光大保德信量化核心证券投资基金
基金合同
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
目 录
一、前言 ......................................................... 1
二、释义 ......................................................... 3
三、《基金合同》当事人及其权利义务 ................................. 6
四、基金份额持有人大会 ........................................... 14
五、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ....................... 20
六、基金的基本情况 ............................................... 22
七、基金份额的发行和认购 ......................................... 23
八、基金的成立 ................................................... 25
九、基金的申购与赎回 ............................................. 26
十、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 ......................... 34
十一、基金的托管 ................................................. 35
十二、基金的销售 ................................................. 36
十三、基金的注册登记 ............................................. 37
十四、基金的投资 ................................................. 38
十五、基金的融资 ................................................. 45
十六、基金资产与基金资产估值 ..................................... 45
十七、基金费用与税收 ............................................. 51
十八、基金收益与分配 ............................................. 53
十九、基金的会计与审计 ........................................... 55
二十、基金的信息披露 ............................................. 56
二十一、差错处理 ................................................. 62
二十二、基金的终止和清算 ......................................... 64
二十三、违约责任与争议的处理 ..................................... 66
二十四、《基金合同》的效力 ........................................ 67
二十五、《基金合同》的修改和终止 .................................. 68
二十六、其他 ..................................................... 68
光大保德信量化核心证券投资基金
基金合同
一、前言
(一) 订立本《基金合同》的目的、依据和原则
1. 订立《光大保德信量化核心证券投资基金基金合同》(以下简称“本《基金
合同》”)的目的是保护基金份额持有人合法权益、明确本《基金合同》当事人的
权利与义务、规范光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称“基金”或“本
基金”)运作。
2. 订立本《基金合同》的依据是1997年11月14日经国务院批准发布的《证
券投资基金管理暂行办法》(以下简称“《暂行办法》”)、2000年10月8日中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《开放式证券投资基金
试点办法》(以下简称“《试点办法》”)及其他有关法律法规。自2004年6月1
日起,本《基金合同》同时适用《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及
相关法规、规章之规定,若本《基金合同》内容存在与上述法律、法规和规章冲
突之处的,应以上述法律、法规和规章之规定为准,本《基金合同》相应内容自
动根据上述法律、法规和规章之规定作相应变更和调整。届时如果上述法律、法
规、规章和/或《基金合同》要求对前述变更和调整进行公告的,还应进行公告。
3. 订立本《基金合同》原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人
合法权益。
(二) 本基金由光大保德信基金管理有限公司依照《暂行办法》、《试点办法》、
本《基金合同》及其他有关法律、法规的规定发起设立,并经中国证监会批准。
该批准并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断、推荐或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但由于证
券投资具有一定的风险,因此不能保证基金一定盈利,也不能保证基金份额持有
人的最低收益。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露
办法》实施之日起一年后开始执行。
(三) 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金
所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大
亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
(四) 本《基金合同》是约定本《基金合同》当事人之间基本权利和义务关系的
法律文件,其他与基金相关的涉及本《基金合同》当事人之间权利义务关系的任
何文件或表述,均以本《基金合同》为准。本《基金合同》的当事人包括基金发
起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金发起人、基金管理人和
基金托管人自本《基金合同》签订并生效之日起成为本《基金合同》的当事人。
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对本《基金合同》的承认和接受,
自取得依据本《基金合同》所发行的基金份额,即成为基金份额持有人和本《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为本
《基金合同》的当事人并不以在本《基金合同》上书面签章为必要条件。本《基
金合同》的当事人按照《暂行办法》、《试点办法》、本《基金合同》及其他有关
法律、法规规定享有权利,同时需承担相应的义务。
二、释义
本《基金合同》中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金:指光大保德信量化核心证券投资基金;
《基金合同》:指《光大保德信量化核心证券投资基金基金合同》及对本合同的
任何修订和补充;
中国证监会:指中国证券监督管理委员会;
中国银监会:指中国银行业监督管理委员会;
《暂行办法》:指1997年11月14日经国务院批准发布并实施的《证券投资基金
管理暂行办法》及颁布机关对其不时作出的修订;
《试点办法》:指2000年10月8日由中国证监会发布并实施的《开放式证券投
资基金试点办法》及颁布机关对其不时作出的修订;
《销售规定》:指2002年9月18日发布的《证券投资基金销售活动管理暂行规
定》及颁布机关对其不时作出的修订;
《流动性风险规定》:指2017年8月31日由中国证监会颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时
作出的修订;
《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;
《招募说明书》:指《光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书》及其更新;
《基金份额发售公告》:指《光大保德信量化核心证券投资基金基金份额发售公
告》;
《基金产品资料概要》:指《光大保德信量化核心证券投资基金基金产品资料概
要》及其更新;
《托管协议》:指《光大保德信量化核心证券投资基金托管协议》及对该协议的
任何修订和补充;
《销售代理协议》:指基金管理人和各基金代理销售机构签订的《光大保德信量
