基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
【重要提示】
本基金2008年3月24日根据中国证券监督管理委员会《关于同意华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2007]333号)和《关于华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2008]87号)的核准,进行募集。基金合同于2008年5月7日正式生效。
基金管理人保证《华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金招募说明书》的内容真实、准确、完整。《华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险,
投资有风险,投资者认购或申购本基金时应认真阅读本基金招募说明书。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据《基金合同》和《招募说明书》编写,经基金托管人审核,并经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自取得依《基金合同》所发售的基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。
本招募说明书摘要所载内容截止日为2017年5月7日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年3月31日,财务数据未经审计。
一、 基金的名称
华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金
二、 基金的类型
契约型开放式、混合型基金
三、 《基金合同》生效日期
本基金自2008年3月24日到2008年4月30日向个人投资者和机构投资者同时发售,《基金合同》于2008年5月7日生效。
四、 基金的投资
(一) 本基金投资目标、范围、策略、业绩比较基准和风险收益特征
1、投资目标
主要投资于海外上市的中国公司的股票,在全球资本市场分享中国经济增长,追求资本长期增值。
2、投资范围
本基金投资包括股票、固定收益证券、银行存款和法律法规允许的其他投资工具。其中股票投资范围包括香港证交所上市的所有股票和在新加坡、美国上市的中国公司,中国公司指收入的50%以上来源于中国大陆的公司;固定收益证券投资范围为具有标准普尔评级为“A”以上或同等评级的发行人在中国证监会认可的中国大陆以外市场(包括香港、新加坡、美国)发行的固定收益证券,在流动性充足的情况下,主要投资香港债券市场。
3、投资策略
(1)资产配置策略
本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。本基金各类资产配置的比例范围为:股票占基金资产总值的60%-95%,债券和其他资产占基金资产总值的5%-40%。
(2)股票投资策略
本基金将采用基于基本面研究的成长导向的主动性管理策略。自下而上的选择个股,同时兼顾宏观经济和行业变化。
1)市值和流动性筛选:在本基金允许的投资范围内取市值超过1亿美元、日交易量超过100万美元的股票做为初选股票池。
2)数量化筛选及研究团队推荐:数量化筛选、历史估值、增长率预测,选出150只,加上分析师推荐的另外50只无盈利预测但有较大增长潜力的股票,形成200只最终的研究范围。
3)通过6个定性指标的评估(管理层质量10%、财务报表10%、运营效率10%、行业前景10%、增长前景30%和估值30%),对200只股票进行综合排名。
定性指标包括:
-- 管理层质量:公司治理、市场环境适应能力、长期策略、市场定位、管理经验等
-- 财务报表:长期负债比率、自由现金流、应收帐款、营运资本、收入波动性等
-- 运营效率:净利率、资本回报率等
-- 增长前景:定价能力、收购兼并、新产品、成本控制、产量扩张等
-- 估值:市盈率、市净率、股息率等
-- 行业前景:行业敏感度、新技术等
4)筛选排名靠前的股票,并结合投资目标及比例限制,最后精选股票作为最终的投资组合。
(3)债券投资策略
本基金的债券投资部分将采用“自上而下”和“自下而上”相结合的策略。
1)自上而下的国家/地区配置
对不同国家/地区的宏观经济进行分析,包括对通货膨胀、GDP增长、国际贸易、外汇储备、投资者信心、储蓄等数据的研究,及对全球市场经济发展的判断,来分析汇率和利率的发展趋势,并在此基础上确定债券资产在不同国家和货币上的分配。根据对收益率曲线的分析和预测,确定最优化的组合久期。
2)自下而上的个券选择
在公司固定收益和股票团队的研究支持下,对个券进行分析,尤其是通过对企业债进行行业、公司、信用分析、收益率及久期的研究,来确定个券的投资价值。
4、业绩比较基准
MSCI china free指数(以人民币计算,换算所用汇率为WM/Reuters closing spot rate)。
MSCI china free指数基本代表了香港上市的中国公司,该指数实时计算,交易时间内每15秒发布1次,具有较强的代表性和较高的知名度。
MSCI china free指数将换算成人民币进行计算,每天的换算所用汇率为WM/Reuters closing spot rate。
当市场出现更合适、更权威的比较基准时,经基金托管人同意,本基金管理人履行适当程序后,可选用新的比较基准,并将及时公告。
5、风险-收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
(二) 投资程序
1、投资决策委员会负责投资决策
投资决策委员会定期和不定期召开会议,负责就基金重大战略、资产配置做出决策。
2、研究团队负责投资研究和分析
宏观研究人员通过研究其他证券公司和基金管理公司的报告,走访政府决策部门和研究部门,研究本基金相关市场的经济形势、经济政策(货币政策、财政政策等),撰写宏观研究报告,就基金的股票、债券、现金比例提出建议。
行业研究人员对各行业进行深入细致的分析,提出本基金的行业配置建议,并且针对入选行业内的上市公司进行案头和实地的研究,撰写研究报告及调研报告,对个股买卖提出具体建议。并且,金融工程研究人员用相关指标对初级股票库进行定量分析,定期将股票排名结果提交给基金经理。
3、基金经理小组负责投资执行
基金经理小组根据宏观经济、政策和产业研究,结合量化分析等工具对股市做出判断,提出投资组合的资产配置比例和行业的配置比例建议,同时结合股票排序和研究员的报告,形成投资计划提交投资决策委员会,并根据投资决策委员会的决策,具体实施投资计划。
经投资决策委员会审核投资组合方案后,基金经理向交易部下达具体的投资指令,交易员根据投资决定书执行指令。
4、绩效评估
主要包括四项核心功能:风险评估、投资绩效的风险调整和业绩贡献归因分析,由绩效评估人员利用相关工具评估。
5、内部控制
内部控制委员会、内控审计风险管理部负责内控制度的制定,并检查执行情况。
(三) 投资限制与禁止行为
1、组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%,银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级的境外银行,但在基金托管账户的存款不受此限制;
