基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年3月29日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
大摩消费领航混合
基金主代码
233008
交易代码
233008
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010年12月3日
基金管理人
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
176,651,234.44份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金通过深入研究,致力挖掘并投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业中,具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司,把握消费数量增长和结构变革所带来的投资机会,在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。
投资策略
本基金将采取积极、主动的资产配置策略,重点关注在消费数量增长及结构变革的背景下,中国消费行业企业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关企业,并从中寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资。
1. 大类资产配置:采取“自上而下”的多因素分析决策支持,结合定性分析和定量分析,对权益类资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测,在完全遵照基金合同的基础上,确定未来一段时间的大类资产配置方案。
2. 股票投资策略:本基金将在资产配置方案确定后,根据投资主题及其辐射消费链,进行行业配置,并从中精选具备持续成长能力并有一定估值优势的上市公司,即主营业务收入和市场占有率不断提升的企业、有形或无形资产持续增长的企业、产品技术或服务水平超越行业平均水平的企业、以及在所覆盖行业中有垄断地位的企业。
3. 固定收益投资策略:本基金采用的主要固定收益投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略、可转换债券策略、资产支持证券策略等。
4. 权证等其他金融工具投资策略:本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险分析的基础上,以Black-Scholes模型和二叉树期权定价模型为基础对权证进行分析定价,并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。
业绩比较基准
沪深300指数×55% + 中证综合债券指数×45%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李锦
田青
联系电话
(0755) 88318883
(010) 67595096
电子邮箱
xxpl@msfunds.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-668
(010) 67595096
传真
(0755) 82990384
(010) 66275853
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.msfunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处。
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
本期已实现收益
-12,724,457.79
-127,783,475.63
267,699,164.18
本期利润
-4,433,397.43
-125,088,460.80
269,565,102.43
加权平均基金份额本期利润
-0.0229
-0.5065
0.7023
本期基金份额净值增长率
-2.80%
-35.01%
43.64%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
-0.0901
-0.0639
0.4403
期末基金资产净值
160,737,842.29
198,502,964.07
363,677,249.90
期末基金份额净值
0.9099
0.9361
1.4403
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,而非当期发生数);
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.69%
0.96%
3.28%
0.44%
-3.97%
0.52%
过去六个月
-1.74%
0.81%
6.40%
0.39%
-8.14%
0.42%
过去一年
-2.80%
0.75%
13.65%
0.35%
-16.45%
0.40%
过去三年
-9.26%
1.48%
16.91%
0.93%
-26.17%
0.55%
过去五年
33.53%
1.44%
48.04%
0.85%
-14.51%
0.59%
自基金合同生效起至今
-9.01%
1.30%
36.95%
0.81%
-45.96%
0.49%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年无利润分配的情况。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“公司”)是一家中外合资基金管理公司,前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。
截止2017年12月31日,公司旗下共管理二十七只开放式基金,包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 、摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金和摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金。 同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
司巍
基金经理
2015年1月22日
-
7
浙江大学电子信息工程硕士。曾任华西证券有限责任公司自营部投资经理助理,东源嘉盈资产管理有限公司研究员。2012年9月加入本公司,历任研究员、基金经理助理,2015年1月起任本基金基金经理,2017年12月起担任摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理和摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型基金基金经理。
注:1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期;
2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求,制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司异常交易报告管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》等内部制度,形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。
基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合,管理的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时也包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关系统实现了有效系统控制,通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析与报告等方式实现了有效的人工控制,并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程,实现公平交易管理控制目标。