化核心证券投资基金销售与服务代理协议》及对该协议的任何修订和补充;
《基金合同》当事人:指受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并承
担义务的基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;
基金发起人:指光大保德信基金管理有限公司;
基金管理人:指光大保德信基金管理有限公司;
基金托管人:中国光大银行;
销售机构:指负责基金销售的直销机构和代销机构;
直销机构:指光大保德信基金管理有限公司;
代销机构:指依据有关销售代理协议办理本基金认购、申购、赎回和其他基金业
务的代理机构;
注册登记人:指办理注册登记业务的机构,本基金的注册登记人为光大保德信基
金管理有限公司,具体业务由光大保德信基金管理有限公司登记结算中心负责实
施;
基金销售业务:指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期
定额投资等业务;
注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具体内容包括投资
者基金账户的建立管理、基金份额的注册登记、清算及交易确认、代理发放红利、
建立保管基金份额持有人名册、基金交易的资金的清算与交收等;
基金份额持有人:指依法取得和持有依据《基金合同》发行的基金份额的投资者;
基金投资者:指个人投资者和机构投资者和合格境外机构投资者;
个人投资者:指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证
券投资基金的自然人投资者;
机构投资者:指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续
并依法可以投资本基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织以及合格境
外机构投资者;
合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》
及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的开放式证券投资基金的
中国境外的机构投资者;
设立募集期:指自《招募说明书》公告之日起到基金成立日的时间段,最长不超
过三个月;
基金成立日:指基金达到成立条件后,基金发起人宣告基金成立的日期;
基金终止日:指《基金合同》规定的基金终止事由出现后按照《基金合同》规定
的程序并经中国证监会批准终止基金的日期;
存续期:指基金成立至终止之间的不定期期限;
开放日:指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;
工作日:指上海证券交易所及深圳证券交易所的正常交易日;
T日: 指销售机构在规定时间受理投资者业务申请的工作日;
T+N日:指自T日起第N个工作日(不包括T日);
日/天:指公历日;
月:指公历月;
认购: 在基金募集期内,投资者按照《基金合同》的规定申请购买基金份额的
行为;
申购:在开放式基金成立后,投资者按照《基金合同》的规定申请购买基金份额
的行为;
赎回:在开放式基金成立后,投资者按照《基金合同》的规定,通过基金销售机
构申请将手中持有的基金份额按一定价格卖给基金管理人并收回现金的行为;
巨额赎回:开放式基金单个开放日,基金净赎回申请超过上一日该基金总份额的
10%时,称为巨额赎回;
基金账户:注册登记人为投资者开立的用于记录投资者持有基金份额余额及其变
动情况的账户;
基金交易账户:销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构买卖基金份
额、基金份额变动及资金结余情况的账户;
元:指人民币元;
基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息及其他合法收入;
基金资产总值:指基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收的申购基金款
以及其他资产所形成的价值总和;
基金资产净值:指基金资产总值减去负债后的价值;
基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程;
基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数;
流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定
期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股
及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债
券等;
指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等
媒介;
不可抗力:指任何无法预见、无法克服并无法避免的事件或因素,包括但不限于:
相关法律、法规和规定的变更;国际、国内金融市场风险事故的发生;自然或人
为破坏造成的交易系统或交易场所无法正常工作;战争或动乱等。
三、《基金合同》当事人及其权利义务
(一) 基金发起人
1. 基金发起人概述
名称:光大保德信基金管理有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层
法定代表人:林昌
总经理:包爱丽
成立日期:2004年4月22日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.6亿元
存续期间:持续经营
电话:(021)80262888
网址:www.epf.com.cn
2. 基金发起人的权利和义务
(1) 基金发起人的权利
根据《暂行办法》、《试行办法》、本《基金合同》及其他有关法规,基金发
起人享有如下权利:
A. 申请设立基金;
B. 法律、法规和本《基金合同》规定的其他权利。
(2) 基金发起人的义务
根据《暂行办法》、《试点办法》、本《基金合同》及其他有关法规,基金发
起人负有如下义务:
A. 遵守本《基金合同》;
B. 编制并公告《招募说明书》和《基金份额发售公告》;
C. 向中国证监会提交法律规定的申请设立基金所需的文件;
D. 基金不能成立时,本基金发起人承担全部基金募集费用,将已募集资金并加
计中国人民银行公布的同期银行活期存款利息在基金发行期结束后30个工作日
内划出,退还基金认购人;
E. 不得从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
F. 法律、法规和本《基金合同》规定的其他义务。
(二) 基金管理人
1. 基金管理人概述
名称:光大保德信基金管理有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层
法定代表人:林昌
总经理:包爱丽
成立日期:2004年4月22日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.6亿元
存续期间:持续经营
电话:(021)80262888
网址:www.epf.com.cn
2. 基金管理人的权利和义务
(1) 基金管理人的权利
A. 自本基金成立之日起,根据法律、法规和《基金合同》的规定独立管理和运
作基金资产;
B. 遵照有关法律法规和《基金合同》的规定,制订和调整开放式基金业务规则,
决定基金的费率结构和收费方式;
C. 依据有关法律法规和《基金合同》的规定,获得基金管理费和其他约定和法
定的收入;
D. 依照《暂行办法》、《试点办法》等有关法律法规及《基金合同》的规定,代
表基金行使因基金投资而获得的任何权利;
E. 依据有关法律法规及《基金合同》规定决定基金收益的分配方案;
F. 根据《基金合同》的规定提议召开基金份额持有人大会;
G. 选择、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督。如认为基
金代销机构违反《基金合同》、《基金销售代理协议》或国家法律、法规的有关规
定,应呈报中国证监会或其他监管部门,并采取必要措施保护基金份额持有人的
利益;
H. 监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》或国家法律、法规
有关规定,应呈报中国证监会和中国银监会,并采取必要措施保护基金份额持有
人的利益。除非法律法规、《基金合同》及《托管协议》另有规定,否则基金管
理人对基金托管人的行为不承担任何责任;
I. 在基金存续期内,依据有关的法律法规和《基金合同》的规定,拒绝或暂停
受理赎回申请;
J. 提名新的基金托管人;
K. 选择和更换注册登记人,并对其注册登记代理行为进行监督;
L. 基金终止时,参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现
和分配;
M. 以基金的名义依法为基金进行融资,并以基金资产履行偿还融资和支付利息
的义务;
N. 基金托管人或其他第三人造成基金资产损失的,基金管理人可代表基金进行
索赔;
O. 法律、法规和《基金合同》规定的其他权利。
(2) 基金管理人的义务
