基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 4月 22日
宝盈中证 100指数增强型证券投资基金 2020年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 宝盈中证 100指数增强
基金主代码 213010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 2月 8日
报告期末基金份额总额 117,450,622.74份
投资目标
在基金合同规定的范围内,通过严格的投资程序约束
和数量化风险管理手段,结合增强收益的主动投资,
力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过
7.75%、基金总体投资业绩超越中证 100指数的表现。
投资策略
本基金为增强型指数基金,对指数投资部分采用完全
复制法,按照成份股在中证 100指数中的基准权重构
建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双
向积极配置策略。采用利率预期、收益率曲线变动分
析、信用度分析、收益率利差分析、相对价值评估等
债券投资策略。采用市场公认的定价技术,适当参与
金融衍生产品的投资。
业绩比较基准 中证 100指数×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金投资于中证 100指数的成份股及其备选成份股
的比例不低于基金资产的 80%,预期风险收益高于混
合型基金、债券基金和货币市场基金,属于较高风险
收益预期的证券投资基金产品。
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基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 宝盈中证 100指数增强 A 宝盈中证 100指数增强 C
下属分级基金的交易代码 213010 007580
报告期末下属分级基金的份额总额 106,284,459.86份 11,166,162.88份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020年 1月 1日 - 2020年 3月 31日 )
宝盈中证 100指数增强 A 宝盈中证 100指数增强 C
1.本期已实现收益 11,774,377.86 876,117.89
2.本期利润 -16,831,560.66 -1,258,983.03
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1421 -0.1340
4.期末基金资产净值 168,702,699.10 17,629,553.48
5.期末基金份额净值 1.587 1.579
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈中证 100指数增强 A
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -8.32% 1.78% -11.61% 1.80% 3.29% -0.02%
宝盈中证 100指数增强 C
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -8.52% 1.79% -11.61% 1.80% 3.09% -0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:本基金于 2019年 7月 1日起增加收取销售服务费的 C类收费模式,其对应的基金份额简称“宝
盈中证 100指数增强 C”。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蔡丹
本基金、宝盈
策略增长混合
型证券投资基
金基金经理
2017 年 8月
5日
- 10年
蔡丹女士,CFA,中山大学概率论
与数理统计硕士。曾任职于网易
互动娱乐有限公司、广发证券股
份有限公司,2011年 9月至 2017
年 7 月任职于长城证券股份有限
公司,先后担任金融研究所金融
工程研究员、资产管理部量化投
资经理、执行董事。2017年 7月
加入宝盈基金管理有限公司。中
国国籍,证券投资基金从业人员
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资格。
刘李杰
本基金、宝盈
策略增长混合
型证券投资基
金、宝盈资源
优选混合型证
券投资基金基
金经理;量化
投资部总经理
2019 年 3月
30日
- 12年
刘李杰先生,美国约翰霍普金斯
大学电子与计算机工程博士、华
中科技大学通信与信息系统硕
士、加拿大多伦多大学数理金融
硕士。2008年 1月至 2008年 7月
在美国 Bayview 金融公司担任量
化分析师;2009年 1月至 2011年
3 月在加拿大帝国商业银行担任
高级量化分析师;2011年 3月至
2012年 6月担任加拿大退休金计
划投资委员会高级投资分析师、
投资经理;2012年 6月至 2013年
8月担任齐鲁证券执行董事;2013
年 9月至 2017年 8月担任长城证
券股份有限公司资产管理部董事
总经理。2017年 8月加入宝盈基
金管理有限公司量化投资部。中
国国籍,证券投资基金从业人员
资格。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活
动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本季度市场波动较大,上证综指年初逐步走高,于 1月 14日创出本轮反弹新高 3127.17点后
震荡回落。春节期间,新冠肺炎持续发酵,节后首日市场跳空大跌,之后在国内疫情趋向继续好
转、央行降息、再融资新规落地、流动性充裕等因素综合影响下,市场开启了一波强势反弹。3
月份随着海外疫情的持续发酵,全球资本市场大幅波动,美股数次熔断。为应对疫情加速蔓延的
态势,各国疫情管控措施也在持续升级,全球央行和政府部门继续采取大幅度的财政和货币宽松
政策应对。
从市场走势来看,本季度指数之间分化较大,主要指数表现如下:创业板指上涨 4.10%,中
小板指下跌 1.94%,中证 1000下跌 2.51%,中证 500下跌 4.29%,中证 800下跌 8.66%,沪深 300
下跌 10.02%,上证 50和中证 100分别下跌 12.2%和 12.24%。分行业来看,申万 28个一级行业仅
有 5个行业录得上涨,分别是:农林牧渔(上涨 15.65%)、医药生物(上涨 8.39%)、计算机(上
涨 3.9%)、通信(上涨 3.76%)和建筑材料(上涨 1.48%);跌幅排前的五个行业:休闲服务(下
跌 20.08%)、采掘(下跌 17.22%)、家用电器(下跌 15.93%)、非银金融(下跌 15.8%)和交通
运输(下跌 14.93%)。
从大小盘风格来看,本季度小盘相对强势,创业板录得明显涨幅,而大盘蓝筹跌幅较大,从
价值成长风格来看,2019年以来成长风格持续占优,本季度还是维持趋势占优。
当前国内疫情已得到控制,继续稳步放松社会管制,稳步推进企业复产复工。新冠疫情对国
内经济的冲击已体现在 1-2月的经济数据中,展望后市,在稳步推进复产复工之下,内需有望逐
步好转,而外需则将持续承压,疫情对国内企业盈利的冲击至少要延伸至二季度,当前多数公司
的业绩预期还未下调,后续存在下调压力。在经济下行压力下,货币政策有望继续呈现温和宽松
格局。政策引导叠加低利率环境,保险、养老金等中长线资金有望继续扩张,改善 A股投资者格
局。
本基金致力于挖掘财务数据、一致预期数据、市场行情数据、市场情绪数据中蕴含的有效因
子,构建多维度、多策略的选股体系。本基金通过对成份股内部有效因子的挖掘,在实现主要风
险因子中性的基础上,严格控制与基准指数的偏离度,通过增强策略来增强产品收益。此外,本
基金还积极参与主板、中小板、创业板和科创板的网下新股申购,通过打新来提供稳定的增强收
益。
报告期内,本基金在复制中证 100 指数成份股的基础上,配置了部分增强策略,同时积极参
与科创板网下新股申购。2020年一季度,本基金 A类份额单位净值下跌 8.32%,相对基准超额收
益为 3.29%,年化跟踪误差为 1.68%; 本基金 C类份额单位净值下跌 8.52%,相对基准超额收益
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3.09%。我们将继续努力尽责地做好本基金的管理工作,力争为投资者谋取较好的回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈中证 100指数增强 A基金份额净值为 1.587元,本报告期基金份额净值
增长率为-8.32%,同期业绩比较基准收益率为-11.61%;
