基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年3月29日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
天治趋势精选混合
基金主代码
350007
交易代码
350007
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2009年7月15日
基金管理人
天治基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
26,984,945.52份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在灵活配置股票和债券资产的基础上,精选受益于重大人口趋势的优势行业中的领先企业,追求持续稳健的超额回报。
投资策略
本基金在大类资产积极配置的基础上,进行主题型行业配置、债券类别配置和证券品种优选;股票资产聚焦受益于重大人口趋势主题的优势行业,通过行业领先度和市场领先度的双重定量评价以及长期驱动因素和事件驱动因素的双重定性分析,精选其中的领先公司进行重点投资。
业绩比较基准
一年期银行定期存款利率(税后)+ 1%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
天治基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
赵正中
田青
联系电话
021-60371155
010-67595096
电子邮箱
zhaozz@chinanature.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-098-4800(免长途通话费用)、021-60374800
010-67595096
传真
021-60374934
010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.chinanature.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
本期已实现收益
2,596,487.20
62,015,603.92
108,320,035.33
本期利润
3,510,941.02
-36,782,212.81
193,684,014.83
加权平均基金份额本期利润
0.1223
-0.1405
0.0747
本期基金份额净值增长率
14.20%
-18.73%
9.99%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
-0.0187
-0.1409
0.0570
期末基金资产净值
26,480,185.86
25,814,086.39
1,747,923,857.50
期末基金份额净值
0.981
0.859
1.057
注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
4.03%
0.62%
0.63%
0.01%
3.40%
0.61%
过去六个月
5.94%
0.52%
1.26%
0.01%
4.68%
0.51%
过去一年
14.20%
0.51%
2.50%
0.01%
11.70%
0.50%
过去三年
2.08%
0.64%
35.94%
0.40%
-33.86%
0.24%
过去五年
3.59%
0.81%
73.56%
0.55%
-69.97%
0.26%
自基金合同生效起至今
-1.90%
0.95%
48.94%
0.69%
-50.84%
0.26%
注:本基金原业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%。自2015年6月10日起,本基金的业绩比较基准变更为一年期银行定期存款利率(税后)+1%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注:本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人——天治基金管理有限公司于2003年5月成立,注册资本1.6亿元,注册地为上海。公司股权结构为:吉林省信托有限责任公司出资9800万元,占注册资本的61.25%;中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元,占注册资本的38.75%。截至2017年12月31日,本基金管理人旗下共有十一只开放式基金,除本基金外,另外十只基金—天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金(转型自2005年1月12日生效的天治品质优选混合型证券投资基金)、天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)、天治天得利货币市场基金、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金(转型自2008年5月8日生效的天治创新先锋混合型证券投资基金)、天治财富增长证券投资基金、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金(转型自2011年8月4日生效的天治成长精选混合型证券投资基金)、天治可转债增强债券型证券投资基金、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金(转型自2011年12月28日生效的天治稳定收益债券型证券投资基金)、天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金合同分别于2008年11月5日、2016年4月18日、2006年1月20日、2006年7月5日、2016年4月7日、2004年6月29日、2016年7月6日、2013年6月4日、2015年6月9日、2016年12月7日生效。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
尹维国
研究发展部总监、本基金基金经理、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2015年2月17日
-
7年
2010年8月至今就职于天治基金管理有限公司,历任助理研究员、行业研究员、研究发展部总监助理,现任研究发展部总监、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理、本基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产,为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定制定了公司《公平交易制度》。公司公平交易体系涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,各环节公平措施简要如下:
公司的内外部报告均通过统一的研究管理平台发布,所有的研究员和投资组合经理均有权通过该平台查看公司所有内外部研究报告。
投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策,并负责投资决策的具体实施。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。同时,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度。并在交易系统中设置公平交易功能并严格执行,即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。