A. 自基金成立之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产;
B. 设置相应的部门,并配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决
策、交易、销售和监察稽核,以专业化的经营方式管理和运作基金资产;
C. 依法募集基金,设置相应的部门并配备足够的专业人员办理或者委托经中国
证监会认定的其他机构办理基金份额的认购、申购、赎回事宜;
D. 设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金的注册与登记过户工作或
委托其他机构代理该项业务;
E. 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所
管理的基金资产和管理人的自有资产相互独立,保证不同基金在资产运作、财务
管理等方面相互独立;
F. 除法律法规和《基金合同》另有规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,
不得委托第三人运作基金资产;
G. 接受基金托管人依据法律法规、《基金合同》和《托管协议》进行的监督;
H. 按规定计算并公告基金净值信息;
I. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报
告,并严格按照《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》及其他有关规定,履行
其他信息披露及报告义务;
J. 保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《暂行办法》、
《试点办法》、《基金合同》及其他有关法律法规另有规定外,在基金信息公开披
露前应予保密,不得向他人泄露;
K. 依据有关法律、法规及《基金合同》决定基金收益分配方案,并按规定及时
向基金份额持有人分配基金收益;
L. 按照有关法律法规和《基金合同》的规定受理申购和赎回申请,及时、足额
支付赎回、分红款项;
M. 不谋求对上市公司的控股和直接管理;
N. 依据《暂行办法》、《试点办法》等有关法律法规和《基金合同》的规定召集
基金份额持有人大会,执行基金份额持有人大会的决议;
O. 保存基金的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;
P. 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出;并且保证投
资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资
料,或得到有关资料的复印件;
Q. 参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
R. 面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证
监会并通知基金托管人;
S. 因过错导致基金资产的损失,应承担赔偿责任,采取适当、合理的方式向基
金份额持有人进行赔偿,该过错责任不因其退任而免除;因估值错误导致基金份
额持有人的损失,应承担赔偿责任,采取适当、合理的方式向基金份额持有人进
行赔偿,该过错责任不因其退任而免除;
T. 监督基金托管人按《基金合同》的规定履行自己的义务,因基金托管人的过
错造成基金资产损失时,应代表基金向基金托管人追偿;
U. 不得从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
V. 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
W. 办理基金备案手续;
X. 遵守《基金合同》;
Y. 法律、法规和《基金合同》规定的其他义务。
(三) 基金托管人
1. 基金托管人概述
名称:中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
成立时间:1992年6月18日
批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币466.79095亿元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监基金字[2002]75号
2. 基金托管人的权利与义务
(1) 基金托管人的权利
A. 根据法律、法规和本《基金合同》的规定持有并保管基金资产,监督本基
金的投资运作;
B. 依据本《基金合同》约定获得基金托管费、其它法定收入和其它法律法规
允许或监管部门批准的约定收入;
C. 监督基金管理人,如认为基金管理人违反了本《基金合同》及国家有关法
律法规,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金份额持有人的利益。
除非法律法规、本《基金合同》及《托管协议》另有规定,否则,基金托管人对
基金管理人的行为不承担任何责任;
D. 有权对基金管理人的违法、违规投资指令不予执行,并向中国证监会报告;
E. 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
F. 法律、法规和本《基金合同》规定的其他权利。
(2) 基金托管人的义务
A. 依法持有基金资产;
B. 以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金资产;
C. 设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的
熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;
D. 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保
基金资产的安全,保证其托管的基金资产与托管人的资产以及不同的基金资产财
产相互独立;对所托管的不同基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理,保
证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
E. 除《暂行办法》、《试点办法》等有关法律法规及本《基金合同》及其他有
关规定另有规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基
金资产;基金托管人违反此义务,利用基金资产为自己及任何第三方谋取利益,
所得利益归于基金资产,造成基金资产损失的,承担赔偿责任;
F. 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
G. 根据有关规定以托管人和基金联名的方式为基金开设证券帐户,以基金托
管人的名义开立基金托管专户和证券交易资金账户,以基金的名义开立银行间债
券托管账户,负责基金投资于证券的清算交割,执行基金管理人的投资指令,负
责基金名下的资金往来;
H. 保守基金商业秘密,除《暂行办法》、《试点办法》等有关法律法规及本《基
金合同》另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
I. 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值;
J. 采取适当、合理的措施,使本基金份额的认购、申购、赎回等事项符合法
律、法规和本《基金合同》等有关法律文件的规定;
K. 采取适当、合理的措施,使本基金管理人用以计算基金份额认购、申购、
赎回和注销价格的方法符合法律、法规和本《基金合同》等有关法律文件的规定;
L. 按照规定监督基金管理人的投资运作,并采取适当、合理的措施,使基金
投资和融资的条件符合法律、法规、本《基金合同》或其他有关法律文件的规定;
M. 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项,按规定出具基金业绩和基
金托管情况报告,并呈报中国证监会和中国银监会;
N. 在基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告等定期报告出具托
管人意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照本《基金合同》的
规定进行;如果基金管理人有未执行本《基金合同》规定的行为,还应当说明基
金托管人是否采取了适当的措施;
O. 按有关规定,建立并保存基金份额持有人名册;
P. 按有关规定,保存基金托管业务活动的会计账册、报表和记录等15年以上;
Q. 按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
R. 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回
款项;
S. 参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
T. 面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,应及时报告中国
