基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月二十八日§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金财务出具了2016年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
光大保德信红利混合
基金主代码
360005
交易代码
360005
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2006年3月24日
基金管理人
光大保德信基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
935,130,234.53份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过对高分红类股票及其他具有投资价值的股票进行投资,为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。
投资策略
本基金为混合型投资基金,强调收益的当期实现与资产的长期增值。高分红类股票及其他具有投资价值的股票是本基金的主要投资对象。基金管理人将充分发挥自身的研究力量,利用公司研究开发的各种数量模型工具,采用科学的投资策略,发现和捕捉市场的机会,实现基金的投资目标。
业绩比较基准
75%×上证红利指数+20%×中证全债指数+5%×银行活期存款利率
风险收益特征
本基金为主动操作的混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
光大保德信基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
魏丹
张志永
联系电话
021-80262888-605
021-62677777
电子邮箱
epfservice@epf.com.cn
zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
4008-202-888
95561
传真
021-80262468
021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.epf.com.cn
基金年度报告备置地点
光大保德信基金管理有限公司、兴业银行股份有限公司的办公场所。
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
本期已实现收益
-130,351,658.52
1,341,470,236.19
122,077,779.86
本期利润
-257,160,539.09
1,048,680,422.83
561,553,862.94
加权平均基金份额本期利润
-0.3875
1.9753
0.5959
本期基金份额净值增长率
-9.69%
52.05%
29.78%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.2410
2.3272
-0.0336
期末基金资产净值
2,164,864,017.63
2,323,751,997.78
2,520,353,383.27
期末基金份额净值
2.3150
4.6861
3.0820
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.95%
0.57%
2.57%
0.55%
-3.52%
0.02%
过去六个月
2.17%
0.69%
7.80%
0.57%
-5.63%
0.12%
过去一年
-9.69%
1.53%
-4.93%
1.02%
-4.76%
0.51%
过去三年
78.21%
1.75%
46.93%
1.37%
31.28%
0.38%
过去五年
111.31%
1.53%
43.52%
1.24%
67.79%
0.29%
自基金合同生效起至今
451.37%
1.67%
145.06%
1.47%
306.31%
0.20%
注:为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况,经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,自2014年1月1日起,将本基金的业绩比较基准由原“75%×上证红利指数+20%×天相国债全价指数+5%×银行活期存款利率”变更为“75%×上证红利指数+20%×中证全债指数+5%×银行活期存款利率”,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
光大保德信红利混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006年3月24日至2016年12月31日)
/
注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为2006年3月24日至2006年9月23日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
光大保德信红利混合型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
/
注:本基金基金合同于2006年3月24日生效,合同生效当年净值收益率按实际存续期计算,未按整个自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2016年
18.845
1,008,263,438.49
380,913,888.09
1,389,177,326.58
-
合计
18.845
1,008,263,438.49
380,913,888.09
1,389,177,326.58
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于2004年4月,由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建,公司总部设在上海,注册资本为人民币1.6亿元人民币,两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营),今后,将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。
截至2016年12月31日,光大保德信旗下管理着30只开放式基金,即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
戴奇雷
权益投资部总监、本基金基金经理
2013-05-21
-
14年
戴奇雷先生,华中理工大学理学硕士、中欧国际工商学院工商管理硕士。1995年毕业于华中理工大学生物医学工程专业,1998年获得华中理工大学生物技术专业硕士学位,2002年获得中欧国际工商学院工商管理专业硕士学位。2002年11月至2004年4月在上海融昌资产管理有限公司先后担任行业研究员、研究总监助理;2004年5月至2006年5月在广州金骏资产管理有限公司先后担任研究副总监、研究总监;2006年6月至2010年4月在诺德基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理、投资研究部经理、基金经理;2010年5月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究副总监、研究总监。现任权益投资部总监、光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。