公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析,确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期,基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现异常情况。
异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有42次,为量化投资基金因执行投资策略和其他组合发生的反向交易,基金管理人未发现其他异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金主要以均衡化的操作思路,在成长股、价值股和周期股中精选优质的龙头公司股票进行配置。截至2017年末,本基金的股票仓位为77.08% 。
2017年,全球和中国经济都处于继续复苏的通道中,A股市场整体呈现震荡上升的走势。回顾2017年,全年市场风格具有较高的一致性,即以业绩为核心的价值回归。一方面,绩优蓝筹股价持续上涨;另一方面,大量靠“概念”支撑的高估值股票,股价屡创新低。这样的市场风格是经济运行阶段、金融监管以及投资者结构变化共同作用的结果。如果这几个因素没有发生大的变化,这样的市场风格预计仍将继续。
面对复杂的市场环境,本基金报告期内的投资重点集中在三大方向:第一,着力于寻找具有广阔发展空间的行业和个股,特别关注消费升级、新能源汽车、科教文卫、人工智能、大数据、基因治疗等领域;第二,关注受益于经济复苏的周期行业;第三,关注以效率增进为目标的国企改革相关标的。
报告期内基金的业绩表现
本报告期截至2017年12月31日, 本基金份额净值为0.9099元,累计份额净值为0.9099元,报告期内基金份额净值增长率为-2.80%,同期业绩比较基准收益率为13.65%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,全球和中国经济的复苏仍将继续。同时,从美国在加息、缩表和减税等动作后的一系列表态看,以中美为代表的全球大国博弈态势有进一步发展的趋势。这对中国来说既是挑战,也是机遇。十九大提出,中国经济已由高速增长阶段转为高质量发展阶段,以供给侧改革为主线,打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。这将是未来几年经济的主线。
市场方面,整体持乐观态度。在“脱虚入实”、“金融稳定”和降杠杆的政策环境下,以业绩为核心的市场风格会持续。随着经济结构的优化和城镇化的推进,消费升级、产业升级的趋势越来越显著,这个过程中,将会成长出一批优秀的龙头企业。同时,作为全球最重要的经济体,中国在全球资金的配置还处在较低水平,中国资产仍存在较大的重估空间。值得注意的是,无论是从全球还是国内看,经济复苏向好的持续性可能会超出市场预期,而目前市场对相关周期板块的估值仍然包含了较为悲观的预期。基于以上预期差,相关周期板块的投资机会也值得关注。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期,基金管理人通过开展专项检查、加强日常监控、完善管理制度等方式,检查内控制度的执行情况、基金运作的合法合规情况,及时发现问题,提出改进建议并跟踪落实。
本报告期,基金管理人完成的主要监察稽核工作如下:
(1)开展专项检查工作。检查范围覆盖投资研究交易、基金销售、基金估值、业务持续性计划、自有资金投资及风险准备金、反洗钱业务、应用系统权限管理等方面。(2)做好日常监控工作。规范基金投资、销售以及运营等各项业务管理,通过监控基金投资运作、优化关键业务流程、审核宣传推介材料、监督后台运营业务等工作,加强日常风险监控,保障公司和基金运作合法合规。(3)通过制度定期回顾机制持续完善公司内控制度体系,同时,适时解读监管政策与要求,组织落实投资者适当性管理、基金流动性管理、公司合规管理、反洗钱等法律法规的相关要求,加强各项业务流程控制。公司已建立起覆盖公司业务各个方面,更为全面、完善的内控制度体系,保障公司合规、安全、高效运营。(4)加强员工合规行为管理。根据法律法规和业务环境的变化不断修订并充实培训材料,进一步提升员工风控意识及合规意识。(5)有效地推进投资风险管理系统等合规监控系统的建设,加强风险管理手段,提高工作效率。(6)加强新产品和新业务的风险管理。
2018年,基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,加强风险控制,保障公司和基金的合法合规运作,保障基金份额持有人的合法权益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
基金管理人成立基金估值委员会,委员会由主任委员(分管基金运营部的助理总经理)以及相关成员(包括研究管理部负责人、基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员)构成。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。
由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解,经估值委员会主任委员同意,在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议,估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。
本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年度最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%。
根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况,本基金本报告期未实施利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计报告
本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
45,375,195.23
48,049,849.16
结算备付金
1,709,625.08
2,068,279.05
存出保证金
209,367.49
360,044.38
交易性金融资产
7.4.7.2
124,244,703.62
147,922,297.27
其中:股票投资
123,893,603.62
147,922,297.27
基金投资
-
-
债券投资
351,100.00
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
-
8,738,644.98
应收利息
7.4.7.5
11,160.69
12,984.04
应收股利
-
-
应收申购款
37,349.38
50,461.74
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
171,587,401.49
207,202,560.62
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
6,618,642.36
3,914,778.20
应付赎回款
73,256.81
446,207.99
应付管理人报酬
205,148.73
260,769.92
应付托管费
34,191.48
43,461.66
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
1,072,045.99
1,103,176.49
应交税费
2,677,142.45
2,677,142.45
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
169,131.38
254,059.84
负债合计
10,849,559.20
8,699,596.55
