1.0686%
申万菱信基金管理有限公司
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
更新招募说明书
（2020年第1号）
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二○二〇年十二月
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
重要提示
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由申万菱
信基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）依照《中华人
民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集
证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《申万菱信可转换债
券债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定募集，
并经中国证监会2011年7月20日证监许可【2011】1136号文核准募集。
本基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本招募说明书
经中国证监会核准，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基
金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金
财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的
各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的
系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回
基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险，本基金的特定风险等等。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合
同》。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外。
本次招募说明书所载内容中有关财务数据和净值表现截止日为2020年9月30
日（财务数据未经审计），其他信息截止日为2020年11月30日。
目录
一、绪言........................................................................................................................ 4
二、释义........................................................................................................................ 5
三、基金管理人.......................................................................................................... 11
四、基金托管人.......................................................................................................... 22
五、相关服务机构...................................................................................................... 27
六、基金份额的申购和赎回...................................................................................... 29
七、基金的投资.......................................................................................................... 41
八、基金财产.............................................................................................................. 55
九、基金资产估值...................................................................................................... 59
十、基金的收益与分配.............................................................................................. 65
十一、基金的费用与税收.......................................................................................... 67
十二、基金的会计与审计.......................................................................................... 70
十三、基金的信息披露.............................................................................................. 71
十四、风险揭示.......................................................................................................... 78
十五、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................................. 86
十六、基金合同的内容摘要...................................................................................... 89
十七、托管协议的内容摘要.................................................................................... 108
十八、对基金份额持有人的服务............................................................................ 124
十九、招募说明书存放及查阅方式........................................................................ 125
二十、其它应披露事项............................................................................................ 126
二十一、备查文件.................................................................................................... 127
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》（以下简称《流动性管理规定》）和其他相关法律法规以及《申万菱信
可转换债券债券型证券投资基金基金合同》（“《基金合同》”）编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募
说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书由本基金管理人根据《基金合同》编写，并经中国证监会核准，
主要向投资者披露本基金及与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定
是否投资于本基金的要约邀请文件。《基金合同》是规定《基金合同》当事人之
间权利、义务的法律文件。投资者自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金
份额持有人和《基金合同》当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对《基
金合同》的承认和接受。投资者按照法律法规和《基金合同》的规定享有权利、
承担义务，本基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基
金合同》。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外。
二、释义
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
《基金合同》 指《申万菱信可转换债券债券型证券投资基金基金
合同》及对基金合同的任何有效的修订和补充
中国 指中华人民共和国（仅为基金合同目的的不包括香
港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）
法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部
门规章及规范性文件
《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办
法》
《运作办法》 指《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《流动性管理规定》 指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》
元 指中国法定货币人民币元
基金或本基金 指依据《基金合同》所募集的申万菱信可转换债券
债券型证券投资基金
《招募说明书》或本招募说指《申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募
明书 说明书》，即用于公开披露本基金的基金管理人及
基金托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合
同的生效、基金份额的申购和赎回、基金的投资、
基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金
的收益与分配、基金的费用与税收、基金的信息披
