基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2017年3月27日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年03月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
长城中小盘混合
基金主代码
200012
交易代码
200012
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年1月27日
基金管理人
长城基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
79,025,088.37份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金重点投资于具有较高成长性的中小盘股票,在控制风险的基础上,采用积极主动的投资策略,力求实现基金资产的持续增值。
投资策略
本基金为混合型证券投资基金,将采用“自上而下” 的策略进行基金的大类资产配置。本基金采用“自下而上”的股票投资策略,股票投资的主要对象是具有较高成长性的中小市值上市公司。在股票选择方面,本基金以成长性为分析重点,对中小市值公司的基本面进行全面考察,挖掘投资机会。
业绩比较基准
中证700指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金,同时本基金追求个股的成长收益,所以为较高风险、较高收益产品。
注:自基金合同生效至2016年8月25日本基金业绩比较基准为:天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×40%+中债总财富指数收益率×20%;自2016年8月26日起本基金的业绩比较基准为:中证700指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。详见本管理人2016年8月26日发布的《关于长城中小盘基金变更业绩比较基准并修改基金合同的公告》。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长城基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
车君
王永民
联系电话
0755-23982338
010-66594896
电子邮箱
chejun@ccfund.com.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-8868-666
95566
传真
0755-23982328
010-66594942
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.ccfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
本期已实现收益
255,579.01
12,712,696.45
58,364,210.94
本期利润
-632,664.62
5,410,611.44
71,080,578.63
加权平均基金份额本期利润
-0.0082
0.0573
0.2695
本期基金份额净值增长率
-1.44%
-4.06%
38.27%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.1645
0.1818
0.2194
期末基金资产净值
92,026,568.39
89,012,699.86
222,302,396.69
期末基金份额净值
1.165
1.182
1.232
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
3.93%
0.56%
-0.93%
0.64%
4.86%
-0.08%
过去六个月
8.98%
0.65%
0.98%
0.70%
8.00%
-0.05%
过去一年
-1.44%
1.82%
-12.59%
1.41%
11.15%
0.41%
过去三年
30.75%
2.21%
57.28%
1.56%
-26.53%
0.65%
过去五年
47.10%
1.93%
74.96%
1.40%
-27.86%
0.53%
自基金合同生效起至今
16.50%
1.81%
42.19%
1.35%
-25.69%
0.46%
注:自基金合同生效至2016年8月25日本基金业绩比较基准为:天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×40%+中债总财富指数收益率×20%;自2016年8月26日起本基金的业绩比较基准变更为:中证700指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。详见本管理人2016年8月26日发布的《关于长城中小盘基金变更业绩比较基准并修改基金合同的公告》。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金合同规定本基金投资组合为:股票投资占基金资产的比例范围为60-95%;债券投资占基金资产的比例范围为0-35%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金以不低于80%的股票资产投资于具有较高成长性和基本面良好的中小盘股票。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况
注:本基金过去三年均未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券股份有限公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托股份有限公司(15%)、中原信托有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券股份有限公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末,公司管理的基金有封闭式基金:久嘉证券投资基金;开放式基金:长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
何以广
长城中小盘、长城久富基金的基金经理
2015年6月4日
-
5年
男,中国籍,清华大学核工程与核技术学士、清华大学核科学与技术连读博士。2011年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、“长城消费增值混合型证券投资基金”基金经理助理、“长城优化升级混合型证券投资基金”基金经理。
注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城中小盘成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。