公司对银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
公司对银行间市场交易价格异常的控制采用事前审查的方法。回购利率异常指回购利率偏离同期公允回购利率30bp以上;现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率30bp以上(一年期以上债券为50bp),其中,货币基金的现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率30bp以上。
公司风控人员定期对各投资组合进行业绩归因分析,并于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内,不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
具体方法如下:
1)对不同投资组合,根据不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)的每个券种,计算其交易均价;
2)对一段时间(季度或年度)同一时间窗口的同个券种进行匹配,计算出价差率;
3)利用统计方法对多个价差率进行统计分析,分析价差率是否显著大于0。如果某一资产类别观测期间样本数据太少,则不进行统计检验,仅检查对不同时间窗口(如日内、3日内、5日内)的价差率是否超过阀值;
4)价差率不是显著大于0的,则不能说明非公平交易;价差率显著大于0的,则需要综合其他因素做出判断,比如交易占优势的投资组合是否收益也显著大于交易占劣势的投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形。未发生“所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%”的情形。
报告期内,本基金管理人未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年宏观经济企稳回升,主要经济指标持续向好,缓解了全球对中国经济增速不断放缓的担忧。政府大力度推进棚改、 PPP 、供给侧改革等政策,叠加全球经济回暖形成了内外需共振从而带来了2017 年经济的企稳回升,并且多种迹象表明中国经济的韧性非常强劲。全年来看,房地产行业开年超预期的数据导致监管不断趋严来控制房价的过快上涨,在供给侧改革政策持续推动下资源型企业全年景气度都维持较高水平,而中游部分行业受到一定的利润挤压,下游具有定价权的龙头公司受益于行业集中度不断提升带来的红利。同时,“金融去杠杆”持续推进,不断的化解金融潜在风险,也提升了实体利率水平。总体来看,2017年中国投资不弱,进出口超预期,消费平稳增长,结构性亮点较多,也给监管层较大的空间来化解潜在的金融风险。
2017年资本市场结构性分化较为明显,低估值价值蓝筹获得了较大的超额收益,大盘指数明显跑赢了中小创指数,各个细分领域的龙头公司表现较好。其中上证50指数和中证100指数成为年内表现最好的指数,并且有部分细分行业创下了历史新高,其中报告家电、白酒、保险等行业;相反,受制于新股发行速度的加快、对题材概念炒作以及忽悠式重组的持续管控,中小创中很多公司创下了历史新低。这种分化行情主导了整个2017年的资本市场,投资者逐渐趋于理性、回归价值投资。
报告期内,本基金秉承“价值回归、业绩为王”的投资理念,专注于价值蓝筹股的投资,战胜了业绩比较基准和主要指数,取得了较高的绝对收益,在同类型产品中排名靠前,其中在家电、白酒、消费电子等领域取得了较大的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期末,本基金份额净值为0.981元,报告期内本基金份额净值增长率为14.20%,业绩比较基准收益率为2.50%,高于同期业绩比较基准收益率11.70%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年宏观经济仍然会维持中高速的增长态势,但是随着相关政策边际影响的逐步减弱,经济面临着一定的放缓压力,同时基数效应、供给侧结构性改革、油价上涨等共同作用下, 2018年通胀中枢面临一定的上升压力。但是我们从党的十九大政府工作报告中清楚的看到中国未来几年经济增长具有健康、可持续的特点,阶段性的波动不会改变中国经济长期的运行轨迹。
在“类滞胀”组合下,基本面与流动性的组合对于整体大类资产的运行难言利好,但相比房市、债券等资产,权益资产存在相对价值。本基金认为2018年权益资产存在结构性的投资机会;而固定收益类资产因为受到通胀中枢上移、货币政策易紧难松、利率中枢将维持易涨难跌的态势的影响趋势性机会相对比较难,但随着短周期回落趋势的进一步确认,债市配置价值将逐渐回归。
本基金预计主要指数在温和增量资金的驱动下区间震荡、中枢上移,估值国际化的趋势不变,低估值价值蓝筹仍然是投资主线。 继续看好股市的结构性分化行情。大风格不变,小风格轮动,2018年下半年成长股投资机会有望显现。风格轮动向“周期、消费、金融、成长”多风格进行切换。
本基金将继续秉承价值投资的理念,通过投资于代表中国发展进程的优质资产,严格控制风险,把绝对收益理念放在第一位,为投资者持续创造价值。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2017年,本基金管理人内部监察稽核工作继续坚持规范运作、防范风险、维护投资人利益的原则,在进一步完善、优化公司内控制度的基础上,严格依据法律法规和公司内控制度监督前后台各部门日常工作,切实防控公司运营和投资组合运作的风险,保障公司稳步发展。报告期内,本基金管理人内部监察稽核工作主要包括以下几个方面:
一、进一步完善、优化公司内控制度,加强监察稽核力度。
报告期内,公司制定或修订了《天治基金关联交易管理办法》、《天治基金反洗钱内部控制制度》、《天治基金投资者适当性管理制度》、《天治基金专户业务第三方投资顾问机构管理制度》、《天治基金特定客户资产管理业务利益冲突防范制度》、《天治基金合规管理制度》、《天治基金内部控制大纲》、《天治基金风险控制制度》、《风险处置预案》(含《天治基金流动性管理规定》)、《天治基金逆回购质押品管理制度》、《天治基金子公司管理制度》、《天治基金内部审计制度》、《天治基金通信管理制度》、《天治基金保密制度》、《天治基金与子公司之间的风险隔离制度》、《天治基金例行检查办法》、《天治基金员工本人、配偶、利害关系人证券投资管理办法》、《天治基金员工投资证券投资基金管理办法》、《天治基金会计核算制度》、《天治基金基金会计制度》、《天治基金公募基金压力测试制度》、《研究发展部管理制度》、《研究发展部工作手册》、《基金结算部管理制度》、《投资管理制度》、《股指期货投资管理制度》、《信息披露制度》、《监察稽核制度》、《特定客户资产管理业务风险控制制度》、《特定客户资产管理业务记录及档案管理制度》、《特定客户资产管理业务监察稽核制度》、《特定客户资产管理业务危机处理制度》、《特定客户资产投资管理制度》、《国债期货风险管理制度》、《旗下基金投资流通受限证券流动性风险处置预案》、《公平交易制度》、《计算机病毒防范管理办法》、《计算机软件管理办法》等管理制度。同时,监察稽核部继续严格依据法律法规和公司规章制度独立行使职责,通过定期或不定期检查、专项检查等方式,监督公司各项制度执行情况(监督监察内容包括但不限于投资组合的投资研究、投资决策、交易执行和投资风险、绩效评估等情况、产品研发流程、基金销售、宣传推介、客户服务、信息技术日常处理及其安全情况、基金结算各项业务以及公司财务、人事状况等业务环节的合规情况),及时发现情况,提出改进建议并跟踪改进落实情况。
二、继续加强投资监控,防范投资运作风险。