陆海燕
基金经理
2016-04-26
-
5年
陆海燕女士,硕士,2006年获得东南大学金融学学士学位,2011年获得东南大学金融学硕士学位。2011年4月至2014年6月在泰信基金管理有限公司任职研究员。2014年7加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究员、高级研究员。现任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。
房雷
基金经理
2016-12-29
-
7年
房雷先生,硕士,2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师兼研究总监助理。现任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。
注:对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规,制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》,并建立《投资研究管理制度》及细则、《集中交易管理制度》、《异常交易监控与报告制度》、《投资对象备选库建立与维护管理办法》等制度作为公平交易执行的制度保障。在投资管理活动中公平的对待公司管理包括开放式基金、特定客户资产管理组合在内的所有组合,范围包括股票、债券等所有投资品种,以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。实行事前控制、事中监控、事后分析的全过程控制,形成有效的公平交易体系。具体的控制方法包括:
事前控制:1、研究人员通过内部晨会、邮件和统一的研究报告平台系统发布投资建议,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;2、各个投资主体有明确的职责和权限划分,投资组合经理在权限范围内自主决策,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离;3、建立规范的一级市场股票债券询价申购和配售等审批流程、银行间债券价格公允性审批流程;建立和定期维护二级市场投资对象备选库和银行间市场交易对手库。
事中监控:1、主动管理型的基金,严禁同一投资组合或不同投资组合在同一交易日进行股票的反向交易,严禁不同投资组合在同一交易日进行债券的反向交易,确有需要进行日内反向交易的,需要进行严格的审批流程;2、交易环节中所有指令严格按照“时间优先、价格优先”的原则执行指令,交易所指令均需通过恒生系统公平交易模块进行分发和委托下单。
事后分析:对公平交易的事后分析主要集中在对同一投资组合或不同投资组合临近交易日的反向交易和不同投资组合临近交易日的同向交易,同时在每季度和每年度,对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。特别的,对同一投资组合经理管理的不同投资组合之间的同向交易和反向交易重点进行分析。若出现异常交易行为,则及时进行核查并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。
对于公平交易同向交易价差分析,具体的分析方法如下:第一步,在A组合买入或者卖出某只证券的当日(3日、5日)内,统计A组合在此期间的买入或者卖出该股票的均价,同时统计B组合在同期、同方向交易同一只证券的均价,然后比较两者的均价差异,其中买入溢价率 = (B组合交易均价/A组合交易均价-1),卖出溢价率 = (A组合交易均价/B组合交易均价-1);第二步,将发生的所有交易价差汇总进行T检验,置信区间95%,得到交易价差是否趋近于0的判断结果,并计算A组合与B组合同向交易中占优次数的比例为占优比例,用溢价率乘以成交量较少方的成交量计算得到B组合对A组合溢价金额大小,将所有同向交易溢价金额求和,除以A组合平均资产净值来计算对A组合净值的影响,称为单位溢价率。判断同向交易价格是否有显著差异有以下四条标准:交易价差不趋向于零、样本数大于30、单位溢价率大于1%、占优比例不在45%-55%之间。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行。在同向交易价差分析中,出现溢价率统计显著主要原因是市场交易价格波动较大且组合经理交易时机的选择不同,本基金管理人旗下所有投资组合从投资信息的获取、投资决策到交易执行的各个环节均按照公平交易制度的要求进行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与公司旗下其他投资组合在交易所市场与银行间市场未发生较少单边成交量大于5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2015年的年报,本基金认为,在当前固定资产投资增速仍有下降压力的情况下,经济增长继续缓慢回落的概率较大,但可以确认已进入回落中后期。市场层面,成长股估值高企,估值的结构性扭曲仍有待修正。预计货币政策宽松格局仍将延续,但实质性宽松在边际上几无空间。行业配置方面,充分关注低估值蓝筹和盈利增长确定且具有可持续性的相关行业投资机会,强调估值与盈利的匹配,中期内持续看好经济结构调整和消费升级所带来的消费类行业投资机会,同时在供应增加、估值承压的背景下持续增持在细分领域具有核心竞争力的优势成长股,成长股估值或有大幅波动,但真成长将在分化之后再次崛起。我们特别强调,不少传统行业龙头公司处在估值、盈利的双重底部,供给侧改革如果能让市场看到希望,行业前景的预期改变将带来股价向上的巨大弹性。
从2016年市场实际走势来看,全年行情大体分为两个阶段:第一阶段即年初的“熔断式”持续快速下跌,全年的系统性风险在1月份得到充分释放,但也对基金净值产生较大伤害;第二阶段从春节后一直延续至年末,在库存周期驱动下,GDP名义增速从2季度开始逐季回升,上市公司盈利逐季改善,市场得以震荡上行,年初大幅度下跌获得一定程度修复。全年来看,业绩增长稳健的大消费,财政政策刺激下的建筑建材,产品价格上涨驱动下的钢铁有色化工等行业表现相对较好,以TMT为代表的新兴成长股表现欠佳。
由于本基金一贯重视系统性风险的防控,在2015年12月中下旬大幅度减持了TMT等成长股的配置,在相当程度上减少了2016年1月中上旬“熔断”行情中受到的伤害。在1月末市场向下冲击告一段落后,本基金增加了消费和周期品种的配置,在后续市场的上涨中也获得一定收益。2016年做得不够理想之处主要是过早地减持了有色煤炭等强周期品种,错过了11月初至12月初该类股票上涨最迅猛的一个月。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率为-9.69%,业绩比较基准收益率为-4.93%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,市场的环境特征主要体现为:1)金融危机以来的全球第三轮信用扩张短周期进入后半程,中国经济经历3-4个季度的名义GDP回升后,边际上经济扩张的动能可能减弱;2)以央行扩张为信用背书的金融部门资产负债表的扩张趋于结束,这标志的利率周期的尾声,同时决定了金融去杠杆是当前金融资产价格的重要约束;3)股市经过十个月的调整,过去季度拥挤的交易结构得到相当的缓解,高估值体系得到相当程度的消化,市场的微观结构得到明显的改善。潮水退却后,无论成长型企业,还是价值型企业,真正能代表中国经济未来的一批优秀企业逐渐得到确认,这将给我们提供较好的投资机会。