所有者权益:
实收基金
7.4.7.9
176,651,234.44
212,042,077.94
未分配利润
7.4.7.10
-15,913,392.15
-13,539,113.87
所有者权益合计
160,737,842.29
198,502,964.07
负债和所有者权益总计
171,587,401.49
207,202,560.62
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值0.9099元,基金份额总额176,651,234.44份。
利润表
会计主体:摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金
本报告期: 2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
一、收入
4,928,492.29
-106,495,060.33
1.利息收入
578,055.68
754,440.42
其中:存款利息收入
7.4.7.11
437,099.12
752,718.60
债券利息收入
55.41
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
140,901.15
1,721.82
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-4,145,131.16
-109,993,253.11
其中:股票投资收益
7.4.7.12
-5,734,768.32
-111,059,635.38
基金投资收益
-
-
债券投资收益
7.4.7.13
-
-
资产支持证券投资收益
7.4.7.13.2
-
-
贵金属投资收益
7.4.7.14
-
-
衍生工具收益
7.4.7.15
-
-
股利收益
7.4.7.16
1,589,637.16
1,066,382.27
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7.4.7.17
8,291,060.36
2,695,014.83
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.18
204,507.41
48,737.53
减:二、费用
9,361,889.72
18,593,400.47
1.管理人报酬
7.4.10.2.1
2,705,297.23
3,797,961.28
2.托管费
7.4.10.2.2
450,882.89
632,993.50
3.销售服务费
7.4.10.2.3
-
-
4.交易费用
7.4.7.19
5,796,305.91
13,749,365.57
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
7.4.7.20
409,403.69
413,080.12
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-4,433,397.43
-125,088,460.80
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-4,433,397.43
-125,088,460.80
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
212,042,077.94
-13,539,113.87
198,502,964.07
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-4,433,397.43
-4,433,397.43
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-35,390,843.50
2,059,119.15
-33,331,724.35
其中:1.基金申购款
14,715,440.66
-1,043,226.81
13,672,213.85
2.基金赎回款
-50,106,284.16
3,102,345.96
-47,003,938.20
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
176,651,234.44
-15,913,392.15
160,737,842.29
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
252,498,597.22
111,178,652.68
363,677,249.90
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-125,088,460.80
-125,088,460.80
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-40,456,519.28
370,694.25
-40,085,825.03
其中:1.基金申购款
47,844,892.75
810,422.35
48,655,315.10
2.基金赎回款
-88,301,412.03
-439,728.10
-88,741,140.13
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
212,042,077.94
-13,539,113.87
198,502,964.07
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______于华______ ______张力______ ____谢先斌____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1201号《关于核准摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金募集的批复》核准,由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,756,261,778.69元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第357号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金合同》于2010年12月3日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,757,272,435.76份基金份额,其中认购资金利息折合1,010,657.07份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金的投资组合范围为:股票资产占基金资产的30%-80%,其中投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业的上市公司股票市值不低于股票资产的80%;基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金、债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×55% + 中证综合债券指数×45%。
本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2018年3月20日批准报出。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金销售机构
华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
摩根士丹利国际控股公司
基金管理人的股东
深圳市招融投资控股有限公司
基金管理人的股东
深圳市中技实业(集团)有限公司
基金管理人的股东
深圳市基石创业投资有限公司(2017年10月26日后)
基金管理人的股东
汉唐证券有限责任公司(2017年10月26日前)
基金管理人的股东
