基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2020年 4月 30日
诺安沪深 300增强 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 29日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
2019年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
诺安沪深 300增强 2019年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................8
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................9
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................9
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................9
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................11
§4 管理人报告..........................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................18
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................18
§5 托管人报告..........................................................................................................................................19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................19
§6 审计报告..............................................................................................................................................20
6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................20
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................20
§7 年度财务报表......................................................................................................................................23
7.1 资产负债表.................................................................................................................................23
7.2 利润表.........................................................................................................................................24
7.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................25
7.4 报表附注.....................................................................................................................................26
§8 投资组合报告......................................................................................................................................49
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................49
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................60
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................60
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................60
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................60
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................60
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................60
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................60
8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................60
§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................63
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................63
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................63
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................63
§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................64
§11 重大事件揭示....................................................................................................................................65
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................65
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................65
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................65
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................65
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................65
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................66
11.8 其他重大事件...........................................................................................................................66
§12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................71
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................71
12.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................71
§13 备查文件目录....................................................................................................................................72
13.1 备查文件目录...........................................................................................................................72
13.2 存放地点...................................................................................................................................72
13.3 查阅方式...................................................................................................................................72
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金
基金简称 诺安沪深 300增强
基金主代码
320014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 8月 22日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 222,181,455.49份
基金合同存续期 不定期
注: 自 2018年 8月 22日起,原“诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金”
正式转型为“诺安沪深 300指数增强型证券投资基金”。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数
的基础上,加入增强型的积极手段,力求控制本基金
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%,以
实现对沪深 300指数的有效跟踪并力争实现超越,谋
求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金采用指数化投资作为主要投资策略,在此基础
上进行适度的主动调整,在数量化投资技术与基本面
深入研究的结合中谋求基金投资组合在严控偏离风险
及力争适度超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离
业绩比较基准的风险,本基金力求控制基金份额净值
增长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况
导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时,基金经理会对投资组合进行适当调
整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1.资产配置策略
为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的投资
目标,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例
不低于 90%,投资于沪深 300 指数成分股、备选成分
股的资产占非现金基金资产净值的比例不低于 80%。
本基金将采用复制为主,增强投资为辅的方式,按标
的指数的成份股权重构建被动组合,通过加入增强型
的积极手段,对基金投资组合进行适当调整,以保证
本基金投资目标的实现。
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2.股票投资策略