本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法,严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节,本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施,保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节,本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度,按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则,保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节,本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年全年,市场先抑后扬。站在2016年年初来看,市场估值相对合理,但大部分行业的基本面平淡,因此市场指数难有大的向上行情。但市场在年初大跌之后,很多公司价值被低估,因此本基金在2016年后半段主要投资了价值低估的公司。同时,在社会发展过程中,少量新的行业和优秀公司时有出现,投资这些市场还未完全反应的优秀新公司成为了本基金在2016年的另一个投资主线。这是本基金对2016年行情和策略的基本回顾。
在操作层面,2016年本基金的行业配置较为中性,保持了70%-80%的较低仓位。投资风格方面,本基金主要配置了高成长、低估值的个股以及部分价值重估公司,包括消费电子、医药、食品饮料、房地产等。由于基金配置较为契合市场的风格,本基金在2016年取得了较好的业绩。
报告期内基金的业绩表现
本基金在2016年1-12月的净值增长率为-1.44%,在同类可比基金中业绩表现居于前列。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年,国际国内依然存在较大的变数。一是美联储可能继续加息,大宗商品价格大幅波动等因素将会对国际形势造成较大的影响。二是2017年中国经济依然疲软,在此背景下,国企改革方案是否能超预期、供给侧改革是否继续加码,都令我们充满期待和重点关注。不过,正面因素也在逐渐积累,包括CPI回落为货币市场宽松提供了基础条件,很多周期性行业的业绩呈现恢复性增长。以上因素将共同影响2017年的证券市场走势。
对于2017年的投资策略,本基金对大盘指数保持谨慎的态度。但我们认为一批优秀的、高成长、低估值公司将会走出独立行情。因此本基金在2017年将主要配置高成长、低估值的个股以及部分价值重估公司。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了受托资产估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。
受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握,对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据受托资产估值委员会提出的多种估值方法预案,利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具,针对不同的估值方法及估值模型进行演算,为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查,对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。
受托资产估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力;基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格,精通基金估值政策、流程和标准,具有五年以上基金估值和会计核算工作经验;基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验,精通投资、研究理论知识和工具方法。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金,其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议,由其按约定提供债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金无需要说明的情况。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对长城中小盘成长混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
审计报告
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:长城中小盘成长混合型证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
20,686,750.76
5,664,706.01
结算备付金
1,036,776.66
894,424.44
存出保证金
75,981.49
134,646.62
交易性金融资产
70,121,827.42
84,454,605.39
其中:股票投资
70,121,827.42
84,454,605.39
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
1,992,256.62
3,891,918.79
应收利息
5,315.13
2,146.82
应收股利
-
-
应收申购款
1,067,225.56
476,901.14
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
94,986,133.64
95,519,349.21
负债和所有者权益
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
1,966,108.62
-
应付赎回款
224,914.66
5,764,192.20
应付管理人报酬
110,548.60
107,620.89
应付托管费
18,424.79
17,936.84
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
594,880.02
450,742.79
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
44,688.56
166,156.63
负债合计
2,959,565.25
6,506,649.35
所有者权益:
实收基金
79,025,088.37
75,322,310.50
未分配利润
13,001,480.02
13,690,389.36
所有者权益合计
92,026,568.39
89,012,699.86
负债和所有者权益总计
94,986,133.64
95,519,349.21
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值人民币1.165元,基金份额总额79,025,088.37份。
利润表
会计主体:长城中小盘成长混合型证券投资基金
本报告期: 2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
一、收入
4,541,439.73
11,311,836.78
1.利息收入
173,764.01
103,774.19
其中:存款利息收入
137,928.39
103,774.19
债券利息收入
35,835.62
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
5,221,985.69
18,349,852.08
其中:股票投资收益
4,812,149.29
17,387,373.82
