基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2018年8月27日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本基金2016年4月18日由天治品质优选混合型证券投资基金通过转型变更而来。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
天治低碳经济混合
场内简称
-
基金主代码
350002
交易代码
350002
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年4月18日
基金管理人
天治基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
42,434,349.36份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
-
上市日期
-
2.2 基金产品说明
投资目标
在灵活配置股票和债券资产的基础上,精选受益于低碳经济的主题相关企业,追求持续稳健的超额回报。
投资策略
1、资产配置策略
资产配置策略方面,本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略,根据宏观经济运行态势、政策变化、市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,积极进行短期资产灵活配置,力图通过时机选择构建在承受一定风险前提下获取较高收益的资产组合。
本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,动态优化投资组合,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。
2、股票投资策略
在全球气候变暖的背景下,以低能耗、低污染为基础的“低碳经济”成为全球热点。低碳经济是一种以低能耗、低污染、低排放为特点的发展模式,是以应对气候变化、保障能源安全、促进经济社会可持续发展有机结合为目的的新规则。本基金将沿着低碳经济的路线,把握其中蕴含的投资机会。
业绩比较基准
中证内地低碳经济主题指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
天治基金管理有限公司
中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
赵正中
罗菲菲
联系电话
021-60371155
010-58560666
电子邮箱
zhaozz@chinanature.com.cn
tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
400-098-4800(免长途通话费用)、021-60374800
95568
传真
021-60374934
010-58560798
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.chinanature.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的办公场所
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
-5,345,229.08
本期利润
-7,205,442.14
加权平均基金份额本期利润
-0.1698
本期基金份额净值增长率
-19.59%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.2983
期末基金资产净值
29,777,992.94
期末基金份额净值
0.7017
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-10.08%
1.45%
-5.41%
0.64%
-4.67%
0.81%
过去三个月
-15.47%
1.30%
-8.47%
0.59%
-7.00%
0.71%
过去六个月
-19.59%
1.31%
-8.93%
0.64%
-10.66%
0.67%
过去一年
-9.70%
1.12%
-4.69%
0.57%
-5.01%
0.55%
自基金合同生效起至今
-11.59%
1.12%
-0.59%
0.52%
-11.00%
0.60%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人——天治基金管理有限公司于2003年5月成立,注册资本1.6亿元,注册地为上海。公司股权结构为:吉林省信托有限责任公司出资9800万元,占注册资本的61.25%;中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元,占注册资本的38.75%。截至2018年6月30日,本基金管理人旗下共有十一只开放式基金,除本基金外,另外十只基金——天治财富增长证券投资基金、天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)、天治天得利货币市场基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金(转型自2011年12月28日生效的天治稳定收益债券型证券投资基金)、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金(转型自2008年5月8日生效的天治创新先锋混合型证券投资基金)、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金(转型自2011年8月4日生效的天治成长精选混合型证券投资基金)、天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金合同分别于2004年6月29日、2006年1月20日、2006年7月5日、2008年11月5日、2009年7月15日、2013年6月4日、2015年6月9日、2016年4月7日、2016年7月6日、2016年12月7日生效。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
曾海
本基金基金经理
2015年6月12日
-
10年
2001年7月至2005年8月就职于上海丝绸(集团)股份有限公司,2005年9月至2006年8月就职于皮尔磁工业自动化贸易(上海)有限公司,2008年7月至2009年2月就职于交银国际控股有限公司任研究员,2009年3月至2011年2月就职于国联证券股份有限公司任研究员,2011年3月至2013年6月就职于光大保德信基金管理有限公司任研究员,2013年9月至今就职于天治基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产,为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。