与此同时,我们也相当关注全球经济体系和政治秩序日益显著的不确定性。全球经济增长中枢系统性下降与人性自负欲望矛盾的激化,可能会导致社会信用价值体系的重建。去年英国”脱欧“以及近年来持续升温的贸易保护主义、区域孤立和政治右翼思潮,预示了全球传统社会运行模式正在经历创痛和变革。是否形成新一轮的经济发展共识,还是全球经济体制无序性的强化,这将会对资产配置的决策产生重大影响。
基于上述判断,红利基金自上而下更加关注全球化新阶段和中国经济进一步深化改革所蕴含的机遇和风险,自下而上将更加注重在复杂的市场环境中挖掘企业的“质量”——资产负债表的健康程度和真实盈利的能力,平衡其成长和市场估值的合理程度。新的一年,本基金管理人将通过上述策略力争帮助基金的长期持有人在岁月中感受时间玫瑰的清香,为持有人创造长期持基的“复利魅力”。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。
报告期内,公司设立由负责运营的高管、运营部代表(包括基金会计)、投研部门代表、监察稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,选择基金估值模型及估值模型假设,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制,对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议,经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见,并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。
公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历,并具有广泛的代表性,估值委员会中的投研人员比例不超过三分之一。
委员会对各相关部门和代表人员的分工如下:投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论,负责执行基金估值政策进行日常估值业务,负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项;监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见;投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估;金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估;IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况,2016年4月15日本基金份额每10份派发红利12.50元;2016年11月9日本基金份额每10份派发红利6.345元。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师朱宝钦、 濮晓达签字出具了安永华明(2017)审字第60467078_B03号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:光大保德信红利混合型证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资产:
-
-
银行存款
672,862,417.94
240,047,989.27
结算备付金
10,208,262.17
6,635,215.40
存出保证金
1,497,941.12
1,879,545.95
交易性金融资产
1,626,085,202.92
2,035,670,579.54
其中:股票投资
1,626,085,202.92
2,035,670,579.54
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
120,000,000.00
应收证券清算款
-
-
应收利息
264,330.01
126,165.41
应收股利
-
-
应收申购款
196,820.14
50,610,151.75
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
2,311,114,974.30
2,454,969,647.32
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
35,883,981.56
123,968,002.61
应付赎回款
103,612,461.57
1,374,269.95
应付管理人报酬
2,841,023.40
2,910,115.83
应付托管费
473,503.89
485,019.31
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
2,742,427.14
2,078,546.21
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
697,559.11
401,695.63
负债合计
146,250,956.67
131,217,649.54
所有者权益:
-
-
实收基金
935,130,234.53
495,885,806.83
未分配利润
1,229,733,783.10
1,827,866,190.95
所有者权益合计
2,164,864,017.63
2,323,751,997.78
负债和所有者权益总计
2,311,114,974.30
2,454,969,647.32
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值2.3150元,基金份额总额935,130,234.53份。
7.2 利润表
会计主体:光大保德信红利混合型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
一、收入
-203,203,129.56
1,109,988,212.62
1.利息收入
7,955,874.00
4,491,625.52
其中:存款利息收入
7,274,297.77
3,846,157.21
债券利息收入
2,225.78
281,023.44
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
679,350.45
364,444.87
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-85,778,809.98
1,397,018,408.29
其中:股票投资收益
-96,628,439.55
1,384,798,869.02
基金投资收益
-
-
债券投资收益
263,858.85
