重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
嘉实丰和灵活配置混合证券投资基金由丰和价值证券投资基金转型而成。2017年1月16日本基金以现场方式召开了基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于丰和价值证券投资基金转型有关事项的议案》,权益登记日为2016年12月14日。2017年1月17日,本基金管理人发布《关于丰和价值证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,该决议自2017年1月16日起生效。依据中国证监会2016年11月24日 《关于准予嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》 (证监许可 [2016]2830号)及上述基金份额持有人大会决议,丰和价值证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为“嘉实丰和灵活配置混合证券投资基金”。自2017年3月20日起,由《丰和价值证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,原《丰和价值证券投资基金基金合同》同日失效。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
嘉实丰和灵活配置混合证券投资基金报告期自 2017年3月20日起至2017年6月30日止,原丰和价值证券投资基金报告期自2017年1月1日起至2017年3月19日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况(转型后)
基金名称
嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
嘉实丰和灵活配置混合
基金主代码
004355
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年3月20日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,477,465,353.40份
基金合同存续期
不定期
2.1 基金基本情况(转型前)
基金名称
丰和价值证券投资基金
基金简称
嘉实丰和价值封闭
场内简称
基金丰和
基金主代码
184721
基金运作方式
契约型封闭式
基金合同生效日
2002年3月22日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,000,000,000.00份
基金合同存续期
15年
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2002年4月4日
2.2基金产品说明(转型后)
投资目标
分享中国改革与发展成果,密切跟踪中国经济发展背景下产业转移、格局变迁、主题带动和企业成长的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金主要参考公司投资决策委员会形成的大类资产配置建议,综合考虑宏观经济因素、资本市场因素、主要大类资产的相对估值等因素,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
2.2 基金产品说明(转型前)
投资目标
本基金为价值型证券投资基金,主要投资于依照有关区分股票价值、成长特征的指标所界定的价值型股票,通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资方法,在综合宏观经济发展情况、政策取向、证券市场走势等多种因素的基础上,确定基金在股票、国债上的投资比例。坚持价值型投资理念,确立以相对价值判断为核心,兼顾对公司内在价值评估的选股思路;同时,以基本分析为基础,重视数量分析,系统考察上市公司的投资价值,最终确定所投资的股票,并以技术分析辅助个股投资的时机选择。
2.3基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡勇钦
林葛
联系电话
(010)65215588
(010)66060069
电子邮箱
service@jsfund.cn
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-600-8800
95599
传真
(010)65182266
(010)68121816
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
转型前报告期(2017年1月1日至2017年3月19日(基金合同终止日))
转型后报告期(2017年3月20日(基金合同生效日)至2017年6月30日)
本期已实现收益
-221,955,255.07
-156,462,416.52
本期利润
-35,617,390.94
-40,057,925.81
加权平均基金份额本期利润
-0.0119
-0.0150
本期加权平均净值利润率
-1.19%
-1.50%
本期基金份额净值增长率
-1.17%
1.70%
3.1.2 期末数据和指标
基金合同终止日
(2017年3月19日)
2017年6月30日
期末可供分配利润
-27,526,888.38
-97,189,037.20
期末可供分配基金份额利润
-0.0092
-0.0658
期末基金资产净值
3,028,543,357.34
1,538,123,018.53
期末基金份额净值
1.0095
1.0411
3.1.3 累计期末指标
基金合同终止日
(2017年3月19日)
2017年6月30日
基金份额累计净值增长率
564.60%
1.70%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。(4)本基金自 2017 年 3 月 20 日起,由《丰和价值证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,原《丰和价值证券投资基金基金合同》失效。(5)本基金已于2017年4月21日对原丰和价值证券投资基金退市时的基金份额进行了折算,基金折算比例为1:0.986168717。
3.2基金净值表现(转型后)
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
7.47%
0.97%
4.19%
0.54%
3.28%
0.43%
过去三个月
3.11%
0.89%
4.84%
0.50%
-1.73%
0.39%
自基金合同生效起至今
1.70%
0.85%
5.14%
0.49%
-3.44%
0.36%
注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80% +中债总财富指数收益率×20%
沪深300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的300只A股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作为本基金股票投资的比较基准。中债总财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,其指数样本能够综合反映我国债券市场的整体投资收益情况,适合作为本基金固定收益类资产投资的业绩比较基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
Benchmark(0)=1000
Return(t)=80%*(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+20%*(中债总财富指数(t)/中债总财富指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中t=1,2,3,…。
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图:嘉实丰和灵活配置混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
(2017年3月20日至2017年6月30日)
注1:本基金转型日期为2017年3月20日,本基金基金合同生效日2017年3月20日至报告期末未满1年。
注2:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,本报告期处于建仓期内。
3.2基金净值表现(转型前)
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
③
②-④
2017年3月1日至2017年3月19日
0.09%
0.59%
2017年1月1日至2017年3月19日
-1.17%
1.45%
2016年10月1日至2017年3月19日
-6.28%
1.62%
2016年4月1日至2017年3月19日