报告期内,本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形,未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
报告期内,本基金管理人未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年国内宏观经济表现出较强的韧性,统计局公布的1-6月份经济数据显示固定资产投资增速出现下降,主要是基建投资增速下滑较快,房地产投资略超预期;社会零售总额稳定增长,进出口在中美贸易摩擦剧烈变化的背景下依然表现较好,整体形势向好;高频数据如PMI指数显示制造业持续高景气、工业企业利润持续保持两位数增长,发电量持续向好等也表明虽然国内经济面临诸多外部压力,但内生增长动力依然强劲。
2018年上半年证券市场先扬后抑,一季度周期、消费、成长轮番上涨,特别是以创业板50为代表的成长股表现优异。但二季度证券市场整体表现低迷,三大股指季度回撤均超过10%,其中创业板指季度跌幅达到15.46%。主要原因包括:1)以中兴通讯事件为代表的中美贸易摩擦加剧;2)去杠杆,紧信用背景下,信用违约事件频发;3)股权质押风险暴露;4)棚改货币化收紧等导致市场风险偏好急剧下降,市场成交低迷,板块、个股均出现较大回撤。上半年来看,仅具备消费属性和防御属性的休闲服务、医药、食品饮料等板块取得正收益,其余板块均下跌,特别是受中美贸易摩擦影响较大的通信板块,由于权重股中兴通讯复牌后连续跌停,导致板块半年度跌幅达到27%。
本基金2018年上半年重点配置以家电、白酒为代表的价值蓝筹股和以通信、消费电子为代表的成长股,期间阶段性增加了新能源汽车、医药生物等成长股的配置。由于重点配置的通信和消费电子板块受中美贸易摩擦影响较大,重仓个股如中兴通讯出现较大跌幅,导致基金净值回撤较大。
我们认为在当前中美贸易关系不明朗,国内宽货币、紧信用的宏观背景下,部分缺乏核心技术,对外依存度较高,或依赖高杠杆的行业和公司的不确定性在增加,需要注意风险。虽然外部不可控因素较多,但预计市场仍存在结构性机会,需要自下而上关注点线机会,未来我们将选取基本面扎实、报表质量高、长期发展趋势认可的中长期价值品种,同时重点关注风险收益比,保持相对均衡的持仓结构,为投资者创造长期稳定的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期末,本基金份额净值为0.7017元,报告期内本基金份额净值增长率为-19.59%,业绩比较基准收益率为-8.93%,低于同期业绩比较基准收益率10.66%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年宏观经济形势,国内“紧信用,去杠杆”和国外中美贸易摩擦仍将是影响经济走向的核心变量。其中中美贸易摩擦作为外生变量,从大国竞争的角度来看,将是长期的问题,预计将对我国的进出口造成一定的负面影响。由于外部的不确定性,国内“紧信用、去杠杆”的政策在延续前期措施的同时,有望进行微调以对冲负面影响。首先,“去杠杆”有望转为“稳杠杆”,改善融资环境;其次,利用乡村振兴、基建补短板等对冲房地产行业投资下行;最后,通过降低税赋,刺激国内居民消费。因此我们认为下半年国内虽然面临较大的外部压力,但通过内部政策对冲,预计国内经济增长具备较强的韧性,中国经济处于长周期的底部。
上半年证券市场受国内“紧信用”、国外不确定性等因素影响表现较差。下半年证券市场仍将面临同样的国内政策、经济环境和外部风险,虽然市场已经反映了部分风险事件导致基本面恶化的预期,但整体风险偏好提升,市场趋势性上涨的可能性较小,预计市场将处于总量与结构共振的寻底过程。
基于贸易摩擦带来的外需风险倒逼的政策刺激内需托底的判断,我们认为下半年市场仍存在较为显著的结构性机会,其中受政府政策刺激,用以对冲外部风险的基建等领域存在阶段性的机会。长期来看,基于2018年下半年经济形势和市场低风险偏好的判断,未来我们将继续以业绩增长相对确定、估值较低的行业龙头作为核心配置;同时积极寻找成长持续性较强,估值便宜的价值成长股作为配置方向,稳中求进,力争为投资者带来较好的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规,有效维护投资人的利益,本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会(以下简称"估值委员会"),制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、产品创新及量化投资部总监等,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于权益投资部、固定收益部及产品创新及量化投资部提交的估值模型和估值结果进行论证审核,并签署最终意见。基金经理会参与估值,与产品创新及量化投资部一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理,将估值结果提交公司估值委员会。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未分配利润。根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况,不需分配利润。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,出现上述情形的时间段为2016年4月18日至2018年6月30日。管理人已于2016年7月14日向中国证监会报告了相关情况及解决方案。本基金报告期内基金份额持有人数在200人以上。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内,本基金未进行利润分配 。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
12,057,365.23
11,484,092.26
结算备付金
380,842.40
181,168.75
存出保证金
73,357.20
53,206.17
交易性金融资产
19,105,067.55
28,647,308.00
其中:股票投资
18,689,187.55
28,647,308.00
基金投资
-
-
债券投资
415,880.00
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
472,967.38
35,363.54
应收利息
2,845.90
3,023.45
应收股利
-
-
应收申购款