-9,722,442.03
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
10,585,770.72
21,941,981.30
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-126,808,880.57
-292,789,813.36
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
1,428,686.99
1,267,992.17
减:二、费用
53,957,409.53
61,307,789.79
1.管理人报酬
29,855,450.80
33,162,826.63
2.托管费
4,975,908.40
5,527,137.90
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
18,682,387.58
22,184,283.57
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
443,662.75
433,541.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-257,160,539.09
1,048,680,422.83
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-257,160,539.09
1,048,680,422.83
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:光大保德信红利混合型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
495,885,806.83
1,827,866,190.95
2,323,751,997.78
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-257,160,539.09
-257,160,539.09
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
439,244,427.70
1,048,205,457.82
1,487,449,885.52
其中:1.基金申购款
947,765,627.68
2,071,054,264.94
3,018,819,892.62
2.基金赎回款
-508,521,199.98
-1,022,848,807.12
-1,531,370,007.10
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-1,389,177,326.58
-1,389,177,326.58
五、期末所有者权益(基金净值)
935,130,234.53
1,229,733,783.10
2,164,864,017.63
项目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
817,773,567.81
1,702,579,815.46
2,520,353,383.27
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
1,048,680,422.83
1,048,680,422.83
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-321,887,760.98
-923,394,047.34
-1,245,281,808.32
其中:1.基金申购款
312,705,834.24
1,046,566,348.11
1,359,272,182.35
2.基金赎回款
-634,593,595.22
-1,969,960,395.45
-2,604,553,990.67
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
495,885,806.83
1,827,866,190.95
2,323,751,997.78
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:包爱丽,主管会计工作负责人:梅雷军,会计机构负责人:王永万
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
光大保德信红利混合型证券投资基金 (原名光大保德信红利股票型证券投资基金)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]206号文《关于同意光大保德信红利股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人光大保德信基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2006年3月24日正式生效,首次设立募集规模为532,471,074.61份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金通过对高分红类股票及其他具有投资价值的股票进行投资,为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。本基金股票资产占基金净资产不少于60%,最高可达基金净资产90%,其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外,还可投资于中国证监会认可的其他金融工具,包括债券、可转债、央行票据、回购、权证等。
本基金的业绩比较基准为:75%×上证红利指数+20%×中证全债指数+5%×银行活期存款利率。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定,2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
光大保德信基金管理有限公司(简称"光大保德信")
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(简称"兴业银行")
基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司(简称"光大证券")
基金管理人的股东、基金代销机构
保德信投资管理有限公司
基金管理人的股东
光大保德信资产管理有限公司
基金管理人控制的子公司
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例
光大证券
708,454,015.52
5.64%
1,466,331,290.97
10.08%
7.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券成交总额的比例
光大证券
-
-
148,961,641.50
22.75%
7.4.8.1.4债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
光大证券
560,000,000.00
26.97%
2,245,500,000.00
56.53%
