基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
签发日期:二○○六年七月十九日
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的扩募说明书。
本报告期间为2006年4月1日至2006年6月30日。
二、基金产品概况
1、基金概况
基金简称: 基金安久
交易代码: 184709
基金运作方式: 契约型封闭式
基金合同生效日: 1992年8月31日(原四川国信投资基金成立日期)2000年7月4日华安基金管理有限公司开始管理基金安久
期末基金份额总额: 5亿份
基金存续期: 15年(自1992年8月31日至2007年8月30日)
基金上市地点: 深圳证券交易所
基金上市日期: 2001年8月31日
2、基金的投资
投资目标: 本基金为积极成长型基金,本基金投资于积极应用新技术的上市公司。
投资策略: 本基金将通过努力提高自身综合决策能力来减少风险。同时也通过分散投资来减少风险。本基金的证券资产将不低于基金资产总额的80%,其中投资于国债的比例控制在基金资产净值的20-50%,股票资产的比例控制在45-80%,现金比例根据运作情况调整。在股票资产中,至少70%投资于具有良好成长性的上市公司股票。本基金界定的成长型股票主要指单一主业或多主业有良好成长性的公司股票,该类公司的特征是:(1)预期利润总额增长速度超过行业平均水平或同期GDP增长速度;(2)新技术应用对公司的主营业务贡献明显。
业绩比较基准: 无
风险收益特征: 无
3、基金管理人
基金管理人: 华安基金管理有限公司
4、基金托管人
基金托管人: 交通银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
1、主要财务指标(未经审计)
财务指标 2006年2季度
基金本期净收益: 97,189,196.71
加权平均基金份额本期净收益: 0.1944
期末基金资产净值: 702,142,835.81
期末基金份额净值: 1.4043
2、净值表现
A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
06年2季度 39.61% 4.01% - - - -
备注:本基金合同中没有规定业绩比较基准。
B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现
四、管理人报告
1、基金经理
鲍泓先生,经济学学士,12年证券、基金从业经历。1994年加入天同证券公司,先后担任投资银行总部项目经理、资产管理总部研究员、经理助理等工作。2000年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部高级研究员,从事行业与策略研究等工作。
2、基金运作合规性声明
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安久证券投资基金基金合同》、《安久证券投资基金扩募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
3、基金经理工作报告
(1)、行情回顾
二季度A股市场呈现大幅上扬的突破行情,上证综合指数上涨接近30%,若考虑股改因素,实际涨幅更高。市场也出现了较明显的结构分化,分享经济增长与人口红利的资源类、消费服务类企业,以及开始表现出一定国际竞争力的先进制造类企业有出色表现,同时一批具备长期增长潜力并且内部治理结构良好的个股也开始享有更高的估值溢价。
(2)、操作回顾
安久基金二季度净值上涨39.61%,好于同期综合指数表现。从关注结构性机会、分享经济增长成果的思路出发,我们对于消费服务、能源、化工、机械、有色等行业给予了重点关注。从实际收益看,食品饮料、有色、机械、零售、化工、医药等行业的投资收到了较好的效果。
(3)、展望
经过上半年大幅的上涨,A股市场目前动态PE达到20倍,估值水平与同类市场相比已较为合理。同时随着股价上涨,结构性分化带来的个股投资机会也开始阶段性降低。但A股市场作为新兴加转轨市场,在宏观经济增长稳定性增强以及制度变革取得实质性突破背景下,不论在资产质量上,还是在经营潜能挖掘上,以及市场资源配置效率上都有着较大的改善余地。未来我们将继续努力把握上市公司的内涵及外延式增长带来的投资机会,以及新股、金融创新等形成的投资机会。
五、投资组合报告
(一) 基金资产组合
序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例
1 股票 518,654,740.80 72.16%
2 债券 143,952,539.98 20.03%
3 权证 3,075,000.00 0.43%
4 银行存款和清算备付金 50,336,388.16 7.00%
5 其它资产 2,783,417.59 0.39%
合计 718,802,086.53 100.00%
(二) 股票投资组合
1、按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占资产净值比例
B 采掘业 61,867,199.82 8.81%
C 制造业 285,697,550.33 40.69%
C0 食品、饮料 70,819,274.45 10.09%
C1 纺织、服装、皮毛 4,696,692.00 0.67%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 42,011,135.39 5.98%