33,916.03
1,897.87
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
32,126,361.69
40,406,060.04
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
951,056.06
1,268,812.53
应付赎回款
30,077.30
10,231.08
应付管理人报酬
39,065.88
46,564.52
应付托管费
6,510.98
7,760.75
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
1,230,487.46
1,087,616.40
应交税费
3.42
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
91,167.65
116,810.22
负债合计
2,348,368.75
2,537,795.50
所有者权益:
实收基金
42,434,349.36
43,389,710.08
未分配利润
-12,656,356.42
-5,521,445.54
所有者权益合计
29,777,992.94
37,868,264.54
负债和所有者权益总计
32,126,361.69
40,406,060.04
注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值0.7017元,基金份额总额42,434,349.36份。
6.2 利润表
会计主体:天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
本报告期: 2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
-6,213,039.32
5,253,874.05
1.利息收入
35,828.24
39,040.33
其中:存款利息收入
35,392.81
37,489.52
债券利息收入
435.43
16.57
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
1,534.24
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-4,390,140.88
1,502,080.66
其中:股票投资收益
-4,573,449.29
1,266,277.63
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-26,151.19
5,419.43
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
209,459.60
230,383.60
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-1,860,213.06
3,706,770.13
4. 汇兑收益 (损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
1,486.38
5,982.93
减:二、费用
992,402.82
718,893.07
1.管理人报酬
260,044.28
241,702.08
2.托管费
43,340.72
40,283.71
3.销售服务费
6.4.8.2.3
-
-
4.交易费用
604,655.47
347,612.13
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
84,360.75
89,295.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-7,205,442.14
4,534,980.98
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-7,205,442.14
4,534,980.98
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
43,389,710.08
-5,521,445.54
37,868,264.54
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
-7,205,442.14
-7,205,442.14
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-955,360.72
70,531.26
-884,829.46
其中:1.基金申购款
2,103,613.20
-382,104.60
1,721,508.60
2.基金赎回款
-3,058,973.92
452,635.86
-2,606,338.06
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
42,434,349.36
-12,656,356.42
29,777,992.94
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
45,570,944.31
-14,779,953.41
30,790,990.90
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
4,534,980.98
4,534,980.98
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-3,445,234.26
853,846.74
-2,591,387.52
其中:1.基金申购款
4,274,145.47
-1,225,409.67
3,048,735.80
2.基金赎回款
-7,719,379.73
2,079,256.41
-5,640,123.32
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
42,125,710.05
-9,391,125.69
32,734,584.36
