基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年3月31日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年03月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
长城景气行业龙头混合
基金主代码
200011
交易代码
200011
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2009年6月30日
基金管理人
长城基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
51,885,814.89份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在合理的资产配置基础上,通过投资于景气行业或预期景气度向好的行业中的龙头上市公司,实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略
本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。由于不同行业在不同的经济周期中表现出不同的运行态势,本基金将结合宏观经济分析结果,运用长城基金景气行业评价体系对相关经济指标进行定性和定量分析,以选择在不同经济环境下景气度较高的行业作为股票资产配置的重点。
业绩比较基准
55%×沪深300指数收益率+45%×中债总财富指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金,长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金,为中高风险、中高收益产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长城基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
车君
田青
联系电话
0755-23982338
010-67595096
电子邮箱
chejun@ccfund.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8868-666
010-67595096
传真
0755-23982328
010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.ccfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
本期已实现收益
5,369,864.94
-32,901,305.29
55,650,539.42
本期利润
5,165,226.11
-30,874,543.43
50,610,778.89
加权平均基金份额本期利润
0.0945
-0.4943
0.6181
本期基金份额净值增长率
8.50%
-29.82%
31.86%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.2507
0.1525
0.6432
期末基金资产净值
64,895,743.52
68,326,254.17
104,851,377.62
期末基金份额净值
1.251
1.153
1.643
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.34%
1.22%
2.40%
0.44%
-3.74%
0.78%
过去六个月
7.47%
1.25%
5.17%
0.38%
2.30%
0.87%
过去一年
8.50%
1.09%
10.98%
0.35%
-2.48%
0.74%
过去三年
0.40%
1.97%
14.32%
0.93%
-13.92%
1.04%
过去五年
31.41%
1.67%
44.45%
0.85%
-13.04%
0.82%
自基金合同生效起至今
27.84%
1.47%
36.70%
0.85%
-8.86%
0.62%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金合同规定本基金投资组合为:股票投资占基金资产的比例范围为30-80%;债券投资占基金资产的比例范围为0-70%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注:本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券股份有限公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托股份有限公司(15%)、中原信托有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券股份有限公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有:长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
赵波
长城景气行业龙头混合、长城改革红利混合、长城转型成长混合、长城创新动力混合和长城双动力基金的基金经理
2014年4月24日
-
9年
男,中国籍,伦敦大学皇家霍洛威学院学士、伦敦城市大学卡斯商学院硕士。曾就职于中银国际证券有限责任公司。2011年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。
注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。
本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法,严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节,本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施,保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节,本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度,按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则,保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节,本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年,市场风格呈现A股港股化,蓝筹白马股引领市场上涨,代表的板块有家电、白酒和PPP。体现的特点为低估值,行业龙头和业绩稳定的特点。 本基金一季度受电子股下跌影响回撤较大,但二三季度新能源汽车板块的配置让净值大幅跑赢了对标指数,四季度由于新能源板块的回落未使净值再创新高。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.251元;本报告期基金净值增长率为 8.50%,业绩比较基准收益率为 10.98%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年宏观经济相对于2017年变化不会太大,政策上仍然围绕去杠杆,防风险,调结构的总体方针,市场的指数上涨空间仍然不大,蓝筹仍然是机构重点配置的方向。需要防范的仍然是海外风险,主要是美国的加息带来的汇率市场的波动以及中国跟随加息导致的资金面的收紧。配置上仍然是蓝筹股为主,板块方向银行、保险券商以及新能源车等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人成立了受托资产估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议,由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金无需要说明的情况。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
