基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月二十八日§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金财务出具了2016年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
光大保德信优势配置混合
基金主代码
360007
交易代码
360007
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2007年8月24日
基金管理人
光大保德信基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,193,024,802.04份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金追求投资回报的实现,在严格管理风险的基础上,根据证券市场的变化进行行业配置,通过科学投资争取为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的回报。
投资策略
本基金为追求绝对收益的基金,强调在敏锐把握证券市场和中国经济变化方向的基础上,适当配置资产在各类证券和行业之间的比重,通过收益管理和稳健的投资操作为基金份额持有人谋取超过业绩比较基准的稳定回报。在行业配置方面,本基金将主要投资于国家重点支柱型产业。在个股选择上,本基金将主要投资于目标行业内按总市值排名前三分之一的大盘绩优股。
业绩比较基准
75%×沪深300指数+25%×中证全债指数
风险收益特征
本基金为主动操作的混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的较高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
光大保德信基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
魏丹
张燕
联系电话
021-80262888-605
0755-83199084
电子邮箱
epfservice@epf.com.cn
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4008-202-888
95555
传真
021-80262468
0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.epf.com.cn
基金年度报告备置地点
光大保德信基金管理有限公司、招商银行股份有限公司的办公场所。
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
本期已实现收益
-282,898,859.21
4,888,588,504.00
1,265,767,681.08
本期利润
-517,495,943.65
3,410,433,253.95
2,254,711,262.58
加权平均基金份额本期利润
-0.2014
0.7007
0.2069
本期基金份额净值增长率
-8.74%
49.62%
30.32%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.2676
0.4766
-0.2493
期末基金资产净值
2,779,881,216.48
4,669,963,843.02
9,311,979,321.97
期末基金份额净值
1.2676
1.4766
0.9869
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.31%
0.82%
0.88%
0.55%
-0.57%
0.27%
过去六个月
4.95%
0.84%
3.85%
0.57%
1.10%
0.27%
过去一年
-8.74%
1.56%
-7.71%
1.05%
-1.03%
0.51%
过去三年
77.94%
1.68%
40.11%
1.34%
37.83%
0.34%
过去五年
119.54%
1.52%
42.44%
1.22%
77.10%
0.30%
自基金合同生效起至今
34.76%
1.61%
-14.07%
1.39%
48.83%
0.22%
注:为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况,经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,自2014年1月1日起,将本基金的业绩比较基准由原“75%×沪深300指数+25%×天相国债全价指数”变更为“75%×沪深300指数+25%×中证全债指数”,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
光大保德信优势配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2007年8月24日至2016年12月31日)
/
注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为2007年8月24日至2008年2月23日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
光大保德信优势配置混合型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
/
注:本基金基金合同于2007年08月24日生效,合同生效当年净值收益率按实际存续期计算,未按整个自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2016年
0.750
128,684,889.92
57,866,110.90
186,551,000.82
-
合计
0.750
128,684,889.92
57,866,110.90
186,551,000.82
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于2004年4月,由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建,公司总部设在上海,注册资本为人民币1.6亿元人民币,两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营),今后,将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。
截至2016年12月31日,光大保德信旗下管理着30只开放式基金,即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
何奇
基金经理
2015-08-03
-
4年
何奇先生,2010年获得武汉大学经济学、法学双学士学位,2012年获得武汉大学经济学硕士学位。2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2015年6月起担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理助理。现任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王维诚