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
光大证券
659,782.54
5.90%
-
-
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
光大证券
1,347,416.39
10.58%
445,619.64
21.44%
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
29,855,450.80
33,162,826.63
其中:支付销售机构的客户维护费
2,276,356.34
3,813,059.13
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
4,975,908.40
5,527,137.90
注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
兴业银行
672,862,417.94
7,091,374.48
240,047,989.27
3,667,792.73
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.9期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.9.1.1受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601375
中原证券
2016-12-20
2017-01-03
认购新发证券
4.00
4.00
26,695.00
106,780.00
106,780.00
-
603032
德新交运
2016-12-27
2017-01-05
认购新发证券
5.81
5.81
1,628.00
9,458.68
9,458.68
-
603035
常熟汽饰
2016-12-27
2017-01-05
认购新发证券
10.44
10.44
2,316.00
24,179.04
24,179.04
-
603186
华正新材
2016-12-26
2017-01-03
认购新发证券
5.37
5.37
1,874.00
10,063.38
10,063.38
-
603228
景旺电子
2016-12-28
2017-01-06
认购新发证券
23.16
23.16
3,491.00
80,851.56
80,851.56
-
603266
天龙股份
2016-12-30
2017-01-10
认购新发证券
14.63
14.63
1,562.00
22,852.06
22,852.06
-
603689
皖天然气
2016-12-30
2017-01-10
认购新发证券
7.87
7.87
4,818.00
37,917.66
37,917.66
-
603877
太平鸟
2016-12-29
2017-01-09
认购新发证券
21.30
21.30
3,180.00
67,734.00
67,734.00
-
002838
道恩股份
2016-12-28
2017-01-06
认购新发证券
15.28
15.28
682.00
10,420.96
10,420.96
-
002840
华统股份
2016-12-29
2017-01-10
认购新发证券
6.55
6.55
1,814.00
11,881.70
11,881.70
-
300583
赛托生物
2016-12-29
2017-01-06
认购新发证券
40.29
40.29
1,582.00
63,738.78
63,738.78
-
300586
美联新材
2016-12-26
2017-01-04
认购新发证券
9.30
9.30
1,006.00
9,355.80
9,355.80
-
300587
天铁股份
2016-12-28
2017-01-05
认购新发证券
14.11
14.11
1,438.00
20,290.18
20,290.18
-
300588
熙菱信息
2016-12-27
2017-01-05
认购新发证券
4.94
4.94
1,380.00
6,817.20
6,817.20
-
300591
万里马
2016-12-30
2017-01-10
认购新发证券
3.07
3.07
2,397.00
7,358.79
7,358.79
-
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币1,625,595,503.13元,属于第二层次的余额为人民币489,699.79元,属于第三层次余额为人民币0.00元(于2015年12月31日,第一层次的余额为人民币1,976,605,604.11元,属于第二层次的余额为人民币59,064,975.43元,属于第三层次余额为人民币0.00元)。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于2017年3月27日经本基金的基金管理人批准。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
1,626,085,202.92
70.36
其中:股票
1,626,085,202.92
70.36
2
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
683,070,680.11
29.56
7
其他各项资产
1,959,091.27
0.08
8
合计
2,311,114,974.30
100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
68,120,197.60
3.15
B
采矿业
225,779,500.07
10.43
C
制造业
944,181,218.97
43.61
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
17,563,917.66
0.81
E
建筑业
15,592.23
0.00
F
批发和零售业
14,868,580.39
0.69
G
交通运输、仓储和邮政业
46,331,386.78
2.14
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
7,624,882.00
0.35
J
金融业
44,424,875.50
2.05
K
房地产业
46,567,221.50
2.15
L
租赁和商务服务业
55,887,269.31
2.58
M
科学研究和技术服务业
69,742,386.75
3.22
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
49,675,978.76
2.29
S
综合
35,302,195.40
1.63
合计
1,626,085,202.92
75.11
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
600547
山东黄金
3,653,057
133,373,111.07
6.16
2
002332
仙琚制药
4,252,424
54,728,696.88
2.53
3
300012
华测检测
4,535,265
52,382,310.75
2.42
4