(2)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%;
(3)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金净值的3%;
(4)本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本公司管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量;
前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。
(5)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%,非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产;
(6)本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的10%。持有货币市场基金可以不受上述限制;
(7)本公司管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%;
(8)不从事证券借贷业务。
若基金超过上述投资比例限制,应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。
2、禁止行为
本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(5)购买不动产;
(6)购买房地产抵押按揭;
(7)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证;
(8)购买实物商品;
(9)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金。该临时用途借入现金的比例不得超过基金净值的10%;
(10)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外;
(11)参与未持有基础资产的卖空交易;
(12)中国证监会禁止的其他行为。
本基金管理人、境外投资顾问不得有下列行为:
1、 不公平对待不同客户或不同投资组合;
2、 除法律法规规定以外,向任何第三方泄露客户资料;
3、 中国证监会禁止的其他行为。
(四)代理投票权
基金管理人作为基金份额持有人的代理人,应行使投资股票的投票权。基金管理人将本着维护持有人利益的原则,勤勉尽责的代理基金份额持有人行使投票权。
(五)证券交易
1、境外交易商的选择
本基金境外交易商的选择标准如下:
(1)本基金的境外交易商应该具有良好的财务状况,经营规范,并且具有完善的风险管理体系,最近一年内无重大违规行为;
(2)本基金的境外交易商应该具有较强的交易执行能力,能够公平对待所有客户,及时、准确、高效的完成交易指令。而且具有较高的服务水平,能够提供高质量的研究报告和信息咨询服务;
(3)本基金境外交易商的佣金水平应该公正合理;
2、交易量的分配
基金管理人负责考核经纪商的服务质量,以此作为公司调整经纪商席位交易量的主要依据。包括:
(1)提供的研究报告的数量和质量;
(2)研究的时效性;
(3)与基金管理人访问交流情况;
(4)协助基金管理人调研上市公司情况;
(5)接受基金管理人委托进行专项研究情况;
(6)基金经理对该券商服务服务质量的评价。
(六)投资组合报告
本投资组合报告所载数据为截止2017年3月31日(“报告期末“)的数据,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 217,258,494.76 79.96
其中:普通股 182,886,168.55 67.31
优先股 - 0.00
存托凭证 34,372,326.21 12.65
房地产信托凭证 - 0.00
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 - 0.00
其中:债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
其中:远期 - 0.00
期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 货币市场工具 - 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 50,635,783.44 18.63
8 其他资产 3,830,746.90 1.41
9 合计 271,725,025.10 100.00
1、 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
香港 182,886,168.55 68.85
美国 34,372,326.21 12.94
合计 217,258,494.76 81.79
2、 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
材料 27,463,388.92 10.34
工业 28,132,096.29 10.59
非必需消费品 65,385,756.41 24.62
保健 2,391,383.25 0.90
金融 22,129,997.01 8.33
信息技术 39,152,377.18 14.74
公用事业 32,355,266.28 12.18
房地产 248,229.42 0.09
合计 217,258,494.76 81.79
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
1 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 吉利汽车 175 HK 香港 香港 1,455,000 15,371,846.36 5.79
2 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 中软国际 354 HK 香港 香港 3,040,000 12,064,162.74 4.54
3 COGOBUY GROUP 科通芯城 400 HK 香港 香港 980,000 9,553,103.79 3.60
4 CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 龙源电力 916 HK 香港 香港 1,746,000 9,362,617.01 3.52
5 BEIJING ENTERPRISES WATER GR 北控水务 371 HK 香港 香港 1,818,000 9,296,777.62 3.50
6 HUANENG RENEWABLES CORP-H 华能新能源 958 HK 香港 香港 3,588,000 8,568,815.56 3.23
7 DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PR-H 绿色动力 1330 HK 香港 香港 2,136,000 8,476,661.72 3.19