注:1. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2. 2007年12月26日,深圳中院依法宣告汉唐证券破产清算。经过公开竞价,汉唐证券有限责任公司持有的基金管理人股权最终由竞买人深圳市基石创业投资有限公司竞得。上述股权转让于2017年9月28日经中国证监会批复核准,后于2017年10月26日经深圳市市场监督管理局予以核准并备案。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华鑫证券
53,953,361.81
1.38%
151,990,909.70
1.67%
权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
华鑫证券
50,247.21
1.44%
27,974.12
2.61%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
华鑫证券
141,549.17
1.68%
-
-
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
2,705,297.23
3,797,961.28
其中:支付销售机构的客户维护费
1,364,081.16
1,725,152.05
注:支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值× 1.50% / 当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
450,882.89
632,993.50
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
45,375,195.23
407,174.08
48,049,849.16
666,992.36
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
期末( 2017年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.2 受限证券类别:债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:张)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
123003
蓝思转债
2017年12月8日
2018年1月17日
新债流通受限
100.00
100.00
3,511
351,100.00
351,100.00
-
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
601600
中国铝业
2017年9月12日
重大资产重组
6.64
2018年2月26日
7.28
330,000
2,626,069.00
2,191,200.00
-
注:本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为121,702,403.62元,属于第二层次的余额为2,542,300.00元,无属于第三层次的余额 (2016年12月31日:第一层次147,772,893.42元,第二层次149,403.85元,无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
123,893,603.62
72.20
其中:股票
123,893,603.62
72.20
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
351,100.00
0.20
其中:债券
351,100.00
0.20
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
47,084,820.31
27.44
8
其他各项资产
257,877.56
0.15
9
合计
171,587,401.49
100.00
期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
5,967,000.00
3.71
C
制造业
67,065,804.62
41.72
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
4,510,000.00
2.81
F
批发和零售业
8,465,999.00
5.27
G
交通运输、仓储和邮政业
3,926,600.00
2.44
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,544,280.00
0.96
J
金融业
19,060,880.00
11.86
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
6,546,240.00
4.07
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
6,806,800.00
4.23
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
123,893,603.62
77.08
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
181,000
12,666,380.00
7.88
2
300015
爱尔眼科
221,000
6,806,800.00
4.23
3
600388
龙净环保
390,000
6,747,000.00
4.20
4
600703
三安光电
260,000
6,601,400.00
4.11
5
002573
清新环境
288,000
6,546,240.00
4.07
6
600055
万东医疗
410,000
6,539,500.00
4.07
7
000338
潍柴动力
780,000
6,505,200.00
4.05
8
601933
永辉超市
641,000
6,474,100.00
4.03
9
600362
江西铜业
320,000
6,454,400.00
4.02
10
601628
中国人寿
210,000
6,394,500.00
3.98
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站(http://www.msfunds.com.cn)的年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601800
中国交建
43,249,735.00
21.79
2
600048
保利地产
38,679,245.39
19.49
3
002377
国创高新
35,978,932.16
18.13
4
000002
万 科A
35,229,130.85
17.75
5
601668
中国建筑
34,524,019.04
17.39
6
601628
中国人寿
33,996,504.86
17.13
7
601601
中国太保
32,335,650.33
16.29
8
601186
中国铁建
29,529,773.00
14.88
9
601933
永辉超市
28,381,818.95
14.30
10
600406
国电南瑞
27,337,299.71
13.77
11
002285
世联行
25,555,332.41
12.87
12
600827
百联股份
23,439,530.92
11.81
13
600999
招商证券
23,206,911.05
11.69
14
601633
长城汽车
22,857,861.00
11.52
15
601766
中国中车
22,053,449.37
11.11
16
600547
山东黄金
21,166,714.84
10.66
17
601318
中国平安
20,688,511.74
10.42
18
601669
中国电建
20,346,461.00
10.25
19
000878
云南铜业
20,259,666.39
10.21
20
601336
新华保险
20,199,269.00
10.18
21
600362
江西铜业
19,577,713.14
9.86
22
600346
恒力股份
18,568,443.00
9.35
23
002594
比亚迪