300058
蓝色光标
4,850,627
49,330,876.59
2.28
5
300144
宋城演艺
2,073,754
43,424,408.76
2.01
6
601857
中国石油
5,330,000
42,373,500.00
1.96
7
300146
汤臣倍健
3,286,241
39,237,717.54
1.81
8
000998
隆平高科
1,830,000
39,216,900.00
1.81
9
600062
华润双鹤
1,741,148
38,705,720.04
1.79
10
600688
上海石化
5,800,000
37,352,000.00
1.73
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.epf.com.cn网站的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600547
山东黄金
149,496,915.95
6.43
2
300133
华策影视
114,716,276.18
4.94
3
000333
美的集团
113,390,550.77
4.88
4
600519
贵州茅台
102,486,097.07
4.41
5
300146
汤臣倍健
92,109,058.65
3.96
6
600489
中金黄金
86,836,677.24
3.74
7
300058
蓝色光标
73,934,608.30
3.18
8
601688
华泰证券
68,064,679.96
2.93
9
300012
华测检测
67,512,710.47
2.91
10
300144
宋城演艺
64,352,788.34
2.77
11
002332
仙琚制药
63,201,372.61
2.72
12
300059
东方财富
61,063,892.99
2.63
13
600837
海通证券
51,020,631.15
2.20
14
600557
康缘药业
50,583,154.34
2.18
15
600114
东睦股份
49,911,733.17
2.15
16
600702
沱牌舍得
46,638,882.47
2.01
17
600497
驰宏锌锗
46,499,692.16
2.00
18
002236
大华股份
44,430,760.98
1.91
19
600062
华润双鹤
43,490,881.80
1.87
20
002726
龙大肉食
43,295,620.07
1.86
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601688
华泰证券
154,681,032.87
6.66
2
002400
省广股份
154,376,287.40
6.64
3
300133
华策影视
151,347,850.28
6.51
4
002236
大华股份
139,803,631.73
6.02
5
600519
贵州茅台
134,656,271.81
5.79
6
000333
美的集团
124,875,867.15
5.37
7
601169
北京银行
117,186,229.64
5.04
8
000858
五粮液
99,497,322.01
4.28
9
002475
立讯精密
93,011,615.21
4.00
10
600489
中金黄金
91,121,433.14
3.92
11
600521
华海药业
71,615,761.69
3.08
12
600867
通化东宝
71,119,334.45
3.06
13
300059
东方财富
64,055,483.50
2.76
14
601166
兴业银行
61,677,051.60
2.65
15
600837
海通证券
58,778,284.15
2.53
16
300012
华测检测
57,895,054.78
2.49
17
002299
圣农发展
54,743,453.52
2.36
18
600557
康缘药业
53,225,870.64
2.29
19
600114
东睦股份
50,906,491.68
2.19
20
600872
中炬高新
50,815,404.07
2.19
21
601318
中国平安
50,554,876.24
2.18
22
300196
长海股份
50,178,359.48
2.16
23
600497
驰宏锌锗
49,229,460.47
2.12
24
000681
视觉中国
48,586,313.55
2.09
25
300146
汤臣倍健
48,113,494.68
2.07
26
002308
威创股份
46,746,744.82
2.01
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
6,191,790,688.39
卖出股票的收入(成交)总额
6,377,938,744.89
注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末本基金未投资债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末本基金未投资债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末本基金未投资资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末本基金未投资贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末本基金未投资权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期末本基金未投资股指期货交易。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
报告期末本基金未投资国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本报告期内本基金投资的前十名股票,没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,497,941.12
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
264,330.01
5
应收申购款
196,820.14
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,959,091.27
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未投资可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
报告期内本基金没有其他需要说明的重要事项。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
29,492
31,707.93
592,336,662.50
63.34%
342,793,572.03
36.66%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
19,494.59
0.00%
