基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月二十七日
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告
第 2页共 64页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 3月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标
准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 12月 31日止。
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告
第 3页共 64页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8
3.3过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 11
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 18
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 19
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 20
§6 审计报告 ............................................................................................................................................... 20
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 20
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 20
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 21
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 21
§7 年度财务报表 ....................................................................................................................................... 22
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 22
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 25
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 26
§8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 52
8.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 52
8.2债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 53
8.3基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 53
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 54
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 54
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告
第 4页共 64页
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 55
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 55
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 56
8.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 56
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 57
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 57
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 57
§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 58
§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 58
11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 58
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 58
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 58
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 59
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 .............................................................................. 59
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 59
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 59
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 59
11.9偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 60
11.10其他重大事件 ............................................................................................................................. 60
12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 63
§13 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 64
13.1备查文件目录 ............................................................................................................................... 64
13.2存放地点 ....................................................................................................................................... 64
13.3查阅方式 ....................................................................................................................................... 64
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告
第 5页共 64页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金
基金简称 光大保德信添天盈理财债券
基金主代码 360019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 10月 25日
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,887,223,933.79份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
光大保德信添天盈理财债
券 A类
光大保德信添天盈理财债
券 B类
下属分级基金的交易代码 360019 360020
报告期末下属分级基金的份额总
额 141,699,851.25份 12,745,524,082.54份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于银行存款等投资标的,力争获得超过人民币 7天通知存
款利率(税后)的投资回报。
投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征,在保证基金资产安全
性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,本基金将关注宏观经济
走势、货币政策和财政政策的变化,结合对货币市场利率变动的预期,对
投资组合进行管理。本基金资产可以投资于上市商业银行、大型商业银行、
国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、邮政储蓄银行、农村商
业银行、外资银行中具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业
务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行的协议存款。若本基
金投资的协议存款中未约定可提前支取并无利息损失的,则该笔存款的到
期日不得晚于该运作周期的第一个开放日。本基金在投资银行存款时将对
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告
第 6页共 64页
不同银行的银行存款收益率做深入的分析,同时结合各银行的信用等级、
存款期限等因素的研究,综合考量整体利率市场环境及其变动趋势,在严
格控制风险的前提下决定各银行存款的投资比例。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为人民币 7天通知存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和预期风险低
于普通债券型基金、混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 光大保德信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 魏丹 田青
联系电话 (021)80262888 010-67595096
电子邮箱 epfservice@epf.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008-202-888 010-67595096
传真 (021)80262468 010-66275853
注册地址
上海市黄浦区中山东二路558
号外滩金融中心1幢,6层至10
层 北京市西城区金融大街25 号
办公地址
上海市黄浦区中山东二路558
号外滩金融中心1幢(北区3号
楼)6层至10层
北京市西城区闹市口大街1 号
院1号楼
邮政编码 200010 100033
法定代表人 林昌 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn
基金年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、中国建设银
行股份有限公司的办公场所。
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告
第 7页共 64页
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司
上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融
中心 1幢(北区 3号楼)6层至 10层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指
标
2017年 2016年 2015年
光大保德
信添天盈
理财债券A
类
光大保德
信添天盈
理财债券 B
类
光大保德
信添天盈
理财债券A
类
光大保德
信添天盈
理财债券 B
类
光大保德
信添天盈
理财债券A
类
光大保德
信添天盈
理财债券 B
类
本期已实现收益
9,751,589.7
6
90,319,069.
07 219,843.47
14,685,398.
39
1,126,067.4
3
17,895,300.
12
本期利润
9,751,589.7
6
90,319,069.
07 219,843.47
14,685,398.
39
1,126,067.4
3
17,895,300.
12
本期净值收益率 4.4049% 4.6546% 2.5926% 2.8396% 3.2803% 3.5304%
3.1.2 期末数据和指
标
2017年末 2016年末 2015年末
光大保德信
添天盈理财
债券 A类
光大保德信
添天盈理财
债券 B类
光大保德信
添天盈理财
债券 A类
光大保德信
添天盈理财
债券 B类
光大保德信
添天盈理财
债券 A类
光大保德信
添天盈理财
债券 B类
期末基金资产净
值
141,699,85
1.25
12,745,524,
082.54
5,927,263.6
2
531,857,91
3.98
10,416,851.