18,449,641.84
9.29
24
000980
众泰汽车
17,690,068.75
8.91
25
300146
汤臣倍健
16,872,058.00
8.50
26
000338
潍柴动力
15,637,347.40
7.88
27
600970
中材国际
15,272,872.00
7.69
28
002405
四维图新
14,424,671.44
7.27
29
002044
美年健康
14,419,862.21
7.26
30
601233
桐昆股份
14,332,504.21
7.22
31
000069
华侨城A
14,315,942.64
7.21
32
000799
酒鬼酒
14,262,209.85
7.18
33
001979
招商蛇口
13,908,818.84
7.01
34
600031
三一重工
13,569,407.00
6.84
35
300015
爱尔眼科
13,244,530.87
6.67
36
300251
光线传媒
12,978,872.43
6.54
37
600418
江淮汽车
12,970,576.63
6.53
38
300180
华峰超纤
12,924,790.00
6.51
39
000671
阳 光 城
12,576,293.00
6.34
40
600028
中国石化
12,190,600.00
6.14
41
002024
苏宁易购
11,706,591.00
5.90
42
000651
格力电器
11,660,526.00
5.87
43
601718
际华集团
11,332,491.00
5.71
44
601688
华泰证券
11,037,039.99
5.56
45
600419
天润乳业
10,841,488.55
5.46
46
601699
潞安环能
10,749,269.00
5.42
47
000983
西山煤电
10,719,887.00
5.40
48
600064
南京高科
10,576,456.92
5.33
49
600528
中铁工业
10,537,257.90
5.31
50
300681
英搏尔
10,511,158.00
5.30
51
600030
中信证券
10,398,030.00
5.24
52
002081
金 螳 螂
10,193,647.50
5.14
53
601390
中国中铁
9,703,542.00
4.89
54
600352
浙江龙盛
9,570,330.00
4.82
55
002353
杰瑞股份
9,538,993.00
4.81
56
000001
平安银行
9,446,738.00
4.76
57
600660
福耀玻璃
9,310,799.00
4.69
58
600489
中金黄金
9,307,260.00
4.69
59
601058
赛轮金宇
9,155,031.80
4.61
60
601328
交通银行
8,927,200.00
4.50
61
601857
中国石油
8,432,056.00
4.25
62
600760
中航沈飞
8,395,578.00
4.23
63
002570
贝因美
8,352,324.30
4.21
64
600507
方大特钢
8,143,745.00
4.10
65
000937
冀中能源
7,945,295.30
4.00
66
600198
大唐电信
7,844,871.97
3.95
67
603986
兆易创新
7,842,998.00
3.95
68
002508
老板电器
7,826,367.60
3.94
69
000566
海南海药
7,794,414.00
3.93
70
300164
通源石油
7,785,186.60
3.92
71
000725
京东方A
7,780,720.00
3.92
72
600110
诺德股份
7,778,202.00
3.92
73
300033
同花顺
7,772,646.00
3.92
74
600261
阳光照明
7,707,839.75
3.88
75
600596
新安股份
7,706,915.13
3.88
76
600153
建发股份
7,701,538.46
3.88
77
300267
尔康制药
7,687,887.06
3.87
78
300434
金石东方
7,522,228.00
3.79
79
600685
中船防务
7,472,367.20
3.76
80
000541
佛山照明
7,467,505.66
3.76
81
000151
中成股份
7,345,601.88
3.70
82
600570
恒生电子
7,330,342.00
3.69
83
601919
中远海控
7,330,197.38
3.69
84
600759
洲际油气
7,202,521.48
3.63
85
002352
顺丰控股
7,177,122.00
3.62
86
600895
张江高科
7,176,153.12
3.62
87
000656
金科股份
7,160,621.00
3.61
88
000726
鲁 泰A
7,148,413.00
3.60
89
601288
农业银行
7,067,000.00
3.56
90
601966
玲珑轮胎
7,064,384.46
3.56
91
300212
易华录
7,024,098.97
3.54
92
002101
广东鸿图
7,019,222.48
3.54
93
600125
铁龙物流
7,007,133.00
3.53
94
600383
金地集团
6,973,095.00
3.51
95
002050
三花智控
6,972,683.00
3.51
96
000550
江铃汽车
6,970,800.00
3.51
97
601988
中国银行
6,958,400.00
3.51
98
000681
视觉中国
6,955,969.61
3.50
99
000628
高新发展
6,880,162.00
3.47
100
600893
航发动力
6,866,184.97
3.46
101
600604
市北高新
6,824,410.44
3.44
102
601608
中信重工
6,817,613.00
3.43
103
002600
江粉磁材
6,807,472.00
3.43
104
000425
徐工机械
6,789,800.00
3.42
105
000157
中联重科
6,778,918.00
3.42
106
600326
西藏天路
6,777,151.08
3.41
107
600803
新奥股份
6,736,990.00
3.39
108
000768
中航飞机
6,735,734.00
3.39
109
600176
中国巨石
6,715,728.48
3.38
110
300113
顺网科技
6,703,133.82
3.38
111
300433
蓝思科技
6,701,737.00
3.38
112
600606
绿地控股
6,673,958.00
3.36
113
002153
石基信息
6,666,092.00
3.36
114
600038
中直股份
6,640,956.65
3.35
115
600703
三安光电
6,593,829.12
3.32
116
000636
风华高科
6,556,668.00
3.30
117
002373
千方科技
6,500,046.54
3.27
118
600141
兴发集团
6,498,213.06
3.27
119
603517
绝味食品
6,441,388.51
3.24
120
601155
新城控股
6,410,848.00
3.23
121
600388
龙净环保
6,400,374.00
3.22
122
600055
万东医疗
6,379,289.00
3.21
123
600271
航天信息
6,330,568.00
3.19
124
002573
清新环境
6,304,156.44
3.18
125
300228
富瑞特装
6,303,802.20
3.18
126
002129
中环股份
6,277,061.00
3.16
127
600282
南钢股份
6,137,573.00
3.09
128
300203
聚光科技
6,095,807.00
3.07
129
000090
天健集团
6,001,025.79
3.02
130
002251
步 步 高
5,992,415.60
