根据有关法律法规和基金合同的规定,经与相关基金托管人协商一致,华宝基金管理有限公司(以下简称本公司)对旗下部分基金基金合同有关条款进行修订。涉及本次修订的基金列表详见附件一。
现将有关修订内容说明如下:
1、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称流动性规定)等法律法规,对附件一所列基金的基金合同的释义、申购赎回、投资比例限制、基金的暂停估值和信息披露等条款进行修订,本次修改后的基金合同自2018年3月31日起生效。具体修订内容见附件二。
2、根据流动性规定的相关要求,本基金管理人将对除货币市场基金和交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。对于本公告发布前投资者提出申购申请的基金份额,其赎回时适用调整前的赎回费规则;本公告发布后,对于2018年4月3日15:00之后提出的赎回申请,将适用调整后的赎回费规则。
3、本次基金合同修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同自本公告发布之日起在本公司网站发布。
4、本基金管理人经与相关基金托管人协商一致后,相应修订相关基金的托管协议。本次基金合同和托管协议修订的内容,将在相应基金下一期更新的招募说明书中作相应调整。投资者在办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则等文件。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2018年3月28日
附件一:根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改基金合同的证券投资基金列表
附件二:根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改基金合同的对照表
附件一:根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改基金合同的证券投资基金列表
序号 基金名称 基金托管人
1 华宝可转债债券型证券投资基金 招商银行
2 华宝增强收益债券型证券投资基金 中国工商银行
3 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 中国工商银行
4 华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 中国工商银行
5 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行
6 华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金 中国工商银行
7 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行
8 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行
9 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行
10 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF) 招商证券
11 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 中国农业银行
12 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 中国银行
13 华宝品质生活股票型证券投资基金 中国银行
14 华宝大盘精选混合型证券投资基金 中国银行
15 华宝创新优选混合型证券投资基金 中国银行
16 华宝国策导向混合型证券投资基金 中国银行
17 华宝先进成长混合型证券投资基金 中国银行
18 华宝动力组合混合型证券投资基金 中国银行
19 华宝资源优选混合型证券投资基金 中国银行
20 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 中国银行
21 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金 中国银行
22 华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 中国银行
23 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 中国银行
24 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 中国银行
25 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) 中国银行
26 华宝中证医疗指数分级证券投资基金 中国银行
27 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金 中国银行
28 华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资联接基金 中国银行
29 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 中国银行
30 华宝现金宝货币市场基金 中国建设银行
31 华宝添益交易型货币市场基金 中国建设银行
32 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF) 中国建设银行
33 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF) 中国建设银行
34 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) 中国建设银行
35 华宝海外中国成长混合型证券投资基金 中国建设银行
36 华宝中证100指数证券投资基金 中国建设银行
37 华宝中证1000指数分级证券投资基金 中国建设银行
38 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 中国建设银行
39 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金 中国建设银行
40 华宝高端制造股票型证券投资基金 中国建设银行
41 华宝宝康债券投资基金 中国建设银行
42 华宝宝康灵活配置证券投资基金 中国建设银行
43 华宝宝康消费品证券投资基金 中国建设银行
44 华宝多策略增长开放式证券投资基金 中国建设银行
45 华宝行业精选混合型证券投资基金 中国建设银行
46 华宝收益增长混合型证券投资基金 中国建设银行
47 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行
48 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行
49 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 中国建设银行
50 华宝新兴产业混合型证券投资基金 中国建设银行
51 华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行
52 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 中国建设银行
53 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行
54 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行
55 华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行
56 华宝生态中国混合型证券投资基金 中国建设银行
57 华宝事件驱动混合型证券投资基金 中国建设银行
58 华宝服务优选混合型证券投资基金 中国建设银行
附件二
一、华宝可转债债券型证券投资基金修改基金合同对照表
章节 修订前 修订后 备注
前言 增加:
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性规定》)
补充修订依据
释义 增加:
13、《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
补充《流动性规定》的释义
依据《流动性规定》第40条补充
基金份额的申购与赎回
5、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 (五)申购和赎回的金额
增加:
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
5、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
依据《流动性规定》第19条补充
依据《流动性规定》第19条补充
基金份额的申购与赎回 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途
5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途
5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。
依据《流动性规定》第23条补充
基金份额的申购与赎回 (七)拒绝或暂停申购的情形
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
发生上述第暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 (七)拒绝或暂停申购的情形
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。但当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
增加:
6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
7.申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。
发生上述第1、2、3、5、8项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项;
依据《流动性规定》第24条补充
根据《流动性规定》第19条补充
根据《流动性规定》第19条补充
依据《流动性规定》第24条补充
基金份额的申购与赎回 (九)巨额赎回的情形及处理方式
2.巨额赎回的处理方式
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(九)巨额赎回的情形及处理方式
2.巨额赎回的处理方式
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
增加:
(3)当发生巨额赎回时,若存在单个赎回申请人当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份额20%(大额赎回申请人)的情形,基金管理人可以按照保护其他赎回申请人(普通赎回申请人)利益的原则,优先确认普通赎回申请人的赎回申请,在当日可接受赎回的范围内对普通赎回申请人的赎回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比例确认;在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