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-5,500.00
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
415,336.40
962,478.26
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-888,243.63
-7,302,085.01
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
33,933.66
160,295.52
减:二、费用
5,174,104.35
5,901,225.34
1.管理人报酬
1,216,916.95
1,730,270.83
2.托管费
202,819.51
288,378.57
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
3,461,412.72
3,511,270.70
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
292,955.17
371,305.24
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-632,664.62
5,410,611.44
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-632,664.62
5,410,611.44
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长城中小盘成长混合型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
75,322,310.50
13,690,389.36
89,012,699.86
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-632,664.62
-632,664.62
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
3,702,777.87
-56,244.72
3,646,533.15
其中:1.基金申购款
34,456,399.11
1,911,123.85
36,367,522.96
2.基金赎回款
-30,753,621.24
-1,967,368.57
-32,720,989.81
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
79,025,088.37
13,001,480.02
92,026,568.39
项目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
180,455,062.02
41,847,334.67
222,302,396.69
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
5,410,611.44
5,410,611.44
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-105,132,751.52
-33,567,556.75
-138,700,308.27
其中:1.基金申购款
74,386,217.85
20,266,682.37
94,652,900.22
2.基金赎回款
-179,518,969.37
-53,834,239.12
-233,353,208.49
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
75,322,310.50
13,690,389.36
89,012,699.86
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
______何伟______ ______熊科金______ ____彭洪波____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
长城中小盘成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),原名为长城中小盘成长股票型证券投资基金,系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2010】1721号文 “关于核准长城中小盘成长股票型证券投资基金募集的批复”的核准,由长城基金管理有限公司作为发起人于2010年12月20日至2011年1月25日向社会公开募集。基金合同于2011年1月27日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。首次设立募集规模为为人民币953,329,491.75元,折合953,329,491.75份基金份额。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司,注册登记机构为长城基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。根据2014年8月8日开始施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》以及基金合同的有关规定,经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,长城基金管理有限公司决定自2015年8月3日起,将“长城中小盘成长股票型证券投资基金”更名为“长城中小盘成长混合型证券投资基金”,基金类别由“股票型”变更为“混合型”。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:中证700指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年度期间的经营成果和净值变动情况。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
税项
1.印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2.营业税、增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,免征营业税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定,2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
长城基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行
基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司(“长城证券”)
基金管理人股东、基金销售机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”)
基金管理人股东、基金销售机构
中原信托有限公司
基金管理人股东
北方国际信托股份有限公司
基金管理人股东
长城嘉信资产管理有限公司
基金管理人控股子公司
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
长城证券
312,395,164.22
13.76%