3.02
131
601088
中国神华
5,918,775.00
2.98
132
600158
中体产业
5,864,493.00
2.95
133
000717
韶钢松山
5,856,937.00
2.95
134
601899
紫金矿业
5,731,000.00
2.89
135
002673
西部证券
5,631,429.90
2.84
136
000915
山大华特
5,296,127.00
2.67
137
000687
华讯方舟
5,196,688.00
2.62
138
601618
中国中冶
4,958,445.00
2.50
139
000786
北新建材
4,902,406.00
2.47
140
600581
八一钢铁
4,811,564.80
2.42
141
600782
新钢股份
4,631,573.00
2.33
142
002493
荣盛石化
4,517,383.96
2.28
143
000703
恒逸石化
4,475,843.67
2.25
144
002643
万润股份
4,370,149.48
2.20
145
000710
贝瑞基因
4,181,605.00
2.11
146
300047
天源迪科
4,095,075.00
2.06
147
300397
天和防务
4,084,962.00
2.06
148
600828
茂业商业
4,032,339.00
2.03
149
600740
山西焦化
4,025,205.00
2.03
150
000411
英特集团
3,997,298.00
2.01
151
000058
深 赛 格
3,995,005.00
2.01
注:"买入金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601800
中国交建
43,671,196.10
22.00
2
600048
保利地产
37,832,345.15
19.06
3
000002
万 科A
35,161,951.98
17.71
4
601601
中国太保
34,968,706.40
17.62
5
002377
国创高新
33,253,356.34
16.75
6
601668
中国建筑
31,138,010.75
15.69
7
601186
中国铁建
30,139,339.00
15.18
8
002285
世联行
28,858,813.40
14.54
9
600547
山东黄金
28,726,537.53
14.47
10
601628
中国人寿
28,608,111.50
14.41
11
600406
国电南瑞
27,296,719.84
13.75
12
601336
新华保险
24,754,611.66
12.47
13
600999
招商证券
23,726,065.81
11.95
14
600827
百联股份
22,991,734.00
11.58
15
000980
众泰汽车
22,801,436.66
11.49
16
601766
中国中车
22,586,594.60
11.38
17
601933
永辉超市
22,455,087.60
11.31
18
601633
长城汽车
22,198,351.52
11.18
19
601669
中国电建
20,470,512.75
10.31
20
002570
贝因美
18,569,194.00
9.35
21
600346
恒力股份
17,949,648.00
9.04
22
002594
比亚迪
17,755,445.24
8.94
23
002353
杰瑞股份
17,381,123.00
8.76
24
600489
中金黄金
17,003,296.66
8.57
25
600970
中材国际
16,977,041.50
8.55
26
300146
汤臣倍健
16,882,781.39
8.51
27
600759
洲际油气
15,913,073.14
8.02
28
000799
酒鬼酒
15,863,960.50
7.99
29
000069
华侨城A
14,639,765.40
7.38
30
601233
桐昆股份
14,102,687.00
7.10
31
000878
云南铜业
13,949,394.20
7.03
32
002405
四维图新
13,888,147.39
7.00
33
001979
招商蛇口
13,785,614.02
6.94
34
600031
三一重工
13,641,717.00
6.87
35
601318
中国平安
13,494,086.00
6.80
36
002044
美年健康
13,218,687.00
6.66
37
000671
阳 光 城
13,061,859.14
6.58
38
600418
江淮汽车
13,042,526.21
6.57
39
600362
江西铜业
12,963,730.00
6.53
40
300180
华峰超纤
12,776,396.50
6.44
41
300251
光线传媒
12,540,543.60
6.32
42
601688
华泰证券
11,845,683.94
5.97
43
600028
中国石化
11,820,529.61
5.95
44
600528
中铁工业
11,798,554.08
5.94
45
002024
苏宁易购
11,725,958.00
5.91
46
300164
通源石油
11,677,095.65
5.88
47
600660
福耀玻璃
11,337,543.04
5.71
48
000725
京东方A
11,097,800.00
5.59
49
000822
山东海化
10,930,673.46
5.51
50
601699
潞安环能
10,845,962.00
5.46
51
600419
天润乳业
10,774,403.00
5.43
52
002081
金 螳 螂
10,628,669.55
5.35
53
600030
中信证券
10,584,240.00
5.33
54
600064
南京高科
10,433,848.16
5.26
55
000983
西山煤电
10,165,555.00
5.12
56
300681
英搏尔
9,921,686.48
5.00
57
601390
中国中铁
9,855,800.00
4.97
58
601718
际华集团
9,828,059.30
4.95
59
600352
浙江龙盛
9,672,567.88
4.87
60
002697
红旗连锁
9,313,145.00
4.69
61
000001
平安银行
9,170,100.00
4.62
62
601328
交通银行
9,122,979.00
4.60
63
002068
黑猫股份
8,881,946.00
4.47
64
600110
诺德股份
8,851,891.00
4.46
65
000338
潍柴动力
8,637,984.00
4.35
66
601058
赛轮金宇
8,485,895.60
4.27
67
000651
格力电器
8,449,062.80
4.26
68
000681
视觉中国
8,318,977.10
4.19
69
600685
中船防务
8,208,644.38
4.14
70
601857
中国石油
8,144,844.00
4.10
71
002508
老板电器
8,054,678.26
4.06
72
000566
海南海药
8,054,643.00
4.06
73
000937
冀中能源
7,962,014.00
4.01
74
600198
大唐电信
7,883,787.00
3.97
75
300413
快乐购
7,843,251.16
3.95
76
600760
中航沈飞
7,749,255.30
3.90
77
300200
高盟新材
7,703,187.20
3.88
78
600596
新安股份
7,698,130.32
3.88
79
600261
阳光照明
7,693,587.00
3.88
80
000541
佛山照明
7,662,875.88
3.86
81
601988
中国银行
7,644,000.00
3.85
82
300113
顺网科技
7,543,310.64
3.80
83
600507
方大特钢
7,524,293.00
3.79
84
600153
建发股份