报告期内,监察稽核部通过现场检查、电脑实时监控、人员询问、重点抽查等方式,加强事前、事中、事后的风险管理,同时产品创新及量化投资部通过定期对投资组合进行量化风险分析和绩效评估并提供风险分析报告和绩效评估报告等方式进行风险控制,切实贯彻落实公平交易,防范异常交易,确保公司旗下投资组合合法合规运作,切实维护投资人的合法利益。
报告期内,本基金管理人所管理基金的运作合法合规,充分维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理,不断完善和优化操作流程,充实和改进内控技术方法与手段,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,防范和控制各种风险,合法合规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规,有效维护投资人的利益,本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会(以下简称"估值委员会"),制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、产品创新及量化投资部总监等,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于权益投资部、固定收益部以及产品创新及量化投资部提交的估值模型和估值结果进行论证审核,并签署最终意见。基金经理会参与估值,与产品创新及量化投资部一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理,将估值结果提交公司估值委员会。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内,本基金未进行收益分配,符合相关法律法规和基金合同的约定。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
-
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,出现上述情形的时间段为2016年5月3日至2017年12月31日。本基金报告期内基金份额持有人数在200人以上。本基金管理人已于2016年7月28日向中国证监会报告了相关事项及解决方案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
安永华明(2018)审字第60467615_B07号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
我们审计了天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表,2017年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息
天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,管理层负责评估天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
蒋燕华
石静筠
会计师事务所的地址
上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
审计报告日期
2018年3月23日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
5,954,383.92
10,921,156.26
结算备付金
216,100.28
535,755.17
存出保证金
25,050.94
44,027.47
交易性金融资产
12,635,312.10
10,048,240.00
其中:股票投资
11,649,465.00
10,048,240.00
基金投资
-
-
债券投资
985,847.10
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
9,016,920.00
5,001,790.97
应收利息
-440.37
2,530.55
应收股利
-
-
应收申购款
1,498.71
39.96
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
27,848,825.58
26,553,540.38
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
921,807.79
206,695.34
应付赎回款
4,837.42
17,970.92
应付管理人报酬
33,780.46
33,601.79
应付托管费
5,630.08
5,600.30
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
281,816.50
375,782.66
应交税费
17,000.00
16,000.00
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
103,767.47
83,802.98
负债合计
1,368,639.72
739,453.99
所有者权益:
实收基金
26,984,945.52
30,049,339.26
未分配利润
-504,759.66
-4,235,252.87
所有者权益合计
26,480,185.86
25,814,086.39
负债和所有者权益总计
27,848,825.58
26,553,540.38
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值0.981元,基金份额总额26,984,945.52份。
7.2 利润表
会计主体:天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期: 2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
一、收入
4,786,217.56
-30,669,587.27
1.利息收入
163,522.01
3,924,437.45
其中:存款利息收入
84,405.63
813,424.94
债券利息收入
6,786.37
2,476,593.59
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
72,330.01
634,418.92
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
3,703,973.46
62,144,549.13
其中:股票投资收益
3,431,386.77
61,546,217.66
基金投资收益
-
-
债券投资收益
59,429.77
513,216.77
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
213,156.92
85,114.70
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
914,453.82
-98,797,816.73
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
4,268.27
2,059,242.88
减:二、费用
1,275,276.54
6,112,625.54
1.管理人报酬
7.4.8.2.1
394,576.16
4,164,368.40
2.托管费
7.4.8.2.2
65,762.67
694,061.44
3.销售服务费
7.4.8.2.3
-
-
4.交易费用
612,614.24
992,853.99
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
202,323.47