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______徐克磊______ ______闫译文______ ____黄宇星____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系由天治品质优选混合型证券投资基金转型而来,天治品质优选混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]192号文《关于同意天治品质优选混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人天治基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2005年1月12日正式生效,首次设立募集规模为1,212,569,189.32份基金份额。根据《天治基金管理有限公司关于天治品质优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》及《天治基金管理有限公司关于天治品质优选混合型证券投资基金名称变更的公告》,基金份额持有人大会于2016年4月18日表决通过了《关于天治品质优选混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。自该日起,天治品质优选混合型证券投资基金正式更名为天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金,其投资目标、投资范围、投资策略、收益分配方式等内容进行相应修订,原《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为天治基金管理有限公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-95%,其中,投资于受益于低碳经济主题相关企业的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-95%,其中,投资于受益于低碳经济主题相关企业的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为:中证内地低碳经济主题指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年06月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与2017年年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。本基金的具体缴纳标准如下:
城巿维护建设税– 按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加 – 按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育附加– 按实际缴纳的流转税的2%计缴。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
5.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
天治基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司
基金托管人、基金代销机构
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
260,044.28
241,702.08
其中:支付销售机构的客户维护费
66,248.87
65,562.30
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
43,340.72
40,283.71
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
注:无。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
基金合同生效日( 2016年4月18日 )持有的基金份额
9,234,489.16
9,234,489.16
期初持有的基金份额
-
-
期间申购/买入总份额
-
-
期间因拆分变动份额
-
-
减:期间赎回/卖出总份额
-
-
期末持有的基金份额
9,234,489.16
9,234,489.16
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
21.7600%
21.9200%
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国民生银行股份有限公司
12,057,365.23
32,193.52
5,720,132.16
35,159.07
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
-
6.4.9 期末( 2018年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
18,689,187.55
58.17
其中:股票
18,689,187.55
58.17
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
415,880.00
1.29
其中:债券
415,880.00
1.29
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
12,438,207.63
38.72
8
其他各项资产
583,086.51
1.81
9
合计
32,126,361.69
100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
13,708,526.00
46.04
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
723,750.00
2.43
G
交通运输、仓储和邮政业
265,250.00
0.89
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
657,511.55
2.21
J
金融业
644,380.00
2.16
K
房地产业
732,000.00
2.46
L
租赁和商务服务业
1,957,770.00
6.57
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
18,689,187.55
62.76
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
000858
五粮液
23,000
1,748,000.00
5.87
2
000651
格力电器
32,000
1,508,800.00
5.07
3
002027
分众传媒
144,000
1,378,080.00
4.63
4
002456
欧菲科技
85,000
1,371,050.00
4.60
5
000333
美的集团
25,000
1,305,500.00
4.38
6
600519
贵州茅台
1,600
1,170,336.00
3.93
7
002035
华帝股份
40,000
977,200.00
