基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月19日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2016年10月1日至2016年12月31日。
基金产品概况
基金简称
华富量子生命力混合
基金主代码
410009
交易代码
410009
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年4月1日
报告期末基金份额总额
74,545,743.46份
投资目标
本基金主要采用数量化投资方法,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金从市场估值的驱动因素出发进行资产配置,通过寻找与市场走势相关性最大的因子组合,构建市场趋势预测模型,对市场未来1-3个月整体估值水平进行预测,实现基金在股票、债券及现金之间的合理配置。本基金采用自下而上的选股策略,实行组合个股精选以及行业权重优化的全程数量化投资模式,主要投资于综合资质优良、价值相对低估,能为股东创造持续稳健回报的公司。选股模型严格遵循“价值投资”理念,围绕价值和价格两大因素,通过公司资质和估值情绪双层筛选机制,逐级筛选股票,并最终确定股票投资组合。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人
华富基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2016年10月1日 - 2016年12月31日 )
1.本期已实现收益
6,326,149.29
2.本期利润
4,291,757.87
3.加权平均基金份额本期利润
0.0636
4.期末基金资产净值
83,771,801.86
5.期末基金份额净值
1.1238
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
6.68%
1.05%
0.88%
0.55%
5.80%
0.50%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:根据《华富量子生命力混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%,债券、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的0%-40%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2011年4月1日到2011年10月1日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富量子生命力混合型证券投资基金基金合同》的规定。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
朱蓓
华富量子生命力混合型基金基金经理、华富中证100指数基金基金经理、华富中小板指数增强型基金基金经理
2011年4月1日
-
九年
上海交通大学安泰管理学院会计学硕士、研究生学历,曾担任平安资产管理有限责任公司量化投资部投资经理助理,2009年11月进入华富基金管理有限公司,曾任金融工程研究员、产品设计经理。
孔庆卿
华富量子生命力混合型基金基金经理
2013年8月30日
-
七年
英国曼彻斯特大学统计学博士,博士研究生学历。2009年8月进入华富基金管理有限公司,曾任金融工程研究员,华富中小板指数增强型基金基金经理助理、华富中证100指数基金基金经理助理,2014年8月20日至2016年6月28日任华富灵活配置混合型基金基金经理。
注:朱蓓的任职日期指该基金成立之日,孔庆卿的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度沪深300指数上涨1.75%,创业板指数下跌8.74%,市场走势继续呈现区间窄幅震荡的局面,演绎结构性行情,并且分化更加严重。部分蓝筹股在险资举牌及一带一路等的带领下,表现较为强势带动上证上涨,而以中小创为代表的成长股继续处于挤泡沫的过程,表现低迷。
四季度,量子生命力在符合量化模型的基础上,对建筑、电子元器件、国企改革等板块做了一定的主动投资。操作中,我们遵循量化投资理念,加强了对个股的研究,不断优化我们的投资组合。
宏观经济在四季度持续反弹,12月PPI同比继续大幅回升至5.5%,环比大涨1.6%。12月黑色金属冶炼加工、石油加工、化学原料制品价格环比涨幅扩大,进口商品价格上涨对PPI涨幅扩大有推升作用。短期来看,春节因素和前期商品涨价令通胀仍有压力,再考虑到汇率维稳、控制资产泡沫、防范金融风险等因素,货币政策或仍将稳健中性。但随着商品价格环比回落、春节因素渐褪,通胀可能正在高位筑顶。由于本轮商品价格上涨始于16年初,因而从同比看本轮通胀或有望在1季度见顶回落。国际上看,要密切关注美联储的加息进程和英国的退欧进程,美联储年底如期加息,并且对17年加息做了正面展望,英国在年末正式开始脱欧进程,届时会对世界经济和资本市场产生巨大影响。权益方面,市场近期或将继续震荡,延续前期的结构行情,指数波动空间或许有限,但结构性的热点有望层出不穷,市场系统性的上涨机会可能还要等待。
报告期内基金的业绩表现
本基金基金合同2011年4月1日生效,截止2016年12月31日,本基金份额净值为1.1238元,累计份额净值为1.1238元。本报告期,本基金份额净值增长率为6.68%,同期业绩比较基准收益率为0.88%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
68,967,177.95
79.79
其中:股票
68,967,177.95
79.79
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
14,279,371.09
16.52
8
其他资产
3,184,255.46
3.68
9
合计
86,430,804.50
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1,215,095.00
1.45
B
采矿业
-
-
C
制造业
39,840,992.80
47.56
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
3,474,152.00
4.15
E
建筑业
2,037,392.23
2.43
F
批发和零售业
3,143,131.92
3.75
G
交通运输、仓储和邮政业
7,034,866.00
8.40
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
5,753,252.00
6.87
K
房地产业
3,990,600.00
4.76
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
2,477,696.00
2.96
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
68,967,177.95
82.33
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注:无
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
002205
国统股份
122,200
3,724,656.00
4.45
2
002057
中钢天源
216,500
3,674,005.00
4.39
3
600561
江西长运
258,900
3,593,532.00
4.29
4
600444
国机通用
155,800
3,503,942.00
4.18
5
600719
大连热电
426,800
3,474,152.00
4.15
6
002627
宜昌交运
139,100
3,441,334.00
4.11
7
600448
华纺股份
439,200
3,434,544.00
4.10
8
600213
亚星客车
219,100
3,413,578.00
4.07
9
601328
交通银行
450,000
2,596,500.00
3.10
10
600848
上海临港
130,000
2,515,500.00
3.00
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
115,129.14
2
应收证券清算款
1,346,920.77
3
应收股利
-
4
应收利息
4,654.83
5
应收申购款
1,717,550.72
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,184,255.46
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
63,437,957.81
报告期期间基金总申购份额
23,304,768.77
减:报告期期间基金总赎回份额
12,196,983.12
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
74,545,743.46
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额
40,612,151.56
报告期期间买入/申购总份额
0.00
报告期期间卖出/赎回总份额
0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额
40,612,151.56
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
54.48
注:基金管理人投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求,申购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。赎回卖出总份额里包含转换出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。
-
备查文件目录
备查文件目录
1、华富量子生命力混合型证券投资基金基金合同
2、华富量子生命力混合型证券投资基金托管协议
3、华富量子生命力混合型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富量子生命力混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
存放地点
基金管理人、基金托管人处
查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。