261,341.71
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
3,510,941.02
-36,782,212.81
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
3,510,941.02
-36,782,212.81
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
30,049,339.26
-4,235,252.87
25,814,086.39
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
3,510,941.02
3,510,941.02
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-3,064,393.74
219,552.19
-2,844,841.55
其中:1.基金申购款
2,262,845.53
-227,993.31
2,034,852.22
2.基金赎回款
-5,327,239.27
447,545.50
-4,879,693.77
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
26,984,945.52
-504,759.66
26,480,185.86
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,653,615,165.49
94,308,692.01
1,747,923,857.50
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
-36,782,212.81
-36,782,212.81
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-1,623,565,826.23
-61,761,732.07
-1,685,327,558.30
其中:1.基金申购款
22,720,557.37
-1,154,882.15
21,565,675.22
2.基金赎回款
-1,646,286,383.60
-60,606,849.92
-1,706,893,233.52
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
30,049,339.26
-4,235,252.87
25,814,086.39
注:报告附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______徐克磊______ ______闫译文______ ____黄宇星____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]370号文《关于核准天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人天治基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2009年7月15日正式生效,首次设立募集规模为526,012,330.61份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为天治基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-95%,其中,股票资产的80%以上投资于受益于人口趋势的优势行业中的领先企业;债券、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+1%
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(以下简称“估值业务指引”),自2017年12月15日起,本基金持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。该会计估计变更对本基金本期末的基金资产净值及本期损益均无影响。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
3. 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
4. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
天治基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司
基金托管人、基金代销机构
吉林省信托有限责任公司
基金管理人的股东
中国吉林森林工业集团有限责任公司
基金管理人的股东
天治北部资产管理有限公司
基金管理人控制的子公司
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
394,576.16
4,164,368.40
其中:支付销售机构的客户维护费
102,382.34
99,689.72
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
65,762.67
694,061.44
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
7.4.8.2.3 销售服务费
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无销售服务费。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
基金合同生效日( 2009年7月15日 )持有的基金份额
-
-
期初持有的基金份额
10,001,000.00
10,001,000.00
期间申购/买入总份额
-
-
期间因拆分变动份额
-
-
减:期间赎回/卖出总份额
-
-
期末持有的基金份额
10,001,000.00
10,001,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
37.06%
33.28%
注:1、期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、本基金管理人运用固有资金投资本基金的费率标准与其他相同条件投资者适用的费率相一致。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股份有限公司
5,954,383.92
79,464.61
10,921,156.26
805,557.19
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无
7.4.9 期末( 2017年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币12,171,315.00元,属于第二层次的余额为人民币463,997.10元,属于第三层次余额为人民币0.00元(于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币9,399,740.00元,属于第二层次的余额为人民币648,500.00元,属于第三层次余额为人民币0.00元)。
?
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于2018年3月23日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
11,649,465.00
41.83
其中:股票
11,649,465.00
