基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2018年1月22日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。
基金产品概况
基金简称
华宝先进成长混合
基金主代码
240009
交易代码
240009
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2006年11月7日
报告期末基金份额总额
363,408,073.26份
投资目标
分享我国经济增长方式转变过程中和转变完成后的先进企业的成长,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期超额回报。
投资策略
本基金将使用定量与定性相结合的方法,选择具备创新能力强、注重资源节约与环境友好、充分发挥人力资源优势这三个先进因素之一的企业进行投资,重点关注国家产业结构调整中鼓励类行业,同时也兼顾有先进企业的传统行业。
业绩比较基准
新上证综指收益率。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2017年10月1日 - 2017年12月31日 )
1.本期已实现收益
-34,843,300.01
2.本期利润
-39,014,415.45
3.加权平均基金份额本期利润
-0.1030
4.期末基金资产净值
1,025,126,299.19
5.期末基金份额净值
2.8209
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-3.66%
0.98%
-1.23%
0.57%
-2.43%
0.41%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2006年11月7日至2017年12月31日)
注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2007年5月7日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
季鹏
本基金基金经理、华宝宝康配置混合、华宝第三产业混合基金经理
2015年5月7日
2017年12月27日
11年
硕士,拥有CFA资格。曾在香港大福证券、光大保德信基金管理有限公司从事行业研究、投资管理工作。2011年4月加入华宝基金管理有限公司任高级策略分析师兼基金经理助理的职务。2013年8月起任华宝宝康灵活配置证券投资基金基金经理。2015年5月至2017年5月任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理。2015年5月至2017年12月兼任华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理,2017年5月任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理
曾豪
本基金基金经理、研究部总经理
2017年12月27日
—
8年
曾任中信证券股份有限公司担任执行总监兼首席分析师的职务。2015年6月加入华宝基金管理有限公司,担任研究部总经理的职务。2017年12月起担任华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.基金管理人于2017年12月8日发布公告,本基金基金经理自2017年12月27日起由基金经理季鹏变更为基金经理曾豪。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝先进成长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年四季度经济增速小幅回落,但依然处于平稳增长状态,经济形势总体良好,金融系统负债表继续改善,内需和消费等行业都持续复苏;同时国内十九大胜利召开,给予市场未来良好的预期,而海外市场基本面好转,美股连创新高。A股市场四季度整体板块差异非常大,从风格指数上看大小风格差异较大,上证50大幅上涨,而创业板大幅下跌。从行业板块表现上看,也是差异巨大,29个中信一级行业指数,实现正收益的仅有7个,涨幅超过5%的仅有食品饮料的和家电,而跌幅超过5%的有15个。四季表现较好的行业主要有食品饮料、家电和医药;表现较差的主要包括有色、计算机和军工,跌幅都超过了10%。市场资金明显向少数行业龙头集中,表现优异的股票主要集中于上证50、行业白马;中小市值股票和创业板股票表现不佳;通讯、太阳能、芯片等板块表现较好。
本基金期间主要操作是维持了较高的沪深300持仓比例,主体仓位符合市场方向,对此前持有的部分创业板股票进行了部分减持操作,仓位维持中性,基金表现处于中游偏上。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-3.66%,同期业绩比较基准收益率为-1.23%,基金表现落后比较基准2.43%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
802,469,004.85
75.35
其中:股票
802,469,004.85
75.35
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
255,719,312.29
24.01
8
其他资产
6,834,883.53
0.64
9
合计
1,065,023,200.67
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
574,174,344.47
56.01
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
33,893,629.75
3.31
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
5,064,334.23
0.49
J
金融业
103,910,789.36
10.14
K
房地产业
44,671,538.94
4.36
L
租赁和商务服务业
10,692,352.00
1.04
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
30,062,016.10
2.93
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
802,469,004.85
78.28
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
500,000
34,990,000.00
3.41
2
601398
工商银行
5,500,000
34,100,000.00
3.33
3
002531
天顺风能
3,999,940
32,399,514.00
3.16
4
002327
富安娜
2,936,464
30,686,048.80
2.99
5
002573
清新环境
1,322,570
30,062,016.10
2.93
6
603688
石英股份
1,915,000
29,988,900.00
2.93
7
601636
旗滨集团
4,419,200
27,575,808.00
2.69
8
002798
帝王洁具
466,200
25,692,282.00
2.51
9
300409
道氏技术
526,529
23,936,008.34
2.33
10
000858
五粮液
296,355
23,672,837.40
2.31
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
投资组合报告附注
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
577,166.11
2
应收证券清算款
6,078,031.73
3
应收股利
-
4
应收利息
56,718.28
5
应收申购款
122,967.41
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
6,834,883.53
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
399,815,893.89
报告期期间基金总申购份额
2,465,030.64
减:报告期期间基金总赎回份额
38,872,851.27
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
363,408,073.26
注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额
217,642.44
报告期期间买入/申购总份额
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
217,642.44
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
0.06
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于2017年12月27日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》,旗下已管理和已获批未募集的公开募集证券投资基金自2017年12月30日起变更基金名称(各基金的基金代码保持不变)。变更事项符合现行相关法律法规及基金合同的规定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。本次变更不影响本公司旗下基金已签署的全部法律文件的效力及履行。
根据上述公告,本基金自2017年12月30日起基金名称变更为“华宝先进成长混合型证券投资基金”。
备查文件目录
备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝先进成长混合型证券投资基金基金合同;
华宝先进成长混合型证券投资基金招募说明书;
华宝先进成长混合型证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2018年1月22日