本基金被动投资组合采用复制的方法进行组合构建,
对于法律法规规定不能投资的股票挑选其它品种予以
替代。主动投资主要采用自上而下的方法,依靠公司
宏观、中观以及微观研究,优先在沪深 300 指数成份
股中对行业、个股进行超配或者低配;同时,在公司
股票池的基础上,根据研究员的研究成果,谨慎地挑
选少数沪深 300 指数成份股以外的股票作为增强股票
库,进入基金股票池,构建主动型投资组合。
3.债券投资策略
本基金将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金供
求情况以及市场利率走势来预测债券市场利率变化趋
势,并对各债券品种收益率、流动性、信用风险和久
期进行综合分析,评定各品种的投资价值,同时着重
考虑基金的流动性管理需要,主要选取到期日在一年
以内的政府债券进行配置。
4.投资组合调整策略
(1)投资组合调整原则
本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合
将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限
制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对基
金投资组合进行适时调整,以保证基金份额净值增长
率与业绩比较基准间的跟踪误差最优化。
(2)投资组合调整方法
1)对标的指数的跟踪调整
本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的沪深
300 指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。
a) 定期调整
根据中证指数公司按照既定指数编制方法公布的沪深
300 指数成分股定期调整结果,基于本基金的投资组
合调整原则,对投资组合进行相应调整。
b) 不定期调整
根据指数编制规则,当沪深 300 指数成份股因增发、
送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金
将根据中证指数公司发布的临时调整公告,基于本基
金的投资组合调整原则,对投资组合进行相应调整。
2)限制性调整
a) 投资比例限制调整
根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基
金投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或个股
比例超过规定限制时,本基金将对其进行实时的被动
性卖出调整,并相应地对其他资产类别或个股进行微
调,以保证基金合法规范运行。
b) 大额赎回调整
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当发生大额赎回超过现金保有比例时,本基金将对股
票投资组合进行同比例的被动性卖出调整,以保证基
金正常运行。
5、跟踪误差控制策略
本基金为控制投资组合相对标的指数的偏离,以“跟
踪误差”为指标,控制基金相对标的指数的偏离风险。
本基金以日跟踪误差为测算指标,对投资组合进行监
控与评估。
6.股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套
期保值为目的,本着谨慎的原则,参与股指期货的投
资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关
规定执行。
7.国债期货投资策略
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的
系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保
值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作
效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏
观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国
债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配
置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投
资组合的整体风险。
8.权证投资策略
本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价
模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品
种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、
品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风
险调整后收益。
9.资产支持证券投资策略
本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、
信用管理和个券α策略等策略,在严格遵守法律法
规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利
率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,其风险和预期收益均高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 马宏 郭明
信息披露负责人
联系电话
0755-83026688
(010)66105799
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电子邮箱
info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-8998 95588
传真
0755-83026677
(010)66105798
注册地址
深圳市深南大道 4013号兴
业银行大厦 19-20层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市深南大道 4013号兴
业银行大厦 19-20层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
518048 100140
法定代表人 秦维舟 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦 19-20层诺
安基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所(特殊普
通合伙)
北京市东长安街 1号东方广场毕马
威大楼 8层
注册登记机构 诺安基金管理有限公司
深圳市深南大道 4013号兴业银行
大厦 19-20层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年
2018年 8月 22日(基金合同
生效日)-2018年 12月 31日
本期已实现收益
10,071,722.97 -5,093,342.37
本期利润
29,584,169.49 -6,294,576.87
加权平均基金份额本期利润
0.2466 -0.1508
本期加权平均净值利润率
22.16% -16.16%
本期基金份额净值增长率
40.86% -15.06%
3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末
期末可供分配利润
48,899,882.48 -5,421,641.30
期末可供分配基金份额利润
0.2201 -0.1270
期末基金资产净值
265,838,959.09 36,254,401.47
期末基金份额净值
1.1965 0.8494
3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末
基金份额累计净值增长率
19.65% -15.06%
注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
7.36% 0.68% 7.04% 0.70% 0.32% -0.02%
过去六个月
9.16% 0.76% 6.78% 0.81% 2.38% -0.05%
过去一年
40.86% 1.15% 34.21% 1.18% 6.65% -0.03%
自基金合同
生效起至今
19.65% 1.24% 22.17% 1.26% -2.52% -0.02%
注:2018年 8月 22日(含当日)起,本基金转型为“诺安沪深 300指数增强型证券投资基
金”,转型后,本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率
(税后)×5%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:①2018 年 8月 22日(含当日)起,本基金转型为“诺安沪深 300指数增强型证券投资基
金”,转型后,本基金的业绩比较基准为: 沪深 300指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率
(税后)×5%。
②本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注:本基金基金合同于 2018年 8月 22日生效,2018年本基金净值增长率与同期业绩比较基准
收益率按本基金实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同于 2018年 8月 22日生效,截止 2019年 12月 31日,本基金未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2019年 12月 31日,本基金管理人共管理 60只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价
值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300指数增
强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安
全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混
合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)、诺安策略精选股票型证券投资
基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期
开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证
券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投
资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安
稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券
投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500指数增强型证券投资基金、诺安创
新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混
合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资
基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺
安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回
报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股
票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起
式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起
式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、
诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券
型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺
安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 说明
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任职日期 离任日期
限
梅律吾
本基金基
金经理
2018年 8月
22日
- 22
硕士,曾任职于长城证
券公司、鹏华基金管理
有限公司。2005年 3月
加入诺安基金管理有限
公司,历任研究员、基
金经理助理、基金经理、
研究部副总监、指数投
资组副总监,现任指数
组负责人。曾于 2007
年 11月至 2009年 10
月担