3.28
8
002327
富安娜
90,000
975,600.00
3.28
9
000661
长春高新
4,000
910,800.00
3.06
10
600196
复星医药
21,000
869,190.00
2.92
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600048
保利地产
4,037,069.72
10.66
2
001979
招商蛇口
3,161,600.00
8.35
3
002271
东方雨虹
3,047,012.00
8.05
4
002217
合力泰
3,039,200.00
8.03
5
002396
星网锐捷
2,999,287.60
7.92
6
002340
格林美
2,900,600.00
7.66
7
300088
长信科技
2,775,000.00
7.33
8
300274
阳光电源
2,460,191.00
6.50
9
300323
华灿光电
2,430,886.00
6.42
10
002466
天齐锂业
2,311,147.00
6.10
11
000488
晨鸣纸业
2,273,845.00
6.00
12
600519
贵州茅台
2,260,900.00
5.97
13
300287
飞利信
2,251,132.80
5.94
14
600466
蓝光发展
2,167,280.00
5.72
15
002456
欧菲科技
2,106,487.84
5.56
16
000333
美的集团
2,090,238.92
5.52
17
300457
赢合科技
2,036,582.50
5.38
18
600487
亨通光电
2,013,790.00
5.32
19
601857
中国石油
2,013,500.00
5.32
20
000963
华东医药
2,009,596.00
5.31
21
600068
葛洲坝
1,994,000.00
5.27
22
603993
洛阳钼业
1,993,600.00
5.26
23
601288
农业银行
1,990,500.00
5.26
24
002185
华天科技
1,979,756.00
5.23
25
000858
五粮液
1,971,736.00
5.21
26
601398
工商银行
1,947,000.00
5.14
27
601688
华泰证券
1,922,700.00
5.08
28
002092
中泰化学
1,879,374.00
4.96
29
603799
华友钴业
1,851,326.00
4.89
30
300296
利亚德
1,846,309.00
4.88
31
000001
平安银行
1,797,685.00
4.75
32
600282
南钢股份
1,793,450.00
4.74
33
600028
中国石化
1,790,000.00
4.73
34
002142
宁波银行
1,762,000.00
4.65
35
601888
中国国旅
1,748,845.20
4.62
36
000069
华侨城A
1,727,000.00
4.56
37
000725
京东方A
1,709,900.00
4.52
38
002596
海南瑞泽
1,707,114.00
4.51
39
002465
海格通信
1,706,521.00
4.51
40
300316
晶盛机电
1,698,950.00
4.49
41
601318
中国平安
1,680,960.00
4.44
42
600383
金地集团
1,660,000.00
4.38
43
002304
洋河股份
1,628,952.80
4.30
44
002008
大族激光
1,623,190.00
4.29
45
000063
中兴通讯
1,603,900.00
4.24
46
601607
上海医药
1,596,875.29
4.22
47
000651
格力电器
1,592,400.00
4.21
48
000661
长春高新
1,535,645.00
4.06
49
601877
正泰电器
1,535,000.00
4.05
50
002120
韵达股份
1,513,344.00
4.00
51
002035
华帝股份
1,481,865.00
3.91
52
600547
山东黄金
1,479,250.00
3.91
53
600690
青岛海尔
1,479,000.00
3.91
54
600585
海螺水泥
1,453,416.00
3.84
55
002027
分众传媒
1,449,900.00
3.83
56
600754
锦江股份
1,362,399.00
3.60
57
000932
华菱钢铁
1,360,500.00
3.59
58
600884
杉杉股份
1,336,000.00
3.53
59
000538
云南白药
1,332,200.00
3.52
60
601111
中国国航
1,319,000.00
3.48
61
002156
通富微电
1,312,643.00
3.47
62
002327
富安娜
1,312,400.00
3.47
63
600340
华夏幸福
1,290,450.00
3.41
64
601601
中国太保
1,224,219.00
3.23
65
600887
伊利股份
1,201,681.00
3.17
66
600030
中信证券
1,176,000.00
3.11
67
601800
中国交建
1,152,289.49
3.04
68
601009
南京银行
1,132,400.00
2.99
69
601998
中信银行
1,121,000.00
2.96
70
000060
中金岭南
1,119,700.00
2.96
71
300373
扬杰科技
1,102,479.00
2.91
72
300418
昆仑万维
1,099,577.00
2.90
73
002007
华兰生物
1,094,996.00
2.89
74
600808
马钢股份
1,087,500.00
2.87
75
000568
泸州老窖
1,085,173.00
2.87
76
002343
慈文传媒
1,076,780.00
2.84
77
601678
滨化股份
1,064,600.00
2.81
78
002555
三七互娱
1,055,000.00
2.79
79
002709
天赐材料
1,054,834.00
2.79
80
300097
智云股份
1,052,280.00
2.78
81
300182
捷成股份
1,039,761.00
2.75
82
600019
宝钢股份
1,038,000.00
2.74
83
603839
安正时尚
1,032,500.00
2.73
84
002668
奥马电器
1,029,500.00
2.72
85
002078
太阳纸业
1,024,800.00
2.71
86
300133