41.83
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
985,847.10
3.54
其中:债券
985,847.10
3.54
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
6,170,484.20
22.16
8
其他各项资产
9,043,029.28
32.47
9
合计
27,848,825.58
100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
771,600.00
2.91
B
采矿业
1,060,490.00
4.00
C
制造业
6,801,420.00
25.68
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
784,555.00
2.96
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
2,231,400.00
8.43
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
11,649,465.00
43.99
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
002456
欧菲科技
60,000
1,235,400.00
4.67
2
000651
格力电器
26,600
1,162,420.00
4.39
3
600028
中国石化
173,000
1,060,490.00
4.00
4
000001
平安银行
60,000
798,000.00
3.01
5
600703
三安光电
31,000
787,090.00
2.97
6
601006
大秦铁路
86,500
784,555.00
2.96
7
002572
索菲亚
21,000
772,800.00
2.92
8
000998
隆平高科
30,000
771,600.00
2.91
9
601766
中国中车
63,000
762,930.00
2.88
10
601398
工商银行
120,000
744,000.00
2.81
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600068
葛洲坝
4,654,803.00
18.03
2
601006
大秦铁路
3,949,315.00
15.30
3
002236
大华股份
3,854,964.50
14.93
4
000333
美的集团
3,725,702.80
14.43
5
603816
顾家家居
3,440,065.49
13.33
6
600028
中国石化
3,196,177.00
12.38
7
603626
科森科技
2,924,714.25
11.33
8
000002
万科A
2,885,428.00
11.18
9
000001
平安银行
2,878,765.00
11.15
10
600176
中国巨石
2,743,584.00
10.63
11
000063
中兴通讯
2,584,358.26
10.01
12
601766
中国中车
2,496,506.00
9.67
13
000975
银泰资源
2,488,698.83
9.64
14
601288
农业银行
2,363,500.00
9.16
15
600409
三友化工
2,230,673.00
8.64
16
300408
三环集团
2,191,629.00
8.49
17
600031
三一重工
2,124,855.00
8.23
18
002327
富安娜
2,102,186.50
8.14
19
000858
五粮液
2,090,136.00
8.10
20
601899
紫金矿业
2,073,950.00
8.03
21
000895
双汇发展
2,021,979.00
7.83
22
600036
招商银行
2,006,724.00
7.77
23
601668
中国建筑
1,944,460.00
7.53
24
300070
碧水源
1,910,628.00
7.40
25
002304
洋河股份
1,899,981.00
7.36
26
603517
绝味食品
1,850,564.70
7.17
27
600054
黄山旅游
1,820,532.42
7.05
28
600809
山西汾酒
1,820,217.00
7.05
29
002310
东方园林
1,819,711.00
7.05
30
600362
江西铜业
1,792,097.00
6.94
31
600030
中信证券
1,789,720.00
6.93
32
601117
中国化学
1,733,767.00
6.72
33
600188
兖州煤业
1,727,789.00
6.69
34
600153
建发股份
1,703,838.00
6.60
35
002050
三花智控
1,676,531.00
6.49
36
601012
隆基股份
1,644,523.00
6.37
37
002475
立讯精密
1,633,054.00
6.33
38
600703
三安光电
1,584,608.00
6.14
39
002128
露天煤业
1,556,838.00
6.03
40
600491
龙元建设
1,534,942.00
5.95
41
600048
保利地产
1,521,489.80
5.89
42
000910
大亚圣象
1,458,218.00
5.65
43
002600
领益智造
1,442,407.00
5.59
44
600500
中化国际
1,419,078.00
5.50
45
000998
隆平高科
1,413,459.00
5.48
46
600522
中天科技
1,347,321.74
5.22
47
600699
均胜电子
1,340,150.00
5.19
48
600612
老凤祥
1,326,278.52
5.14
49
601233
桐昆股份
1,323,119.24
5.13
50
601336
新华保险
1,315,620.00
5.10
51
002008
大族激光
1,299,999.00
5.04
52
600056
中国医药
1,293,581.00
5.01
53
300284
苏交科
1,286,621.71
4.98
54
601186
中国铁建
1,283,370.00
4.97
55
600196
复星医药
1,267,922.00
4.91
56
603008
喜临门
1,240,765.54
4.81
57
601398
工商银行
1,237,800.00
4.80
58
600348
阳泉煤业
1,233,200.00
4.78
59
002340
格林美
1,230,815.40
4.77
60
002456
欧菲科技
1,223,381.00
4.74
61
600859
王府井
1,207,200.00
4.68
62
603808
歌力思
1,203,787.00
4.66
63
600977
中国电影
1,196,872.00
4.64
64
600340
华夏幸福
1,180,470.00
4.57
65
600282
南钢股份
1,175,493.00
4.55
66
000826
启迪桑德
1,168,173.00
4.53
67
601600
中国铝业
1,143,200.00
4.43
68
603993
洛阳钼业
1,134,573.00
4.40
69
601688
华泰证券
1,126,864.00
4.37
70
002293
罗莱生活
1,101,898.00
4.27
71
601111
中国国航
1,093,359.00
4.24
72
601689
拓普集团
