基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年3月26日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天元证券投资基金份额持有人大会已于2014年5月8日审议通过了《关于天元证券投资基金转型有关事项的议案》,同意将天元证券投资基金转型为南方天元新产业股票型证券投资基金。基金管理人已收到中国证券监督管理委员会《关于天元证券投资基金份额持有人大会决议备案的回函》(证券基金机构监管部部函[2014]341号),《南方天元新产业股票型证券投资基金基金合同》自2014年7月3日起生效。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
原天元证券投资基金本报告期自2014年1月1日起至7月2日止,南方天元新产业股票型证券投资基金本报告期自2014年7月3日(基金合同生效日)起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
基金简介
基金基本情况(转型前)
基金简称
南方天元封闭
基金主代码
184698
基金运作方式
契约型封闭式
基金合同生效日
1999年8月25日
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,000,000,000.00份
基金合同存续期(若有)
1999年8月25日- 2014年7月2日
注:原基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“基金天元”。
基金基本情况(转型后)
基金简称
南方天元新产业股票
基金主代码
160133
基金运作方式
上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日
2014年7月3日
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
757,850,883.97份
基金合同存续期(若有)
不定期
注:1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方天元”。
2.本基金转型日期为2014年7月3日,该日起原天元证券投资基金正式变更为南方天元新产业股票型证券投资基金。
基金产品说明(转型前)
投资目标
本基金属于成长收入型基金,主要投资于两个市场股票中的指标股。本基金所称指标股是按照行业代表性、流通性、资本增值潜力、分红状况的标准从两市股票中挑选出来的绩优成长型上市公司。本基金的投资目标是在减少和分散投资风险的前提下,以稳健的投资原则,确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略
根据契约要求,本基金通过深入的研究,选取具有行业代表性、股票流通性较好、资本增值潜力较大、分红稳定等特征的指标型上市公司,进行中长期投资。以稳健的投资原则,力求确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
基金产品说明(转型后)
投资目标
本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用自上而下和自下而上结合选股的模式,在我国经济转型的背景下,寻找传统行业中的新型企业和新兴产业中的优势企业,兼顾上市公司的安全边际,争取基金资产的长期、稳定增值。
投资策略
本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。
业绩比较基准(若有)
80%×沪深 300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率
风险收益特征(若有)
本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
鲍文革
蒋松云
联系电话
0755-82763888
010-66105799
电子邮箱
manager@southernfund.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899
95588
传真
0755-82763889
010-66105798
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2014年1月1日-2014年12月31日
2013年
2012年
转型前(2014年1月1日-2014年7月2日)
转型后(2014年7月3日-2014年12月31日)
本期已实现收益
60,124,381.49
154,682,155.56
192,798,113.00
-256,314,146.37
本期利润
-75,215,227.97
337,821,073.62
233,166,363.78
92,648,114.30
加权平均基金份额本期利润
-0.0251
0.1960
0.0777
0.0309
本期基金份额净值增长率
-2.68%
29.55%
9.05%
3.72%
3.1.2 期末数据和指标
2014年末
2013年末
2012年末
2014年7月2日
2014年12月31日
期末可供分配基金份额利润
-0.0888
0.0656
-0.1088
-0.1731
期末基金资产净值
2,736,883,647.82
957,368,738.70
2,812,098,875.79
2,578,932,512.01
期末基金份额净值
0.9123
1.263
0.9374
0.8596
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4.本基金已于2014年7月31日对原天元证券投资基金退市时基金份额进行了折算,基金折算比例为1:0.935496017。
5.本基金转型日期为2014年7月3日,截止报告期末,本基金转型后基金合同生效未满一年。
基金净值表现(转型前)
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(转型前)
转型前
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.26%
0.71%
0.00%
0.00%
-0.26%
0.71%
过去六个月
-1.89%
1.24%
0.00%
0.00%
-1.89%
1.24%
过去一年
3.11%
1.53%
0.00%
0.00%
3.11%
1.53%
过去三年
-8.30%
1.72%
0.00%
0.00%
-8.30%
1.72%
过去五年
-9.27%
1.99%
0.00%
0.00%
-9.27%
1.99%
自基金合同生效起至今
382.81%
2.50%
0.00%
0.00%
382.81%
2.50%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
基金净值表现(转型后)
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(转型后)
转型后
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
20.40%
1.32%
34.58%
1.32%
-14.18%
0.00%
自基金合同生效起至今
29.55%
1.17%
48.18%
1.07%
-18.63%
0.10%
自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金转型日期为2014年7月3日,截止报告期末,本基金转型后基金合同生效未满一年。
2、本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月,截止本报告期末建仓期未结束。
自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况
注:无。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳,注册资本3亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模近3,000亿元,旗下管理57只开放式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型前)
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陈键
本基金基金经理、投资部总监
2006年3月16日
2014年7月2日
14年
硕士学历,具有基金从业资格。2000年加入南方基金,历任行业研究员、基金经理助理,2009年12月至今,担任投资部执行总监,主持工作。 2003年11月-2005年6月,任南方宝元基金经理;2004年3月-2005年3月,任南方现金基金经理;2005年3月-2006年3月,任南方积配基金经理;2008年2月至2010年10月,任南方盛元基金经理;2006年3月至2014年7月,任天元基金经理;2010年10月至今,任南方成份基金经理;2012年12月至今,任南方安心基金经理。
注:1.1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后)
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
蒋朋宸
本基金基金经理
2014年7月3日
-
10年
北大生物化学硕士、美国哥伦比亚大学金融工程学硕士,具有基金从业资格。曾担任鹏华基金公司基金管理部分析师,2005年加入南方基金,2008年4月至2010年12月,任南方盛元基金经理;2008年4月至2014年1月,任南方隆元基金经理;2010年12月至2014年7月,任基金天元基金经理;2009年2月至今,任南方宝元债券基金经理;2014年7月至今,任南方天元基金经理。