华策影视
1,021,921.00
2.70
87
601939
建设银行
1,020,500.00
2.69
88
600498
烽火通信
1,018,850.00
2.69
89
600837
海通证券
1,013,600.00
2.68
90
002440
闰土股份
1,012,500.00
2.67
91
300470
日机密封
1,001,000.00
2.64
92
603898
好莱客
995,850.00
2.63
93
600583
海油工程
995,400.00
2.63
94
601989
中国重工
995,400.00
2.63
95
601566
九牧王
992,146.75
2.62
96
603345
安井食品
988,620.55
2.61
97
600332
白云山
987,486.00
2.61
98
300059
东方财富
979,800.00
2.59
99
002024
苏宁易购
973,900.00
2.57
100
600872
中炬高新
973,854.00
2.57
101
600859
王府井
967,700.00
2.56
102
600782
新钢股份
966,000.00
2.55
103
002601
龙蟒佰利
961,000.00
2.54
104
300271
华宇软件
958,670.00
2.53
105
300138
晨光生物
955,500.00
2.52
106
600062
华润双鹤
954,100.00
2.52
107
600196
复星医药
953,664.00
2.52
108
601233
桐昆股份
937,974.00
2.48
109
600569
安阳钢铁
937,000.00
2.47
110
002050
三花智控
935,690.00
2.47
111
002422
科伦药业
928,200.00
2.45
112
603368
柳药股份
910,500.00
2.40
113
002353
杰瑞股份
904,184.00
2.39
114
000888
峨眉山A
900,000.00
2.38
115
000636
风华高科
891,000.00
2.35
116
600570
恒生电子
889,084.00
2.35
117
002493
荣盛石化
871,500.00
2.30
118
603589
口子窖
870,500.00
2.30
119
600566
济川药业
866,585.00
2.29
120
603369
今世缘
863,469.00
2.28
121
603466
风语筑
853,500.00
2.25
122
002049
紫光国微
825,000.00
2.18
123
002310
东方园林
820,000.00
2.17
124
002680
ST长生
819,500.00
2.16
125
600711
盛屯矿业
819,000.00
2.16
126
603986
兆易创新
796,000.00
2.10
127
002371
北方华创
795,150.00
2.10
128
000977
浪潮信息
790,800.00
2.09
129
600009
上海机场
780,000.00
2.06
130
600271
航天信息
774,000.00
2.04
131
600702
舍得酒业
774,000.00
2.04
132
002013
中航机电
765,000.00
2.02
133
000703
恒逸石化
763,485.00
2.02
注:表中“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002217
合力泰
4,393,702.00
11.60
2
002271
东方雨虹
3,885,028.00
10.26
3
600048
保利地产
3,087,469.00
8.15
4
002396
星网锐捷
3,078,960.25
8.13
5
601288
农业银行
3,006,400.00
7.94
6
000725
京东方A
2,988,300.00
7.89
7
002340
格林美
2,964,800.00
7.83
8
001979
招商蛇口
2,943,816.00
7.77
9
002142
宁波银行
2,844,673.00
7.51
10
601398
工商银行
2,812,600.00
7.43
11
300088
长信科技
2,704,011.00
7.14
12
300323
华灿光电
2,586,766.00
6.83
13
600519
贵州茅台
2,554,926.00
6.75
14
300274
阳光电源
2,525,236.00
6.67
15
000488
晨鸣纸业
2,316,101.00
6.12
16
600466
蓝光发展
2,227,734.00
5.88
17
000063
中兴通讯
2,148,309.00
5.67
18
002466
天齐锂业
2,094,559.60
5.53
19
601857
中国石油
2,045,500.00
5.40
20
601939
建设银行
2,044,200.00
5.40
21
603993
洛阳钼业
2,040,600.00
5.39
22
002185
华天科技
2,007,000.00
5.30
23
300287
飞利信
1,997,169.75
5.27
24
600068
葛洲坝
1,982,084.00
5.23
25
300457
赢合科技
1,969,228.00
5.20
26
000651
格力电器
1,940,557.92
5.12
27
600383
金地集团
1,899,378.00
5.02
28
000858
五粮液
1,897,400.00
5.01
29
002092
中泰化学
1,880,322.00
4.97
30
601601
中国太保
1,857,266.00
4.90
31
002456
欧菲科技
1,827,543.00
4.83
32
000069
华侨城A
1,825,500.00
4.82
33
603589
口子窖
1,803,040.00
4.76
34
300316
晶盛机电
1,787,848.00
4.72
35
300296
利亚德
1,776,330.00
4.69
36
600282
南钢股份
1,763,200.00
4.66
37
601688
华泰证券
1,742,143.00
4.60
38
600028
中国石化
1,699,529.44
4.49
39
002465
海格通信
1,676,944.00
4.43
40
600703
三安光电
1,663,260.00
4.39
41
603799
华友钴业
1,612,985.00
4.26
42
600487
亨通光电
1,600,889.00
4.23
43
600690
青岛海尔