露、风险揭示、基金的终止与清算、基金合同的内
容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持
有人的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放
及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息，供基
金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申
请的要约邀请文件，及其更新
托管协议 指基金管理人与基金托管人签订的《申万菱信可转
换债券债券型证券投资基金托管协议》及其任何有
效修订和补充
发售公告 指《申万菱信可转换债券债券型证券投资基金基金
份额发售公告》
基金产品资料概要 指《申万菱信可转换债券债券型证券投资基金基金
产品资料概要》及其更新
《业务规则》 指《申万菱信基金管理有限公司开放式基金登记结
算业务规则》
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
银行监管机构 指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授
权的机构
基金管理人 指申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 指中国工商银行股份有限公司
基金份额持有人 指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基
金份额的投资者
基金代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
取得基金代销业务资格，并与基金管理人签订基金
销售与服务代理协议，代为办理本基金发售、申购、
赎回和其他基金业务的代理机构
销售机构 指基金管理人及基金代销机构
基金销售网点 指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销
网点
注册登记业务 指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包
括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算
及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额
持有人名册等
基金注册登记机构 指申万菱信基金管理有限公司或其委托的其他符
合条件的办理基金注册登记业务的机构
《基金合同》当事人 指受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权
利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金
托管人和基金份额持有人
个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券
投资基金的自然人
机构投资者 指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基
金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部
门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团
体和其他组织
合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法
募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、
保险公司、证券公司以及其他资产管理机构
投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者
和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投
资基金的其他投资者的总称
基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》规定的条件，
基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备
案手续，获得中国证监会书面确认之日
募集期 指自基金份额发售之日起不超过3个月的期限
基金存续期 指《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
日/天 指公历日
月 指公历月
工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易
日
开放日 指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工
作日
T日 指申购、赎回或办理其他基金业务的申请工作日
T+n日 指自T日起第n个工作日（不包含T日）
认购 指在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额
的行为
发售 指在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基
金份额的行为
申购 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基
金管理人购买基金份额的行为
赎回 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基
金管理人卖出基金份额的行为
巨额赎回 指在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请
（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份
额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份
额的10%时的情形
基金账户 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投
资者持有基金管理人管理的开放式基金份额余额
及其变动情况的帐户
交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该
销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动
及结余情况的账户
转托管 指基金份额持有人将其持有的同一基金账户下的
基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的业
务
基金转换 指按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件，基金份额持有人向基金管理人提出申请
将其所持有的基金管理人管理的任一开放式基金
（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管
理人管理的其他开放式基金（转入基金）的基金份
额的行为
定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣
款日、扣款金额、扣款方式及计划投资的基金，由
销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方
式
基金收益 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和
其他收入扣除相关费用后的余额
基金资产总值 基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息、
和本基金应收款项以及其他投资所形成的价值总
和
基金资产净值 指基金资产总值扣除基金负债后的净资产值
基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
的数值
基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资
产净值和基金份额净值的过程
货币市场工具 指现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大
额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九
十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债
券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票
据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良
好流动性的金融工具
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期
日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款
（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌
股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支
持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的
债券等
摆动定价机制 指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金申
购赎回价格的方式，将基金调整投资组合的市场冲
击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少
对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资
者的合法权益不受损害并得到公平对待
指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性
报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基
金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等
媒介
不可抗力 指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克
服的客观事件
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：申万菱信基金管理有限公司
住所：上海市中山南路100号11层
法定代表人：刘郎
设立日期：2004年1月15日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字
【2003】144号文。
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿伍仟万元人民币
