24.30 2013年7月1日 28.77 127,773 4,568,339.52 3,104,883.90 -
601918 国投新集 2013年5月16日 资产重组 6.15 2013年8月23日 5.05 99,897 916,806.20 614,366.55 -
000999 华润三九 2013年6月3日 资产重组 26.55 2013年8月19日 26.51 70,277 1,366,254.49 1,865,854.35 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,305,985,223.29 54.18
其中:股票 1,305,985,223.29 54.18
2 固定收益投资 637,548,978.10 26.45
其中:债券 637,548,978.10 26.45
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 175,750,287.88 7.29
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 277,952,538.60 11.53
6 其他各项资产 13,115,676.21 0.54
7 合计 2,410,352,704.08 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,739,567.98 0.20
B 采矿业 58,600,793.22 2.44
C 制造业 282,877,792.67 11.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,621,445.12 0.86
E 建筑业 30,469,103.33 1.27
F 批发和零售业 18,852,730.25 0.78
G 交通运输、仓储和邮政业 17,962,995.66 0.75
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,196,944.27 0.80
J 金融业 263,630,730.17 10.96
K 房地产业 44,916,816.24 1.87
L 租赁和商务服务业 4,969,301.99 0.21
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 4,958,510.78 0.21
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,049,420.70 0.09
S 综合 10,234,383.38 0.43
合计 784,080,535.76 32.61
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 311,802,368.08 12.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 84,295,249.56 3.51
E 建筑业 29,767,707.87 1.24
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 96,039,362.02 3.99
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 521,904,687.53 21.70
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资前十名和积极投资前五名股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 4,057,292 34,770,992.44 1.45
2 600036 招商银行 2,220,993 25,763,518.80 1.07
3 601318 中国平安 601,694 20,914,883.44 0.87
4 601166 兴业银行 1,356,037 20,028,666.49 0.83
5 601328 交通银行 4,230,709 17,218,985.63 0.72
6 000002 万 科A 1,738,920 17,128,362.00 0.71
7 600000 浦发银行 2,009,954 16,642,419.12 0.69
8 600519 贵州茅台 74,630 14,356,573.10 0.60
9 600837 海通证券 1,453,641 13,635,152.58 0.57
10 600030 中信证券 1,236,774 12,528,520.62 0.52
注:投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com的半年度报告正文。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 13,999,907 96,039,362.02 3.99
2 601991 大唐发电 16,399,854 84,295,249.56 3.51
3 002250 联化科技 3,850,255 76,966,597.45 3.20
4 600196 复星医药 6,166,374 64,623,599.52 2.69
5 600585 海螺水泥 3,789,890 50,708,728.20 2.11
注:投资者欲了解本报告期末基金积极投资的所有股票明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 104,431,245.48 4.04
2 600199 金种子酒 95,628,442.53 3.70
3 002250 联化科技 85,516,976.84 3.31
4 600196 复星医药 73,994,154.32 2.86
5 601991 大唐发电 73,784,278.44 2.86
6 601288 农业银行 69,809,593.10 2.70
7 600585 海螺水泥 69,725,818.86 2.70
8 000100 TCL 集团 68,186,810.20 2.64
9 600383 金地集团 64,229,336.86 2.49
10 600016 民生银行 51,055,657.51 1.98
11 600837 海通证券 45,016,008.43 1.74
12 000028 国药一致 40,187,327.67 1.56
13 002140 东华科技 34,621,996.88 1.34
14 000418 小天鹅A 27,118,630.19 1.05
15 002293 罗莱家纺 26,901,603.59 1.04
16 600104 上汽集团 16,962,428.37 0.66
17 000963 华东医药 14,913,613.10 0.58
18 600060 海信电器 13,035,533.04 0.50
19 002408 齐翔腾达 7,679,488.96 0.30
20 300171 东富龙 5,899,929.54 0.23
注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 90,568,670.94 3.50
2 600809 山西汾酒 87,444,755.29 3.38
3 600199 金种子酒 84,759,110.68 3.28
4 601288 农业银行 66,975,683.24 2.59
5 600312 平高电气 66,474,648.49 2.57
6 601601 中国太保 65,944,071.89 2.55
7 600048 保利地产 59,015,290.58 2.28
8 600096 云天化 52,903,425.19 2.05
9 600016 民生银行 50,043,350.86 1.94
10 600458 时代新材 49,640,962.84 1.92
11 600256 广汇能源 45,908,505.24 1.78
12 002073 软控股份 45,195,830.60 1.75
13 600837 海通证券 41,581,832.57 1.61
14 600741 华域汽车 40,881,569.71 1.58
15 002422 科伦药业 40,305,076.66 1.56
16 600426 华鲁恒升 40,180,706.19 1.55
17 000550 江铃汽车 39,842,511.24 1.54
18 600690 青岛海尔 39,798,507.78 1.54