证监会和中国银监会,并通知基金管理人;
U. 因过错导致基金资产的损失,应承担赔偿责任,该过错责任不因其退任而
免除;
V. 监督基金管理人按本《基金合同》的规定履行自己的义务,因基金管理人
过错造成基金资产损失时,应为基金向基金管理人追偿,除法律法规和本《基金
合同》规定之处,基金托管人不对基金管理人承担连带责任;
W. 按照规定召集基金份额持有人大会;
X. 不得从事任何有损基金及其它基金当事人利益的活动;
Y. 遵守本《基金合同》;
Z. 法律、法规和本《基金合同》规定的其他义务。
(四) 基金份额持有人
基金投资者购买或通过其他方式持有本基金基金份额的行为即视为对本《基
金合同》的承认和接受,自取得依据本《基金合同》所发行的基金份额,即成为
基金份额持有人和本《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。
基金份额持有人作为本《基金合同》的当事人并不以在本《基金合同》上书面签
章为必要条件。每份基金份额代表同等的权益和义务。
1. 基金份额持有人的权利和义务
(1) 基金份额持有人的权利
A. 分享基金财产收益;
B. 按照规定出席或者委派代表出席基金份额持有人大会并行使表决权;
C. 监督基金经营情况;
D. 获得基金业务及财务状况的资料;
E. 因基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构或基金注册登记人的过错导
致基金份额持有人损失时,基金份额持有人对此具有求偿权,可对损害其合法权
益的行为依法提起诉讼;
F. 依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
G. 参与分配清算后的剩余基金财产;
H. 法律法规及《基金合同》规定的其他权利。
(2) 基金份额持有人的义务
A. 遵守《基金合同》及相关业务规则;
B. 缴纳基金认购、申购款项,承担规定的费用;
C. 在所持有的基金份额范围内承担基金亏损或者终止的有限责任;
D. 不从事任何有损基金及其他基金份额持有人利益的活动;
E. 法律法规及《基金合同》规定的其他义务。
(五)本《基金合同》当事人的权利和义务以《基金合同》为依据,不因基金资
产账户名称的改变而有所改变。
四、基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人合法的授权代表
共同组成。
(一) 召开事由
有以下情形之一的,应召开基金份额持有人大会:
1. 终止《基金合同》;
2. 转换基金运作方式;
3. 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
4. 更换基金管理人、基金托管人;
5. 与其他基金合并;
6. 变更基金类别;
7. 变更基金投资目标、范围或策略;
8. 变更基金份额持有人大会程序;
9. 法律、法规、和中国证监会规定的其他情形。
(二) 召集方式
1. 正常情况下,基金份额持有人大会由基金管理人召集;
2. 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出
书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面
告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内
召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
3. 代表基金份额10%以上(含10%,该比例以提出提议之日提请人所持有的基
金份额与基金总份额之比例计算,下同)的基金份额持有人认为有必要召开基金
份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书
面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表
和基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管
理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有
必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出
具书面决定之日起六十日内召开。
基金管理人和基金托管人都不召集基金份额持有人大会的,代表基金份额
10%以上(含10%)的基金份额持有人可以自行召集基金份额持有人大会。基金
份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当
配合,不得阻碍、干扰。
基金份额持有人自行召集基金份额持有人大会的,应当至少提前三十日向中
国证监会备案。
4. 基金份额持有人大会的会议时间、地点及权益登记日由召集人选择确定。
(三) 通知
召开基金份额持有人大会,召集人应在会议召开前30天,在指定媒介公告
通知。基金份额持有人大会通知至少应载明以下内容:
1. 会议召开的时间、地点和方式;
2. 会议拟审议的事项;
3. 会议的议事程序以及表决方式;
4. 有权出席基金份额持有人大会的权益登记日;
5. 代理投票授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
6. 会务常设联系人姓名、电话;
7. 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
8. 召集人需要通知的其他事项。
采取通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决
方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委
托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交、收取方式和截止时
间。
(四) 会议的召开方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。会议的召开
方式由召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开基
金份额持有人大会。
1. 现场开会
由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,现场开
会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1) 亲自出席会议者应持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具委托人持有基
金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书应符合法律、法规、《基金合同》
和会议通知的规定;
(2) 参加会议的基金份额持有人或其授权代表所代表的基金份额超过权益登记
日基金总份额的50%(含50%)。
2. 通讯方式开会
通讯方式开会应以书面方式进行表决。
在符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1) 召集人已经按《基金合同》的规定公告了会议通知;
(2) 召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证
机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;
(3) 召集人收到的出具书面表决意见书的基金份额持有人(包括其授权代表)所
代表的基金份额达到权益登记日基金总份额的50%以上(含50%)。
(4) 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理
人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托书应符合法律、法规、《基金合同》和会
议通知的规定;
3. 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面
符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决;表决意见模糊
不清或相互矛盾的视为无效表决。
(五) 议事内容与程序
1. 议事内容
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如决定终止基金、转换基
金运作方式、提高基金管理人或基金托管人报酬标准、更换基金管理人、更换基
金托管人、与其他基金合并、变更基金类别、变更基金投资目标、范围或策略、
变更基金份额持有人大会程序以及召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论
的其他事项。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2. 议事程序
(1) 现场开会
如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席
大会的基金份额持有人以所代表的基金份额50%以上(含50%)选举产生一名
