基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2017年3月28日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
华宝兴业宝康债券投资基金
基金简称
华宝兴业宝康债券
基金主代码
240003
交易代码
240003
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2003年7月15日
基金管理人
华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
4,526,526,064.52份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金财产安全及追求资产长期稳定增值。
投资策略
本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配置和特定券种选择等积极投资策略,并把握市场创新机会。
业绩比较基准
中证综合债指数收益率。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝兴业基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
刘月华
田青
联系电话
021-38505888
010-67595096
电子邮箱
xxpl@fsfund.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、021-38924558
010—67595096
传真
021-38505777
010-66275853
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fsfund.com
基金年度报告备置地点
本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
本期已实现收益
43,040,189.15
15,768,293.52
18,529,936.31
本期利润
-65,024,375.32
19,554,627.50
23,000,199.99
加权平均基金份额本期利润
-0.0634
0.1199
0.1136
本期加权平均净值利润率
-4.68%
9.32%
9.29%
本期基金份额净值增长率
3.29%
10.06%
9.40%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配利润
1,471,378,047.10
49,651,927.72
35,613,005.58
期末可供分配基金份额利润
0.3251
0.2855
0.2365
期末基金资产净值
6,122,224,432.09
232,928,261.05
190,777,677.28
期末基金份额净值
1.3525
1.3393
1.2667
3.1.3 累计期末指标
2016年末
2015年末
2014年末
基金份额累计净值增长率
135.04%
127.55%
106.75%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.74%
0.11%
-1.41%
0.12%
0.67%
-0.01%
过去六个月
1.00%
0.08%
0.53%
0.09%
0.47%
-0.01%
过去一年
3.29%
0.07%
2.12%
0.08%
1.17%
-0.01%
过去三年
24.37%
0.12%
18.61%
0.11%
5.76%
0.01%
过去五年
36.20%
0.13%
25.59%
0.09%
10.61%
0.04%
自基金合同生效日起至今
135.04%
0.20%
58.25%
0.09%
76.79%
0.11%
注:1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
2、本基金的业绩比较基准为“中证综合债指数收益率”。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2003年7月15日至2016年12月31日)
注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2004年1月15日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2016
0.3000
4,154,559.75
1,033,979.70
5,188,539.45
2015
0.5000
6,825,266.80
1,737,343.83
8,562,610.63
2014
0.1000
1,301,553.87
433,204.84
1,734,758.71
合计
0.9000
12,281,380.42
3,204,528.37
15,485,908.79
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2016年12月31 日),所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业中国互联网、华宝兴业转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司ETF、中证军工ETF、新活力基金、沪深300指数增强基金、未来产业主导基金和新起点基金,所管理的证券投资基金资产净值合计119,691,851,523.98元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李栋梁
固定收益部副总经理、本基金基金经理、华宝兴业增强收益债券、华宝新机遇混合、华宝新价值混合、华宝兴业可转债债券、华宝宝鑫债券、华宝新活力混合、华宝新起点混合基金经理
2011年6月28日
-
13年
硕士。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资,2010年9月加入华宝兴业基金管理有限公司担任债券分析师,2010年12月至2011年6月任华宝兴业宝康债券投资基金基金经理助理,2011年6月起担任华宝兴业宝康债券投资基金基金经理,2014年10月起兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理,2015年10月兼任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月兼任华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金经理。2016年5月任固定收益部副总经理。2016年6月兼任华宝兴业可转债债券型证券投资基金经理。2016年9月兼任华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起兼任华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
高文庆
本基金基金经理助理、华宝兴业现金宝货币、华宝添益基金、华宝兴业增强收益、华宝兴业可转债、华宝宝鑫债券基金经理助理
2016年5月23日
-
6年
