基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2017年3月30日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
场内简称
鹏华前海
基金简称
鹏华前海REIT
基金主代码
184801
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式
契约型封闭式 本基金合同生效后10年内(含10年)为基金封闭运作期,本基金在此期间内封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。基金封闭运作期届满,本基金转为上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日
2015年7月6日
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
29,995,915.35份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2015年9月30日
基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于目标公司股权参与前海金融创新,力争分享金融创新的红利。
投资策略
基金合同生效后,本基金根据与目标公司及其股东所签订的增资协议等相关协议约定的程序和时间,通过增资方式持有目标公司股权至2023年7月24日,获取自2015年1月1日起至2023年7月24日期间前海企业公馆项目100%的实际或应当取得的除物业管理费收入之外的营业收入,营业收入依据相关协议约定的业绩补偿机制和激励机制进行调整。前述目标公司的概况、增资入股情况、退出安排、交易结构、业绩补偿机制和激励措施等详见招募说明书。
本基金投资目标公司之外的基金资产可投资于依法发行或上市的股票、债券和货币市场工具等。
1、对于目标公司的投资策略
本基金将审慎论证宏观经济因素(就业、利率、人口结构等)、商业地产周期(供需结构、租金和资产价格波动等)、以及其他可比投资资产项目的风险和预期收益率来判断目标公司持有商业物业当前的投资价值以及未来的发展空间。在此基础上,基金将深入调研目标 公司所持商业物业的基本面(包括位置、质量、资产价格、出租率、租金价格、租户、租约、现金流等)和运营基本面(包括定位、经营策略、租赁能力、物业管理能力等),通过合适的估值方法评估其收益状况和增值潜力、预测现金流收入的规模和建立合适的估值模型。
本基金将根据投资需要参与所投资项目商业运营并代表持有人行使股东权利,并与目标公司服务机构签订相应的股权回购协议以及建立运营绩效保证机制,力争获取稳定的租金收益,具体交易结构详见招募说明书。
2、固定收益资产投资策略
本基金投资目标公司前的基金资产以及投资目标公司后的剩余资产、本基金获得的分红款、本基金对目标公司股权的退出款在按照本《基金合同》约定进行分配或支付前,可全部投资于依法发行或上市的债券和货币市场工具等固定收益类资产。
本基金将采用持有到期策略构建投资组合,以获取相对确定的目标收益。首先对存款利率、回购利率和债券收益率进行比较,并在对封闭运作期内资金面进行判断的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作;其次对各类固定收益资产在封闭运作期内的持有期收益进行比较,确定优先配置的资产类别,并结合各类固定收益资产的市场容量,确定配置比例。本基金将对整体固定收益组合久期做严格管理和匹配,完全配合基金合同期限内的允许范围。
投资决策委员会将定期或不定期召开会议,确定本基金固定收益资产各类属的配置比例、组合的杠杆水平等目标区间。本公司信用评估团队依托基金管理人信用分析系统评估债务人的相对违约率并确定个券的信用评级,为本基金的组合构建和调整提供标的建议。本基金将依据投资决策委员会决议和信用分析团队的建议制定具体的配置和调整计划,进行固定收益投资组合的构建和日常管理。
3、权益类资产投资策略
在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将根据发行人的基本面情况,并结合对市场流动性、上市后表现的预期,适当参与股票等权益类投资,以增加基金收益。
业绩比较基准
十年期国债收益率+1.5%
风险收益特征
本基金在封闭运作期内投资于目标公司股权,以获取商业物业租金收益为目标,因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征,本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金,低于股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张戈
朱萍
联系电话
0755-82825720
021-61618888
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn
Zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话
4006788999
95528
传真
0755-82021126
021-63602540
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.phfund.com
基金年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年7月6日(基金合同生效日)-2015年12月31日
本期已实现收益
271,263,124.72
128,844,057.22
本期利润
159,192,448.96
137,972,023.86
加权平均基金份额本期利润
5.3071
0.1045
本期基金份额净值增长率
5.27%
4.60%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
6.0268
4.2954
期末基金资产净值
3,180,371,877.40
3,137,563,581.58
期末基金份额净值
106.027
104.600
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即12月31日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
(4)本基金基金合同于2015年7月6日生效,至2015年12月31日未满一年,故2015年的数据和指标为非完整会计年度数据。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-2.44%
0.18%
1.11%
0.02%
-3.55%
0.16%
过去六个月
0.75%
0.14%
2.18%
0.01%
-1.43%
0.13%
过去一年
5.27%
0.12%
4.37%
0.01%
0.90%
0.11%
自基金合同生效起至今
10.11%
0.15%
6.69%
0.01%
3.42%
0.14%
注:业绩比较基准=十年期国债到期收益率+1.5%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于2015年7月6日生效。
2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:1、合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