基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。
(2) 通讯方式开会
在通讯开会的情况下,公告会议通知时应当同时公布提案,在所通知的表决
截止日期第二天统计全部有效表决,在公证机构监督下形成决议。
(六) 表决
1. 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
2. 在现场开会之情形下,亲自参加会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议
者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书应符合法
律、法规、《基金合同》和会议通知的规定,否则其所代表的表决权不计入有效
表决权份数。
3. 在通讯开会之情形下,直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具
的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书应符合法律、法
规、《基金合同》和会议通知的规定,否则其所代表的表决权不计入有效表决权
份数。
4. 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1) 一般决议。一般决议须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的50%以上
(含50%)通过方为有效;除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的
其他事项均以一般决议的方式通过。
(2) 特别决议。特别决议须经参加会议的基金份额持有人所持表决权的三分之二
以上(含三分之二)通过方为有效。转换基金运作方式、更换基金管理人、更换
基金托管人、终止《基金合同》等重大事项必须以特别决议通过方为有效。
5. 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
6. 采取通讯方式进行表决时,除非有充分相反证据证明,否则表面符合法律法
规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效表决。表决意见模糊或相互矛盾的
视为无效表决。
7. 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七) 计票
1. 现场开会
(1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当
在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代
表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自
行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金
份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金份额持有人大会主
持人为召集人出席大会代表。
(2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公
布计票结果。
(3) 如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布
表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新
清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4) 计票过程应由公证机关予以公证。
2. 通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在
基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)授权代表的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
(八) 生效与公告
基金份额持有人大会表决通过的事项,召集人应当自通过之日起五日内报中
国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准
或者出具无异议意见之日起生效。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金
托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生
效的基金份额持有人大会的决定。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内由相关信息披露义务人按照
本基金合同的规定进行公告。
(九) 不可抗力
由于地震、洪水等自然灾害或不可抗力,导致基金份额持有人大会不能按时
或按规定方式召开或会议中断,大会召集人应依照法律法规和《基金合同》的规
定采取必要措施及时通知或尽快召开。
五、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序
(一) 基金管理人的更换条件
有下列情形之一的,经中国证监会批准,基金管理人必须更换:
1. 基金管理人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产的;
2. 基金托管人有充分理由认为更换基金管理人符合基金份额持有人利益的;
3. 根据本《基金合同》,经基金份额持有人大会特别决议通过的;
4. 中国证监会有充分理由认为基金管理人不能或不适于继续履行基金管理职
责的。
(二) 基金管理人的更换程序
1. 提名:更换基金管理人时,由中国证监会、基金托管人或代表10%以上(含
10%)基金份额的基金份额持有人提名新任基金管理人。
2. 决议:基金份额持有人大会对更换基金管理人形成决议。
3. 批准:新任基金管理人经中国证监会审查批准后方可继任;原任基金管理人
经中国证监会批准后方可退任。
4. 公告:基金管理人更换后,由基金托管人在中国证监会批准后按规定在中国
证监会指定媒介上予以公告。新任基金管理人与原基金管理人进行资产管理的交
接手续,并与基金托管人核对资产总值。如果基金管理人和基金托管人同时更换,
由新任的基金管理人和新任的基金托管人在中国证监会批准后按规定共同在中
国证监会指定媒介上公告。
5. 基金名称变更:基金管理人更换后,如果原基金管理人要求,《基金合同》
当事人应按其要求替换或删除基金名称中“光大保德信”的字样。
(三) 基金托管人的更换条件
有下列情形之一的,经中国证监会和中国人民银行批准,更换基金托管人:
1. 基金托管人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产的;
2. 基金管理人有充分理由认为更换基金托管人符合基金份额持有人利益的;
3. 根据本《基金合同》,经基金份额持有人大会特别决议通过的;
4. 中国银监会有充分理由认为基金托管人不能或不适于继续履行基金托管职
责的。
(四) 基金托管人的更换程序
更换基金托管人必须按照如下程序进行:
1. 提名:更换基金托管人时,由中国证监会、基金管理人或代表10%以上(含
10%)基金份额的基金份额持有人提名新任基金托管人。
2. 决议:基金份额持有人大会对更换基金托管人形成决议。
3. 批准:新任基金托管人经中国证监会和中国银监会审查批准后方可继任;原
任基金托管人经中国证监会和中国银监会批准后方可退任。
4. 公告:基金托管人更换后,由基金管理人在中国证监会和中国银监会批准后
按规定在中国证监会指定媒介上公告。新任基金托管人与原基金托管人进行资产
管理的接交手续,并与基金管理人核对资产总值。如果基金托管人和基金管理人
同时更换,由新任的基金托管人和新任的基金管理人在中国证监会批准后按规定
共同在中国证监会指定媒介上公告。
六、基金的基本情况
(一) 基金名称
光大保德信量化核心证券投资基金
(二) 基金类型:
契约型开放式
(三) 基金投资目标:
追求长期持续稳定的超出业绩比较基准的投资回报。
(四) 每份基金份额初始面值:
人民币1.00元
(五) 基金存续期限:
不定期
七、基金份额的发行和认购
任何与基金份额发行有关的当事人不得预留和提前发售本基金份额。
(一) 基金份额的发行
本基金份额面值为人民币1.00元。
1. 发行期限:自《招募说明书》公告之日起至基金成立之日,但最长不超过三
个月,具体发行时间见《基金份额发售公告》。
2. 发行方式:通过基金管理人的投资理财中心以及商业银行、证券公司等代销
机构的代理销售网点公开发售。
3. 发行对象:本基金募集对象为中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资
者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外),合格境外机构投资者,以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其它投资者。
(二) 募集规模
本基金不设定最高募集规模。