7,519,413.00
3.79
85
300033
同花顺
7,370,438.00
3.71
86
002456
欧菲科技
7,356,573.23
3.71
87
002600
江粉磁材
7,302,297.10
3.68
88
600336
澳柯玛
7,276,707.96
3.67
89
601288
农业银行
7,250,427.00
3.65
90
000726
鲁 泰A
7,242,568.70
3.65
91
000151
中成股份
7,225,054.00
3.64
92
600604
市北高新
7,157,718.61
3.61
93
300212
易华录
7,135,440.71
3.59
94
600895
张江高科
7,086,797.78
3.57
95
002352
顺丰控股
7,075,374.60
3.56
96
600383
金地集团
7,011,282.27
3.53
97
002101
广东鸿图
7,000,843.60
3.53
98
600893
航发动力
6,992,739.88
3.52
99
002153
石基信息
6,985,018.00
3.52
100
600818
中路股份
6,927,675.00
3.49
101
600176
中国巨石
6,916,450.00
3.48
102
601966
玲珑轮胎
6,869,493.00
3.46
103
300015
爱尔眼科
6,786,372.79
3.42
104
601608
中信重工
6,783,072.00
3.42
105
300433
蓝思科技
6,729,537.00
3.39
106
600803
新奥股份
6,712,710.00
3.38
107
600570
恒生电子
6,708,356.00
3.38
108
000550
江铃汽车
6,686,026.00
3.37
109
000157
中联重科
6,644,641.00
3.35
110
000425
徐工机械
6,582,400.00
3.32
111
600125
铁龙物流
6,564,927.00
3.31
112
600606
绿地控股
6,558,690.00
3.30
113
603517
绝味食品
6,555,235.00
3.30
114
600141
兴发集团
6,547,414.84
3.30
115
600038
中直股份
6,544,692.88
3.30
116
002129
中环股份
6,521,450.00
3.29
117
002050
三花智控
6,515,626.00
3.28
118
603986
兆易创新
6,492,535.00
3.27
119
000636
风华高科
6,484,374.00
3.27
120
000768
中航飞机
6,467,751.32
3.26
121
000628
高新发展
6,421,008.00
3.23
122
600326
西藏天路
6,321,290.80
3.18
123
000656
金科股份
6,266,255.00
3.16
124
300228
富瑞特装
6,264,206.20
3.16
125
601155
新城控股
6,260,258.30
3.15
126
600271
航天信息
6,099,055.00
3.07
127
600096
云天化
6,096,999.00
3.07
128
000090
天健集团
6,012,962.44
3.03
129
002251
步 步 高
5,888,486.20
2.97
130
600158
中体产业
5,878,024.00
2.96
131
002373
千方科技
5,848,920.80
2.95
132
300434
金石东方
5,820,361.00
2.93
133
601088
中国神华
5,797,429.21
2.92
134
600282
南钢股份
5,553,699.00
2.80
135
002673
西部证券
5,408,911.26
2.72
136
000687
华讯方舟
5,344,700.00
2.69
137
000915
山大华特
5,322,675.00
2.68
138
600691
阳煤化工
5,186,784.54
2.61
139
000717
韶钢松山
5,118,692.62
2.58
140
601618
中国中冶
5,075,000.00
2.56
141
002798
帝王洁具
4,664,475.40
2.35
142
603322
超讯通信
4,568,075.00
2.30
143
000786
北新建材
4,500,662.00
2.27
144
002643
万润股份
4,429,190.00
2.23
145
600640
号百控股
4,417,296.00
2.23
146
600889
南京化纤
4,356,639.00
2.19
147
600581
八一钢铁
4,317,180.60
2.17
148
002386
天原集团
4,276,220.40
2.15
149
601890
亚星锚链
4,260,838.00
2.15
150
300397
天和防务
4,075,981.00
2.05
151
002554
惠博普
4,062,370.00
2.05
152
300267
尔康制药
4,042,848.72
2.04
153
600072
中船科技
4,031,143.98
2.03
154
300477
合纵科技
4,016,283.80
2.02
155
600782
新钢股份
4,015,849.00
2.02
156
000418
小天鹅A
3,994,427.00
2.01
157
300308
中际旭创
3,981,269.32
2.01
注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
1,930,194,402.62
卖出股票收入(成交)总额
1,956,779,388.31
注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
351,100.00
0.22
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
351,100.00
0.22
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
123003
蓝思转债
3,511
351,100.00
0.22
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据本基金基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
209,367.49
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
11,160.69
5
应收申购款
37,349.38
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
257,877.56
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
10,558
16,731.51
475,292.77
0.27%
176,175,941.67
99.73%
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
83,993.79
0.0475%
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2010年12月3日 )基金份额总额
3,757,272,435.76
本报告期期初基金份额总额
212,042,077.94
本报告期基金总申购份额
14,715,440.66
减:本报告期基金总赎回份额
50,106,284.16
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
本报告期期末基金份额总额
176,651,234.44
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人的重大人事变动如下:
