基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月20日
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月01日起至12月31日止。
基金产品概况
基金简称
长城久泰沪深300指数
基金主代码
200002
前端交易代码
200002
后端交易代码
201002
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2004年5月21日
报告期末基金份额总额
458,974,347.89份
投资目标
以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资策略
(1)资产配置策略:本基金为增强型指数基金,股票投资以沪深300指数作为目标指数。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。(2)股票投资策略:本基金的指数化投资采用分层抽样法,实现对沪深300指数的跟踪,即按照沪深300指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以沪深300指数的成份股为主,少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行有限度的优化调整。(3)债券投资策略:本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标,主要投资于到期日一年以内的政府债券等。
业绩比较基准
95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率。
风险收益特征
承担市场平均风险,获取市场平均收益。
基金管理人
长城基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2016年10月1日 - 2016年12月31日 )
1.本期已实现收益
3,572,651.66
2.本期利润
18,739,000.65
3.加权平均基金份额本期利润
0.0404
4.期末基金资产净值
631,574,844.35
5.期末基金份额净值
1.3761
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
2.98%
0.66%
1.67%
0.67%
1.31%
-0.01%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为:本基金投资于股票的比例为基金净资产的90%~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
杨建华
公司副总经理、投资总监、基金管理部总经理、长城久泰和长城品牌的基金经理
2004年5月21日
-
16年
男,中国籍,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券股份有限公司投资银行部,2001年10月进入长城基金管理公司,曾任基金经理助理、“长城安心回报混合型证券投资基金”,“长城中小盘成长混合型证券投资基金”基金经理、“长城久富核心成长混合型证券投资基金”基金经理、公司总经理助理。
注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久泰沪深300 指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,外部宏观经济相对平稳,美联储终于在时隔一年后进行了第二次预期之内的加息,但是对2017年展望中的加息次数还是超出市场预期,美元持续走强,人民币面临的贬值压力不减。国际政治环境变数加大,美国大选结果出人意料、意大利宪改公投被否,点燃了投资者对美国加大基建投资的憧憬、同时也引发了对国际贸易出现保护主义倾向的担忧。大宗商品普遍冲高回落。国内宏观经济方面,国庆期间一二线城市出台的史上最严厉的房地产限购政策使得相关城市房地产成交迅速冰冻,其对宏观经济的影响暂时还未体现。PMI指标自8月份开始连续五个月处于扩张区间。证券市场则受到大宗商品价格上涨带来的周期品公司的业绩改善、国企混合所有制改革落地、保险资金举牌等影响,大市值蓝筹股表现抢眼,而高估值的TMT类成长股继续调整。年末,保险资金举牌上市公司受限,资金紧张导致债市调整,A股市场也出现显著回落。本基金严格遵守基金合同,报告期内侧重于密切跟踪目标指数的投资目标,策略基本得当。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金比较基准收益率为1.67%,本基金报告期净值收益率为2.98%,与比较基准相比超额收益为1.31%。本基金年初至报告期末日均跟踪误差为 0.0726%,年化跟踪误差为1.1246%。我们将通过对基金合同的严格遵守,对跟踪误差的严格控制,将本基金打造成为供广大投资者对 A 股市场进行投资的良好工具。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金无需要说明的情况。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
598,776,226.54
94.65
其中:股票
598,776,226.54
94.65
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
33,706,810.80
5.33
8
其他资产
126,387.45
0.02
9
合计
632,609,424.79
100.00
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1,676,099.04
0.27
B
采矿业
20,704,259.49
3.28
C
制造业
193,655,374.26
30.66
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
16,314,857.10
2.58
E
建筑业
27,608,396.64
4.37
F
批发和零售业
13,092,740.80
2.07
G
交通运输、仓储和邮政业
17,559,031.54
2.78
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
37,571,327.59
5.95
J
金融业
209,714,259.12
33.20
K
房地产业
31,015,282.23
4.91
L
租赁和商务服务业
6,952,830.20
1.10
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
4,821,451.12
0.76
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
789,180.60
0.12
R
文化、体育和娱乐业
8,234,297.84
1.30
S
综合
2,732,028.20
0.43
合计
592,441,415.77
93.80
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
-
-
C
制造业
5,923,370.00
0.94
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
37,917.66
0.01
E
建筑业
15,592.23
0.00
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
9,458.68
0.00
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
241,692.20
0.04
J
金融业
106,780.00
0.02
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
6,334,810.77
1.00
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
693,445
24,568,756.35
3.89
2
601166
兴业银行
852,826
13,764,611.64
2.18
3
600016
民生银行
1,508,745
13,699,404.60
2.17
4
600036
招商银行
657,209
11,566,878.40
1.83
5
600519
贵州茅台
33,798
11,293,601.70
1.79
6
601328
交通银行
1,757,992
10,143,613.84
1.61
7
600000
浦发银行
551,394
8,938,096.74
1.42
8
000002
万 科A
434,759
8,934,297.45
1.41
9
601668
中国建筑
951,238
8,427,968.68
1.33
10
600837
海通证券
532,037
8,379,582.75
1.33
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
002821
凯莱英
21,409
3,071,977.41
0.49
2
603823
百合花
36,764
1,203,653.36
0.19
3
603660
苏州科达
26,007
837,945.54
0.13
4
600996
贵广网络
12,500
234,875.00
0.04
5
601375
中原证券
26,695
106,780.00
0.02
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
本报告期本基金投资的前十名证券除海通证券、招商银行外,其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
招商银行股份有限公司长春分行因基金销售业务存在问题,于2016年1月6日被吉林证监局采取责令改正的监督管理措施。
海通证券股份有限公司(简称海通证券)未按照《证券登记结算管理办法》第24条,《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第6条、第8条、第13条,《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第3条第(4)项,《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第50条的规定对客户的身份信息进行审查和了解,违反了《证券公司监督管理条例》第28条第1款规定,于2016年11月25日被中国证监会采取责令改正,给予警告,没收违法所得并处以罚款的监督管理措施。
本基金经理分析认为,长城久泰基金是一只采取指数复制策略为主的增强指数基金,复制标的指数的成分股及其权重、控制跟踪误差是本基金运作的主要目标,上述事项不影响本基金经理依据基金合同和公司投资管理制度对海通证券、招商银行进行投资。
本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
18,913.74
2
应收证券清算款
70,011.43
3
应收股利
-
4
应收利息
7,652.81
5
应收申购款
29,809.47
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
126,387.45
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
002821
凯莱英
3,071,977.41
0.49
新股锁定
2
603823
百合花
1,203,653.36
0.19
新股锁定
3
603660
苏州科达
837,945.54
0.13
新股锁定
4
601375
中原证券
106,780.00
0.02
新股未上市
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
468,212,996.51
报告期期间基金总申购份额
10,557,889.43
减:报告期期间基金总赎回份额
19,796,538.05
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
458,974,347.89
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
备查文件目录
备查文件目录
1. 本基金设立等相关批准文件
2. 《长城久泰沪深300 指数证券投资基金基金合同》
3. 《长城久泰沪深300 指数证券投资基金托管协议》
4. 法律意见书
5. 基金管理人业务资格批件 营业执照
6. 基金托管人业务资格批件 营业执照
7. 中国证监会规定的其他文件
存放地点
广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话:0755-23982338
客户服务电话:400-8868-666
网站:www.ccfund.com.cn