(三) 募集期间认购资金利息的处理
如果基金成立,募集资金利息在基金募集期结束时归入投资者认购金额中折
合成基金份额,归投资者所有。
(四) 有关本基金认购份额的计算
本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
认购费用=认购金额×认购费率
净认购金额=(认购金额+利息)-认购费用
认购份额=净认购金额/基金份额面值
基金份额面值为1.00元。基金份额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。
认购费率设置如下表所示:
认购金额(含认购费) 认购费率
1,000万元以下 1.0%
1,000万元以上(含1,000万元) 不超过0.8%
(五) 基金份额的认购限额
在基金设立募集期内,基金投资者可至本基金各代销网点认购,首次认购单
笔最低限额为人民币1,000元,追加认购单笔最低限额也是人民币1,000元,认
购金额1,000元以上不设认购金额级差。基金投资者也可至本基金投资理财中心
认购,首次认购单笔最低限额为人民币50万元,追加认购单笔最低限额为人民
币20万元,认购金额20万元以上不设认购金额级差。投资者在设立募集期内可
以重复认购,多次认购的,按单笔认购金额对应的费率档次分别计费。认购申请
一经销售机构受理,则不可撤销。
基金管理人可根据市场情况,调整认购金额的数量限制,基金管理人必须在
调整前3个工作日至少在一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告并报
中国证监会备案;
(六) 认购费用的使用
认购费用不列入基金资产,将用于本基金的市场推广,销售,注册登记等设
立募集期间发生的各项费用。
八、基金的成立
(一) 基金成立的条件
自《招募说明书》公告之日起三个月募集期内,若本基金的净认购金额达到
或超过2亿元人民币,且基金的基金份额认购者人数不低于200人,则基金满足
成立条件。
(二) 基金成立时募集资金的验证
本基金设立募集期满或基金发起人(即本基金的基金管理人)宣布停止募
集时,基金发起人(即本基金的基金管理人)应将设立募集的全部资金存入其指
定的验资专户;由基金发起人(即本基金的基金管理人)聘请具有从事证券业务
资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的
2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资报告出具后,基金成立。
(三) 基金不能成立时已募集资金的处理方式
设立募集期限届满,本基金未达到基金成立条件,或设立募集期内发生不可
抗力使基金无法成立,则本基金设立失败。
本基金不能成立时,基金发起人承担全部基金募集费用,并将已募集资金加
计中国人民银行公布的同期银行活期存款利息在发行期结束后30个工作日内划
出,退还基金认购人。
(四) 基金存续期内基金份额持有人数量和资产净值的限制
本基金成立后的存续期间内,若基金的有效基金份额持有人数量连续20个
工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元人民币,
基金管理人应及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因及解决方案。存
续期内,若本基金有效基金份额持有人数量连续60个工作日达不到200人,或
连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元,基金管理人有权依据法律
法规和《基金合同》的规定终止基金。
九、基金的申购与赎回
根据《暂行办法》、《试点办法》及有关规定,本基金的日常申购、赎回自基
金成立后不超过三个月的时间起开始办理,具体业务办理时间,基金管理人应在
申购赎回开放日前按规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。基金开放申购赎回
业务后,基金份额持有人可以在正常工作日到指定的地点进行申购、赎回。具体
申购赎回的开放日详见相关公告。
(一) 申购、赎回场所
本基金成立后,基金的申购和赎回将通过本基金管理人的直销网点及基金代
销机构的代销网点(具体名单见《基金份额发售公告》)进行。待条件成熟后,
基金管理人可指定其他具有相应条件的基金代销机构办理基金申购与赎回业务,
并在基金管理人网站公示。同时,在国内的电子支付与结算和其他相关技术成熟
后,基金投资者可通过本基金管理人或者指定的基金代销机构进行电话、传真或
互联网等形式的申购与赎回。
(二) 申购、赎回开放日及开放时间
本基金的日常申购、赎回自基金成立后不超过三个月的时间起开始办理,具
体业务办理时间,基金管理人应在申购赎回开放日前按规定在中国证监会指定媒
介上刊登公告。
申购、赎回的开放日为证券交易所的正常交易日。开放日的具体业务办理时
间由基金管理人在《基金份额发售公告》中明示。
申购开始日:基金宣布成立后不超过三个月开始办理申购,具体时间由基金
管理人另行公告。
赎回开始日:基金宣布成立后不超过三个月开始办理赎回,具体时间由基金
管理人另行公告。
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间改变,基金管理人可视情况对营
业时间进行相应的调整并公告。
(三) 申购与赎回的原则
1. “未知价”原则,即基金申购与赎回以申请当日的基金份额净值为基准进行
交易;
2. “金额申购,份额赎回”原则,即本基金申购以金额申请,基金赎回以基金
份额申请;
3. 在分级申购限制的情况下,申购费用按单笔申购申请金额对应的费率乘以单
笔确认的申购金额计算;
4. 当日的申购和赎回申请可以在当日交易结束时间前撤消,在当日交易时间结
束后不得撤消;
5. 基金管理人可根据基金运作的实际情况在不损害基金份额持有人利益的前
提下更改上述原则。基金管理人必须于新规则开始实施日前按规定在中国证监会
指定媒介上刊登公告。
(四) 申购与赎回的程序
1. 申请方式:基金投资者须按照基金销售机构的规定,在开放日的业务办理时
间提出申购或赎回的申请,并办理有关手续。投资者提交申购申请时,须按销售
机构规定的方式备足申购资金;提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有
足够的基金份额余额。否则,所提交的申购、赎回的申请无效,不予成交。
2. 申购、赎回的确认与通知:对在T日规定时间内受理的申请,在正常情况下,
基金份额持有人可在T+2个工作日到其办理申请业务的销售网点柜台或以销售
机构规定的其他方式查询申购与赎回的确认情况。
3. 申购、赎回款项的支付:基金申购采用全额缴款方式,若资金在规定时间内
未能全额到帐,则申购不成功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人
指定的代理人将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者。基金份额持有人赎
回申请确认后,赎回款项通常在T+7日内划往赎回人预留的银行帐户。在发生
巨额赎回时,款项的支付办法参照有关巨额赎回的条款处理。
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,
可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
(五) 申购与赎回的数额限制
1. 代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元,追加申购的最低
金额为人民币1,000元;申购金额在1,000元以上不设申购金额级差;已在代销
网点有认购本基金记录的基金份额持有人不受首次申购最低金额的限制;
2. 投资理财中心每个账户首次申购的最低金额为人民币50万元,追加申购的
最低金额为人民币20万元;申购金额20万元以上不设申购金额级差;已在投资
理财中心有认购本基金记录的基金份额持有人不受首次申购最低金额的限制;
3. 赎回的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金
份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,余额部
分基金份额必须一同赎回;
4. 基金管理人可根据市场情况,调整申购金额和赎回份额的数量限制,基金管
理人必须在调整前按规定在中国证监会指定媒介上刊登公告;
5. 申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣
除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,以四舍五入的方法保留到小
数点后两位;
6. 赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金
份额净值为基准并扣除相应的费用,以四舍五入的方法保留到小数点后两位;
7. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金
管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基