19 600362 江西铜业 39,424,100.20 1.53
20 000157 中联重科 38,781,873.83 1.50
注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 1,032,389,219.31
卖出股票收入(成交)总额 1,549,098,268.21
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 35,487,477.00 1.48
2 央行票据 39,956,000.00 1.66
3 金融债券 558,014,000.00 23.20
其中:政策性金融债 558,014,000.00 23.20
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 4,091,501.10 0.17
8 其他 - -
9 合计 637,548,978.10 26.51
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 130201 13国开01 1,500,000 149,175,000.00 6.20
2 130218 13国开18 1,500,000 149,145,000.00 6.20
3 110310 11进出10 1,000,000 100,150,000.00 4.16
4 080215 08国开15 500,000 50,005,000.00 2.08
5 120238 12国开38 500,000 49,830,000.00 2.07
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1
本基金投资的指数部分中的前十名证券之一的中国平安的发行主体中国平安保险(集团)股份有限公司控股子公司平安证券收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》,中国证监会决定对平安证券被给予警告并没收其在"万福生科"发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元,并处以人民币5,110万元的罚款,暂停其保荐机构资格3个月。
对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,认为中国平安作为国内最大的保险机构之一将长期受益于我国保险行业的发展,从处罚公告中知悉,2012年平安证券投行业务承销佣金收入占平安集团营业收入的0.19%,净利润的0.66%,对平安集团的财务状况及经营成果并不产生实质性影响。本次行政处罚对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的指数部分中的前十名证券之一的贵州茅台的发行主体贵州茅台酒股份有限公司之控股子公司贵州茅台酒销售有限公司因违反了《中华人民共和国反垄断法》的有关规定,于2013年2月22日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》,被处以罚款二亿四千七百万元人民币。
对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,认为高端白酒虽然短期内面临各种压力,但贵州茅台酒因为品质卓越、品牌力强大,仍然拥有深厚的消费潜力。行政处罚不改变该股票的长期投资价值。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 746,406.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 2,425,420.17
4 应收利息 9,943,850.01
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,115,676.21
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110017 中海转债 218,656.20 0.01
2 110022 同仁转债 140,000.40 0.01
7.10.5 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.10.6 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.10.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
37,871 79,216.29 2,241,712,548.00 74.72% 758,287,452.00 25.28%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 中国人寿保险(集团)公司 298,382,256.00 9.95%
2 中国人寿保险股份有限公司 290,204,876.00 9.67%
3 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 199,048,565.00 6.63%
4 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 107,261,187.00 3.58%
5 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 106,207,787.00 3.54%
6 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 82,586,346.00 2.75%
7 渤海证券股份有限公司 71,700,000.00 2.39%
8 幸福人寿保险股份有限公司-分红 71,179,718.00 2.37%
9 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 70,217,825.00 2.34%
10 伦敦市投资管理有限公司-客户资金 54,536,218.00 1.82%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本基金管理人的从业人员本报告期末未持有本基金。
§9 重大事件揭示
9.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
9.2.1报告期内基金管理人的重大人事变动:2013年3月,曹毅先生不再担任基金管理人副总裁职务。上述事项已经公司董事会审议通过。
9.2.2报告期内基金托管人的重大人事变动:基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
9.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。
9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
银河证券 1 1,097,176,865.49 42.51% 998,867.60 42.87% -
宏源证券 1 565,809,064.86 21.92% 515,111.75 22.11% -
兴业证券 1 540,789,264.61 20.95% 478,542.38 20.54% -
招商证券 1 166,872,005.29 6.47% 147,664.93 6.34% -
国泰君安 2 105,891,320.10 4.10% 96,403.04 4.14% -
中信证券 1 56,779,859.43 2.20% 50,244.44 2.16% -
国信证券 3 47,612,549.76 1.84% 43,004.41 1.85% -
申银万国 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注:交易单元选择的标准和程序
1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,选择的标准是:
(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
2、选择交易单元的程序:
我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本报告期内交易单元未发生变化。
9.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。
鹏华基金管理有限公司
2013年8月27日