499,299,063.17
21.90%
东方证券
-
-
-
-
债券交易
注:本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
债券回购交易
注:本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
权证交易
注:本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
长城证券
290,934.38
13.76%
86,543.96
14.55%
东方证券
-
-
-
-
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
长城证券
455,465.58
21.82%
40,230.21
8.93%
东方证券
-
-
-
-
注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
1,216,916.95
1,730,270.83
其中:支付销售机构的客户维护费
355,143.95
519,328.46
注: 1)基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
2)本期末本基金未支付的管理费余额人民币110,548.60元。(2015年末,人民币107,620.89元)
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
202,819.51
288,378.57
注:1)基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
2)本期末本基金未支付的托管费余额人民币18,424.79元。(2015年末,人民币17,936.84元)
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
基金合同生效日( 2011年1月27日 )持有的基金份额
20,003,000.15
20,003,000.15
期初持有的基金份额
20,003,000.15
20,003,000.15
期间申购/买入总份额
-
-
期间因拆分变动份额
-
-
减:期间赎回/卖出总份额
-
-
期末持有的基金份额
20,003,000.15
20,003,000.15
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
25.3122%
26.5565%
注:基金管理人认购本基金的费率与本基金法律文件规定一致。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末未持有本基金份额。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行
20,686,750.76
120,844.35
5,664,706.01
81,690.78
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。
期末( 2016年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
002821
凯莱英
2016年11月11日
2017年11月20日
新股锁定
30.53
143.49
21,409
653,616.77
3,071,977.41
-
601375
中原证券
2016年12月20日
2017年1月3日
新股未上市
4.00
4.00
11,278
45,112.00
45,112.00
-
002840
华统股份
2016年12月29日
2017年1月10日
新股未上市
6.55
6.55
1,814
11,881.70
11,881.70
-
002838
道恩股份
2016年12月28日
2017年1月6日
新股未上市
15.28
15.28
681
10,405.68
10,405.68
-
300586
美联新材
2016年12月26日
2017年1月4日
新股未上市
9.30
9.30
1,006
9,355.80
9,355.80
-
300591
万里马
2016年12月30日
2017年1月10日
新股未上市
3.07
3.07
2,078
6,379.46
6,379.46
-
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
002509
天广中茂
2016年9月21日
重大事项停牌
12.53
-
-
250,000
3,071,068.00
3,132,500.00
-
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
注:截至本报告期末2016年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币0.00元,无质押债券。
交易所市场债券正回购
注:截至本报告期末2016年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币0.00元,无质押债券。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.10.2其他事项
(1)公允价值
本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币66,906,192.78元,划分为第二层次的余额为人民币3,215,634.64元,无划分为第三层次余额。于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币73,915,595.39元,划分为第二层次的余额为人民币10,539,010.00元,无划分为第三层次余额。
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
70,121,827.42
73.82
其中:股票
70,121,827.42
73.82
2
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
21,723,527.42
22.87
7
其他各项资产
3,140,778.80
3.31
8
合计
94,986,133.64
100.00
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
2,096,400.00
2.28
B
采矿业
-
-
C
制造业
49,666,035.42
53.97
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
3,827,000.00
4.16
F
批发和零售业
7,176,480.00
7.80
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
4,418,412.00
4.80
K
房地产业
2,937,500.00
3.19
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
70,121,827.42
76.20
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
002509
天广中茂
250,000
3,132,500.00
3.40
2
002821
凯莱英
21,409
3,071,977.41
3.34
3
002217
合力泰
170,000
