基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2017年8月25日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金
基金简称
华宝新兴产业混合
基金主代码
240017
交易代码
240017
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010年12月7日
基金管理人
华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
304,073,062.89份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
分享新兴产业所带来的投资机会,力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。
投资策略
本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,通过对新兴产业相关行业的辨识、精选以及对新兴产业相关股票的深入分析,挖掘该类型企业的投资价值,分享新兴产业发展所带来的较高回报。本基金通过采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
业绩比较基准
75%中证新兴产业指数+25%上证国债指数。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝兴业基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
刘月华
田青
联系电话
021-38505888
010-67595096
电子邮箱
xxpl@fsfund.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、021-38924558
010—67595096
传真
021-38505777
010-66275853
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点
本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 )
本期已实现收益
25,034,323.49
本期利润
70,198,582.79
加权平均基金份额本期利润
0.2185
本期加权平均净值利润率
10.28%
本期基金份额净值增长率
10.70%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配利润
383,159,167.42
期末可供分配基金份额利润
1.2601
期末基金资产净值
687,232,230.31
期末基金份额净值
2.2601
3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2017年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
126.01%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
6.10%
0.82%
5.79%
0.56%
0.31%
0.26%
过去三个月
4.45%
0.88%
1.40%
0.59%
3.05%
0.29%
过去六个月
10.70%
0.79%
4.11%
0.55%
6.59%
0.24%
过去一年
1.15%
0.76%
5.12%
0.61%
-3.97%
0.15%
过去三年
46.11%
1.95%
44.32%
1.51%
1.79%
0.44%
自基金合同生效日起至今
126.01%
1.69%
27.40%
1.31%
98.61%
0.38%
注:1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
2、本基金业绩比较基准为:75%中证新兴产业指数+25%上证国债指数。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2010年12月7日至2017年6月30日)
注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2011年6月6日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2017年6月30 日),所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、中国互联网基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司ETF、中证军工ETF、新活力基金、沪深300指数增强基金、未来产业主导基金、新起点基金、红利基金、新动力基金、新飞跃基金、新回报基金、新优选基金、香港大盘基金、智慧产业基金、第三产业基金及新优享基金,所管理的证券投资基金资产净值合计122,557,514,320.78 元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
易镜明
本基金基金经理
2015年4月9日
-
11年
博士研究生。曾在国泰君安证券、中海基金从事行业研究工作。2012年11月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任高级分析师、基金经理助理的职务。2014年6月起任华宝兴业先进成长混合证券投资基金经理助理。2015年4月起任华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金基金经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017年上半年,A股走出了一波小幅波动的行情,报告期内,上证指数涨2.86%,深成指上涨3.46%,中小板指数下跌2.44%,创业板跌7.34%。板块和热点表现方面,家电、食品饮料、煤炭、银行、电子元器件表现较强;农林牧渔、计算机、纺织服装、军工等行业表现较弱。我们主要投资了电子、医药、新消费、PPP等行业景气度较高的细分行业,波段操作了化工、机械等行业。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为10.70%,同期业绩比较基准收益率为4.11%,基金表现领先于比较基准6.59%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2季度经济增长略超预期,增长的动力主要来源于中游制造业的回升以及投资方面基建的回升。未来展望:宏观经济平稳,产业层面微观结构改善,防控金融风险,货币政策中性偏紧仍在延续,市场会注重行业内部相对竞争优势的龙头及潜在龙头挖掘,仍将支撑龙头白马行情。
市场处于区间震荡之中,行业轮动较快,未来我们将采取自下而上为主,自上而下为辅的选股策略,寻找新兴产业中的较好公司,以及从技术创新、商业模式创新和制度创新中受益的成长股,买入并长期持有,以分享这些公司在未来的业绩快速增长过程中带来的丰厚回报。同时,我们将以勤勉尽责的态度,不断优化我们的投资组合,努力给持有人带来较好的中长期投资回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中,公司内部参与估值流程的各方职责分工如下:
(一)、基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金投资品种进行估值。
(二)、量化投资部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。
(三)、估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政策和程序的适用性。
(四)、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金
报告截止日: 2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
137,626,849.12
142,629,811.76
结算备付金
2,505,569.60
3,706,319.32
存出保证金
493,834.64
353,664.44
交易性金融资产
509,902,630.09
556,726,871.62
其中:股票投资
509,902,630.09
556,726,871.62
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
51,833,947.47
6,864,190.38
应收利息
16,791.76
33,937.87
应收股利
-
-
应收申购款
2,183,386.38
37,512.96
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
704,563,009.06
710,352,308.35
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
10,063,319.70
5,661,575.57
应付赎回款
971,053.32
264,468.67
应付管理人报酬
829,126.80
896,761.21
应付托管费
138,187.80
149,460.19
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
4,739,358.06
3,356,641.64
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
589,733.07
600,000.00
负债合计
17,330,778.75
10,928,907.28
所有者权益:
实收基金
304,073,062.89
342,588,325.22
未分配利润
383,159,167.42
356,835,075.85
所有者权益合计
687,232,230.31
699,423,401.07
负债和所有者权益总计
704,563,009.06
710,352,308.35
注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值2.2601元,基金份额总额304,073,062.89份。
利润表
会计主体:华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
82,718,711.10
-189,020,982.82
1.利息收入
760,884.85
737,015.12
其中:存款利息收入
612,847.54
711,806.09
债券利息收入
0.00
-
资产支持证券利息收入
0.00
-
买入返售金融资产收入
148,037.31
25,209.03
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
36,675,480.19
-168,582,336.00
其中:股票投资收益
33,289,205.84
-170,601,234.83
基金投资收益
0.00
-
债券投资收益
0.00
-
资产支持证券投资收益
0.00
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
3,386,274.35
2,018,898.83
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
45,164,259.30
-22,275,666.31
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
118,086.76
1,100,004.37
减:二、费用
12,520,128.31
13,148,598.46
1.管理人报酬
5,073,565.46
6,108,095.36
2.托管费
845,594.28
1,018,015.95
3.销售服务费
-
4.交易费用
6,385,480.41
5,800,419.69
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
215,488.16
222,067.46
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
70,198,582.79
-202,169,581.28
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
70,198,582.79
-202,169,581.28
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
342,588,325.22
356,835,075.85
699,423,401.07
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
70,198,582.79
70,198,582.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-38,515,262.33
-43,874,491.22
-82,389,753.55
其中:1.基金申购款
21,934,731.49
25,098,066.67
47,032,798.16
2.基金赎回款
-60,449,993.82
-68,972,557.89
-129,422,551.71
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
304,073,062.89
383,159,167.42
687,232,230.31
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
468,445,279.83
763,276,229.10
1,231,721,508.93
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-202,169,581.28
-202,169,581.28
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-106,227,682.55
-113,942,146.66
-220,169,829.21
其中:1.基金申购款
91,278,399.87
101,142,211.57
192,420,611.44
2.基金赎回款
-197,506,082.42
-215,084,358.23
-412,590,440.65
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
362,217,597.28
447,164,501.16
809,382,098.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金(原名为华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1241号《关于核准华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,632,254,340.43元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第381号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金合同》于2010年12月7日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,632,789,229.65份基金份额,其中认购资金利息折合534,889.22份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金于2015年7月22日公告后更名为华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资于新兴产业相关股票的比例不低于股票资产的80%;权证的投资比例占基金资产的0%-3%;现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的5%-40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中证新兴产业指数×75%+上证国债指数×25%。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利