8 LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L 龙光地产 3380 HK 香港 香港 2,318,000 8,437,491.90 3.18
9 RED STAR MACALLINE GROUP C-H 中国宏桥 1378 HK 香港 香港 1,292,000 8,086,632.58 3.04
10 PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD 绿城服务集团 2869 HK 香港 香港 3,116,000 7,994,869.37 3.01
5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
9、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
10、 投资组合报告附注
(1)基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
(2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 161.58
4 应收利息 3,156.56
5 应收申购款 3,827,428.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,830,746.90
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
五、 基金净值表现
本基金业绩数据为截止2017年3月31日(“报告期末“)的数据,本报告中所列数据未经审计。
(1)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2008/05/07-2008/12/31 -26.40% 2.05% -47.94% 3.85% 21.54% -1.80%
2009/01/01-2009/12/31 54.08% 1.67% 61.57% 2.20% -7.49% -0.53%
2010/01/01-2010/12/31 -3.17% 1.14% 0.66% 1.32% -3.83% -0.18%
2011/01/01-2011/12/31 -22.50% 1.41% -21.88% 1.75% -0.62% -0.34%
2012/01/01-2012/12/31 25.97% 0.97% 21.45% 1.13% 4.52% -0.16%
2013/01/01-2013/12/31 19.50% 1.24% 0.98% 1.18% 18.52% 0.06%
2014/01/01-2014/12/31 0.70% 1.13% 10.66% 1.01% -9.96% 0.12%
2015/01/01-2015/12/31 -2.25% 1.96% -3.47% 1.64% 1.22% 0.32%
2016/01/01-2016/12/31 -3.81% 1.15% 8.13% 1.22% -11.94% -0.07%
2017/01/01-2017/03/31 18.47% 0.86% 12.01% 0.73% 6.46% 0.13%
2008/05/07-2017/03/31 43.70% 1.42% 4.95% 1.76% 38.75% -0.34%
(2)自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008年5月7日至2017年3月31日)
注:1、按照基金合同的约定,自基金合同生效之日起不超过6个月内完成建仓,截至2008年11月6日,本基金已经达到基金合同规定的资产配置比例。
2、为使本基金的业绩比较基准具有更强的公示性,便于投资者对本基金的业绩进行比较,自2009年1月1日起,本基金原约定的业绩比较基准为“MSCI China Free指数(人民币计价,其中换算所用的汇率按照基金资产估值所使用的汇率)”,变更为:“MSCI China Free指数(人民币计价,换算所用汇率为WM/Reuters closing spot rate)。变更后的业绩比较基准可直接通过彭博资讯查询,代码为MSCNXNCN。
六、 基金管理人
(一) 基金管理人概况
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人:郑安国
总经理:HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)
成立日期:2003年3月7日
注册资本:1.5亿元
电话:021-38505888
联系人:章希
股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份,外方股东领先资产管理有限公司持有49%的股份。
(二) 主要人员情况
1、董事会成员
郑安国先生,董事长,博士、高级经济师。曾任南方证券有限公司发行部经理、投资部经理、南方证券有限公司投资银行部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、南方证券公司研究所总经理级副所长、华宝信托投资有限责任公司副总经理、总经理、总裁、董事长,华宝投资有限公司董事、总经理。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长,中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事。
HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,董事,硕士。曾任加拿大TDSecurities公司金融分析师,Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任公司营运总监、董事会秘书、副总经理,现任公司总经理。
Lionel PAQUIN先生,董事,硕士。曾在法国财政部、法国兴业银行、领先资产管理有限公司从事监察、风险管理和专户平台等业务,现任领先资产管理有限公司总裁。
Alexandre Werno先生,董事,硕士。曾在法兴集团从事内审监察及国际业务战略风险管理工作;曾任法国兴业银行全球市场执行董事、中国业务发展负责人。2013年5月加入华宝兴业基金管理公司任总经理高级顾问。现任公司常务副总经理。
胡光先生,独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。
尉安宁先生,独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院经济研究所助理研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管,新希望集团常务副总裁,比利时富通银行中国区CEO兼上海分行行长,山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资管理有限公司董事长。
