基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年一月二十日§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
上投摩根大盘蓝筹股票
基金主代码
376510
交易代码
376510
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010年12月20日
报告期末基金份额总额
123,722,789.57份
投资目标
通过投资大盘蓝筹股票,力争最大程度的分享中国经济持续发展带来的中长期收益。在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术,“自下而上”的精选个股,重点投资于在行业内占有领先地位、业绩良好且稳定增长、价值相对低估的大盘蓝筹上市公司。同时结合宏观经济运行状况和金融市场运行分析趋势的市场研判,对相关资产类别的预期收益进行监控,动态调整股票、债券等大类资产配置。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%
风险收益特征
本基金属于股票型基金产品,在开放式基金中,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于风险水平较高的基金产品。
基金管理人
上投摩根基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2016年10月1日-2016年12月31日)
1.本期已实现收益
3,903,132.20
2.本期利润
-3,810,860.12
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0301
4.期末基金资产净值
159,750,253.52
5.期末基金份额净值
1.291
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-2.49%
0.68%
1.49%
0.61%
-3.98%
0.07%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010年12月20日至2016年12月31日)
/
注:本基金建仓期自2010年12月20日至2011年6月19日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
本基金合同生效日为2010年12月20日,图示时间段为2010年12月20日至2016年12月31日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
征茂平
本基金基金经理
2013-07-22
-
16年
征茂平先生自2001年3月至2004年3月在上海证大投资管理有限公司任高级研究员从事证券研究的工作;2004年3月至2005年4月在平安证券有限公司任高级研究员从事证券研究的工作;2005年5月至2008年5月在大成基金管理有限公司任研究员从事成长股票组合的管理工作;2008年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任行业专家兼基金经理助理,自2013年7月起担任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理,自2013年9月起同时担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理,2014年1月至2015年2月担任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金经理,自2015年9月起同时担任上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年11月起同时担任上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
注:1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
四季度A股市场走势出现分化,上证综指先扬后抑,而创业板则震荡下行:在保险资金举牌背景下,权重股在四季度前期持续上涨,带动上证综指稳步上涨,而创业板指数受部分权重股基本面负面影响而破位下行,季度末受债券危机等多重因素影响,A股市场出现快速调整;从市场风格看,四季度大盘价值股超额收益明显,但由于市场整体风格偏重于主题投资,因此赚钱效应一般;本基金基于判断整体金融市场去杠杆的背景下,市场风险偏好难以回升,四季度组合维持稳健防御策略,高仓位配置消费电子、医药、家电等消费行业内业绩稳健增长白马价值股,并适当参与主题投资;从投资结果看,白马成长股在四季度窄幅震荡下行,而参与的周期板块主题投资受损较大,上述因素导致四季度基金净值表现一般。
在国内房地产调控、美元指数持续走强以及叠加当前“去杠杆”、“去通道”方向监管等背景下,本基金预计2017年上半年A股市场仍是存量博弈,市场整体估值和风险偏好难以快速回升,2017年一季度A股市场预计将维持 “指数震荡,结构分化”的态势,趋势性机会较少、结构性机会较多的格局短期不会发生改变,获取超额收益的主要方式仍来自于自下而上寻找业绩成长确定性个股和积极参与主题投资。
基于前述判断本基金2017年一季度将坚持以绝对收益的策略来回避市场的不确定性,重点在医药、消费电子、环保、家电等行业内寻找能够中长期持有的、盈利增长持续性较强个股,回避受政策调控负面影响较大的地产等板块;2017年国企“混改”和“供给侧改革”将继续推进,对提升相关板块的估值有积极作用,本基金将以较为灵活的方式积极参与相关主题交易。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-2.49%,同期业绩比较基准收益率为1.49%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
145,670,121.26
90.43
其中:股票
145,670,121.26
90.43
2
固定收益投资
5,000,000.00
3.10
其中:债券
5,000,000.00
3.10
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
9,820,048.08
6.10
7
其他各项资产
588,743.02
0.37
8
合计
161,078,912.36
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
99,056,332.15
62.01
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
37,917.66
0.02
E
建筑业
15,592.23
0.01
F
批发和零售业
22,197,320.15
13.90
G
交通运输、仓储和邮政业
9,458.68
0.01
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
982,511.34
0.62
J
金融业
19,949,900.05
12.49
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
182,400.00
0.11
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
3,238,689.00
2.03
S
综合
-
-
合计
145,670,121.26
91.19
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
002456
欧菲光
322,312
11,048,855.36
6.92
2
002589
瑞康医药
314,179
10,195,108.55
6.38
3
002462
嘉事堂
216,770
9,468,513.60
5.93
4
300296
利亚德
254,100
8,568,252.00
5.36
5
601166
兴业银行
520,100
8,394,414.00
5.25
6
600519
贵州茅台
20,000
6,683,000.00
4.18
7
600276
恒瑞医药
146,172
6,650,826.00
4.16
8
300136
信维通信
221,801
6,321,328.50
3.96
9
300145
中金环境
230,683
6,020,826.30
3.77
10
300115
长盈精密
184,565
4,809,763.90
3.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
5,000,000.00
3.13
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
5,000,000.00
3.13
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
019529
16国债01
50,000
5,000,000.00
3.13
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
152,552.93
2
应收证券清算款
235,906.00
3
应收股利
-
4
应收利息
117,843.67
5
应收申购款
82,440.42
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
588,743.02
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
002462
嘉事堂
9,468,513.60
5.93
筹划重大事项
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额
130,917,283.32
报告期基金总申购份额
3,817,467.38
减:报告期基金总赎回份额
11,011,961.13
报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
123,722,789.57
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额
1,280,852.54
报告期期间买入/申购总份额
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
1,280,852.54
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
1.04
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1. 中国证监会批准上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金设立的文件;
2. 《上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》;
3. 《上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金托管协议》;
4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;
6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一七年一月二十日