其他指标
注:无。
过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2016
38.8000
116,384,153.14
-
116,384,153.14
2015
-
-
-
-
合计
38.8000
116,384,153.14
-
116,384,153.14
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001 年9 月完成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截止本报告期末,公司管理129只基金和10只全国社保投资组合,经过18年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
尤柏年
本基金基金经理
2015年7月6日
-
12
尤柏年先生,国籍中国,经济学博士,12年证券从业经验。历任澳大利亚BConnect公司Apex投资咨询团队分析师,华宝兴业基金管理有限公司金融工程部高级数量分析师、海外投资管理部高级分析师、基金经理助理、华宝兴业成熟市场基金和华宝兴业标普油气基金基金经理等职;2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,任职于国际业务部,2014年8月起担任鹏华全球高收益债(QDII)基金基金经理,2014年9月起兼任鹏华环球发现(QDII-FOF)基金基金经理,2015年7月起兼任鹏华前海万科REITs基金基金经理,2016年12月起兼任鹏华沪深港新兴成长混合基金基金经理,现同时担任国际业务部副总经理。尤柏年先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。
刘方正
本基金基金经理
2015年8月6日
-
6
刘方正先生,国籍中国,理学硕士,6年证券从业经验。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,担任固定收益部高级研究员、基金经理助理,2015年3月起担任鹏华弘利混合基金基金经理,2015年3月至2015年8月兼任鹏华行业成长基金(2015年8月已转型为鹏华弘泰混合基金)基金经理,2015年4月起兼任鹏华弘润混合基金基金经理,2015年5月起兼任鹏华弘和混合基金、鹏华弘华混合基金、鹏华弘益混合基金基金经理,2015年6月起兼任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年8月起兼任鹏华弘泰混合基金、鹏华前海万科REITs基金基金经理,2016年3月起兼任鹏华弘实混合、鹏华弘信混合、鹏华弘锐混合基金基金经理,2016年8月起兼任鹏华弘达混合、鹏华弘嘉混合基金基金经理,2016年9月起兼任鹏华弘惠混合基金基金经理,2016年11月起兼任鹏华兴裕定期开放混合、鹏华兴泰定期开放混合基金基金经理,2016年12月起兼任鹏华鹏华兴悦定期开放混合基金基金经理。刘方正先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》,将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理,在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动,建立对公平交易的执行、监督及审核流程,严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节:1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”,确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》,执行股票及信用产品出入库及日常维护工作,确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据;3、在公司股票库基础上,各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库,基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合;4、严格执行投资授权制度,明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分,合理确定基金经理的投资权限,超过投资权限的操作,应严格履行审批程序。在交易执行环节:1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成,集中交易室负责建立和执行交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;2、针对交易所公开竞价交易,集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序,交易系统则自动启用公平交易功能,由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配;如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易,且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时,交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托;当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时,则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式,进行公平委托和交易量分配;3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行;银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易,各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行,对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节:1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理,杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为,防范日常交易风险,公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制;所监控的交易包括但不限于:交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等;2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容,发现的异常情况由投资监察员进行分析;3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》,内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析;《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。同时,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。