3,043,000.00
3.31
4
000910
大亚圣象
155,000
2,960,500.00
3.22
5
601155
新城控股
250,000
2,937,500.00
3.19
6
000568
泸州老窖
88,400
2,917,200.00
3.17
7
600211
西藏药业
52,000
2,815,280.00
3.06
8
002126
银轮股份
290,000
2,810,100.00
3.05
9
600132
重庆啤酒
150,000
2,767,500.00
3.01
10
002583
海能达
205,000
2,708,050.00
2.94
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(www.ccfund.com.cn)的年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300156
神雾环保
19,710,939.64
22.14
2
601009
南京银行
15,318,474.82
17.21
3
002247
帝龙文化
15,145,450.39
17.01
4
000403
ST生化
13,242,191.40
14.88
5
002310
东方园林
12,962,060.39
14.56
6
002464
金利科技
11,503,188.61
12.92
7
002007
华兰生物
11,395,139.14
12.80
8
002142
宁波银行
10,833,394.97
12.17
9
600491
龙元建设
10,763,792.12
12.09
10
002234
民和股份
10,720,448.00
12.04
11
603866
桃李面包
10,428,965.42
11.72
12
300202
聚龙股份
10,392,598.81
11.68
13
002221
东华能源
9,615,517.60
10.80
14
002746
仙坛股份
9,327,007.46
10.48
15
300237
美晨科技
9,315,134.01
10.46
16
300059
东方财富
8,708,873.40
9.78
17
600837
海通证券
8,679,687.62
9.75
18
600779
水井坊
8,633,395.78
9.70
19
002206
海 利 得
8,472,829.55
9.52
20
600521
华海药业
8,219,726.93
9.23
21
600419
天润乳业
7,481,478.85
8.40
22
002043
兔 宝 宝
6,521,223.05
7.33
23
002138
顺络电子
6,499,984.14
7.30
24
300078
思创医惠
6,388,545.94
7.18
25
000915
山大华特
6,352,699.00
7.14
26
000036
华联控股
6,103,006.63
6.86
27
600172
黄河旋风
6,042,991.16
6.79
28
002548
金新农
5,960,595.68
6.70
29
002342
巨力索具
5,853,263.83
6.58
30
601677
明泰铝业
5,800,402.33
6.52
31
600303
曙光股份
5,633,444.00
6.33
32
600782
新钢股份
5,575,382.98
6.26
33
300097
智云股份
5,516,858.10
6.20
34
600079
人福医药
5,509,258.22
6.19
35
002404
嘉欣丝绸
5,364,619.00
6.03
36
002743
富煌钢构
5,363,827.64
6.03
37
600589
广东榕泰
5,254,762.52
5.90
38
300049
福瑞股份
5,244,488.00
5.89
39
000910
大亚圣象
5,225,616.99
5.87
40
300221
银禧科技
5,218,495.95
5.86
41
002635
安洁科技
5,217,693.20
5.86
42
000568
泸州老窖
5,104,802.60
5.73
43
002583
海能达
5,035,397.73
5.66
44
600395
盘江股份
4,953,390.80
5.56
45
002643
万润股份
4,933,890.35
5.54
46
300267
尔康制药
4,929,034.40
5.54
47
300322
硕贝德
4,918,656.92
5.53
48
600068
葛洲坝
4,903,894.00
5.51
49
000488
晨鸣纸业
4,885,690.92
5.49
50
000625
长安汽车
4,867,453.17
5.47
51
300219
鸿利智汇
4,857,355.20
5.46
52
002586
围海股份
4,855,873.00
5.46
53
600211
西藏药业
4,771,676.00
5.36
54
002217
合力泰
4,696,177.00
5.28
55
600519
贵州茅台
4,663,310.27
5.24
56
300258
精锻科技
4,638,443.00
5.21
57
002574
明牌珠宝
4,470,631.13
5.02
58
300040
九洲电气
4,447,618.97
5.00
59
601939
建设银行
4,351,500.00
4.89
60
600498
烽火通信
4,312,784.52
4.85
61
002727
一心堂
4,273,471.00
4.80
62
300014
亿纬锂能
4,213,126.00
4.73
63
600095
哈高科
4,178,983.38
4.69
64
000971
高升控股
4,083,245.50
4.59
65
600967
北方创业
4,023,862.00
4.52
66
300036
超图软件
4,019,351.20
4.52
67
600216
浙江医药
4,002,045.36
4.50
68
002361
神剑股份
3,982,180.14
4.47
69
002751
易尚展示
3,949,586.50
4.44
70
600664
哈药股份
3,946,260.19
4.43
71
000911
南宁糖业
3,924,468.75
4.41
72
601607
上海医药
3,899,977.78
4.38
73
000012
南 玻A
3,872,136.59
4.35
74
002742
三圣股份
3,871,492.75
4.35
75
600506
香梨股份
3,847,546.04
4.32
76
300166
东方国信
3,837,297.04
4.31
77
600639
浦东金桥
3,835,639.00
4.31
78
002580
圣阳股份
3,800,165.00
4.27
79
300263
隆华节能
3,750,929.60
4.21
80
600221
海南航空
3,668,500.00
4.12
81
600306
*ST商城
3,570,769.00
4.01
82
600016
民生银行
3,559,864.00
4.00
83
000933
*ST神火
3,494,914.00
3.93
84
002565
顺灏股份
3,481,488.00
3.91
85
601633
长城汽车
3,445,918.90
3.87
86
600439
瑞贝卡
3,398,822.11
3.82
87
600338
西藏珠峰
3,374,547.00
3.79
88