金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
(六) 申购份额与赎回支付金额的计算方式
1. 基金申购份额的计算:
本基金的申购金额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
2. 基金赎回金额的计算:
基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用,计算公式如下:
赎回价格=申请日基金份额净值
赎回金额=赎回份额×赎回价格
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额–赎回费用
3. 申请日(T日)的基金份额净值在当天证券交易所收市后计算,并在下一交
易日(T+1日)公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会
备案。
基金份额净值的计算公式为:
基金份额净值=基金资产净值总额/发行在外的基金份额总份数。
(七) 申购和赎回的费用
本基金的申购费由申购人承担,不记入基金资产,用于基金的市场推广及销
售等各项费用。赎回费由赎回人承担,赎回费在扣除手续费及注册登记费后,余
额部分全部归入基金资产,其中对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回
费,并将赎回费全额计入基金财产,其他情形下,赎回费归入基金资产的比例不
得低于赎回费总额的25%。本基金申购、赎回费率设置如下表所示:
申购金额(含申购费) 申购费率
1000万元以下 1.5%
1000万元以上(含1000万元) 每笔交易1000元人民币
持有期 赎回费率
7日以内 1.5%
7日至1年(含7日) 0.5%
1年至2年(含1年) 0.2%
2年及以上 0%
注:赎回费的计算中1年指365个公历日。
经报中国证监会批准,基金管理人可以在上述范围内调整申购费率和赎回费
率,并最迟于新费率开始实施前按规定在中国证监会指定媒介上予以公告。如果
调高申购或赎回费率,则须经基金份额持有人大会通过。
(八) 申购和赎回的注册登记
基金投资者申购本基金成功后,基金注册登记人在T+1日为基金份额持有人
登记权益并办理注册登记手续,基金投资者在T+2日(含该日)后有权赎回该部
分基金。基金份额持有人赎回本基金成功后,基金注册登记人在T+1日自动为基
金份额持有人扣除权益并办理注册登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册与过户登记办理时间
进行调整,但不得实质影响基金份额持有人的合法权益,并最迟于开始实施前按
规定在中国证监会指定媒介上公告。
(九) 拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式
1. 拒绝或暂停申购
出现以下情况之一时,基金管理人可以拒绝或暂停接受、办理申购申请:
(1) 不可抗力原因导致基金无法正常运作;
(2) 证券交易所交易时间内非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值;
(3) 因技术故障或人员伤亡导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计
系统无法正常运行;
(4) 基金管理人认为接受某笔或某些申购可能会损害已有基金份额持有人利益;
(5) 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份
额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形;
(6) 申请超过基金管理人设定的单笔申购的最高金额、单个投资人单日申购金额
上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总规模上限的;
(7) 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施;
(8) 法律、法规规定或中国证监会认定的其他拒绝或暂停接受申购申请的情形。
发生上述(1)至(3)项或(7)、(8)项情形时,基金管理人应及时在指定
媒介上刊登暂停申购的公告。
如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投
资人。
2. 暂停接受和办理赎回申请
出现以下情况之一时,基金管理人可以暂停接受或办理赎回申请:
(1) 不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
(2) 证券交易场所在交易时间内非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值;
(3) 因市场剧烈波动或其他原因,基金连续两个开放日以上(含本数)发生巨额
赎回或在10个工作日内发生三次以上(含本数)巨额赎回;
(4) 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施;
(5) 法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》中
已载明并获中国证监会批准的特殊情形。
发生上述情形之一的,基金管理人将在当日立即向中国证监会备案并及时在
指定媒介上刊登暂停赎回的公告。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;
如暂时不能支付的,将按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申
请总量的比例分配给赎回申请人,其余部分在后续工作日予以兑付。
(十) 巨额赎回的情形及处理方式
1. 巨额赎回的认定
基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总份数扣除申购申请总份数后
的余额)超过上一日基金总份额的10%时,为巨额赎回。
2. 巨额赎回的处理方式
巨额赎回申请发生时,基金管理人可以根据本基金当时的现金情况决定全额
赎回、部分延期赎回或者暂停赎回;
(1) 全额赎回:按正常的赎回程序办理;
(2) 部分延期赎回:巨额赎回申请发生时,基金管理人在当日接受赎回比例不低
于基金总份额的10%的前提下,可以对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎
回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎
回份额;未受理部分可延迟至下一个开放日办理,并以该开放日当日的基金资产
净值为依据计算赎回金额,但基金份额持有人可在申请赎回时选择将当日未获受
理部分予以撤销。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权并将以该下一个
开放日的基金份额净值为基准计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。
若本基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额30%以上
(“大额赎回申请人”)的赎回申请的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。
基金管理人应当按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原则,优
先确认小额赎回申请人的赎回申请。具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当
日被全部确认,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的
10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内对该等大额赎回申请人的赎回申请
按比例确认,对该等大额赎回申请人当日未予确认的部分延期办理。延期的赎回
申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值
为基础计算赎回金额,以此类推,直至全部赎回。如小额赎回申请人的赎回申请
在当日未被全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎
回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按
照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理。基金管理人应当对延期办理赎回
申请的事宜在指定媒介上刊登公告。
发生巨额赎回并延期支付时,基金管理人应在2日内在中国证监会指定媒介
公告,并说明有关处理方法。
(3) 暂停赎回:本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有
必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不
得超过正常支付时间的20个工作日,并应当在中国证监会指定媒介上进行公告。