联系电话：+86-21-23261188
联系人：何一鸣
股本结构：申万宏源证券有限公司持有67%的股权，三菱UFJ信托银行株
式会社持有33%的股权
（二）主要人员情况
1、董事会成员
刘郎先生，董事长，硕士研究生，副教授。曾任湖南邵阳学院助教，东南大
学系副主任、副教授。1994年起从事金融相关工作，历任泰阳证券有限责任公
司党委副书记、总裁、董事，万联证券有限责任公司总裁、董事，广州城市职业
学院商学部主任，大通证券股份有限公司党委委员、副总经理，申银万国证券股
份有限公司副总经理，申万宏源证券有限公司副总经理。现任申万菱信基金管理
有限公司董事长。
刘义伟先生，董事，硕士研究生，中级经济师。2003年起从事金融相关工
作，曾任职于中国工商银行总行资金运营部、金融市场部，申万宏源证券有限公
司固定收益交易总部，现任职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部。
杨正平先生，董事，大学本科学历。1992年起从事金融相关工作，曾任职
于合肥市建设银行，申银万国证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司安徽分
公司，现任申万宏源证券有限公司零售客户事业部副总经理（主持工作）兼零售
客户事业部经纪业务总部总经理。
安田敬之先生，董事，日本籍，大学学历。1987年4月至今任职于三菱UFJ
信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外
资产管理事业部、受托财产企划部等，现任海外资产管理事业部常务执行役员。
福井雄介先生，董事，日本籍，大学学历。1996年4月至今任职于三菱UFJ
信托银行株式会社，曾任职于高松分行、企业金融部、信用投资部、纽约分行、
海外资产管理事业部等，现任资产管理事业部国际协同战略室室长。
汪涛先生，董事，硕士研究生。2003年起从事金融相关工作，曾任职于汇
丰银行、新加坡华侨银行、渣打银行、宁波银行、永赢基金管理有限公司、平安
基金管理有限公司等。2020年3月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司
总经理，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。
白虹女士，独立董事，硕士研究生。曾任职于中国农业银行总行、韩国釜山
分行、万事达卡国际组织、FEXCO国际商务、跨界创新平台（COIN）、汉德产业
促进资本，现任社会价值投资联盟（深圳）常务理事兼创始秘书长。
白硕先生，独立董事，博士研究生。曾任职于沈阳航空工程学院、北京大学、
中国科学院计算技术研究所、国家计算机网络信息安全管理中心、上海证券交易
所等。现任上海丹渥智能科技有限公司董事长。
余卫明先生，独立董事，大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业
学校、中南工业大学，现任中南大学法学院教授。
2、监事会成员
刘震先生，监事会主席，博士研究生。1997年7月起从事金融相关工作，
曾任职于申万宏源证券有限公司（原申银万国证券股份有限公司）研发中心、计
统部、办公室，现任申万菱信基金管理有限公司监事会主席、党总支副书记，兼
任申万菱信（上海）资产管理有限公司执行监事。
增田义之先生，监事，日本籍，硕士研究生。1989年4月至今任职于三菱
UFJ信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于资产运用部、股票运用部、
指数战略运用部、受托财产企划部等，现任资产管理事业部部长。
葛诚亮先生，职工监事，硕士研究生。2011年2月加入申万菱信基金管理
有限公司，从事风险管理工作，现任风险管理部负责人。
葛菲斐女士，职工监事，大学本科学历，2006年加入申万菱信基金管理有
限公司，曾任职于行政管理总部，主要从事行政管理、人力资源相关工作，曾任
人力资源总部总监助理，现任组织与人力资源部负责人。
3、高级管理人员
刘郎先生，相关介绍见董事会成员部分。
汪涛先生，相关介绍见董事会成员部分。
王伟先生，博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003年加
入申万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，
历任市场部副总监、总监，首席市场官，现任公司副总经理。
张丽红女士，硕士研究生。曾任职于中国农业银行股份有限公司，申银证券
股份有限公司，申银万国证券股份有限公司。2004年加入申万菱信基金管理有
限公司，历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监，现任公司副
总经理。
周小波先生，硕士研究生。2006年起从事金融相关工作，曾任职于上海申
银万国证券研究所有限公司、太平资产管理有限公司。2020年5月加入申万菱
信基金管理有限公司，现任公司副总经理。
王菲萍女士，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾
问等职务。2004年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监，
现任公司督察长。
4、基金经理
范磊先生，硕士研究生。2009年起从事金融相关工作，曾任职于深圳发展
银行、安信证券、富国基金。2019年1月加入申万菱信基金，现任申万菱信安
鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱
信稳益宝债券型证券投资基金、申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金、申万菱
信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
叶瑜珍女士，2013年7月至2019年7月任本基金基金经理。
周鸣女士，2011年12月至2013年7月任本基金基金经理。
5、投资决策委员会委员名单
本委员会由以下人员组成：公司分管投资的副总经理、权益研究部负责人、
权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责人、指数与创新投
资部负责人、海外投资部负责人等。
分管投资的副总经理为本委员会主席，权益研究部负责人为本委员会秘书，
负责协调统筹本委员会的各项事宜。
督察长、监察稽核部负责人、风险管理部负责人作为非执行委员，有权列席
本委员会的任何会议，但不参与投票表决。6、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理本
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；如认为基金代销机构违反《基金合同》、
基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
2、办理本基金备案手续；
3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
本基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作本基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的本基金财产和本基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分
别管理，分别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用本基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算本基金份额认购、申购和赎回的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告本基金净值信息，确定本基
金份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务；
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露；
13、按《基金合同》的约定确定本基金收益分配方案，及时向本基金份额持
有人分配基金收益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料；
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；
22、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
23、本基金管理人在募集期间未能达到本基金的备案条件，《基金合同》不
能生效，本基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加
计银行同期存款利息在本基金募集期结束后30日内退还本基金认购人；
24、执行生效的基金份额持有人大会的决定；
25、建立并保存基金份额持有人名册，定期或不定期向基金托管人提供基金
份额持有人名册；
26、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（四）基金管理人的承诺
1、本基金管理人于此承诺将遵守适用的法律法规和《基金合同》。
2、 本基金管理人承诺禁止用本基金财产从事以下行为：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于本基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用本基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向本基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
3、 本基金基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为本基金
份额持有人谋取最大利益；
（2）不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取非法利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不协助、接受委托或以其他任何形式为除本基金管理人以外的其他组
织或个人进行证券交易。
（五）基金管理人的内部控制制度概述
1、内控体系设计依据
本基金管理人内控体系的设计基于满足国家有关法律法规的要求，以及本基
金管理人对相关法律法规精神的深入理解，结合本基金管理人对基金管理业务的
理解和规划并借鉴股东单位在资产管理业务领域长期的实践经验。
2、内控体系设计原则
（1）健全性原则：内部控制覆盖公司的各项业务、部门或机构和各级人员，
并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则：本基金管理人内控体系注重于建立不同层次的风险控制
和