14,009,144.13
20,971,919.13
结算备付金
434,402.68
453,363.40
存出保证金
37,985.57
62,448.24
交易性金融资产
50,437,436.00
47,336,874.29
其中:股票投资
50,437,436.00
47,336,874.29
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
1,108,336.08
-
应收利息
3,523.68
5,064.60
应收股利
-
-
应收申购款
1,613.15
9,683.38
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
66,032,441.29
68,839,353.04
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
439,035.50
3.44
应付赎回款
4,696.21
31,719.08
应付管理人报酬
82,884.17
87,976.03
应付托管费
13,814.02
14,662.66
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
244,263.03
266,645.30
应交税费
72,000.00
72,000.00
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
280,004.84
40,092.36
负债合计
1,136,697.77
513,098.87
所有者权益:
实收基金
51,885,814.89
59,283,468.88
未分配利润
13,009,928.63
9,042,785.29
所有者权益合计
64,895,743.52
68,326,254.17
负债和所有者权益总计
66,032,441.29
68,839,353.04
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值 1.251元,基金份额总额 51,885,814.89份。
7.2 利润表
会计主体:长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金
本报告期: 2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
一、收入
8,229,074.51
-26,669,480.51
1.利息收入
138,934.65
168,245.16
其中:存款利息收入
120,873.13
124,560.78
债券利息收入
9.54
43,684.38
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
18,051.98
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
8,283,761.87
-28,883,380.65
其中:股票投资收益
7,883,192.43
-27,518,695.60
基金投资收益
-
-
债券投资收益
15,680.47
-1,504,463.19
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
384,888.97
139,778.14
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-204,638.83
2,026,761.86
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
11,016.82
18,893.12
减:二、费用
3,063,848.40
4,205,062.92
1.管理人报酬
976,408.94
1,169,330.15
2.托管费
162,734.77
194,888.38
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
1,640,645.77
2,555,563.74
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
284,058.92
285,280.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
5,165,226.11
-30,874,543.43
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
5,165,226.11
-30,874,543.43
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
59,283,468.88
9,042,785.29
68,326,254.17
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
5,165,226.11
5,165,226.11
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-7,397,653.99
-1,198,082.77
-8,595,736.76
其中:1.基金申购款
8,312,034.04
1,983,778.02
10,295,812.06
2.基金赎回款
-15,709,688.03
-3,181,860.79
-18,891,548.82
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
51,885,814.89
13,009,928.63
64,895,743.52
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
63,808,661.95
41,042,715.67
104,851,377.62
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-30,874,543.43
-30,874,543.43
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-4,525,193.07
-1,125,386.95
-5,650,580.02
其中:1.基金申购款
13,460,059.18
2,910,998.11
16,371,057.29
2.基金赎回款
-17,985,252.25
-4,036,385.06
-22,021,637.31
