基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2017年3月30日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 7
3.1 主要会计数据和财务指标 7
3.2 基金净值表现 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 9
§4 管理人报告 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 14
§5 托管人报告 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 15
§6 审计报告 16
6.1 审计报告基本信息 16
6.2 审计报告的基本内容 16
§7 年度财务报表 18
7.1 资产负债表 18
7.2 利润表 19
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 20
7.4 报表附注 21
§8 投资组合报告 43
8.1 期末基金资产组合情况 43
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 44
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 46
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 50
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 51
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 51
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 51
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 51
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 51
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 51
8.12 投资组合报告附注 51
§9 基金份额持有人信息 53
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 53
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 53
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 53
§10 开放式基金份额变动 54
§11 重大事件揭示 55
11.1 基金份额持有人大会决议 55
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 55
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 55
11.4 基金投资策略的改变 55
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 55
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 55
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 56
11.8 其他重大事件 58
§12 备查文件目录 61
12.1 备查文件目录 61
12.2 存放地点 61
12.3 查阅方式 61
基金简介
基金基本情况
基金名称
南方优选成长混合型证券投资基金
基金简称
南方优选成长混合
基金主代码
202023
前端交易代码
202023
后端交易代码
202024
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年1月30日
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
211,948,577.11份
基金合同存续期
不定期
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方成长”。
基金产品说明
投资目标
本基金通过精选高成长性的优质企业进行重点投资,并通过动态的资产配置,增加组合的超额收益,在有效控制市场风险的前提下,力争为投资者寻求长期稳定的资产增值。
投资策略
本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和证券市场趋势的综合分析,结合经济周期投资时钟理论,形成对不同市场周期的预测和判断,进行积极、灵活的资产配置,确定组合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例。
本基金为混合型基金,通过积极分析判断市场趋势,运用战略资产配置策略和风险管理策略,系统化管理各大类资产的配置比例。本基金严谨衡量不同类别资产的预期风险/收益特征,评估股票市场价值,如股票市场价值的整体估值水平偏离企业实际的盈利状况和预期的成长率或预计将出现较大的偏离,本基金将及时降低股票资产配置,或适度增加债券市场的配置权重,避免或减少可能给投资人带来潜在的资本损失。
业绩比较基准
本基金为混合型基金,在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后,选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准;债券组合的业绩基准则采用了上证国债指数。因此,本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式:60%×沪深300指数+40%×上证国债指数。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金,低于股票基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
鲍文革
田青
联系电话
0755-82763888
010-67595096
电子邮箱
manager@southernfund.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-889-8899
010-67595096
传真
0755-82763889
010-66275853
注册地址
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
北京市西城区闹市口大街一号院一号楼
邮政编码
518048
100033
法定代表人
张海波
王洪章
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构
南方基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
本期已实现收益
9,991,430.20
414,688,380.43
327,208,378.93
本期利润
-15,635,693.79
382,376,215.11
248,003,579.80
加权平均基金份额本期利润
-0.0708
1.0501
0.2601
本期加权平均净值利润率
-3.69%
59.53%
23.72%
本期基金份额净值增长率
-3.71%
49.96%
29.64%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配利润
200,335,967.43
204,840,670.20
222,102,347.52
期末可供分配基金份额利润
0.9452
1.0203
0.3475
期末基金资产净值
412,284,544.54
405,604,946.69
861,265,480.24
期末基金份额净值
1.945
2.020
1.347
3.1.3 累计期末指标
2016年末
2015年末
2014年末
基金份额累计净值增长率
94.50%
102.00%
34.70%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.32%
0.51%
1.09%
0.43%
-2.41%
0.08%
过去六个月
-0.56%
0.52%
3.58%
0.46%
-4.14%
0.06%
过去一年
-3.71%
1.14%
-5.13%
0.84%
1.42%
0.30%
过去三年
87.20%
1.45%
34.10%
1.07%
53.10%
0.38%
过去五年
134.06%
1.27%
38.24%
0.97%
95.82%
0.30%
自基金合同生效起至今
94.50%
1.20%
19.76%
0.95%
74.74%
0.25%
注:本基金的业绩比较基准为60%×沪深300指数+40%×上证国债指数。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:基金合同中关于基金投资比例的约定: 股票资产占基金资产的30%~80%;债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为20%-70%。本基金的建仓期为2011年1月30日至2011年7月29日,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:2011年按基金合同生效当年实际存续期计算。