截至本报告期末宝盈中证 100指数增强 C基金份额净值为 1.579元,本报告期基金份额净值
增长率为-8.52%,同期业绩比较基准收益率为-11.61%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 172,731,916.28 92.18
其中:股票 172,731,916.28 92.18
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,009,000.00 2.67
其中:债券 5,009,000.00 2.67
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 8,842,380.33 4.72
8 其他资产 810,544.18 0.43
9 合计 187,393,840.79 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,267,460.00 1.22
B 采矿业 5,054,250.00 2.71
C 制造业 63,641,530.50 34.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,447,894.00 2.39
E 建筑业 4,241,091.80 2.28
F 批发和零售业 1,473,104.00 0.79
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G 交通运输、仓储和邮政业 4,072,141.00 2.19
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,918,819.00 1.03
J 金融业 70,871,395.20 38.03
K 房地产业 7,113,800.00 3.82
L 租赁和商务服务业 2,081,637.04 1.12
M 科学研究和技术服务业 1,248,762.00 0.67
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 921,492.00 0.49
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 169,353,376.54 90.89
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 195,536.00 0.10
B 采矿业 203,912.00 0.11
C 制造业 1,833,974.81 0.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 19,147.31 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 315,047.84 0.17
J 金融业 557,172.80 0.30
K 房地产业 78,390.00 0.04
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 127,512.00 0.07
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 30,294.00 0.02
S 综合 - -
合计 3,378,539.74 1.81
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 219,025 15,149,959.25 8.13
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2 600519 贵州茅台 10,100 11,221,100.00 6.02
3 600036 招商银行 220,100 7,104,828.00 3.81
4 600276 恒瑞医药 63,800 5,871,514.00 3.15
5 601166 兴业银行 316,000 5,027,560.00 2.70
6 000651 格力电器 93,700 4,891,140.00 2.62
7 000333 美的集团 99,450 4,815,369.00 2.58
8 000858 五粮液 38,926 4,484,275.20 2.41
9 600030 中信证券 200,400 4,440,864.00 2.38
10 600887 伊利股份 121,100 3,616,046.00 1.94
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688139 海尔生物 13,249 395,880.12 0.21
2 601077 渝农商行 73,889 384,222.80 0.21
3 603160 汇顶科技 1,000 260,780.00 0.14
4 601633 长城汽车 28,000 248,920.00 0.13
5 002714 牧原股份 1,600 195,536.00 0.10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 5,009,000.00 2.69
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,009,000.00 2.69
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019615 19国债 05 50,000 5,009,000.00 2.69
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参
与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参
与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内没有被监管部门立案调查,在本报告编制日
前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 37,610.26
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 115,548.19
5 应收申购款 657,385.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 810,544.18
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 688139 海尔生物 395,880.12 0.21 科创板新股锁定期
2 601077 渝农商行 384,222.80 0.21 新股所定期
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 宝盈中证 100指数增强 A 宝盈中证 100指数增强 C
报告期期初基金份额总额 135,693,902.30 7,908,091.72
报告期期间基金总申购份额 22,921,673.37 7,082,511.67
减:报告期期间基金总赎回份额 52,331,115.81 3,824,440.51
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列)
- -
报告期期末基金份额总额 106,284,459.86 11,166,162.88
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 2,957,206.52
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 2,957,206.52
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 2.52
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准宝盈中证 100指数增强型证券投资基金设立的文件。
《宝盈中证 100指数增强型证券投资基金基金合同》。
《宝盈中证 100指数增强型证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层
基金托管人办公地址:北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
9.3 查阅方式
上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有
人可免费查阅。
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