基金管理人原总经理高潮生先生因个人原因休假,经基金管理人董事会决定,董事长于华先生自2017年8月3日起兼任代总经理。2017年8月14日,高潮生先生不再担任基金管理人总经理。基金管理人于2017年8月15日公告了上述事项。
2017年9月28日起,督察长李锦女士兼任基金管理人副总经理。根据现行法规、公司章程的规定,督察长李锦女士在兼任公司副总经理期间,其工作职责与原有职责保持一致,不得履行与督察长独立性相冲突的职责。基金管理人于2017年9月30日公告了上述事项。
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下:
2017年9月1日,中国建设银行发布公告,聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
基金投资策略的改变
本报告期内本基金未改变投资策略。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内应支付给聘任会计师事务所——普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度审计的报酬为60,000.00元。目前普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续七年向本基金提供审计服务。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券
1
490,194,097.55
12.61%
456,516.71
13.06%
-
兴业证券
1
330,376,646.77
8.50%
307,678.65
8.80%
-
东北证券
1
228,904,688.51
5.89%
167,399.72
4.79%
-
银河证券
1
224,832,202.30
5.78%
209,385.29
5.99%
-
中信建投
1
213,876,716.94
5.50%
199,183.76
5.70%
-
国信证券
1
191,274,019.45
4.92%
178,133.70
5.10%
-
中银国际
2
188,298,163.90
4.84%
175,362.69
5.02%
-
广发证券
1
186,010,812.63
4.79%
173,232.38
4.96%
-
申万宏源
2
182,583,160.51
4.70%
170,040.43
4.87%
-
平安证券
1
181,959,123.80
4.68%
169,458.77
4.85%
-
东方证券
2
178,044,608.70
4.58%
165,812.77
4.74%
-
长城证券
2
152,971,874.47
3.94%
111,868.33
3.20%
-
中信证券
3
128,824,036.50
3.31%
119,973.81
3.43%
-
民生证券
1
108,566,486.10
2.79%
101,108.74
2.89%
-
中泰证券
1
106,816,882.10
2.75%
99,479.14
2.85%
-
华创证券
1
106,799,432.60
2.75%
99,462.50
2.85%
-
浙商证券
2
92,996,083.64
2.39%
68,007.50
1.95%
-
方正证券
2
87,297,529.62
2.25%
81,300.16
2.33%
-
长江证券
2
77,674,422.96
2.00%
72,337.23
2.07%
-
瑞银证券
1
76,757,124.42
1.97%
71,483.72
2.05%
-
安信证券
2
70,383,162.07
1.81%
65,547.75
1.88%
-
天风证券
1
56,836,204.70
1.46%
41,564.38
1.19%
-
华鑫证券
2
53,953,361.81
1.38%
50,247.21
1.44%
-
海通证券
1
52,412,748.54
1.35%
48,812.57
1.40%
-
九州证券
1
34,728,125.85
0.89%
25,396.55
0.73%
-
宏信证券
1
24,700,709.52
0.64%
23,003.89
0.66%
-
信达证券
1
23,067,364.63
0.59%
16,869.16
0.48%
-
东吴证券
1
18,612,242.53
0.48%
13,610.95
0.39%
-
川财证券
2
13,963,177.16
0.36%
10,211.35
0.29%
-
华林证券
1
3,063,832.08
0.08%
2,240.48
0.06%
-
太平洋证券
1
-
-
-
-
-
东莞证券
1
-
-
-
-
-
国海证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
中信证券(山东)
2
-
-
-
-
-
中金公司
1
-
-
-
-
-
中投证券
1
-
-
-
-
-
注:1.专用交易单元的选择标准
(1)实力雄厚,信誉良好;
(2)财务状况良好,经营行为规范;
(3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(5)研究实力较强,能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务;
(6)为基金份额持有人提供高水平的综合服务。
2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》,报证券交易所办理交易单元相关租用手续。
3.本报告期内,本基金增加了3家证券公司的3个专用交易单元,其中东北证券、九州证券、太平洋证券各1个。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
光大证券
-
-
-
-
-
-
兴业证券
-
-
-
-
-
-
东北证券
-
-
-
-
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-
银河证券
-
-
-
-
-
-
中信建投
-
-
-
-
-
-
国信证券
-
-
-
-
-
-
中银国际
-
-
-
-
-
-
广发证券
-
-
-
-
-
-
申万宏源
-
-
-
-
-
-
平安证券
-
-
-
-
-
-
东方证券
-
-
-
-
-
-
长城证券
-
-
-
-
-
-
中信证券
-
-
-
-
-
-
民生证券
-
-
-
-
-
-
中泰证券
-
-
-
-
-
-
华创证券
-
-
-
-
-
-
浙商证券
-
-
-
-
-
-
方正证券
-
-
-
-
-
-
长江证券
-
-
-
-
-
-
瑞银证券
-
-
-
-
-
-
安信证券
-
-
-
-
-
-
天风证券
-
-
-
-
-
-
华鑫证券
-
-
-
-
-
-
海通证券
-
-
-
-
-
-
九州证券
-
-
-
-
-
-
宏信证券
-
-
-
-
-
-
信达证券
-
-
-
-
-
-
东吴证券
-
-
-
-
-
-
川财证券
-
-
-
-
-
-
华林证券
-
-
-
-
-
-
太平洋证券
-
-
-
-
-
-
东莞证券
-
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-
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-
-
国海证券
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-
-
-
-
-
国金证券
-
-
-
-
-
-
国泰君安
-
-
-
-
-
-
中信证券(山东)
-
-
-
-
-
-
中金公司
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-
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中投证券
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-
注:本基金本报告期未通过租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2018年3月29日