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
59,283,468.88
9,042,785.29
68,326,254.17
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______何伟______ ______熊科金______ ____赵永强____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2009]386号文《关于核准长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,本基金的基金合同于2009年6月30日正式生效。本基金首次设立募集的规模为1,964,631,732.69份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。基金管理人为长城基金管理有限公司,注册登记机构为长城基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金业绩比较基准为:55%×沪深300指数收益率+45%×中债总财富指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
本报告期所采用的会计估计除以下说明的内容外其余均与最近一期年度报告相一致:
根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(以下简称“估值业务指引”),自2017年12月21日起,本基金持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。相关估值技术变更对本基金2017年12月31日的基金资产净值及2017年会计期间净损益无影响。
7.4.5 差错更正的说明
本基金于本报告期未发生会计差错更正。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2.营业税、增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,免征营业税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
长城基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行
基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司(“长城证券”)
基金管理人股东、基金销售机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”)
基金管理人股东、基金销售机构
中原信托有限公司
基金管理人股东
北方国际信托股份有限公司
基金管理人股东
长城嘉信资产管理有限公司
基金管理人控股子公司
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
长城证券
292,217,021.88
27.11%
46,190,540.57
2.75%
7.4.8.1.2 债券交易
注:本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
长城证券
20,000,000.00
24.69%
-
-
7.4.8.1.4 权证交易
注:本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
长城证券
272,142.44
27.11%
36,947.36
15.13%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例(%)
长城证券
43,017.29
2.75%
-
-
注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等)。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
976,408.94
1,169,330.15
其中:支付销售机构的客户维护费
210,618.23
248,618.89
注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
162,734.77
194,888.38
注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金,于本期末及上年度末亦均未持有本基金份额。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
14,009,144.13
112,338.18
20,971,919.13
110,154.93
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行间同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.9 期末( 2017年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.10.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
002466
天齐锂业
2017年12月26日
2018年1月3日
配股未上市
11.06
53.21
600
6,636.00
31,926.00
-
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
300156
神雾环保
2017年7月17日
重大事项停牌
23.68
2018年1月17日
21.74
30,000
828,933.00
710,400.00
-
002694
顾地科技
2017年5月25日
重大事项停牌
21.81
2018年2月12日
19.63
16,000
372,401.00
348,960.00
-
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无质押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无质押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 49,378,076.00 元,划分为第二层次的余额为人民币 1,059,360.00 元,无划分为第三层次余额。于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为为第一层次的余额为人民币 43,522,426.98元,划分为第二层次的余额为人民币 3,814,447.31元,无划分为第三层次余额。
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
50,437,436.00
76.38
其中:股票
50,437,436.00
76.38
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
14,443,546.81
21.87
8
其他各项资产
1,151,458.48
1.74
9
合计
66,032,441.29
100.00
8.2报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
2,114,400.00
3.26