注:1.1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金由基金天元于2014年7月3日正式转型而来。本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《天元证券投资基金合同》《南方天元新产业股票型证券投资基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则,投资管理制度和细则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为7次,其中6次是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致,1次是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2014年以来,世界各国经济持续缓慢复苏,美国股市持续走高,唯独目前美联储加息的可能性和油价的大幅度下跌让市场担心。国内经济方面,我们维持中国经济增速温和走缓的预测。股票方面,受到央行降息的影响,大盘股蓝筹股活跃,我们也参与了部分大盘股的投资。2014年中国证券市场表现非常靓丽,尤其四季度以来大盘指数持续走高,我们看好那些有成长、低估值的股票并且进行了适量的投资,获得了较好效果。我们在“封转开”过程中以较高仓位给投资者获得了不错的绝对回报。由于2014年本基金处于“封转开”期间,因而股票部分仓位偏轻,没有完全跟上大盘的涨幅。
报告期内基金的业绩表现
截至转型后报告期末,本基金份额净值为1.263元,本报告期(2014年7月3日 - 2014年12月31日)份额净值增长率为29.55%。
截至转型前报告期末,本基金份额净值为0.9123元,本报告期(2014年1月1日 - 2014年7月2日)份额净值增长率为-2.68%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
因中国经济体量已经足够大,我们预计2015年在经济偏弱的大前提下,仍会有不少公司能获得较好的成长。中国股市的政策市特点使得其下跌空间有限。我们认为2015年A股市场机会仍然很多,我们将秉承一贯风格,寻找其中有价值的股票进行合理操作,以求给投资者带来长期稳定的收益。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规,坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发,依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。
本报告期内,本基金管理人开展了基金管理公司内控自查、基金从业人员证券投资行为自查等多项内控自查工作, 制定或修订了关联交易管理、员工证券投资管理等内部制度,进一步完善了公司的内控体系;对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核,检查业务开展的合规性和制度执行的有效性;采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作,加强对日常投资运作的管理和监控,督促投研交易业务的合规开展;针对新出台的法律法规和监管要求,积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试,不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养;全面参与新产品设计、新业务拓展工作;严格审查基金宣传推介材料,及时检查基金销售业务的合法合规情况;完成各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性;监督客户投诉处理,重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,顺应“放松管制、加强监管”的监管形势,积极健全内部管理制度,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,切实保护基金资产的安全与利益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括副总经理、权益投资总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金由基金天元于2014年7月3日正式转型而来。
(1)基金天元基金合同关于收益分配的表述
基金天元合同约定,基金天元的收益分配原则为:基金收益分配采取现金方式,每年至少一次;基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;基金投资当年亏损,则不进行收益分配;每一基金份额享有同等分配权。
(2)本基金合同关于收益分配的表述
本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件,未有收益分配事项。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对南方天元新产业股票型投资基金(原天元证券投资基金)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,南方天元新产业股票型投资基金(原天元证券投资基金)的管理人——南方基金管理有限公司在南方天元新产业股票型投资基金(原天元证券投资基金)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方天元新产业股票型投资基金(原天元证券投资基金)未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方天元新产业股票型投资基金(原天元证券投资基金)2014年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
审计报告(转型前)
本基金2014年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2015)第20344号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
审计报告(转型后)
本基金2014年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2015)第20398号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表(转型前)
资产负债表(转型前)
会计主体:天元证券投资基金
报告截止日: 2014年7月2日(基金合同失效前日)
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2014年7月2日
(基金合同失效前日)
上年度末
2013年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
285,006,959.90
211,771,844.47
结算备付金
1,140,482.93
2,071,150.60
存出保证金
675,483.31
779,787.40
交易性金融资产
7.4.7.2
2,440,662,461.67
2,495,164,489.50
其中:股票投资
1,096,129,998.47
1,872,665,669.50
基金投资
-
-
债券投资
1,344,532,463.20
622,498,820.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
-
95,575,401.01
应收利息
7.4.7.5
34,953,057.11
12,959,022.91
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
2,762,438,444.92
2,818,321,695.89
负债和所有者权益
附注号
本期末
2014年7月2日
(基金合同失效前日)
上年度末
2013年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
19,800,805.52
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
3,575,343.88
3,597,044.31
应付托管费
595,890.65
599,507.38
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
601,541.18
1,075,268.41
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
981,215.87
951,000.00
负债合计
25,554,797.10
6,222,820.10
所有者权益:
实收基金
7.4.7.9
3,000,000,000.00
3,000,000,000.00
未分配利润
7.4.7.10
-263,116,352.18
-187,901,124.21
所有者权益合计
2,736,883,647.82
2,812,098,875.79
负债和所有者权益总计
2,762,438,444.92
2,818,321,695.89
注:
1. 报告截止日2014年7月2日(基金合同失效前日),基金份额净值0.9123元,基金份额总额3,000,000,000.00份。
2. 本财务报表的实际编制期间为2014年1月1日至2014年7月2日(基金合同失效前日)。
利润表
会计主体:天元证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年7月2日(基金合同失效前日)
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2014年1月1日至2014年7月2日(基金合同失效前日)
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
一、收入
-46,969,621.74
291,152,470.36
1.利息收入
24,491,446.60
23,118,735.78
其中:存款利息收入
7.4.7.11
1,244,807.02
1,961,721