1,064,721.00
4.12
73
000786
北新建材
1,060,205.57
4.11
74
600029
南方航空
1,046,289.00
4.05
75
600963
岳阳林纸
1,040,387.00
4.03
76
600528
中铁工业
1,035,857.00
4.01
77
300498
温氏股份
1,030,200.00
3.99
78
002648
卫星石化
1,021,488.00
3.96
79
600584
长电科技
963,426.00
3.73
80
600487
亨通光电
949,377.00
3.68
81
600820
隧道股份
901,357.00
3.49
82
600498
烽火通信
872,990.00
3.38
83
601888
中国国旅
774,548.00
3.00
84
600651
飞乐音响
767,378.00
2.97
85
002714
牧原股份
766,632.00
2.97
86
002501
利源精制
766,320.00
2.97
87
002242
九阳股份
765,885.00
2.97
88
601933
永辉超市
765,000.00
2.96
89
600867
通化东宝
763,861.06
2.96
90
002573
清新环境
757,881.00
2.94
91
600350
山东高速
756,600.00
2.93
92
002572
索菲亚
752,125.96
2.91
93
300133
华策影视
751,688.00
2.91
94
600332
白云山
747,266.00
2.89
95
000970
中科三环
733,180.00
2.84
96
600827
百联股份
732,900.00
2.84
97
300136
信维通信
728,914.56
2.82
98
002043
兔宝宝
725,988.00
2.81
99
002241
歌尔股份
724,920.00
2.81
100
000423
东阿阿胶
701,357.00
2.72
101
600428
中远海特
688,500.00
2.67
102
002159
三特索道
677,600.00
2.62
103
002117
东港股份
675,000.00
2.61
104
600079
人福医药
670,150.14
2.60
105
600585
海螺水泥
662,992.00
2.57
106
600782
新钢股份
660,000.00
2.56
107
601991
大唐发电
658,000.00
2.55
108
000026
飞亚达A
652,362.00
2.53
109
600660
福耀玻璃
651,600.00
2.52
110
603609
禾丰牧业
647,980.00
2.51
111
600004
白云机场
646,747.00
2.51
112
600887
伊利股份
645,413.00
2.50
113
002511
中顺洁柔
639,216.00
2.48
114
600011
华能国际
638,582.60
2.47
115
603005
晶方科技
638,400.00
2.47
116
600567
山鹰纸业
638,137.00
2.47
117
000568
泸州老窖
637,444.00
2.47
118
002557
洽洽食品
631,339.00
2.45
119
600019
宝钢股份
611,000.00
2.37
120
300426
唐德影视
608,850.00
2.36
121
600270
外运发展
607,861.00
2.35
122
002831
裕同科技
604,450.00
2.34
123
000425
徐工机械
603,600.00
2.34
124
600089
特变电工
603,240.00
2.34
125
002353
杰瑞股份
598,000.00
2.32
126
600595
中孚实业
595,200.00
2.31
127
002202
金风科技
594,439.63
2.30
128
603708
家家悦
585,385.70
2.27
129
601098
中南传媒
572,738.00
2.22
130
002035
华帝股份
570,923.00
2.21
131
600388
龙净环保
570,710.00
2.21
132
600502
安徽水利
568,160.00
2.20
133
600967
内蒙一机
564,178.00
2.19
134
000049
德赛电池
563,180.00
2.18
135
600499
科达洁能
562,250.00
2.18
136
000860
顺鑫农业
556,230.00
2.15
137
600835
上海机电
556,033.00
2.15
138
603839
安正时尚
555,780.00
2.15
139
600803
新奥股份
549,720.00
2.13
140
000651
格力电器
548,740.00
2.13
141
300059
东方财富
541,738.20
2.10
142
000418
小天鹅A
541,502.42
2.10
143
002027
分众传媒
539,550.00
2.09
144
600366
宁波韵升
539,036.00
2.09
145
600138
中青旅
537,486.50
2.08
146
002517
恺英网络
536,640.00
2.08
147
000404
华意压缩
532,500.00
2.06
148
300231
银信科技
532,000.00
2.06
149
601898
中煤能源
530,400.00
2.05
150
601166
兴业银行
527,700.00
2.04
151
000807
云铝股份
527,200.00
2.04
152
002029
七匹狼
517,928.00
2.01
注:表中“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600068
葛洲坝
4,778,015.00
18.51
2
000333
美的集团
4,110,121.00
15.92
3
002236
大华股份
3,790,156.12
14.68
4
603816
顾家家居
3,445,329.05
13.35
5
601006
大秦铁路
3,378,872.00
13.09
6
000002
万科A
3,150,002.00
12.20
7
603626
科森科技
2,793,093.28
10.82
8
600176
中国巨石
2,678,150.00
10.37
9
002310
东方园林
2,569,901.00
9.96
10
601766
中国中车
2,541,592.00
9.85
11
000063
中兴通讯
2,536,596.40
9.83
12
000975
银泰资源
2,441,929.27
9.46
13
600699
均胜电子
2,430,093.16
9.41
14
002456
欧菲科技
2,347,212.00
9.09
15
600031
三一重工
2,328,445.00
9.02
16
000858
五粮液
2,300,271.20
8.91
17
600409
三友化工
2,298,756.55
8.91
18
002327
富安娜
2,204,218.00
8.54
19
300408
三环集团
2,203,750.00
8.54
20
000001
平安银行
2,192,017.60
8.49
21
600036
招商银行
2,114,291.00
8.19
22
600028
中国石化
2,086,640.67
8.08
23
601899
紫金矿业
2,046,680.00
7.93
24
601668
中国建筑
1,993,319.00