B
采矿业
671,600.00
1.03
C
制造业
37,980,726.00
58.53
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
478,700.00
0.74
G
交通运输、仓储和邮政业
2,598,560.00
4.00
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
99,900.00
0.15
J
金融业
-
-
K
房地产业
3,549,550.00
5.47
L
租赁和商务服务业
2,393,600.00
3.69
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
550,400.00
0.85
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
50,437,436.00
77.72
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
000858
五 粮 液
47,000
3,754,360.00
5.79
2
600487
亨通光电
88,000
3,556,960.00
5.48
3
000568
泸州老窖
43,000
2,838,000.00
4.37
4
600176
中国巨石
167,000
2,720,430.00
4.19
5
600048
保利地产
185,000
2,617,750.00
4.03
6
600029
南方航空
218,000
2,598,560.00
4.00
7
002027
分众传媒
170,000
2,393,600.00
3.69
8
000418
小天鹅A
35,000
2,374,750.00
3.66
9
002714
牧原股份
40,000
2,114,400.00
3.26
10
600183
生益科技
115,000
1,984,900.00
3.06
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603799
华友钴业
9,659,580.00
14.14
2
002497
雅化集团
8,381,210.00
12.27
3
002460
赣锋锂业
7,819,630.82
11.44
4
000063
中兴通讯
7,677,858.28
11.24
5
000651
格力电器
7,572,549.90
11.08
6
002466
天齐锂业
7,087,888.80
10.37
7
000858
五 粮 液
7,041,649.00
10.31
8
000333
美的集团
7,035,855.66
10.30
9
600048
保利地产
6,911,587.10
10.12
10
300136
信维通信
6,560,614.49
9.60
11
600585
海螺水泥
6,220,151.00
9.10
12
000725
京东方A
5,956,990.00
8.72
13
600884
杉杉股份
5,789,067.00
8.47
14
300355
蒙草生态
5,726,626.98
8.38
15
300072
三聚环保
5,507,055.86
8.06
16
000568
泸州老窖
5,411,312.63
7.92
17
600487
亨通光电
5,295,208.96
7.75
18
000002
万 科A
5,051,875.00
7.39
19
000963
华东医药
4,982,756.02
7.29
20
600110
诺德股份
4,752,636.77
6.96
21
600477
杭萧钢构
4,730,642.10
6.92
22
002035
华帝股份
4,635,548.74
6.78
23
002217
合力泰
4,542,263.00
6.65
24
002236
大华股份
4,510,683.32
6.60
25
002475
立讯精密
4,498,668.16
6.58
26
000968
蓝焰控股
4,454,249.31
6.52
27
600183
生益科技
4,413,284.00
6.46
28
002285
世联行
4,411,161.60
6.46
29
300156
神雾环保
4,175,576.60
6.11
30
001979
招商蛇口
3,995,451.19
5.85
31
600498
烽火通信
3,984,881.81
5.83
32
002714
牧原股份
3,874,050.00
5.67
33
600522
中天科技
3,843,686.27
5.63
34
601009
南京银行
3,811,511.35
5.58
35
000709
河钢股份
3,785,165.00
5.54
36
600702
沱牌舍得
3,774,723.67
5.52
37
002635
安洁科技
3,659,210.50
5.36
38
002597
金禾实业
3,624,317.48
5.30
39
002709
天赐材料
3,594,901.28
5.26
40
300056
三维丝
3,490,593.10
5.11
41
600109
国金证券
3,364,580.00
4.92
42
000921
海信科龙
3,338,919.85
4.89
43
600801
华新水泥
3,262,389.03
4.77
44
002508
老板电器
3,254,784.85
4.76
45
000418
小天鹅A
3,238,437.74
4.74
46
601155
新城控股
3,207,942.34
4.70
47
000820
神雾节能
3,155,068.18
4.62
48
002027
分众传媒
3,116,013.52
4.56
49
600804
鹏博士
3,090,831.05
4.52
50
300433
蓝思科技
2,981,236.00
4.36
51
002068
黑猫股份
2,934,587.09
4.29
52
002415
海康威视
2,858,673.00
4.18
53
603993
洛阳钼业
2,797,746.00
4.09
54
600176
中国巨石
2,764,220.00
4.05
55
600519
贵州茅台
2,757,715.00
4.04
56
600298
安琪酵母
2,709,340.50
3.97
57
600594
益佰制药
2,703,170.25
3.96
58
002611
东方精工
2,691,728.80
3.94
59
600990
四创电子
2,663,734.00
3.90
60
002511
中顺洁柔
2,657,364.50
3.89
61
601688
华泰证券
2,626,148.00
3.84
62
002081
金 螳 螂
2,604,002.99
3.81
63
600122
宏图高科
2,596,245.17
3.80
64
600029
南方航空
2,576,477.61
3.77
65
300203
聚光科技
2,564,150.00
3.75
66
600068
葛洲坝
2,562,837.00
3.75
67
601336
新华保险
2,548,344.05
3.73
68
300073
当升科技
2,543,620.00
3.72
69
600466
蓝光发展
2,521,227.99
3.69
70
002572
索菲亚
2,412,105.80
3.53
71
600885
宏发股份
2,351,159.18
3.44
72
601012
