中海上证50指数增强型证券投资基金
更新招募说明书
(2021年第1号)
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
本基金的募集申请已于2010年1月7日获中国证监会证监许可【2010】20
号文核准。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书
经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基
金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全
面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,
并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。
基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、
流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人做
出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自
行负责。
本基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性
风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资
策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择
不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。具
体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的
50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%
的除外。
本基金跟踪上证50指数,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达
约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本基金招
募说明书“风险揭示”章节。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信
息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
本招募说明书的本次更新为依据《公开募集证券投资基金运作指引第3
号——指数基金指引》及《基金合同》、《托管协议》的修订所作出的相应
更新,其余招募说明书(更新)所载内容截止至2020年4月16日,有关财
务数据和净值表现截止日为2019年12月31日(财务数据未经审计)。
目 录
一、绪 言 ...................................................... 7
二、释 义 ...................................................... 8
三、基金管理人 ................................................. 15
(一)基金管理人概况 .......................................... 15
(二)主要人员情况 ............................................ 15
(三)基金管理人的职责 ........................................ 20
(四)基金管理人的承诺 ........................................ 20
(五)基金经理的承诺 .......................................... 21
(六)基金管理人的风险管理和内部控制制度 ...................... 21
四、基金托管人 ................................................. 26
五、相关服务机构 ............................................... 31
(一)销售机构 ................................................ 31
(二)注册登记机构 ............................................ 72
(三)出具法律意见书的律师事务所 .............................. 73
(四)审计基金财产的会计师事务所 .............................. 73
六、基金的募集 ................................................. 74
(一)募集的依据 .............................................. 74
(二)基金类型及基金存续期间 .................................. 74
(三)募集方式 ................................................ 74
(四)募集期限 ................................................ 74
(五)募集对象 ................................................ 74
(六)募集场所 ................................................ 75
(七)募集目标 ................................................ 75
(八)基金份额的认购 .......................................... 75
(九)募集资金的管理 .......................................... 77
七、基金合同的生效 ............................................. 78
(一)基金备案的条件 .......................................... 78
(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式.................... 78
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和基金资产净值.......... 78
八、基金份额的申购和赎回 ....................................... 80
(一)申购与赎回场所 .......................................... 80
(二)申购与赎回的开放日及时间 ................................ 80
(三)申购与赎回的原则 ........................................ 80
(四)申购与赎回的程序 ........................................ 81
(五)申购与赎回的数额限制 .................................... 82
(六)申购费用和赎回费用 ...................................... 82
(七)申购份额与赎回金额的计算 ................................ 85
(八)申购和赎回的注册登记 .................................... 86
(九)拒绝或暂停申购的情形及处理方式 .......................... 86
(十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式............ 87
(十一)巨额赎回的情形及处理方式 .............................. 88
(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 ....... 89
(十三)基金的转换 ............................................ 89
(十四)基金的非交易过户 ...................................... 89
九、基金的投资 ................................................. 91
(一)投资目标 ................................................ 91
(二)投资范围 ................................................ 91
(三)投资理念 ................................................ 91
(四)投资策略 ................................................ 91
(五)投资决策依据和程序 ...................................... 95
(六)投资限制 ................................................ 96
(七)业绩比较基准 ............................................ 98
(八)风险收益特征 ............................................ 98
(九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法.......... 98
(十)基金的融资、融券 ........................................ 99
(十一)基金投资组合报告 ...................................... 99
十、基金业绩 .................................................. 106
十一、基金的财产 .............................................. 108
(一)基金资产总值 ........................................... 108
(二)基金资产净值 ........................................... 108
(三)基金财产的账户 ......................................... 108
(四)基金财产的处分 ......................................... 109
十二、基金资产的估值 .......................................... 110
(一)估值日 ................................................. 110
(二)估值方法 ............................................... 110
(三)估值对象 ............................................... 111
(四)估值程序 ............................................... 112
(五)估值错误的处理 ......................................... 112
(六)暂停估值的情形 ......................................... 114