依据《流动性规定》第21条修改
基金合同当事人及权利义务 (一)基金管理人
法定代表人:郑安国 (一)基金管理人
法定代表人:孔祥清
更新基金管理人的信息
基金的投资 (二)投资范围
本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 (二)投资范围:
本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
根据《流动性规定》第18条修改
基金的投资 (六)投资限制
2.投资组合限制:
(6)本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于可转债(含分离交易可转债)的比例不低于固定收益类资产的80%;投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;
(六)投资限制
2.投资组合限制
(6)本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于可转债(含分离交易可转债)的比例不低于固定收益类资产的80%;投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%;本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;
增加:
(9)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
根据《流动性规定》第18条修改
依据《流动性规定》第15条补充
依据《流动性规定》第16条补充
依据《流动性规定》第17条补充
基金资产的估值 (六)暂停估值的情形
增加:
4.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,应当暂停基金估值;
依据《流动性规定》第24条补充
基金的信息披露 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告
增加:
基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告影响投资者决策的其他重要信息项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
(八)临时报告与公告
增加:
26发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
依据《流动性规定》第27条补充
依据《流动性规定》第26条补充
依据《流动性规定》第26条补充
二、华宝增强收益债券型证券投资基金修改基金合同对照表
章节 修订前 修订后 备注
前言和释义 增加:
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性规定》)
补充修订依据
前言和释义 增加:
《流动性规定》指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
流动性受限资产指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
补充《流动性规定》的释义
依据《流动性规定》第40条补充
基金份额的申购与赎回 五、申购与赎回的数额限制
4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 五、申购与赎回的数额限制
增加:
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
5、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。
依据《流动性规定》第19条补充
依据《流动性规定》第19条补充
基金份额的申购与赎回 六、申购费用和赎回费用
2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金A类基金份额收取赎回费用,B类基金份额不收取赎回费用。赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取,其中不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 六、申购费用和赎回费用
2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金A类基金份额收取赎回费用,B类基金份额不收取赎回费用。赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取,其中不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。但对持续持有期少于7日的A类基金份额和B类基金份额投资人收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。
依据《流动性规定》第23条补充
基金份额的申购与赎回 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
(3)发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情形;
九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
(3)发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情形;但当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请;
增加:
(6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者变相规避50%集中度的情形时;
(7)申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的;
依据《流动性规定》第24条补充
根据《流动性规定》第19条补充
根据《流动性规定》第19条补充
基金份额的申购与赎回 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
(3)发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情形;
十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
(3)发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情形;但当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项;
依据《流动性规定》第24条补充
十一、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请,应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 十一、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请,应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
增加:
(3)当发生巨额赎回时,若存在单个赎回申请人当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份额20%(大额赎回申请人)的情形,基金管理人可以按照保护其他赎回申请人(普通赎回申请人)利益的原则,优先确认普通赎回申请人的赎回申请,在当日可接受赎回的范围内对普通赎回申请人的赎回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比例确认;在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。对于未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
依据《流动性规定》第21条修改
基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人
法定代表人:郑安国 一、基金管理人
法定代表人:孔祥清
更新基金管理人的信息
基金的投资 二、投资范围
本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 二、投资范围
本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
根据《流动性规定》第18条修改
基金的投资 (二)投资组合限制
5、现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%;
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。其中因交易品种存在锁定期的原因,当股票等权益类资产合计超过基金净值的20%,基金管理人将在相关交易品种锁定期满后10个交易日内调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 (二)投资组合限制
5、现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日不超过1年的政府债券不低于5%;
增加:
11、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
12、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
13、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
除上述第5、12、13项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。其中因交易品种存在锁定期的原因,当股票等权益类资产合计超过基金净值的20%,基金管理人将在相关交易品种锁定期满后10个交易日内调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
依据《流动性规定》第18条补充
依据《流动性规定》第15条补充
依据《流动性规定》第16条补充
依据《流动性规定》第17条补充
基金资产估值 七、暂停估值的情形
增加:
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,应当暂停基金估值;
依据《流动性规定》第24条补充
基金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
增加:
基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告影响投资者决策的其他重要信息项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
(七)临时报告
增加:
26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
依据《流动性规定》第27条补充
依据《流动性规定》第26条补充
依据《流动性规定》第26条补充
三、上证180价值交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同对照表
章节 修订前 修订后 备注
前言和释义 增加:
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《