1,526,000.00
4.03
44
600754
锦江股份
1,489,221.00
3.93
45
601607
上海医药
1,486,926.00
3.93
46
601877
正泰电器
1,486,400.00
3.93
47
600547
山东黄金
1,454,106.00
3.84
48
000001
平安银行
1,448,400.00
3.82
49
002304
洋河股份
1,432,257.30
3.78
50
600585
海螺水泥
1,396,480.00
3.69
51
000963
华东医药
1,369,435.00
3.62
52
600884
杉杉股份
1,364,297.71
3.60
53
002174
游族网络
1,363,825.00
3.60
54
002156
通富微电
1,338,925.00
3.54
55
002120
韵达股份
1,327,691.00
3.51
56
000538
云南白药
1,317,124.00
3.48
57
601888
中国国旅
1,297,100.00
3.43
58
601111
中国国航
1,282,000.00
3.39
59
601636
旗滨集团
1,271,850.00
3.36
60
601009
南京银行
1,240,650.00
3.28
61
600887
伊利股份
1,221,500.00
3.23
62
600031
三一重工
1,166,600.00
3.08
63
002343
慈文传媒
1,148,000.00
3.03
64
601800
中国交建
1,130,400.00
2.99
65
600030
中信证券
1,128,904.00
2.98
66
600340
华夏幸福
1,128,224.00
2.98
67
601998
中信银行
1,127,200.00
2.98
68
000060
中金岭南
1,123,000.00
2.97
69
002648
卫星石化
1,120,365.00
2.96
70
601899
紫金矿业
1,111,200.00
2.93
71
601988
中国银行
1,104,000.00
2.92
72
603345
安井食品
1,067,805.00
2.82
73
300133
华策影视
1,056,500.00
2.79
74
603839
安正时尚
1,053,808.00
2.78
75
002007
华兰生物
1,048,530.40
2.77
76
601678
滨化股份
1,047,082.00
2.77
77
300373
扬杰科技
1,047,000.00
2.76
78
300418
昆仑万维
1,036,157.00
2.74
79
300059
东方财富
1,034,590.00
2.73
80
600569
安阳钢铁
1,028,523.00
2.72
81
600808
马钢股份
1,027,500.00
2.71
82
002596
海南瑞泽
1,025,604.00
2.71
83
600498
烽火通信
1,021,300.00
2.70
84
603898
好莱客
1,014,178.00
2.68
85
002555
三七互娱
1,007,000.00
2.66
86
601233
桐昆股份
1,005,730.65
2.66
87
300097
智云股份
1,001,387.20
2.64
88
300470
日机密封
999,537.00
2.64
89
601989
中国重工
999,000.00
2.64
90
002440
闰土股份
992,500.00
2.62
91
600837
海通证券
991,900.00
2.62
92
600062
华润双鹤
989,960.00
2.61
93
600872
中炬高新
989,058.00
2.61
94
300271
华宇软件
984,500.00
2.60
95
002709
天赐材料
970,726.00
2.56
96
002668
奥马电器
969,698.00
2.56
97
002078
太阳纸业
966,600.00
2.55
98
600583
海油工程
957,000.00
2.53
99
600332
白云山
950,898.00
2.51
100
601318
中国平安
947,290.00
2.50
101
002422
科伦药业
945,130.00
2.50
102
300138
晨光生物
942,000.00
2.49
103
600019
宝钢股份
936,620.00
2.47
104
603369
今世缘
932,180.00
2.46
105
603368
柳药股份
914,500.00
2.41
106
600859
王府井
913,050.00
2.41
107
002680
ST长生
906,640.00
2.39
108
002353
杰瑞股份
893,892.00
2.36
109
300182
捷成股份
887,610.00
2.34
110
600566
济川药业
881,112.00
2.33
111
601566
九牧王
879,993.00
2.32
112
002049
紫光国微
877,330.00
2.32
113
600782
新钢股份
876,800.00
2.32
114
002008
大族激光
875,880.00
2.31
115
603466
风语筑
865,523.00
2.29
116
002024
苏宁易购
860,400.00
2.27
117
002601
龙蟒佰利
859,400.00
2.27
118
002050
三花智控
858,981.00
2.27
119
000888
峨眉山A
845,777.00
2.23
120
600584
长电科技
843,200.00
2.23
121
000661
长春高新
822,872.00
2.17
122
600570
恒生电子
819,000.00
2.16
123
002493
荣盛石化
817,731.00
2.16
124
600702
舍得酒业
815,256.00
2.15
125
000636
风华高科
804,002.00
2.12
126
000333
美的集团
799,500.00
2.11
127
002310
东方园林
784,000.00
2.07
128
600009
上海机场
782,784.00
2.07
129
300098
高新兴
771,600.00
2.04
注:表中“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
197,977,995.86
卖出股票收入(成交)总额
201,553,541.22
注:表中“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
415,880.00
1.40
