基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年1月20日
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月01日起至12月31日止。
基金产品概况
基金简称
长城安心回报混合
基金主代码
200007
交易代码
200007
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2006年8月22日
报告期末基金份额总额
1,906,586,274.09份
投资目标
以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。
投资策略
分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜力,动态配置基金资产。采用“注重收益、关注成长、精选个股”的投资策略,通过把握上市公司股息率预期、持续成长潜力,选择具有持续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象。
业绩比较基准
银行一年期定期存款(税前)利率的2倍
风险收益特征
本基金是绝对回报产品,其预期收益与风险低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金。
基金管理人
长城基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2017年10月1日 - 2017年12月31日 )
1.本期已实现收益
159,605,235.16
2.本期利润
159,536,133.02
3.加权平均基金份额本期利润
0.0772
4.期末基金资产净值
2,123,921,429.40
5.期末基金份额净值
1.1140
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
7.04%
1.06%
0.76%
0.01%
6.28%
1.05%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金合同规定本基金投资组合为:股票投资比例为基金净资产的10%-85%;权证投资比例为基金净资产的0%-3%;债券投资比例为基金净资产的10%-85%;现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
何以广
长城中小盘、长城久富、长城安心回报和长城环保基金的基金经理
2017年3月16日
-
6年
男,中国籍,清华大学核工程与核技术学士、清华大学核科学与技术连读博士。2011年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、“长城消费增值混合型证券投资基金”基金经理助理、“长城优化升级混合型证券投资基金”基金经理。
注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
报告期内基金投资策略和运作分析
在社会发展过程中,部分新的优秀公司不断涌现,或业绩反转,或新产品驱动成长,或竞争力提升等,这些因素都会驱动公司价值不断增长。从资金面来看,国际资金开始投资A股市场,这对市场风格有一定的影响。针对本基金的投资目标,投资消费升级、技术创新成为了本基金在四季度的主要投资方向。在四季度实际运行过程中,以白酒为代表的蓝筹股加速上涨,符合我们的预期。
本基金在2017年第一季度确定了以净值稳定上涨,控制回撤的投资目标。在第四季度,本基金延续了2017年以来的思路,行业配置较为均衡,保持了80%-90%的仓位,主要配置了消费升级的大消费个股和部分新技术驱动的成长股,包括食品饮料、医药、PPP、5G、化工等。由于本基金配置与市场风格较为相符,因此本基金在第四季度的业绩较好。展望2018年第一季度,我们判断一批基本面优秀的消费升级及科技创新的公司将会走出独立行情。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率为7.04%,本基金业绩比较基准收益率为0.76%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金无需要说明的情况。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
1,720,750,023.18
78.77
其中:股票
1,720,750,023.18
78.77
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
249,474,000.00
11.42
其中:债券
249,474,000.00
11.42
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
114,000,177.00
5.22
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
87,326,995.69
4.00
8
其他资产
12,926,728.68
0.59
9
合计
2,184,477,924.55
100.00
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
39,984,000.00
1.88
C
制造业
1,087,723,313.79
51.21
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
16,143.20
0.00
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
69,798,149.88
3.29
G
交通运输、仓储和邮政业
57,983,846.13
2.73
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
20,014,112.55
0.94
J
金融业
166,401,491.24
7.83
K
房地产业
124,617,754.95
5.87
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
74,622,318.33
3.51
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
36,531,296.00
1.72
R
文化、体育和娱乐业
43,057,597.11
2.03
S
综合
-
-
合计
1,720,750,023.18
81.02
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
152,480
106,353,275.20
5.01
2
000858
五 粮 液
1,149,456
91,818,545.28
4.32
3
000661
长春高新
358,875
65,674,125.00
3.09
4
002475
立讯精密
2,498,910
58,574,450.40
2.76
5
002304
洋河股份
504,910
58,064,650.00
2.73
6
600426
华鲁恒升
3,444,540
54,837,076.80
2.58
7
000039
中集集团
2,300,000
52,555,000.00
2.47
8
600466
蓝光发展
5,279,897
49,367,036.95
2.32
9
600690
青岛海尔
2,599,879
48,981,720.36
2.31
10
600036
招商银行
1,635,000
47,447,700.00
2.23
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
249,474,000.00
11.75
其中:政策性金融债
249,474,000.00
11.75
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
249,474,000.00
11.75
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
170204
17国开04
1,000,000
99,800,000.00
4.70
2
170410
17农发10
800,000
79,576,000.00
3.75
3
130234
13国开34
700,000
70,098,000.00
3.30
4
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未投资股指期货,本期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行国债期货投资,本期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
2,017,162.98
2
应收证券清算款
6,388,448.82
3
应收股利
-
4
应收利息
4,472,385.15
5
应收申购款
48,731.73
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
12,926,728.68
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
2,227,276,505.33
报告期期间基金总申购份额
3,204,527.44
减:报告期期间基金总赎回份额
323,894,758.68
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
1,906,586,274.09
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
备查文件目录
备查文件目录
1. 本基金设立批准的相关文件
2. 《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》
3. 《长城安心回报混合型证券投资基金托管协议》
4. 法律意见书
5. 基金管理人业务资格批件 营业执照
6. 基金托管人业务资格批件 营业执照
7. 中国证监会规定的其他文件
存放地点
广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话:0755-23982338
客户服务电话:400-8868-666
公司网址:http://www.ccfund.com.cn