注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理均未持有本基金的份额。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2006年3月24日)基金份额总额
532,471,074.61
本报告期期初基金份额总额
495,885,806.83
本报告期基金总申购份额
947,765,627.68
减:本报告期基金总赎回份额
508,521,199.98
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
935,130,234.53
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经公司八届二十一次董事会会议审议通过,自2016年3月3日起,陶耿先生正式离任公司总经理,由林昌先生代任公司总经理。包爱丽女士自2016年7月19日起担任公司总经理,自包爱丽女士任总经理职务之日起,本基金管理人董事长林昌先生不再代行总经理职务。
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略无改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。报告年度应支付给聘任安永华明会计师事务所的报酬为人民币10万元,目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为11年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金的基金管理人和基金托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
财富证券
1
68,540,070.19
0.55%
63,830.88
0.57%
-
东方证券
1
201,791,124.44
1.61%
183,892.71
1.64%
-
申银万国
1
355,179,103.17
2.83%
330,777.87
2.96%
-
平安证券
1
384,174,481.12
3.06%
350,098.62
3.13%
-
信达证券
1
610,733,351.00
4.86%
556,559.09
4.97%
-
光大证券
1
708,454,015.52
5.64%
659,782.54
5.90%
-
中信建投
1
1,087,185,246.98
8.65%
1,012,496.86
9.05%
-
中银国际
1
1,378,368,142.63
10.97%
1,256,107.86
11.23%
-
国信证券
1
1,668,097,269.77
13.28%
1,553,498.60
13.88%
-
国金证券
1
1,766,308,783.47
14.06%
1,609,639.44
14.39%
-
民生证券
1
1,769,038,006.71
14.08%
1,258,319.39
11.25%
-
华创证券
2
2,566,145,736.02
20.42%
2,354,316.98
21.04%
-
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
申银万国
-
-
340,000,000.00
16.37%
-
-
光大证券
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560,000,000.00
26.97%
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中信建投
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350,000,000.00
16.85%
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中银国际
6,946,320.19
50.98%
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国信证券
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371,000,000.00
17.87%
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华创证券
6,680,235.56
49.02%
455,600,000.00
21.94%
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注:本报告期内本基金新增租用信达证券交易单元;未撤销租用交易单元。
专用交易单元的选择标准和程序
(1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人选择证券经营机构,并选用其交易单元供本基金买卖证券专用,应本着安全、高效、低成本,能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则,对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。
基本选择标准如下:
? 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
? 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
? 经营行为规范,近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚;
? 内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
? 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求,并能为本基金提供全面的信息服务;
? 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务;
? 对于某一领域的研究实力超群,或是能够提供全方面,高质量的服务。
(2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
? 投资研究团队按照(1)中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准,对备选的证券经营机构进行初步筛选;
? 对通过初选的各证券经营机构,投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内,对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。
? 根据各成员评分,得出各证券经营机构的综合评分。
? 投资研究团队根据各机构的得分排名,拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构,并报本管理人董事会批准。
? 经董事会批准后,由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。
§12影响投资者决策的其他重要信息
无。
光大保德信基金管理有限公司
二〇一七年三月二十八日