异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次,主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年,宏观经济延续2015年底企稳走势,全年基本维持稳定,央行维持相对宽松的货币环境,年底伴随金融去杠杆相关政策的出台,略有收紧,金融市场流动性也有所收紧,实体经济流动性相对宽松。实体经济总需求受基础设施建设的支撑和房地产行业的反弹带动,摆脱前几年的持续回落走势,社融全年维持相对较高的水平,固定资产投资增速降幅趋缓,其中房地产和基建投资仍是主力构成,制造业投资仍维持一定下行趋势,同时受益于供给侧改革导致的基础材料价格回升,降幅有所收窄。经济结构调整的新兴产业仍维持不错的整体发展趋势,高端制造业、新能源、环保、互联网、传媒等行业整体仍维持较快的增速,但整体尚对大体量的宏观经济的实质性贡献有限。
权益市场波动幅度较前一年有所收窄,年初熔断大幅调整后整体指数走势以震荡上行为主,四季度末伴随金融体系流动性有所变化,指数调整幅度略大。全年来看,大盘价值类股票表现相对较强,中小板、创业板等中小市值股票走势偏弱,消费类股票表现相对较强,军工、传媒、TMT等表现较弱。债券市场方面,受市场整体配置需求的带动,收益率延续前年持续下行走势,年底受货币政策调整的影响,市场预期有较为明显的变化,债券收益率大幅调整,收益率曲线全面上行。
本基金以追求稳定收益为主要投资策略,控制基金净值回撤幅度。在操作上,保持稳健的中短久期债券资产配置,以固定收益类资产为主要方向,在严格控制整体仓位的前提下,少量参与股票二级市场投资,同时,积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。
报告期内基金的业绩表现
截止2016 年12 月31 日,基金净值为106.027 元,较期初上涨5.27%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,我们认为宏观经济短期仍将维持企稳走势,基建投资是重要的支撑力量,但随着地产投资和按揭信贷等地产链条相关实体在年中某阶段有所回落,宏观经济将面临一定下行压力,同时伴随近期融资成本的提升,经济压力将逐步提升。货币政策保持紧平衡仍将持续一段时间,在经济回落压力显现之前,再次宽松的可能性较低,但实体投资中政府主导的基建投资仍将扮演重要的支撑作用。综合来看,短期经济压力较小,继续维持温和状况,受相关政策影响,年中至下半年压力将逐步加大,经济增速将面临一定程度的回落。
在此情况下,股票市场和债券市场整体处于流动性略微收紧的情况,其中,股票市场受益地产等新增资金和新股发行、定增解禁等供给因素叠加,整体大概率仍将维持区间震荡走势,震荡上下幅度均有限。精选中大市值股票仍具备一定配置价值,中小盘股票波动性较大且受新增供给影响略偏负面。债券市场方面,短期受央行货币政策调整的影响,资金面波动性较大,债券收益率仍将在高位进一步震荡,大幅上行可能性较低,待年中经济回落信号较为确定,且央行收紧货币相关政策平缓以后,债券收益率大概率将有一定程度的回落,考虑到目前经济基本面处于需求有限且过度依赖政府主导的基建投资的现状,目前收益率绝对水平仍偏高。
未来我们仍将坚持稳健的投资策略,保持稳健的固定收益类资产配置,保持中等仓位、短久期的债券资产,严控仓位情况下适当参与股票市场,并通过参与新股、可转债、可交换债网下申购等投资,追求稳定的投资收益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
(1)日常估值流程
基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
(2)特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2.基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和政策。
3.本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.本公司现没有进行任何定价服务的签约。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为180,780,319.68元,期末基金份额净值106.027元。
2、本基金于2016年1月13日对2015年年度可供分配利润进行分配,分配金额为116,384,153.14元。(详见本报告3.4及7.4.11部分)
3、本基金于2017年1月13日对2016年年度可供分配利润进行分配,分配金额为162,877,821.36元。(详见本报告7.4.8部分)
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了一次利润分配,分配金额为116,384,153.14元。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
52,945,137.92
5,827,969.40
结算备付金
260,373,488.68
180,681,644.84
存出保证金
56,944.79
92,327.10
交易性金融资产
4,211,967,472.57
3,652,376,131.92
其中:股票投资
129,786,866.37
26,050,531.92
基金投资
-
-
债券投资
4,082,180,606.20
3,626,325,600.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
155,450,494.82
414,749,521.79
应收利息
53,297,369.43
38,708,507.32
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
1,167,070,000.00
1,248,840,000.00
资产总计
5,901,160,908.21
5,541,276,102.37
负债和所有者权益
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
2,567,000,000.00
2,391,000,000.00
应付证券清算款
150,274,943.35
9,697,163.94
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
1,766,092.47
1,718,724.92
应付托管费
271,706.56
264,419.23
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
107,922.85
103,374.24
应交税费
-
-
应付利息
54,952.50
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
1,313,413.08
928,838.46
负债合计
2,720,789,030.81
2,403,712,520.79
所有者权益:
实收基金
2,999,591,557.72
2,999,591,557.72
未分配利润
180,780,319.68
137,972,023.86
所有者权益合计