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
415,880.00
1.40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
128028
赣锋转债
4,000
415,880.00
1.40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:无。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
73,357.20
2
应收证券清算款
472,967.38
3
应收股利
-
4
应收利息
2,845.90
5
应收申购款
33,916.03
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
583,086.51
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
128028
赣锋转债
415,880.00
1.40
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
-
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
2,492
17,028.23
9,236,420.19
21.77%
33,197,929.17
78.23%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
0.00
0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2016年4月18日 )基金份额总额
44,242,120.09
本报告期期初基金份额总额
43,389,710.08
本报告期基金总申购份额
2,103,613.20
减:本报告期基金总赎回份额
3,058,973.92
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
本报告期期末基金份额总额
42,434,349.36
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,基金管理人未发生重大人事变动。
本基金托管人中国民生银行股份有限公司于2018年4月19日公告,根据工作需要,任命张庆先生担任本公司资产托管部总经理,主持资产托管部相关工作。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内,本基金的投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2018年5月31日中国证券监督管理委员会上海监管局就本公司持有子公司天治北部资产管理有限公司的股权比例持续低于51%的情况出具了《关于对天治基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2018]41号),并对相关责任人采取监管谈话的行政措施。
本公司高度重视整改工作,迅速制定了整改方案并落实,报告期内我司根据相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的要求进行了积极整改,与相关方签订了股权转让协议,并支付了股权转让款,报告期末,股权变更的工商登记手续尚在办理中。
报告期内托管人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券
1
176,930,322.20
44.29%
164,774.94
44.82%
-
安信证券
1
126,994,678.84
31.79%
115,730.03
31.48%
-
民生证券
1
95,592,766.04
23.93%
87,113.46
23.70%
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
申银万国
1
-
-
-
-
-
中金公司
1
-
-
-
-
-
国元证券
1
-
-
-
-
-
第一创业
1
-
-
-
-
-
东北证券
1
-
-
-
-
-
注:1、佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
2、 基金专用交易单元的选择标准和程序:
(1)经营行为规范,近一年内无重大违规行为;
(2)公司财务状况良好;
(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
(5)建立了广泛的信息网络,能及时准确地提供信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元,并签订交易单元租用协议。
3.本基金本报告期内无租用券商交易单元的变更情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
长江证券
-
-
-
-
-
-
安信证券
274,405.65
26.33%
-
-
-
-
民生证券
767,580.25
73.67%
-
-
-
-
银河证券
-
-
-
-
-
-
申银万国
-
-
-
-
-
-
中金公司
-
-
-
-
-
-
国元证券
-
-
-
-
-
-
第一创业
-
-
-
-
-
-
东北证券
-
-
-
-
-
-
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
1
20180101-20180630
9,234,489.16
-
-
9,234,489.16
21.76%
个人
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
本基金有持有基金份额超过20%的持有人,截至2018年6月30日,该持有人持有份额比例分别为21.76%,存在持有人一次性赎回带来的流动性风险。根据份额持有人的结构和特点,本基金的投资组合已经根据其可能产生的流动性风险做出相应调整,减少流动性不佳资产的配置,增加流动性较好资产的配置,目前组合中流动性较好的资产比例较高,20%以上份额持有人一次性赎回对本基金的流动性影响有限。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
1、2018年3月24日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于公司旗下公开募集证券投资基金收取短期赎回费的提示性公告》。
2、2018年3月30日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同的公告》。
天治基金管理有限公司
2018年8月27日