002523
天桥起重
3,305,120.64
3.71
89
600327
大东方
3,272,684.67
3.68
90
000825
太钢不锈
3,234,000.00
3.63
91
300302
同有科技
3,200,075.00
3.60
92
603968
醋化股份
3,198,416.00
3.59
93
600369
西南证券
3,183,477.00
3.58
94
300342
天银机电
3,142,207.00
3.53
95
600844
丹化科技
3,073,679.99
3.45
96
002509
天广中茂
3,071,068.00
3.45
97
002775
文科园林
3,067,426.00
3.45
98
002366
台海核电
3,042,181.00
3.42
99
600708
光明地产
3,028,375.94
3.40
100
601155
新城控股
3,025,801.41
3.40
101
002667
鞍重股份
3,018,804.00
3.39
102
000060
中金岭南
2,989,657.23
3.36
103
002271
东方雨虹
2,956,495.03
3.32
104
300408
三环集团
2,864,613.93
3.22
105
002078
太阳纸业
2,863,133.62
3.22
106
000709
河钢股份
2,839,804.62
3.19
107
002341
新纶科技
2,823,817.00
3.17
108
002504
弘高创意
2,822,374.00
3.17
109
000401
冀东水泥
2,819,357.80
3.17
110
300394
天孚通信
2,810,280.00
3.16
111
002358
森源电气
2,806,438.17
3.15
112
600502
安徽水利
2,777,808.71
3.12
113
600074
保千里
2,771,709.20
3.11
114
002299
圣农发展
2,766,660.00
3.11
115
000952
广济药业
2,757,254.00
3.10
116
600869
智慧能源
2,721,510.82
3.06
117
601857
中国石油
2,713,000.00
3.05
118
600117
西宁特钢
2,705,099.35
3.04
119
600477
杭萧钢构
2,702,364.40
3.04
120
600166
福田汽车
2,663,661.00
2.99
121
600883
博闻科技
2,659,842.07
2.99
122
603528
多伦科技
2,659,577.05
2.99
123
002126
银轮股份
2,624,976.00
2.95
124
300174
元力股份
2,617,014.66
2.94
125
000976
春晖股份
2,601,629.00
2.92
126
600132
重庆啤酒
2,580,592.00
2.90
127
601166
兴业银行
2,578,500.00
2.90
128
300210
森远股份
2,573,379.44
2.89
129
002594
比亚迪
2,563,130.00
2.88
130
000018
神州长城
2,561,140.43
2.88
131
600791
京能置业
2,560,984.00
2.88
132
002088
鲁阳节能
2,542,559.72
2.86
133
300287
飞利信
2,538,252.00
2.85
134
002233
塔牌集团
2,536,365.76
2.85
135
600691
阳煤化工
2,524,601.49
2.84
136
601328
交通银行
2,523,000.00
2.83
137
002456
欧菲光
2,516,220.80
2.83
138
000413
东旭光电
2,514,461.00
2.82
139
600277
亿利洁能
2,513,875.00
2.82
140
002061
*ST江化
2,511,020.00
2.82
141
601099
太平洋
2,506,901.50
2.82
142
300320
海达股份
2,501,549.00
2.81
143
002671
龙泉股份
2,501,248.00
2.81
144
002440
闰土股份
2,494,162.37
2.80
145
601800
中国交建
2,487,605.12
2.79
146
300236
上海新阳
2,479,985.40
2.79
147
300008
天海防务
2,479,001.90
2.78
148
600685
中船防务
2,470,786.00
2.78
149
002582
好想你
2,460,764.10
2.76
150
002169
智光电气
2,460,590.42
2.76
151
600569
安阳钢铁
2,440,000.00
2.74
152
300312
邦讯技术
2,438,570.70
2.74
153
002665
首航节能
2,428,714.98
2.73
154
600073
上海梅林
2,408,345.00
2.71
155
000541
佛山照明
2,403,965.00
2.70
156
601818
光大银行
2,392,000.00
2.69
157
300364
中文在线
2,391,389.00
2.69
158
601668
中国建筑
2,383,000.00
2.68
159
600259
广晟有色
2,369,207.00
2.66
160
300246
宝莱特
2,364,301.00
2.66
161
603306
华懋科技
2,364,182.73
2.66
162
002006
精功科技
2,354,146.90
2.64
163
300128
锦富新材
2,339,149.36
2.63
164
300203
聚光科技
2,335,821.00
2.62
165
600373
中文传媒
2,335,115.61
2.62
166
300182
捷成股份
2,331,751.36
2.62
167
601636
旗滨集团
2,331,677.00
2.62
168
600975
新五丰
2,329,559.77
2.62
169
300185
通裕重工
2,328,569.78
2.62
170
002155
湖南黄金
2,307,590.00
2.59
171
002551
尚荣医疗
2,301,369.00
2.59
172
600798
宁波海运
2,301,161.67
2.59
173
600136
当代明诚
2,299,135.11
2.58
174
000005
世纪星源
2,287,566.61
2.57
175
002533
金杯电工
2,284,704.81
2.57
176
000820
神雾节能
2,272,396.01
2.55
177
002157
正邦科技
2,271,349.00
2.55
178
001979
招商蛇口
2,257,513.00
2.54
179
000968
*ST煤气
2,256,658.00
2.54
180
002458
益生股份
2,230,564.80
2.51
181
000812
陕西金叶
2,228,339.26
2.50
182
000573
粤宏远A
2,200,609.00
2.47
183
600475
华光股份
2,198,101.00
2.47
184
300518
盛讯达
2,188,937.28
2.46
185
002372
伟星新材
2,170,905.40