隆基股份
2,321,190.51
3.40
73
002323
雅百特
2,227,809.00
3.26
74
002812
创新股份
2,205,375.28
3.23
75
002050
三花智控
2,171,665.66
3.18
76
000636
风华高科
2,171,003.00
3.18
77
002694
顾地科技
2,157,327.80
3.16
78
000877
天山股份
2,129,002.00
3.12
79
600820
隧道股份
2,118,269.00
3.10
80
002024
苏宁云商
2,110,122.00
3.09
81
300219
鸿利智汇
2,052,098.77
3.00
82
300113
顺网科技
2,047,297.28
3.00
83
300038
梅泰诺
2,014,274.55
2.95
84
002440
闰土股份
1,976,659.00
2.89
85
300308
中际旭创
1,953,887.00
2.86
86
300450
先导智能
1,920,467.36
2.81
87
000800
一汽轿车
1,901,409.00
2.78
88
601595
上海电影
1,895,264.12
2.77
89
600809
山西汾酒
1,870,847.00
2.74
90
601997
贵阳银行
1,804,080.00
2.64
91
000915
山大华特
1,798,372.68
2.63
92
000666
经纬纺机
1,787,333.00
2.62
93
600816
安信信托
1,781,671.60
2.61
94
600456
宝钛股份
1,779,031.00
2.60
95
300115
长盈精密
1,742,861.00
2.55
96
600409
三友化工
1,726,427.00
2.53
97
300197
铁汉生态
1,725,203.00
2.52
98
000717
韶钢松山
1,718,230.00
2.51
99
002430
杭氧股份
1,707,752.55
2.50
100
002146
荣盛发展
1,707,375.00
2.50
101
300311
任子行
1,690,472.96
2.47
102
002677
浙江美大
1,655,063.00
2.42
103
600066
宇通客车
1,650,006.25
2.41
104
600388
龙净环保
1,643,743.44
2.41
105
000566
海南海药
1,642,822.00
2.40
106
002273
水晶光电
1,637,675.00
2.40
107
603626
科森科技
1,633,310.95
2.39
108
300628
亿联网络
1,629,841.50
2.39
109
002061
浙江交科
1,620,629.00
2.37
110
600260
凯乐科技
1,606,054.00
2.35
111
002458
益生股份
1,603,711.61
2.35
112
000537
广宇发展
1,601,795.82
2.34
113
002668
奥马电器
1,583,201.00
2.32
114
600338
西藏珠峰
1,570,341.00
2.30
115
603708
家家悦
1,559,408.00
2.28
116
002174
游族网络
1,556,991.00
2.28
117
603368
柳州医药
1,544,030.70
2.26
118
600196
复星医药
1,505,209.00
2.20
119
002450
康得新
1,501,000.00
2.20
120
000049
德赛电池
1,478,845.26
2.16
121
600340
华夏幸福
1,477,087.00
2.16
122
600017
日照港
1,476,020.00
2.16
123
603589
口子窖
1,467,065.00
2.15
124
600691
阳煤化工
1,463,200.00
2.14
125
002116
中国海诚
1,459,018.80
2.14
126
600516
方大炭素
1,450,041.41
2.12
127
002705
新宝股份
1,439,568.00
2.11
128
600970
中材国际
1,404,741.00
2.06
129
600643
爱建集团
1,403,711.64
2.05
130
000786
北新建材
1,377,378.00
2.02
131
000823
超声电子
1,375,437.00
2.01
注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002460
赣锋锂业
9,981,583.98
14.61
2
603799
华友钴业
9,546,627.68
13.97
3
002497
雅化集团
8,933,829.00
13.08
4
000333
美的集团
8,864,248.84
12.97
5
002466
天齐锂业
8,675,698.95
12.70
6
000651
格力电器
7,904,595.00
11.57
7
002597
金禾实业
7,657,461.00
11.21
8
000063
中兴通讯
7,316,279.92
10.71
9
300136
信维通信
6,410,922.65
9.38
10
600585
海螺水泥
6,264,343.39
9.17
11
600884
杉杉股份
6,082,721.00
8.90
12
002611
东方精工
5,899,293.00
8.63
13
300355
蒙草生态
5,894,200.00
8.63
14
300072
三聚环保
5,693,184.95
8.33
15
000725
京东方A
5,644,722.00
8.26
16
000963
华东医药
5,030,935.04
7.36
17
600110
诺德股份
5,024,772.20
7.35
18
600477
杭萧钢构
4,679,127.60
6.85
19
002236
大华股份
4,594,607.00
6.72
20
600048
保利地产
4,545,905.16
6.65
21
002217
合力泰
4,483,516.30
6.56
22
002475
立讯精密
4,380,321.51
6.41
23
002285
世联行
4,371,849.40
6.40
24
000002
万 科A
4,115,799.00
6.02
25
001979
招商蛇口
4,047,781.67
5.92
26
000968
蓝焰控股
4,028,817.64
5.90
27
600702
沱牌舍得
3,861,060.09
5.65
28
000858
五 粮 液
3,834,791.55
5.61
29
002709
天赐材料
3,753,719.00
5.49
30
300197
铁汉生态
3,753,193.85
5.49
31
000709
河钢股份
3,750,400.00
5.49
32
600498
烽火通信
3,714,631.00
5.44
33
300156
神雾环保
3,692,274.34
5.40
34
601009
南京银行
3,635,726.00
5.32
35
600519
贵州茅台
3,590,863.00
5.26
36
300056
三维丝
3,564,918.00
5.22
37
002508
老板电器
3,551,610.48
5.20
38
002635
安洁科技