硕士。2010年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师职务。2015年8月任华宝兴业现金宝货币市场基金、华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金经理助理。2016年5月任华宝兴业宝康债券投资基金基金经理助理。2016年8月起兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金契约》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,宝康债券投资基金在短期内出现过基金总资产占基金资产净值高于140%、持有国债市值低于基金资产净值20%及持有债券市值低于基金资产总值80%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
研究分析方面,公司使用统一的投资研究管理系统,并规定所有与投资业务相关的研究报告和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时,该系统对所有投资组合经理设置相同的使用权限。
授权和投资决策方面,投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立,并对其投资决策的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。
交易执行方面,所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞价交易,交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序,由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行交易的指令,公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时,公司根据法规要求在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制,主要包括限制公司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。
事后监督,公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督,主要监督的事项包括以下内容。
1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析。
2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行1日、3日、5日同向交易价差分析。
3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括以下几点,同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易,债券买卖到期收益率与中债登估价收益率之间的差异,回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要求投资组合经理进行合理性解释。
4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公允性进行监督。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年1-12月份,固定资产投资完成额同比增长8.1%,1季度固定资产投资增速微幅反弹,2-3季度固定资产投资增速持续下滑,4季度固定资产投资增速企稳。分行业来看,制造业投资完成额同比增速年初以来持续下滑,4季度小幅反弹至4.2%,房地产开发投资完成额同比增速大幅上升提升至6.9%,1季度房地产开发投资增速持续上升,2季度后期房地产开发投资增速转为下降,3-4季度相对稳定;基建投资增速维持在20%左右,4季度基建投资增速略有下滑。1-12月份出口金额同比下降7.7%,出口增速依然无起色;1-12月份进口金额同比下滑5.5%,进口增速4季度有所改观,和国内经济4季度企稳较一致。1-12月份社会消费品零售总额同比增长10.4%,名义和实际消费增速略有下滑。物价水平1季度上升,2-3季度下降,4季度再度上升,12月份CPI为2.1%,1-12月份物价水平上涨2.0%。上半年央行维持相对宽松的货币政策,3季度开始央行货币政策出现收紧的信号,4季度央行货币政策开始收紧,尤其是中央经济工作会议明确2017年的重要任务是防风险、去杠杆后,央行将利率走廊的利率平均提升了10个BP。在经济数据企稳的情况下,央行为了降低资金在金融体系空转套利带来的潜在风险,开始针对金融体系进行去杠杆的操作,央行去杠杆、防风险的措施和力度是后期影响债券市场的重要因素。前3个季度货币信贷、社会融资总量较为稳定,4季度信贷和社会融资总量超过预期,其中房贷总量依然维持在高位,而表外融资也有恢复的迹象,这和经济数据较为一致。
2016年债券市场波动较大,1季度债券市场小幅上涨;4月份,随着违约的不断增多以及税收的相关传闻,高风险债券收益率大幅上行,投资者撤离债券市场导致所有债券收益率短期出现快速上行;6月份到3季度末,债券市场再度走牛,其中低等级信用债表现最好;10月底,货币市场收益率开始上行,央行货币政策也开始转向,债券市场持续下跌,尤其是12月份中旬,资金紧张叠加代持事件引发的信任危机,债券再度大跌。全年来看,因债券收益率上升较多,债券基金业绩都较为惨淡。
2016年股票市场波动也非常大,年初股票快速下跌叠加熔断的虹吸效应,股票大幅快速下跌,期间虽然经历几次反弹,但是1-2月份股票下跌幅度非常惊人。3月份及以后,股票市场的波动大幅下降,市场慢慢修复,各种主题类股票轮流表现,3月份到年底股票整体表现还不错,其中受益于供给侧改革的部分行业表现不错,期间其他行业也有表现,总体来看,各个行业的持续性均不是太强,主板股票表现好于中小板和创业板。
可转债和股市的表现一样,年初可转债因存量较少,估值都非常高,随着股票的持续下跌和新增供给的放量,可转债大幅下跌。2季度可转债也没有好的表现,3季度到12月份中,可转债整体表现才跟随股票开始好转,年末受到债券大跌的影响,可转债作为流动性较好的品种,短期也快速下跌,转债估值快速压缩至历史平均水平。
2016年前三个季度宝康债券基金均维持了较高的债券投资比例,4季度宝康债券降低了债券投资比例和久期,2季度后期对可转债进行了少量交易。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为3.29%,同期业绩比较基准收益率为2.12%,基金表现领先比较基准1.17%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
短期经济出现企稳信号,但是隐忧仍然存在。从拉动经济增长的三驾马车来看,受益于全球经济边际改善,净出口2017年有望改善,从而减少对GDP的拖累。国内消费和投资均有隐忧。汽车消费增速可能大幅下降,同时居民收入增速放缓也会拖累实际消费增速。地产调控之后房地产销售增速可能再度下滑,从而影响房地产固定资产投资增速,制造业增速短期有所反弹,但持续性存疑;基建增速依赖政府。从政策来看,央行提高公开市场操作利率导致债券收益率大幅度上行,这会降低债券融资净规模,同时提高融资成本;持续紧缩的货币政策也可能滞后影响实体经济。2017年经济增速可能前高后低,总体增速可能微幅下降。从物价水平来看,供给侧改革导致大宗商品价格大涨,PPI大幅上升,但是终端消费品价格上升较小,2017年物价水平中枢可能较去年小幅上行。