陈志宏先生,独立董事,硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长。现任华彬国际投资(集团)有限公司高级顾问。
2、监事会成员
Anne MARION-BOUCHACOURT女士,监事,硕士。曾任普华永道总监,杰米尼咨询金融机构业务副总裁,索尔文国际副总裁,法兴集团人力资源高级执行副总裁兼执行委员会委员。现任法兴集团中国区负责人,集团管理委员会委员。
欧江洪先生,监事,本科。曾任宝钢集团财务部主办、宝钢集团成本管理处主管、宝钢集团办公室(董事会办公室)主管/高级秘书、宝钢集团办公厅秘书室主任。现任华宝投资有限公司总经理助理。
贺桂先先生,监事,毕业于江西财经大学。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理,现任华宝兴业基金管理有限公司营运副总监。
3、 总经理及其他高级管理人员
郑安国先生,董事长,简历同上。
HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,总经理,简历同上。
Alexandre Werno先生,常务副总经理,简历同上。
任志强先生,副总经理,硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资责任有限公司发展研究中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资责任有限公司总裁助理兼董事会秘书,华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金经理。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理兼投资总监。
向辉先生,副总经理,硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝兴业基金公司参与公司的筹建工作,先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监。现任公司副总经理。
刘月华先生,督察长,硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。
4、本基金基金经理
周欣先生,经济学硕士、工商管理硕士,曾在德意志银行亚洲证券、法国巴黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从事证券研究投资工作。2009年12月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任海外投资管理部总经理。2009年12月至今担任华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金基金经理、2015年9月兼任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理。
5、本基金历任基金经理
Gabriel Gondard先生,2008年5月至2009年12月担任本基金基金经理。
雷勇先生,2008年 5月至2009年8月与Gabriel Gondard先生共同担任本基金基金经理。
6、权益投资决策委员会成员
任志强先生,副总经理、投资总监。
刘自强先生,投资副总监、华宝兴业动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业高端制造股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
闫旭女士,助理投资总监、国内投资部总经理、华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
胡戈游先生,助理投资总监、华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝兴业品质生活股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曾豪先生,研究部总经理。
(三)基金管理人职责
基金管理人应严格依法履行下列职责:
1、依法募集本基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理本基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制中期和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、 基金管理人将遵守《基金法》、《证券法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。
2、 基金管理人不从事下列行为:
(1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2) 不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5) 依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、 基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五) 基金管理人内部控制制度
1、风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、信誉风险和事件风险(如灾难)。
针对上述各种风险,本公司建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:
(1)搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组织机构,建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。
(2)识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。
(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。
(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。
(5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内的风险,控制相对宽松一点,但仍加以定期监控,以防其超过预定标准;而对较为严重的风险,则制定适当的控制措施;对于一些后果可能极其严重的风险,则除了严格控制以外,还准备了相应的应急处理措施。
(6)监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视,并定期评价其管理绩效,在必要时结合新的需求加以改变。
(7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。
2、内部控制制度
(1)内部风险控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到决策、执