7.72
25
002304
洋河股份
1,981,926.00
7.68
26
000895
双汇发展
1,941,867.00
7.52
27
600809
山西汾酒
1,859,344.00
7.20
28
600362
江西铜业
1,831,620.00
7.10
29
300070
碧水源
1,829,216.00
7.09
30
601117
中国化学
1,828,120.00
7.08
31
600054
黄山旅游
1,817,532.05
7.04
32
600188
兖州煤业
1,770,403.00
6.86
33
002050
三花智控
1,750,691.00
6.78
34
600030
中信证券
1,744,865.00
6.76
35
600153
建发股份
1,730,250.00
6.70
36
600820
隧道股份
1,689,490.00
6.54
37
601288
农业银行
1,687,314.00
6.54
38
601012
隆基股份
1,660,999.00
6.43
39
002475
立讯精密
1,612,130.65
6.25
40
600048
保利地产
1,528,196.00
5.92
41
600491
龙元建设
1,525,591.00
5.91
42
002128
露天煤业
1,512,448.20
5.86
43
002600
领益智造
1,491,662.00
5.78
44
000910
大亚圣象
1,446,089.90
5.60
45
600196
复星医药
1,443,821.00
5.59
46
600522
中天科技
1,385,741.00
5.37
47
601233
桐昆股份
1,378,322.00
5.34
48
600500
中化国际
1,368,818.00
5.30
49
600056
中国医药
1,366,198.00
5.29
50
603993
洛阳钼业
1,334,940.00
5.17
51
600612
老凤祥
1,331,873.00
5.16
52
002340
格林美
1,330,100.00
5.15
53
603008
喜临门
1,323,337.00
5.13
54
002008
大族激光
1,318,730.00
5.11
55
300284
苏交科
1,303,367.26
5.05
56
000651
格力电器
1,294,196.00
5.01
57
601186
中国铁建
1,291,930.00
5.00
58
600348
阳泉煤业
1,250,800.00
4.85
59
600282
南钢股份
1,237,516.00
4.79
60
601336
新华保险
1,204,195.00
4.66
61
600859
王府井
1,185,498.00
4.59
62
000826
启迪桑德
1,178,550.00
4.57
63
603517
绝味食品
1,164,398.00
4.51
64
600977
中国电影
1,151,747.00
4.46
65
600340
华夏幸福
1,127,949.90
4.37
66
601600
中国铝业
1,125,400.00
4.36
67
603808
歌力思
1,123,526.94
4.35
68
002293
罗莱生活
1,117,333.00
4.33
69
601689
拓普集团
1,105,103.36
4.28
70
600547
山东黄金
1,100,594.00
4.26
71
601688
华泰证券
1,090,950.00
4.23
72
601111
中国国航
1,067,300.00
4.13
73
600584
长电科技
1,065,600.00
4.13
74
300498
温氏股份
1,051,810.00
4.07
75
000786
北新建材
1,026,191.00
3.98
76
600029
南方航空
1,024,503.00
3.97
77
600528
中铁工业
1,018,025.00
3.94
78
600487
亨通光电
1,016,084.00
3.94
79
600963
岳阳林纸
1,009,827.98
3.91
80
600703
三安光电
984,872.00
3.82
81
002648
卫星石化
930,278.00
3.60
82
300136
信维通信
873,450.00
3.38
83
600498
烽火通信
858,106.00
3.32
84
002241
歌尔股份
824,075.00
3.19
85
601933
永辉超市
813,077.00
3.15
86
000726
鲁泰A
806,440.00
3.12
87
002714
牧原股份
798,131.00
3.09
88
300133
华策影视
781,390.00
3.03
89
000423
东阿阿胶
776,652.66
3.01
90
002242
九阳股份
772,800.00
2.99
91
000998
隆平高科
770,844.00
2.99
92
601888
中国国旅
769,466.00
2.98
93
600867
通化东宝
759,591.20
2.94
94
600332
白云山
759,077.00
2.94
95
002326
永太科技
754,425.05
2.92
96
600827
百联股份
751,500.00
2.91
97
002043
兔宝宝
751,340.93
2.91
98
600651
飞乐音响
749,216.00
2.90
99
000970
中科三环
747,420.00
2.90
100
600782
新钢股份
726,956.00
2.82
101
600350
山东高速
722,000.00
2.80
102
002501
利源精制
715,573.00
2.77
103
600499
科达洁能
714,631.10
2.77
104
000930
中粮生化
704,900.00
2.73
105
000568
泸州老窖
703,141.86
2.72
106
002511
中顺洁柔
693,736.00
2.69
107
002117
东港股份
678,992.00
2.63
108
000026
飞亚达A
665,829.00
2.58
109
600428
中远海特
660,373.00
2.56
110
600660
福耀玻璃
660,000.00
2.56
111
600004
白云机场
658,907.30
2.55
112
600079
人福医药
654,400.00
2.54
113
600595
中孚实业
642,520.00
2.49
114
600567
山鹰纸业
640,500.00
2.48
115
601991
大唐发电
637,000.00
2.47
116
002557
洽洽食品
630,301.00
2.44
117
002159
三特索道
626,818.00
2.43
118
600585
海螺水泥
626,131.00
2.43
119
600089
特变电工
616,710.00
2.39
120
603005
晶方科技
615,600.00
2.38
121
600011
华能国际
611,143.92
2.37
122
000425
徐工机械
610,500.00
2.36
123
603609
禾丰牧业
607,210.00
2.35
124
002831
裕同科技
606,730.00
2.35
125
603708
家家悦
605,738.00
2.35
126
002202
金风科技
601,676.00
2.33
127
600835
上海机电
601,250.00
2.33
128
000887
中鼎股份
593,389.66
2.30
129
002573
清新环境
587,922.00
2.28