(七)基金资产净值的确认 ...................................... 115
(八)特殊情况的处理 .......................................... 115
十三、基金的收益与分配 ........................................ 116
(一)基金利润的构成 ......................................... 116
(二)基金可供分配利润 ....................................... 116
(三)基金收益分配原则 ....................................... 116
(四)收益分配方案 ........................................... 117
(五)收益分配方案的确定、公告与实施 ......................... 117
(六)收益分配中发生的费用 ................................... 117
十四、基金的费用与税收 ........................................ 118
十五、基金的会计与审计 ........................................ 121
十六、基金的信息披露 .......................................... 122
(一)信息披露义务人 ......................................... 122
(二)本基金信息披露义务人信息披露承诺 ....................... 122
(三)本基金公开披露的信息应采用中文文本 ..................... 123
(四)信息披露的种类、披露时间和披露形式 ..................... 123
(五)信息披露事务管理 ....................................... 127
(六)信息披露文件的存放与查阅 ............................... 128
十七、风险揭示 ................................................ 129
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................... 136
(一)基金合同的变更 ......................................... 136
(二)基金合同的终止 ......................................... 137
(三)基金财产的清算 ......................................... 137
(四) 清算费用 .............................................. 138
(五) 基金财产清算剩余资产的分配 ............................ 138
(六) 基金财产清算的公告 .................................... 138
(七)基金财产清算账册及文件的保存 ........................... 138
十九、基金合同的内容摘要 ...................................... 139
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 .... 139
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则......... 145
(三)基金收益分配原则、执行方式 ............................. 154
(四)与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 .... 155
(五)基金财产的投资方向和投资限制 ........................... 158
(六)基金资产净值的计算方法和公告方式 ....................... 160
(七)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 .... 162
(八)争议解决方式 ........................................... 165
二十、基金托管协议的内容摘要 .................................. 167
(一) 托管协议当事人 ........................................ 167
(二)基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查............. 168
(三)基金财产保管 ........................................... 177
(四)基金资产净值计算和会计核算 ............................. 180
(五)基金份额持有人名册的登记与保管 ......................... 184
(六)争议解决方式 ........................................... 185
(七)托管协议的修改和终止 ................................... 185
二十一、对基金份额持有人的服务 ................................ 187
(一)持有人注册登记服务 ..................................... 187
(二)交易资料的寄送 ......................................... 187
(三)客户服务中心电话服务 ................................... 188
(四)网上交易服务 ........................................... 188
(五)定期定额投资计划 ....................................... 188
(七)投资者投诉受理服务 ..................................... 189
二十二、其他应披露的事项 ...................................... 190
二十三、招募说明书存放及查阅方式 .............................. 191
二十四、标的指数的编制方法及指数信息查阅方式 .................. 192
二十五、备查文件 .............................................. 194
(一)备查文件目录 ........................................... 194
(二)存放地点 ............................................... 194
(三)查阅方式 ............................................... 194
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险
管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3 号——指数基金指引》
(以下简称“《指数基金指引》”)等相关法律法规和《中海上证50指数增
强型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了中海上证50指数增强型证券投资基金的投资目标、
策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做出
投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募
说明书所载明的资料申请募集。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同
取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有本基
金份额的行为本身即表明其对本基金基金合同的承认和接受,并按照《基金
法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本
基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释 义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称代表如下含义:
《基金合同》 《中海上证50指数增强型证券投资基金基金
合同》及对基金合同的任何有效的修订和补充
中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包
括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地
区)
法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、
部门规章及规范性文件及其制定机构所作出
的修订、补充和有权解释
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《流动性风险管理规定》 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》
《指数基金指引》 指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2
月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指
引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其
不时做出的修订
元 中国法定货币人民币元
基金或本基金 依据《基金合同》所募集的中海上证50指数
增强型证券投资基金
招募说明书 《中海上证50指数增强型证券投资基金招募
说明书》,即用于公开披露本基金的基金管理
人及基金托管人、相关服务机构、基金的募集、
基金合同的生效、基金份额的交易、基金份额
的申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、基
金的财产、基金资产的估值、基金收益与分配、
基金的费用与税收、基金的信息披露、风险揭
示、基金的终止与清算、基金合同的内容摘要、
基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人
的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放
及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息,
供基金投资者选择并决定是否提出基金认购
或申购申请的要约邀请文件,及其更新
基金产品资料概要 指《中海上证50指数增强型证券投资基金基
金产品资料概要》及其更新
托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《中海上证50
指数增强型证券投资基金托管协议》及其任何
有效修订和补充
发售公告 《中海上证50指数增强型证券投资基金基金
份额发售公告》
《业务规则》 《中海基金管理有限公司开放式基金业务规
则》
中国证监会 中国证券监督管理委员会
银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院
授权的银行业监管机构
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金
基金份额的投资者