过去三年基金的利润分配情况
注:无。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳,注册资本3亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模超过6,500亿元,旗下管理116只开放式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
骆帅
本基金基金经理
2015年6月19日
-
7年
清华大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格,2009年7月加入南方基金,担任研究部研究员、高级研究员;2014年3月至2015年5月,任南方成份、南方安心基金经理助理;2015年5月至今,任南方高端装备基金经理;2015年6月至今,任南方价值、南方成长基金经理;2016年12月至今,任南方绩优基金经理。
注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方优选成长混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则,投资管理制度和细则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析,对本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致,相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年,大宗商品价格自年初以后普遍大幅上涨,带动PPI一路上扬;国内宏观经济在房地产投资和汽车销量的带动下企稳回升,自三季度以后制造业持续回暖,制造业PMI保持在枯荣线以上,工业企业利润持续改善。国际上,黑天鹅事件不断,英国脱欧、特朗普当选美国总统等事件均与市场预期偏离较大,但市场在短暂波动后仍以上升为主,尤其是特朗普上台后,市场情绪明显变得更为激进,显示了对于新一届美国政府减税改革、增大基建力度的预期。各方对于全球经济增长的展望变得更为乐观。
市场方面,A股在年初熔断之后进入了震荡格局,内部分化较大。行业上,上游资源品在大宗商品的带动下表现较好,传媒、计算机板块表现最差;风格上,白马蓝筹持续表现良好,以创业板为代表的高估值中小股票表现较差。
大类资产配置方面,南方优选成长在年初的下跌中保持了较低仓位,获取了一定超额收益,在一季度之后的大部分时间股票仓位相对稳定,并在年末将仓位提高到了较高水平,原因在于,这个位置上很多股票的估值已经被低估,可以积极乐观一些。债券仓位一直在20%左右的水平。行业配置上除了长期持有的调味品、家电等消费类行业之外,增大了对于化工业和机械制造业的配置,因为从经济周期来看,在2016年上游大宗商品大涨之后,中游制造业有望在2017年取得超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.945元,本报告期份额净值增长率为-3.71%,同期业绩比较基准增长率为-5.13%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,我们正站在两个重要周期的重要转折上,一个是企业投资、设备更新周期,也叫“朱格拉周期”,另一个是从去年三季度开始的新一轮库存周期,一般持续3年。我们的“供给侧改革”,实际上正是朱格拉周期的一个环节——企业在利润丰厚的时候扩建产能,直到产能过剩,供过于求,利润下降;这时需要淘汰一批产能,甚至是倒闭一批企业,才能换来供需再平衡,利润回升。我们看到2016年出现的钢铁煤炭企业利润回升,正是这种再平衡的结果。去年是上游的利润复苏,今年自然传导到了中游,所以我们在配置上着重于中游制造,包括机械设备、精细化工等行业。这些传统行业的高速增长期已经过去,但竞争格局改善带来的龙头企业利润增长期才刚刚开始。而传媒、计算机等领域,由于过去几年景气非常好,巨大的财富效应吸引了大量的资金涌入,导致竞争激烈,而且估值偏高,我们在配置上暂时回避,等待更理想的位置。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况,围绕重合规守底线、抓规范促发展,坚持从保护基金持有人利益出发,依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,积极推动主动合规风控管理,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。
本报告期内,本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况,不断推动完善相关制度流程的建立、健全,及时贯彻落实新的监管要求,并开展了互联网金融相关业务风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系;对公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核,检查业务开展的合规性和制度执行的有效性,推动公司合规、内控体系的健全完善;采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作,加强对日常投资运作的管理和监控,持续完善投资合规风控制度流程和系统,积极配合各类新产品、新业务,重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实,有效确保投研交易业务的合规开展;针对新出台的法律法规和监管要求,积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试,不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养;全面参与新产品设计、新业务拓展工作;严格审查基金宣传推介材料,及时检查基金销售业务的合法合规情况,督促落实销售适当性管理制度;完成各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性;深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则,优化反洗钱资源配置,加大反洗钱投入力度,购置外部专业机构制裁名单数据库,积极推进符合基金业务特征的可疑交易监控模型和方法,健全创新业务洗钱风险评估机制,各项反洗钱工作进一步完善;监督客户投诉处理,重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,积极健全内部管理制度,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,切实保护基金资产的安全与利益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:本基金的每份基金份额享有同等分配权;、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有收益分配事项。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计报告
审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2017)第21482号
审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
南方优选成长混合型证券投资基金全体基金份额持有人:
引言段
我们审计了后附的南方优选成长混合型证券投资基金(以下简称“南方优选成长混合基金”)的财务报表,包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是南方优选成长混合基金的基金管理人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映;
(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为,上述南方优选成长混合基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了南方优选成长混合基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名
薛竞
陈熹
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址
中国 ? 上海市
审计报告日期
2017年3月24日
年度财务报表
资产负债表
会计主体:南方优选成长混合型证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
12,969,889.41
67,438,865.27
结算备付金
13,254,677.39
14,623,856.16
存出保证金
288,948.99
513,179.64
交易性金融资产
7.4.7.2
385,242,249.52
332,161,547.07
其中:股票投资
300,313,196.42
237,863,684.17
基金投资
-
-
债券投资
84,929,053.10
94,297,862.90
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
3,092,970.48
4,796,923.46
应收利息
7.4.7.5
1,120,436.89
1,158,575.46
应收股利
-
-
应收申购款
63,045.70
145,207.34
递延所得税资产
-
-
其他资产