C5 电子 16,744,875.84 2.38%
C6 金属、非金属 31,033,794.68 4.42%
C7 机械、设备、仪表 68,489,531.42 9.75%
C8 医药、生物制品 51,902,246.55 7.39%
F 交通运输、仓储业 25,830,000.00 3.68%
H 批发和零售贸易 44,134,261.24 6.29%
I 金融、保险业 47,737,573.36 6.80%
J 房地产业 37,187,578.65 5.30%
K 社会服务业 1,632,479.60 0.23%
M 综合类 14,568,097.80 2.07%
合计 518,654,740.80 73.87%
2、基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 市值(元) 占资产净值比例
1 600036 G 招 行 5,951,311 46,182,173.36 6.58%
2 600761 G 合 力 2,250,432 32,563,751.04 4.64%
3 600519 G 茅 台 685,475 32,518,934.00 4.63%
4 002021 中捷股份 4,146,786 31,100,895.00 4.43%
5 600309 G 万 华 1,900,418 27,727,098.62 3.95%
6 600009 G 沪机场 1,800,000 25,830,000.00 3.68%
7 000402 G 金融街 3,123,078 25,796,624.28 3.67%
8 600276 G 恒 瑞 1,059,460 25,045,634.40 3.57%
9 600694 大商股份 613,300 25,028,773.00 3.56%
10 600887 G 伊 利 1,054,975 24,085,079.25 3.43%
(三) 债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占资产净值比例
1 国债投资 99,018,309.00 14.10%
2 金融债 44,934,230.98 6.40%
3 转债 - -
合计 143,952,539.98 20.50%
2、基金投资前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 市值(元) 占资产净值比例
1 010115 21国债⒂ 387,740 38,913,586.40 5.54%
2 010010 20国债⑽ 254,250 25,516,530.00 3.63%
3 010214 02国债⒁ 203,320 20,415,361.20 2.91%
4 050415 05农发15 200,000 19,990,000.00 2.85%
5 060404 06农发04 150,000 14,824,230.98 2.11%
(四) 权证投资组合
1、基金投资前五名权证明细
序号 权证代码 权证名称 权证数量(张) 市值(元) 占资产净值比例
1 580005 万华HXB1 250,000 3,075,000.00 0.44%
(五) 资产支持证券投资组合
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
(六) 投资组合报告附注
1、本基金的估值方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
2、本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 深交所交易保证金 750,000.00
2 权证交易保证金 112,698.42
3 应收利息 1,920,719.17
4 待摊费用 -
5 应收证券清算款 -
合计 2,783,417.59
4、处于转股期的可转换债券明细
本报告期末处于转股期的可转换债券情况:无。
5、整个报告期内获得的权证明细
序号 权证代码 权证名称 数量(张) 成本总额(元) 获得途径
1 580005 万华HXB1 274,244 0.00 股权分置改革被动持有
2 580993 万华HXP1 411,366 0.00 股权分置改革被动持有
3 580990 茅台JCP1 1,020,627 0.00 股权分置改革被动持有
4 038008 钾肥JTP1 238,672 0.00 股权分置改革被动持有
5 580005 万华HXB1 250,000 3,151,651.97 二级市场买入
6、基金管理公司运用固有资金投资基金情况
华安基金管理有限公司在本报告期内投资本基金的持有份额和变化情况如下:
基金份额
2006年3月31日 9,582,100.00份
买入 0.00
卖出 0.00
2006年6月30日 9,582,100.00份
六、备查文件目录
1、《安久证券投资基金基金合同》
2、《安久证券投资基金扩募说明书》
3、《安久证券投资基金托管协议》
4、上述文件的存放地点和查阅方式如下:
存放地点:基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。
查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
2006年7月19日