59
517,172,51
5.59
期末基金份额净
值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告
第 8页共 64页
光大保德
信添天盈
理财债券A
类
光大保德
信添天盈
理财债券 B
类
光大保德
信添天盈
理财债券A
类
光大保德
信添天盈
理财债券 B
类
光大保德
信添天盈
理财债券A
类
光大保德
信添天盈
理财债券 B
类
累计净值收益率 21.2265% 20.2014% 16.1119% 14.8553% 13.1777% 11.6840%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用
摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
(2)本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.光大保德信添天盈理财债券 A类:
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.0738% 0.0008% 0.3450% 0.0000% 0.7288% 0.0008%
过去六个月 2.1330% 0.0012% 0.6900% 0.0000% 1.4430% 0.0012%
过去一年 4.4049% 0.0028% 1.3687% 0.0000% 3.0362% 0.0028%
过去三年 10.6252% 0.0037% 4.1100% 0.0000% 6.5152% 0.0037%
过去五年 20.3937% 0.0036% 8.5107% 0.0015% 11.8830% 0.0021%
自基金合同生效
起至今
21.2265% 0.0036% 9.0018% 0.0016% 12.2247% 0.0020%
2.光大保德信添天盈理财债券 B类:
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.1354% 0.0008% 0.3450% 0.0000% 0.7904% 0.0008%
过去六个月 2.2580% 0.0012% 0.6900% 0.0000% 1.5680% 0.0012%
过去一年 4.6546% 0.0028% 1.3687% 0.0000% 3.2859% 0.0028%
过去三年 11.4260% 0.0037% 4.1100% 0.0000% 7.3160% 0.0037%
过去五年 19.3233% 0.0038% 7.2035% 0.0013% 12.1198% 0.0025%
自基金合同生效
起至今
20.2014% 0.0037% 7.6946% 0.0014% 12.5068% 0.0023%
注:B类基金份额于 2013年 4月 25日全部赎回。
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告
第 9页共 64页
B类基金份额于 2013年 10月 23日重新成立。
基金收益的分配是按日结转份额的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金
自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年 10月 25日至 2017年 12月 31日)
1、光大保德信添天盈理财债券 A类
2、光大保德信添天盈理财债券 B类
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告
第 10页共 64页
注:B类基金份额于 2013年 4月 25日全部赎回。
B类基金份额于 2013年 10月 23日重新成立。
按照基金合同规定,本基金建仓期自基金合同生效日起六个月内。本基金合同生效日为 2012年
10月 25日,本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到本基金合同约定的投资比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金
过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1、光大保德信添天盈理财债券 A类
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告
第 11页共 64页
2、光大保德信添天盈理财债券 B类
注:B类基金份额于 2013年 4月 25日全部赎回。
B类基金份额于 2013年 10月 23日重新成立。
本基金基金合同于 2012年 10月 25日生效,合同生效当年净值收益率按实际存续期计算,未按
整个自然年度折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
光大保德信添天盈理财债券 A类:
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告
第 12页共 64页
单位:人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应付赎
回款转出金额 应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
2017 9,751,589.76 - - 9,751,589.76 -
2016 219,843.47 - - 219,843.47 -
2015年 1,126,067.43 - - 1,126,067.43 -
合计 11,097,500.6
6 - - 11,097,500.66 -
光大保德信添天盈理财债券 B类:
单位:人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应付赎
回款转出金额 应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
2017
90,319,069.0
7
- - 90,319,069.07 -
2016
14,685,398.3
9
- - 14,685,398.39 -
2015年
17,895,300.1
2
- - 17,895,300.12 -
合计 122,899,767.
58 - - 122,899,767.58 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于 2004年 4月,由中国光大集团
控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建,公
司总部设在上海,注册资本为人民币 1.6 亿元人民币,两家股东分别持有 55%和 45%的股份。公司
主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证
经营),今后,将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。
截至 2017年 12月 31日,光大保德信旗下管理着 41只开放式基金,即光大保德信量化核心证
券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告
第 13页共 64页
混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券
投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投
资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大
保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德
信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债
债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混
合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市
场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资
基金、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信中国制造 2025灵活配置混合
型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合
型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型
证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投
资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光
大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德
信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选 18
个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、光
大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金、光
大保德信尊富 18个月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限