(十一) 其他暂停申购和赎回的情形及处理方式
发生《基金合同》或《招募说明书》中未予载明的事项,但基金管理人有正当理
由认为需要暂停基金申购、赎回申请的,应当报经中国证监会批准;经批准后,
基金管理人应当按规定在指定媒介上刊登暂停公告。暂停期间,基金管理人将每
2周至少刊登提示性公告一次;暂停期间结束,基金重新开放时,基金管理人应
按规定在中国证监会指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放
申购或赎回日公告最近一个工作日基金份额净值。
(十二) 重新开放申购或赎回的公告
1. 如果发生暂停的时间为1 天,基金管理人应于重新开放日在指定媒介刊登基
金重新开放申购或赎回的公告,并公布最新的基金份额净值。
2. 如果发生暂停的时间超过1天但少于两周,基金管理人应于重新开放申购或
赎回日的前按规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并于重新
开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值。
3. 如果发生暂停的时间超过两周,基金管理人应在暂停期间每两周至少重复刊
登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应按规定在
指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日
公告最新的基金份额净值。
十、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押
(一) 非交易过户
非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额
按照一定规则从某一基金份额持有人基金账户转移到另一基金份额持有人基金
账户的行为。
基金注册登记人只受理继承、捐赠、司法强制执行等情况下的非交易过户。
其中继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠是指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或
社会团体;司法强制执行是指司法机关依据生效的司法文书将基金份额持有人持
有的基金份额强制判决划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。
办理非交易过户时必须提供注册登记人要求提供的相关资料并按基金注册
登记人规定的标准支付费用。
(二) 转托管
基金份额持有人可以以同一基金账户在多个销售机构申购(认购)基金份额,
但在赎回的情况下,必须向原申购(认购)的销售机构申请办理相应部分基金份
额的赎回手续。
投资者申购(认购)基金份额后可以向原申购(认购)基金的销售机构发出
转托管指令,缴纳转托管手续费,转托管完成后投资者方可以在转入的销售机构
赎回其基金份额。
(三) 冻结与质押
基金注册登记人只受理司法机构及其他有权机关依法要求的基金份额的冻
结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照基金注册登记人的相关规定办理。
在有关法律法规有明确规定的情况下,本基金将可以办理基金份额的质押业
务或其他业务,基金管理人将制定、公布、实施相应的业务规则。
十一、基金的托管
(一) 为确保基金资产的安全,保护基金份额持有人的合法权益,有关基金的
托管事项应按照《暂行办法》、《试点办法》、本《基金合同》及其他有关规定订
立《托管协议》,以明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额持有人名册登
记、基金资产的保管、基金资产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利、
义务及职责,确保基金资产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(二) 基金托管人对基金管理人的监督核查:
根据《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》和有关法律、法规的规定,托
管人应对基金管理人就基金资产的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资
产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报
酬的计提和支付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
1. 基金托管人定期对基金管理人在基金投资、运作等方面的运作是否严格按照
《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》和有关法律、法规的规定进行监督和核
查,对因基金管理人的过错导致基金资产灭失、减损、或处于危险状态的,基金
托管人应立即以书面的方式要求基金管理人予以纠正和采取必要的补救措施。基
金托管人有权要求基金管理人赔偿基金因此所遭受的损失。
2. 基金托管人发现基金管理人有违反《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》
和有关法律、法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基
金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限
期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国
证监会。
3. 如基金托管人认为基金管理人的作为或不作为违反了法律法规、《基金合同》
或本托管协议,基金托管人应呈报中国证监会和其他监管部门,有权利并有义务
行使法律法规、《基金合同》或本托管协议赋予、给予、规定的基金托管人的任
何及所有权利和救济措施,以保护基金资产的安全和基金投资者的利益,包括但
不限于就更换基金管理人事宜召集基金份额持有人大会、代表基金对因基金管理
人的过错造成的基金资产的损失向基金管理人索赔。
十二、基金的销售
基金的销售业务指接受投资者申请为其办理基金的认购、申购、赎回、转换、
非交易过户、转托管及定期定额投资等业务,由基金管理人及基金管理人委托的
其他符合条件的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金销售业务的,应
与代销机构签订《销售代理协议》,以明确基金管理人和代销机构之间在基金份
额认购、申购、赎回等事宜中的权利和义务,确保基金资产的安全,保护基金投
资者和基金份额持有人的合法权益。
销售机构应严格按照法律法规和《基金合同》的规定办理基金的销售业务。
十三、基金的注册登记
本基金的注册登记业务指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包
括投资人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发红利、
建立并保管基金份额持有人名册等。
本基金的注册登记人为光大保德信基金管理有限公司,基金管理人有权根据
其判断,决定其他符合条件的机构作为本基金的注册登记人。基金管理人委托其
他机构办理本基金注册登记业务的,应与代理人签订委托代理协议,以明确基金
管理人和代理机构在基金份额持有人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及
基金交易确认、代理发红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和
义务,保护基金份额持有人的合法权益。
注册登记人享有如下权利:
1. 取得注册登记费;
2. 建立并管理投资者基金账户;
3. 保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;
4. 从事基金注册登记、结算等业务;
5. 受托发放基金红利;
6. 在法律法规允许的范围内,对注册登记业务的时间进行调整,并最迟于开始
实施前按规定在指定媒介上公告;
7. 法律法规规定的其他权利。
注册登记人承担如下义务:
1. 配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务;
2. 严格按照法律法规和本《基金合同》规定的条件办理本基金的注册登记业务;
3. 保持基金份额持有人名册、开户资料及相关的申购与赎回等业务记录15年
以上;
4. 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对基金
份额持有人或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查及法律、
法规规定的其他情形除外;
5. 按本《基金合同》及《招募说明书》为投资人办理非交易过户业务、提供其
他必要的服务;
6. 法律法规规定的其他义务。
十四、基金的投资
(一) 投资目标
追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。
(二) 投资理念
? 以量化投资为核