基金经理
2016-04-26
-
5年
王维诚先生,2005年获得南京大学管理学硕士学位,2010年获得美国华盛顿州立大学金融学博士学位。2010年9月至2011年9月在东吴基金任职宏观策略助理分析师;2011年9月至2013年9月在中国银河证券任职策略分析师;2013年9月至2015年6月在川财证券任职宏观策略部总监,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师。现任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理。
注:对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规,制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》,并建立《投资研究管理制度》及细则、《集中交易管理制度》、《异常交易监控与报告制度》、《投资对象备选库建立与维护管理办法》等制度作为公平交易执行的制度保障。在投资管理活动中公平的对待公司管理包括开放式基金、特定客户资产管理组合在内的所有组合,范围包括股票、债券等所有投资品种,以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。实行事前控制、事中监控、事后分析的全过程控制,形成有效的公平交易体系。具体的控制方法包括:
事前控制:1、研究人员通过内部晨会、邮件和统一的研究报告平台系统发布投资建议,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;2、各个投资主体有明确的职责和权限划分,投资组合经理在权限范围内自主决策,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离;3、建立规范的一级市场股票债券询价申购和配售等审批流程、银行间债券价格公允性审批流程;建立和定期维护二级市场投资对象备选库和银行间市场交易对手库。
事中监控:1、主动管理型的基金,严禁同一投资组合或不同投资组合在同一交易日进行股票的反向交易,严禁不同投资组合在同一交易日进行债券的反向交易,确有需要进行日内反向交易的,需要进行严格的审批流程;2、交易环节中所有指令严格按照“时间优先、价格优先”的原则执行指令,交易所指令均需通过恒生系统公平交易模块进行分发和委托下单。
事后分析:对公平交易的事后分析主要集中在对同一投资组合或不同投资组合临近交易日的反向交易和不同投资组合临近交易日的同向交易,同时在每季度和每年度,对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。特别的,对同一投资组合经理管理的不同投资组合之间的同向交易和反向交易重点进行分析。若出现异常交易行为,则及时进行核查并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。
对于公平交易同向交易价差分析,具体的分析方法如下:第一步,在A组合买入或者卖出某只证券的当日(3日、5日)内,统计A组合在此期间的买入或者卖出该股票的均价,同时统计B组合在同期、同方向交易同一只证券的均价,然后比较两者的均价差异,其中买入溢价率 = (B组合交易均价/A组合交易均价-1),卖出溢价率 = (A组合交易均价/B组合交易均价-1);第二步,将发生的所有交易价差汇总进行T检验,置信区间95%,得到交易价差是否趋近于0的判断结果,并计算A组合与B组合同向交易中占优次数的比例为占优比例,用溢价率乘以成交量较少方的成交量计算得到B组合对A组合溢价金额大小,将所有同向交易溢价金额求和,除以A组合平均资产净值来计算对A组合净值的影响,称为单位溢价率。判断同向交易价格是否有显著差异有以下四条标准:交易价差不趋向于零、样本数大于30、单位溢价率大于1%、占优比例不在45%-55%之间。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行。在同向交易价差分析中,本基金在同日内、3日内、5日内同向成交价格与其他投资组合无显著差异,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与公司旗下其他投资组合在交易所市场与银行间市场未发生较少单边成交量大于5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在一季度操作中,季初适当降低了股票仓位,季中适当提升了股票仓位。在行业配置层面,季度初期加大了对银行、家电等蓝筹股的配置比例;季度中期逐步买入了部分超跌传媒和计算机等行业的成长股;季度末期适度加大了对白酒、环保等行业的配置比例,并减持了部分估值偏高的转型股。在二季度操作中,季初适当降低了股票仓位,季中适当提升了股票仓位。行业配置方面,季度初期降低了对传媒、计算机等TMT成长股的配置比例;季度中期逐步加配了部分养殖和汽车个股;季度后期适度加大了对机械、环保等行业的配置比例,并进一步减持了部分估值偏高的成长股。在三季度操作中,季初适当增加了股票仓位,其后维持了较高的股票仓位。行业配置方面,季度初期降低了对机械、建材等周期股的配置比例;季度中期逐步加配了造纸和水泥等景气度回升的周期股;季度后期适度加大了对TMT、军工等行业的配置比例,并进一步减持了化工和地产等行业。在四季度操作中,在资产配置层面维持了较高股票仓位。行业配置方面,季度初期降低了对汽车、化工等周期股的配置比例;季度中期逐步减持了建材和传媒等行业的公司;季度后期适度加大了对纺织服装、机械等行业的配置比例。本基金在个股选择上始终坚持综合评估企业的盈利能力、成长性和估值水平,对于转型相关个股尤其注重精挑细选。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率为-8.74%,业绩比较基准收益率为-7.71%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
丁酉伊始,尽管中小创的持续阴跌似曾相识,但是我们认为2017年市场的整体表现可能好于去年,而风格切换可能在年中或年底某个时点发生。其中,房地产行业的走势及其带来的政策变化可能成为决定全年风格转换的关键。
展望上半年,市场系统性机会难以期待,因为向上存着在四大要素制约:其一、外部环境复杂多变。美联储全年加息确定性较强,从而对新兴市场汇率持续施加压力。与此同时,民粹主义盛行导致贸易保护主义加剧的概率较大,并且欧洲动荡和特朗普政策的不确定性较强,或多或少会对国际环境造成负面影响;其二、考虑到金融地产行业去杠杆意图明显,年后货币政策收紧的趋势可能延续,从而对利率敏感性行业造成实质性影响,并在整体制约A股估值的提升;其三、房地产销售下滑的趋势基本确定,从而会导致整个产业链进入周期性右侧,并对经济增长带来较大冲击;其四、当前IPO发行速度较快,并且再融资和并购重组政策收紧,中小创公司估值泡沫的去化可能尚未完成。