基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条
件,取得基金代销业务资格,并与基金管理人
签订基金销售与服务代理协议,代为办理本基
金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机
构
销售机构 基金管理人及基金代销机构
基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代
销网点
注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容
包括投资者基金账户管理、基金份额注册登
记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并
保管基金份额持有人名册等
基金注册登记机构 中海基金管理有限公司或其委托的其他符合
条件的办理基金注册登记业务的机构
《基金合同》当事人 受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受
权利并承担义务的法律主体,包括基金管理
人、基金托管人和基金份额持有人
个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证
券投资基金的自然人
机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资
基金的在中国合法注册登记并存续或经政府
有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业
法人、社会团体和其他组织
合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境
内合法募集的证券投资基金的中国境外的基
金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资
产管理机构
投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资
者和法律法规或中国证监会允许购买开放式
证券投资基金的其他投资者的总称
基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的
条件,基金管理人聘请法定机构验资并办理完
毕基金备案手续,获得中国证监会书面确认之
日
募集期 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限
基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
日/天 公历日
月 公历月
工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交
易日
开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的
工作日
T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n日 自T日起第n个工作日(不包含T日)
认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份
额的行为
发售 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本
基金份额的行为
申购 基金存续期内, 基金投资者根据基金销售网
点规定的手续,向基金管理人购买基金份额的
行为
赎回 基金存续期内,基金投资者根据基金销售网点
规定的手续,向基金管理人卖出基金份额的行
为
巨额赎回 在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请
(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申
请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金
转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一
日本基金总份额的10%时的情形
基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录
投资者持有基金管理人管理的开放式基金份
额情况的账户
交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过
该销售机构办理基金申购、赎回、转换及转托
管等业务所引起的基金份额的变动及结余情
况的账户
转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份
额从某一交易账户转入另一交易账户的业务
基金转换 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的
基金管理人管理的任一开放式基金(转出基
金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人
管理的且由同一基金注册登记机构办理注册
登记的其他开放式基金(转入基金)的基金份
额的行为
定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期
扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于
每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自
动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
基金收益 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投
资收益、证券持有期间的公允价值变动、银行
存款利息以及其他收入
基金资产总值 基金所拥有的各类有价证券及票据价值、银行
存款本息和本基金应收的申购基金款以及其
他投资所形成的价值总和
基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金份额净值 估值日基金资产净值除以估值日发行在外的
基金份额总数的数值
基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金
资产净值的过程
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原
因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不
限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银
行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银
行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公
开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违
约无法进行转让或交易的债券等
摆动定价机制 指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基
金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市
场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利
影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到
公平对待
货币市场工具 现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大
额存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三
百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一年)
的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央
银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的
其他具有良好流动性的金融工具
指定媒介 中国证监会指定的用以进行信息披露的全国
性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联
网网站(以下简称“网站”)(包括基金管理
人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站)等媒介
不可抗力 基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克
服的客观事件
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
本基金管理人为中海基金管理有限公司,基本信息如下:
名称:中海基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
邮政编码:200120
成立日期: 2004年3月18日
法定代表人:杨皓鹏
总经理:杨皓鹏
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2004]24号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:壹亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元人民币
联系人:葛玮赓
电话:021-38429808
股东名称及其出资比例:
中海信托股份有限公司 41.591%
国联证券股份有限公司 33.409%
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 25.000%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
黄晓峰先生,董事长。中国人民大学硕士,高级经济师。现任中海信托
股份有限公司董事长、党委书记。历任湖北省计划管理干部学院助教,国家
海洋局管理司主任科员,中国海洋石油总公司计划项目处、经济评价处干部、
保险处保险主管,中海石油有限公司税收保险岗、代理融资岗位经理、资金
部副总监、代理总监、总监,中海石油财务有限责任公司总经理,中海信托
股份有限公司总裁。
庞建先生,董事。中国人民大学本科学历,高级会计师。现任中海石油
财务有限责任公司总经理。历任渤海石油公司对外合作部计划财务部外事会
计,渤海13/03合作区联管会财务专业代表,10/15、11/19、06/17合作区联
管会财务专业代表,中国海洋石油总公司审计部干部,中海会计审计公司第
三业务处干部、审计业务三部经理(副处级),中国海洋石油总公司(有限
公司)审计部审计三处处长、项目审计经理、审计监察部投资项目审计调查
经理、内审岗经理,中国海洋石油有限公司审计监察部总经理,中国海洋石
油总公司(有限公司)审计监察部副总经理兼审计中心主任,中国海洋石油
国际有限公司副总经理,中国海洋石油总公司资金部总经理。
杨皓鹏先生,董事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理
兼中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。历任中海信托股份有限公司
综合管理部总裁秘书、托管部项目经理、自有资金及信息管理部综合业务经
理、办公室主任、党委秘书、人力资源部经理、资产经营部经理,中海基金
管理有限公司总经理助理、代理督察长。
葛小波先生,董事。清华大学硕士。现任国联证券股份有限公司执行董
事、总裁兼财务负责人,兼华英证券有限责任公司董事。历任中信证券股份
有限公司投资银行部经理、高级经理,风险控制部副总经理、执行总经理,
权益投资部和股权衍生品部行政负责人,党委委员、执委委员、财务总监,
党委委员、固定收益部行政负责人,党委委员、执委委员、财务总监和首席