3,546,085.00
5.19
39
000921
海信科龙
3,436,373.81
5.03
40
600801
华新水泥
3,419,721.00
5.00
41
600109
国金证券
3,336,380.33
4.88
42
002415
海康威视
3,324,947.92
4.87
43
002419
天虹股份
3,292,953.97
4.82
44
601155
新城控股
3,244,106.05
4.75
45
002068
黑猫股份
3,229,762.00
4.73
46
002035
华帝股份
3,190,035.20
4.67
47
000820
神雾节能
3,103,734.85
4.54
48
600804
鹏博士
3,014,274.39
4.41
49
603993
洛阳钼业
3,006,232.70
4.40
50
000568
泸州老窖
2,990,695.47
4.38
51
300433
蓝思科技
2,884,559.27
4.22
52
600298
安琪酵母
2,821,866.16
4.13
53
600522
中天科技
2,755,463.00
4.03
54
600183
生益科技
2,694,955.50
3.94
55
601688
华泰证券
2,657,977.00
3.89
56
002511
中顺洁柔
2,616,831.00
3.83
57
600990
四创电子
2,582,588.00
3.78
58
300410
正业科技
2,582,400.00
3.78
59
600487
亨通光电
2,550,748.00
3.73
60
002081
金 螳 螂
2,537,761.84
3.71
61
600594
益佰制药
2,536,754.00
3.71
62
600122
宏图高科
2,526,454.00
3.70
63
002572
索菲亚
2,518,282.40
3.69
64
601668
中国建筑
2,514,780.00
3.68
65
600466
蓝光发展
2,508,077.90
3.67
66
300073
当升科技
2,475,716.00
3.62
67
002174
游族网络
2,474,054.94
3.62
68
002050
三花智控
2,434,253.00
3.56
69
600516
方大炭素
2,433,200.00
3.56
70
002821
凯莱英
2,408,175.54
3.52
71
601336
新华保险
2,406,812.34
3.52
72
601012
隆基股份
2,371,013.00
3.47
73
600885
宏发股份
2,335,282.00
3.42
74
300219
鸿利智汇
2,299,348.00
3.37
75
000877
天山股份
2,281,571.00
3.34
76
601857
中国石油
2,239,650.00
3.28
77
600068
葛洲坝
2,193,279.16
3.21
78
300203
聚光科技
2,160,700.00
3.16
79
000636
风华高科
2,154,240.00
3.15
80
002812
创新股份
2,106,343.06
3.08
81
300038
梅泰诺
2,096,743.00
3.07
82
600820
隧道股份
2,094,200.00
3.07
83
002024
苏宁云商
2,062,294.74
3.02
84
002440
闰土股份
2,041,909.58
2.99
85
300450
先导智能
1,990,551.00
2.91
86
300169
天晟新材
1,912,605.00
2.80
87
002509
天广中茂
1,911,005.00
2.80
88
601595
上海电影
1,894,689.00
2.77
89
300113
顺网科技
1,893,788.00
2.77
90
601997
贵阳银行
1,893,773.41
2.77
91
000915
山大华特
1,889,551.00
2.77
92
600260
凯乐科技
1,871,935.48
2.74
93
002323
雅百特
1,863,239.00
2.73
94
600809
山西汾酒
1,795,281.00
2.63
95
002714
牧原股份
1,791,596.00
2.62
96
000666
经纬纺机
1,775,382.00
2.60
97
000800
一汽轿车
1,771,405.00
2.59
98
300115
长盈精密
1,764,687.40
2.58
99
600409
三友化工
1,759,894.00
2.58
100
600816
安信信托
1,759,472.00
2.58
101
002677
浙江美大
1,756,096.00
2.57
102
000566
海南海药
1,738,112.00
2.54
103
601717
郑煤机
1,726,598.00
2.53
104
002273
水晶光电
1,696,072.00
2.48
105
002694
顾地科技
1,694,641.00
2.48
106
000717
韶钢松山
1,671,160.00
2.45
107
300311
任子行
1,666,893.99
2.44
108
603708
家家悦
1,656,670.00
2.42
109
002146
荣盛发展
1,654,200.00
2.42
110
000537
广宇发展
1,645,796.00
2.41
111
600456
宝钛股份
1,616,083.00
2.37
112
002061
浙江交科
1,604,845.00
2.35
113
601689
拓普集团
1,599,882.00
2.34
114
600388
龙净环保
1,588,134.50
2.32
115
002431
棕榈股份
1,562,986.08
2.29
116
601100
恒立液压
1,560,508.00
2.28
117
002430
杭氧股份
1,555,294.53
2.28
118
002458
益生股份
1,553,657.42
2.27
119
600549
厦门钨业
1,549,030.48
2.27
120
002668
奥马电器
1,516,317.00
2.22
121
002705
新宝股份
1,510,409.00
2.21
122
600338
西藏珠峰
1,507,376.00
2.21
123
600209
罗顿发展
1,499,061.00
2.19
124
600340
华夏幸福
1,498,501.00
2.19
125
300628
亿联网络
1,484,210.50
2.17
126
601015
陕西黑猫
1,473,698.00
2.16
127
002450
康得新
1,463,593.00
2.14
128
600643
爱建集团
1,458,879.00
2.14
129
002500
山西证券
1,456,039.00
2.13
130
600887
伊利股份
1,449,283.00
2.12
131
000049
德赛电池
1,448,309.00
2.12
132
600017
日照港
1,442,119.00
2.11
133
603626
科森科技
1,434,261.20
2.10
134
600970
中材国际
1,434,165.91
2.10
135
002241
歌尔股份
1,411,378.38
2.07
136
601965
中国汽研
1,393,990.00
2.04