-0.99%
2.06%
2014年4月1日至2017年3月19日
43.49%
3.64%
自基金合同生效起至今
564.60%
2.84%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图:嘉实丰和价值封闭累计份额净值增长率的历史走势对比图
(2002年3月22日至2017年3月19日)
注1:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(七、(四)投资组合)的有关约定:(1)本基金投资于股票、债券的比重不低于基金资产总值的80%,投资于国债的比重不低于基金资产净值的20%;(2)本基金投资于一家上市公司的股票,不超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;(4)本基金股票投资组合的平均B/P值高于沪深A股市场的平均B/P值;(5)遵守中国证监会规定的其他比例限制。
注2:本基金自2017年3月20日起,由《丰和价值证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,原《丰和价值证券投资基金基金合同》失效。
管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2017年6月30日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、129只开放式证券投资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后)
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
吴云峰
本基金基金经理
2017年3月20日
-
9年
曾任中国国际金融有限公司资产管理部研究员,泰达宏利基金管理有限公司研究员,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员、基金经理助理。博士,具有基金从业资格,中国国籍。
注:(1)基金经理任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型前)
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
吴云峰
本基金基金经理
2014年11月26日
-
8年
曾任中国国际金融有限公司资产管理部研究员,泰达宏利基金管理有限公司研究员,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员、基金经理助理。博士,具有基金从业资格,中国国籍。
注:(1)任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《丰和价值证券投资基金基金合同》、《嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计6次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年整体股票市场出现了较为严重风格分化,1-2月份由于周期品涨价幅度超出预期,整体市场对经济复苏的预期达到了一个较高的位置,随着在金融去杠杆等经济政策的影响下,整体市场对经济周期出现了较大修正,由此导致周期股出现了较大幅度的下跌,以家电、白酒为代表的消费股出现了较大的涨幅。整体上半年上证综指上涨2.86%,沪深300指数上涨10.87%,中小板指数上涨7.33%,创业板指数下跌7.34%。具体分行业来看,家电、白酒、电子、银行等行业上半年涨幅靠前,传媒、计算机、农业等板块跌幅靠前。
整体上半年经济增长的波动较小,制造业投资以及棚户区改造使得经济增长的韧性增强,金融去杠杆政策对经济的影响估计要之后体现。股票市场的大幅波动主要源自投资者对经济走势预期的波动。整体来看,整体流动性持平,在金融监管的政策影响下利率中枢在提升,在此背景下,内生增长业绩比较确定的消费、电子龙头股获得市场的追逐是有一定必然性的。
该组合在2017年1季度末完成了封转开流程,转变为了一只灵活配置型的开放式基金。该基金上半年整体收益率表现一般,主要原因在于去年4季度判断新兴成长股相对大盘的估值已经回到了过去3年的低位,因此组合配置了较多的传媒、教育类的新兴成长股,在年初该类股票对组合的负贡献较大。在1季度末组合及时调整了配置方向,加大了对基本面转好、同时估值较低的保险板块的配置,同时家电、白酒对组合贡献了较好的收益。组合在4月份及时对“一带一路”的建筑工程类公司进行了减持,避免了一些损失。这些调整使得组合在2季度追回了不少收益,为组合挽回了损失。在上半年当中,组合中配置的供给侧改革标的——电解铝板块、新能源汽车板块虽然经历了较为剧烈的调整,但是基于对这几个板块中长期的看好,组合继续持有了这些板块的投资标的。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2017年3月19日(基金合同终止日),基金丰和封闭份额净值为1.0095元,自2017年1月1日起至2017年3月19日止,基金份额净值增长率为-1.17%。
截至本报告期末本基金份额净值为1.0411元;本报告期基金份额净值增长率为1.70%,业绩比较基准收益率为5.14%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年下半年,经济见顶迹象已经比较明显,但是在三四线地区棚户区改造、前几年周期类企业的资产负债表改善带来投资加大、出口回升等几方面的影响下,经济增长有一定的韧性,会呈现缓慢下滑的态势,因此行业龙头企业如果能够进一步提升市场份额,那么企业盈利仍然有一定的保障。在流动性方面,虽然短期银监会放慢了去杠杆的进程、央行也在银行间进行了逆回购操作,但是中期来看,金融去杠杆仍然会继续推进,因此利率仍然呈现易上难下的格局,整体流动性仍然较为紧张。综合两方面来看,我们认为整体下半年股票市场空间仍然比较有限,可能会有一些结构性的机会。
基于上述的判断,组合仍然会保持一个中性的投资仓位,立足把握股市当中的一些结构性机会。我们看好的板块有:1、低估值的保险板块,该板块仍然会受益于高利率的一个市场格局,同时随着保监会的监管政策推进,龙头企业会受益于市场份额的提升;2、周期板块随着对经济预期的修正会有一定的估值修复,尤其是其中受益于供给侧改革的电解铝、钢铁;3、行业即将进入景气周期的行业,如新能源汽车、白酒、消费类电子,其中新能源汽车板块需要对政策的变化进行动态修正。综合来看,组合会积极根据市场的变化进行调整,力争为投资人获取更好的收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
转型前:
报告期内(自2017年1月1日起至2017年3月19日(基金合同终止日)止),本基金未实施利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
转型后:
(1)报告期内本基金未实施利润分配。
(2)根据本报告3.1.1“本期利润”为-40,057,925.81元、3.1.2“期末可供分配利润”为-97,189,037.20元,以及本基金基金合同(十六(三)基金收益分配原则)的约定,因此报告期内(自2017年3月20日(基金合同生效日)起至2017年6月30日止)本基金未实施利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—嘉实基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
半年度财务会计报告(未经审计)(转型后)
6.1资产负债表(转型后)
会计主体:嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年6月30日
资 产:
银行存款
6.4.7.1
160,117,796.01
结算备付金
40,313,317.90
存出保证金
1,090,191.69
交易性金融资产
6.4.7.2
1,357,097,043.83
其中:股票投资
1,357,014,038.53
基金投资
-
债券投资
83,005.30
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
-
应收证券清算款
53,483,066.64
应收利息
6.4.7.5
46,814.48
应收股利
-
应收申购款
210,618.21
递延所得税资产
-
其他资产
6.4.7.6
-
资产总计
1,612,358,848.76
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年6月30日
负 债:
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
67,605,196.94
应付管理人报酬
2,260,947.21
应付托管费
376,824.55
应付销售服务费
-
应付交易费用
6.4.7.7