但是考虑到当前市场对上述悲观因素已经反映较多,我们认为市场下跌空间不大,主要的结构性机会可能存在于以下几方面:一是中小创优质公司的超跌反弹。当前中小创下跌较多,中小创相对于大盘股的估值差不断缩小,少数优质公司估值在PEG1倍左右,进一步杀跌的空间不大,而这些公司可以凭借着优秀的业绩站稳估值;二是国企改革的主题性机会。该主题已经持续获得市场追捧,但是随着改革的推进,未来继续存在着较多结构性机会,尤其是部分中小国改公司壳价值明显;三是供给侧改革等因素催生的部分周期行业复苏。虽然去年以来钢铁、煤炭等多数周期行业的触底反弹已经得到市场认可,但是在化工、农业和金融等行业不少细分领域依然存在着基本面超预期回暖的可能。
基于以上判断,上半年我们主要采取三种策略应对:一是重点关注PEG在1倍附近的相对低知名度成长股,并战略性布局业绩确定性高且有催化剂的个股;二是适当参与国改和供给侧改革等主题机会;三是波段参与存在着边际变化的滞涨周期股。
考虑到房地产行业下行带来的诸多负面影响,我们认为今年下半年以后该领域可能存在着较大的投资机会。我们将紧密观察房地产销售数据走势,并在后期逐步布局优质的地产股,等待新一轮的周期性机会。
展望未来,我们将恪守“尊重时间、寻求确定”的投资理念,独立挖掘并耐心坚守存在着潜在变化的优质企业,为持有人创造长期可持续的投资收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。
报告期内,公司设立由负责运营的高管、运营部代表(包括基金会计)、投研部门代表、监察稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,选择基金估值模型及估值模型假设,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制,对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议,经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见,并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。
公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历,并具有广泛的代表性,估值委员会中的投研人员比例不超过三分之一。
委员会对各相关部门和代表人员的分工如下:投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论,负责执行基金估值政策进行日常估值业务,负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项;监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见;投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估;金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估;IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况,光大保德信优势配置混合型证券投资基金实际分配金额为186,551,000.82元。符合基金合同规定的每次基金收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润60%的约定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师朱宝钦、濮晓达签字出具了安永华明(2017)审字第60467078_B05号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:光大保德信优势配置混合型证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资产:
-
-
银行存款
330,046,038.20
566,893,289.15
结算备付金
5,944,568.32
21,878,849.90
存出保证金
1,390,253.67
3,899,174.26
交易性金融资产
2,476,646,391.78
4,099,192,419.65
其中:股票投资
2,476,646,391.78
4,096,310,319.65
基金投资
-
-
债券投资
-
2,882,100.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
320,000,000.00
应收证券清算款
-
-
应收利息
79,830.61
132,248.79
应收股利
-
-
应收申购款
69,920.92
338,441.71
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
2,814,177,003.50
5,012,334,423.46
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
22,631,140.43
317,219,645.10
应付赎回款
2,714,338.22
8,521,118.21
应付管理人报酬
3,592,298.40
5,778,527.75
应付托管费
598,716.39
963,087.95
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
4,358,837.79
9,485,703.61
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
400,455.79
402,497.82
负债合计
34,295,787.02
342,370,580.44
所有者权益:
-
-
实收基金
2,193,024,802.04
3,162,587,338.22
未分配利润
586,856,414.44
1,507,376,504.80
所有者权益合计
2,779,881,216.48
4,669,963,843.02
负债和所有者权益总计
2,814,177,003.50
5,012,334,423.46
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.2676元,基金份额总额2,193,024,802.04份。
7.2 利润表
会计主体:光大保德信优势配置混合型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
一、收入
-422,012,672.55
3,571,412,679.31
1.利息收入
5,372,487.76
7,970,706.35
其中:存款利息收入
3,573,954.06
4,938,469.75
债券利息收入
600.10
750,357.57
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
1,797,933.60
2,281,879.03
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-193,953,916.46
5,040,740,002.89
其中:股票投资收益
-206,257,729.08
4,964,774,348.79
基金投资收益
-
-
债券投资收益
354,261.89
9,223,871.07