137
600703
三安光电
1,383,993.00
2.03
138
603589
口子窖
1,379,828.00
2.02
注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
536,648,315.93
卖出股票收入(成交)总额
541,226,307.82
注:买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
37,985.57
2
应收证券清算款
1,108,336.08
3
应收股利
-
4
应收利息
3,523.68
5
应收申购款
1,613.15
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,151,458.48
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
3,277
15,833.33
185,018.15
0.36%
51,700,796.74
99.64%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
148,796.42
0.2868%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
注:同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的,分别计算在内。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2009年6月30日 )基金份额总额
1,964,631,732.69
本报告期期初基金份额总额
59,283,468.88
本报告期基金总申购份额
8,312,034.04
减:本报告期基金总赎回份额
15,709,688.03
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
本报告期期末基金份额总额
51,885,814.89
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动
本报告期内基金管理人无重大人事变动。自2018年02月13日起,桑煜先生不再担任公司副总经理。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2017年9月1日,中国建设银行发布公告,聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
1、本期未有改聘会计师事务所。
2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币肆万元。
3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券
2
430,884,031.36
39.98%
401,282.89
39.98%
-
长城证券
3
292,217,021.88
27.11%
272,142.44
27.11%
-
中信证券
1
182,071,414.97
16.89%
169,563.26
16.89%
-
申万宏源
1
90,128,391.99
8.36%
83,936.67
8.36%
-
中泰证券
2
82,550,421.77
7.66%
76,879.52
7.66%
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
天源证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
国泰君安
2
-
-
-
-
-
联讯证券
2
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
2
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
国信证券
2
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
渤海证券
1
-
-
-
-
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
东方证券
2
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
1
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
2
-
-
-
-
-
宏信证券
1
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华融证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
2
-
-
-
-
-
西部证券
2
-
-
-
-
-
广州证券
2
-
-
-
-
-
中投证券
2
-
-
-
-
-
首创证券
1
-
-
-
-
-
注:1、报告期内租用证券公司席位的变更情况:
本报告期内共新增3个专用交易单元(方正证券新增2个交易单元, 安信证券新增1个交易单元),截止本报告期末共计54个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:
(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,能满足基金运作的合法、合规需求;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后,基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
招商证券
6,080.21
7.60%
-
-
-
-
长城证券
-
-
20,000,000.00
24.69%
-
-
中信证券
-
-
20,000,000.00
24.69%
-
-
申万宏源
73,909.80
92.40%
8,000,000.00
9.88%
-
-
中泰证券
-
-
33,000,000.00
40.74%
-
-
华泰证券
-
-
-
-
-
-
兴业证券
-
-
-
-
-
-
瑞银证券
-
-
-
-
-
-
国金证券
-
-
-
-
-
-
天源证券
-
-
-
-
-
-
海通证券
-
-
-
-
-
-
国泰君安
-
-
-
-
-
-
联讯证券
-
-
-
-
-
-
华西证券
-
-
-
-
-
-
银河证券
-
-
-
-
-
-
民生证券
-
-
-
-
-
-
国信证券
-
-
-
-
-
-
东吴证券
-
-
-
-
-
-
渤海证券
-
-
-
-
-
-
安信证券
-
-
-
-
-
-
东兴证券
-
-
-
-
-
-
东方证券
-
-
-
-
-
-
中信建投
-
-
-
-
-
-
广发证券
-
-
-
-
-
-
中金公司
-
-
-
-
-
-
长江证券
-
-
-
-
-
-
平安证券
-
-
-
-
-
-
宏信证券
-
-
-
-
-
-
天风证券
-
-
-
-
-
-
华创证券
-
-
-
-
-
-
华融证券
-
-
-
-
-
-
方正证券
-
-
-
-
-
-
西部证券
-
-
-
-
-
-
广州证券
-
-
-
-
-
-
中投证券
-
-
-
-
-
-
首创证券
-
-
-
-
-
-
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。