130
002353
杰瑞股份
587,455.70
2.28
131
002035
华帝股份
585,016.00
2.27
132
600270
外运发展
580,492.00
2.25
133
300426
唐德影视
573,654.00
2.22
134
601898
中煤能源
570,275.00
2.21
135
600019
宝钢股份
569,800.00
2.21
136
603839
安正时尚
566,400.00
2.19
137
600884
杉杉股份
565,243.00
2.19
138
600967
内蒙一机
565,200.00
2.19
139
000049
德赛电池
559,680.00
2.17
140
000418
小天鹅A
549,902.94
2.13
141
601398
工商银行
546,300.00
2.12
142
601098
中南传媒
543,438.00
2.11
143
000860
顺鑫农业
542,750.00
2.10
144
300231
银信科技
541,757.00
2.10
145
002027
分众传媒
540,000.00
2.09
146
300059
东方财富
534,235.00
2.07
147
000404
华意压缩
532,500.00
2.06
148
603833
欧派家居
531,760.00
2.06
149
600388
龙净环保
530,400.00
2.05
150
601166
兴业银行
530,151.00
2.05
151
600138
中青旅
527,507.22
2.04
152
600502
安徽水利
525,960.00
2.04
153
600366
宁波韵升
523,274.00
2.03
154
603589
口子窖
520,907.00
2.02
155
002624
完美世界
518,150.00
2.01
注:表中“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
200,772,724.69
卖出股票收入(成交)总额
203,510,624.68
注:表中“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
985,847.10
3.72
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
985,847.10
3.72
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
113011
光大转债
5,000
521,850.00
1.97
2
132007
16凤凰EB
5,000
455,000.00
1.72
3
132010
17桐昆EB
70
8,997.10
0.03
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
25,050.94
2
应收证券清算款
9,016,920.00
3
应收股利
-
4
应收利息
-440.37
5
应收申购款
1,498.71
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
9,043,029.28
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
113011
光大转债
521,850.00
1.97
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
1,157
23,323.20
10,001,000.00
37.06%
16,983,945.52
62.94%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
0.00
0.00%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2009年7月15日 )基金份额总额
526,012,330.61
本报告期期初基金份额总额
30,049,339.26
本报告期基金总申购份额
2,262,845.53
减:本报告期基金总赎回份额
5,327,239.27
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
本报告期期末基金份额总额
26,984,945.52
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内,无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,经天治基金管理有限公司董事会审议通过,免去闫译文女士公司副总经理职务、聘任徐克磊先生担任公司总经理职务。上述事项已按有关规定报中国基金业协会、中国证券监督管理委员会上海监管局备案,本基金管理人分别于2017年5月2日及2017年7月21日在指定媒体及公司网站上刊登了相关公告。
本基金托管人2017年9月1日发布公告,聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内,本基金的投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来,未变更过会计师事务所。
本报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为4万元整。目前的审计机构—安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已提供审计服务的连续年限为自2009年7月15日(基金合同生效日)至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券
1
240,690,145.98
59.54%
224,153.82
60.06%
-
光大证券
1
163,590,913.39
40.46%
149,080.56
39.94%
-
国联证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
注:1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
2、基金专用交易单元的选择标准和程序:
(1)经营行为规范,近一年内无重大违规行为;
(2)公司财务状况良好;
(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
(5)建立了广泛的信息网络,能及时准确地提供信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元,并签订交易单元租用协议。
3、本基金本报告期内无租用券商交易单元的变更情况。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
招商证券
4,489,050.48
100.00%
211,000,000.00
100.00%
-
-
光大证券
-
-
-
-
-
-
国联证券
-
-
-
-
-
-
平安证券
-
-
-
-
-
-
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
1
20170101-20171231
10,001,000.00
0.00
0.00
10,001,000.00
37.06%
产品特有风险
本基金通过主动积极灵活的投资策略,减少配置低流动性资产,从而最大化避免单一客户对基金流动性可能造成的影响。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
-
天治基金管理有限公司
2018年3月29日