债券市场自2016年10月底以来大幅调整,各品种、期限收益率上升120个BP左右。从基本面情况来看,2017年经济仍无起色、通胀水平不高,因此债券收益率缺乏继续大幅上行的基础,债券市场的调整接近尾声。对债券市场来说,不确定的是央行到底还会采取何种措施来去杠杆,措施实施的时间和力度如何;若去杠杆的措施非常激烈,也可能导致债券市场继续出现短期快速调整。对于投资人来说,需要高度关注经济基本面的信息,若经济再度下行,相应的央行紧缩政策的力度也会降低,这将带来债券交易性机会。对于信用类债券,仍然需要防止信用风险的发生,投资人需要仔细对个券进行甄别。股票市场的波动太大,行业波动也很大,投资人需要根据市场变化调整股票投资策略。可转债的估值回到了历史平均水平,从绝对价格来看,可转债的安全性还不算高,攻击性也不算强,因此个券的选择和时机的选择更加重要。总得来说市场依然存在不确定性,我们会高度关注经济和政策的变化,分析其对大类资产配置的影响,以改善业绩。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司自2003年3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向监管部门、公司管理层及上级公司出具相关报告。
本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:
(一)规范员工行为操守,加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前培训、签署《个人声明书》等形式,明确员工的行为准则,防范道德风险。并在具体工作中坚持加强法规培训,努力培养员工的风险意识、合法合规意识。
(二)完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性,不轻易改变、简化已确立的流程。要求从一般员工、部门经理到业务总监,每个人都必须清楚自己的权力和职责,承担相应责任。另一方面,伴随市场变革和产品创新,公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践中,公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验,在符合公司基本制度的前提下,根据业务的发展不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程,涉及其它部门或领域的,由相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则,并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。
(三)有重点地全面开展内部审计稽核工作。2016年,监察稽核部门按计划对公司营运、投资、市场部门进行了业务审计、根据监管要求开展了涉及投资、销售等方面的专项自查;并与相关部门进行沟通,形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环,不断提高工作质量。
在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,完善内控制度,提高工作水平,努力防范和控制各种风险,保障基金份额持有人的合法权益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中,公司内部参与估值流程的各方职责分工如下:
(一)、基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金投资品种进行估值。
(二)、量化投资部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。
(三)、估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政策和程序的适用性。
(四)、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规及基金合同的规定,本基金于2016年1月8日发布了分红公告,本次分红为2015年度的第1次分红。本基金向2016年1月13日在本基金注册登记机构登记在册的基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.3000元,利润分配合计为人民币5,188,539.45元,其中现金形式发放总额为人民币4,154,559.75元,再投资形式发放总额为人民币1,033,979.7元。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金实施利润分配的金额为5,188,539.45元。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计报告
普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:华宝兴业宝康债券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
10,471,734.73
2,808,549.04
结算备付金
16,042,273.37
2,517,430.58
存出保证金
36,177.63
24,730.34
交易性金融资产
5,352,079,860.00
271,413,110.49
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
5,352,079,860.00
271,413,110.49
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
660,000,000.00
-
应收证券清算款
186,480.96
1,364,475.80
应收利息
87,985,387.51
6,659,761.52
应收股利
-
-
应收申购款
201,984.32
1,735,707.49
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
6,127,003,898.52
286,523,765.26
负债和所有者权益
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
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交易性金融负债
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衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
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50,000,000.00
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
20,419.30
1,981,241.55
应付管理人报酬
3,108,928.46
119,047.84
应付托管费
1,036,309.49
39,682.61
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
114,899.37
1,007,000.73
应交税费
18,860.96
18,860.96
应付利息
-
11,812.50
应付利润
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递延所得税负债
-
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其他负债