0.0997% 基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年8月25日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
华富中小板指数增强
基金主代码
410010
交易代码
410010
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年12月9日
基金管理人
华富基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
7,342,812.88份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为股票指数增强型基金，以被动跟踪标的指数为主，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。在分享中小板市场平均收益的基础之上，力争通过增强手段实现超越比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
作为指数增强型基金，本基金的投资策略是在指数化投资的基础之上，采用适度的主动投资辅助提高收益，降低投资风险。指数化投资部分本基金采用完全复制的方法，按照标的指数的成分股组成及其权重构建指数化投资组合，并按照标的指数成分股及其权重的变动进行相应调整。主动投资部分本基金将采用定量结合定性的方法适度调整资产配置及精选个股，在一定的跟踪误差范围内追求超越指数的收益。
业绩比较基准
中小板指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况下，其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华富基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
满志弘
田青
联系电话
021-68886996
010-67595096
电子邮箱
manzh@hffund.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-8001
010-67595096
传真
021-68887997
010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.hffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益
-60,669.34
本期利润
-1,387,943.86
加权平均基金份额本期利润
-0.2042
本期基金份额净值增长率
-14.13%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.2056
期末基金资产净值
8,852,750.18
期末基金份额净值
1.2056
注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
-8.32%
1.61%
-7.86%
1.54%
-0.46%
0.07%
过去三个月
-12.32%
1.27%
-11.68%
1.24%
-0.64%
0.03%
过去六个月
-14.13%
1.31%
-12.76%
1.30%
-1.37%
0.01%
过去一年
-9.69%
1.11%
-5.79%
1.11%
-3.90%
0.00%
过去三年
-37.73%
1.75%
-26.18%
1.60%
-11.55%
0.15%
自基金合同生效起至今
20.56%
1.57%
36.47%
1.52%
-15.91%
0.05%
注：业绩比较基准收益率＝中小板指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10%，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：根据《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：投资于股票资产占基金资产的比例为85%-95%，其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于股票资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金建仓期为2011年12月9日到2012年6月9日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立。注册资本2.5亿元，公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止2018年6月30日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证券投资基金、华富安福保本混合型证券投资基金、华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金、华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒悦定期开放债券型证券投资基金共三十七只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
高靖瑜
华富中小板指数增强型基金基金经理、华富中证100指数基金基金经理、华富智慧城市灵活配置混合型基金基金经理、华富健康文娱灵活配置混合型基金基金经理、华富策略精选灵活配置混合型基金基金经理
2017年9月12日
-
十八年
复旦大学金融学硕士，本科学历。历任金鼎综合证券（维京）股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员，2007年7月加入华富基金管理有限公司，任行业研究员，2013年3月1日至2014年12月14日任华富价值增长混合型基金基金经理助理，2014年12月15日至2016年1月12日任华富策略精选灵活配置混合型基金经理。
郜哲
华富中小板指数增强型基金基金经理、华富永鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富中证100指数基金基金经理
2018年2月23日
-
四年
北京大学理学博士，研究生学历，先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员，2017年4月加入华富基金管理有限公司。
注：这里的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年上半年，国内宏观环境复杂多变，2月份风格切换至创业板反弹，自3月份起，中美贸易争端开始对市场产生脉冲式影响。从货币政策来看，年初的普惠金融提前实施等信号开始，至4月份和6月份两次定向降准，确立了宽货币的大环境。在今年上半年，一直延续紧信用的大环境，国家维持去杠杆政策的总体导向不变。从几个月的PMI数据来看，经济仍有韧性，我们的宏观经济周期模型切换至扩张期。从2018年1季报盈利增速来看，创业板相对主板形成了盈利上的相对优势。
但自3月底贸易争端开始以来，不断对市场形成冲击。整体对于科创股十分不利。同时外延并购对创业板影响仍在，权重行业的内生增速提升不明显，因此创业板的相对盈利优势的持续性尚且存疑。
本基金在今年上半年，主要以复制指数为主，阶段性进行基本面因子增强。并在市场大跌时，通过择时判断，对被动下降的仓位不立刻进行回补，也部分规避的6月份下旬的大幅快速下跌。
今年二季度，本基金收益为-12.31%，业绩基准为-11.68%，跟踪偏离为-0.63%，年化跟踪误差为1.17%。负跟踪偏离主要是由于基金规模较小，固定费用（如审计费、信息披露费）对业绩带来的拖累，以及由于基金持有停牌股票估值调整带来对基金的负面影响。
从二季度的宏观环境和市场表现来看：整体宏观周期虽然显示已经进入扩张期，但对于政府的经济政策导向的预期尚不稳定，从市场自身反映来看，市场目前认知的阶段仍然是基于一致指标的收缩期，换言之市场认为实体去杠杆的趋势会延续 （6/29日央行会议后债市反应仍然良好稳健、股市在应该技术反弹的区域表现趋弱受CDR影响较大）：该阶段利于债市、不利于股市。这也启示我们，感知并判断市场真实认知的宏观配置周期十分重要。
中小创目前处于相对50的业绩优势确认的早期阶段，当前从内生和外延并购的负面影响来看，持续性盈利优势尚难确认。因此，任何中长期良好的预期即使实现都有一个曲折的过程，市场是短视的。即使中长期乐观，也需要对当前状态客观确认。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金于2011年12月9日正式成立。截止2018年6月30日，本基金份额净值为1.206元，累计份额净值为1.206元。报告期，本基金份额净值增长率为-14.13%，同期业绩比较基准收益率为-12.76%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中美贸易战往复波动，从4月份到现在，政府已表露出两次宽信用的托底意向。对前期去杠杆政策或有一定程度的调整。其中，第一次4月底政治局会议政府的托底意向，股市反弹，债市调整，表现了市场对于托底意向的共识。但是之后随着各项实体去杠杆信号的持续显现，市场显然回到了原来去杠杆的共识，第二次6月底央行会议信息出来后，债券市场继续表现强劲显示市场并不认为扩内需会立刻上线。
自7月起，央行、人民日报、国常会纷纷释放明确的宽财政宽信用的信号，国常会强调积极的财政政策要更加积极，稳健的货币政策松紧适度。明确了宽信用宽货币的大环境。结合前期股市跌幅较大，相对利好股市反弹。从风格上来讲，相对更利好主板，而非中小创。
综上整体来看，中小板指数基金当前已经达到目标仓位，考虑到以上宏观环境，预计在短期内尚不会出现明显的趋势性机会，因此在2018年下半年中：本基金将以跟踪指数为主，并主要通过基本面因子权重的加大来进行指数内增强。本基金在三季度初期暂时不对5%的灵活仓位进行择时增强。当从实际经济数据中确认宽信用已起作用后，认为中小创的趋势性机会已经形成时，再择机进行仓位的灵活增强。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本期利润为-1,387,943.86元，期末可供分配利润为1,509,937.30元。本报告期内未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
从2014年9月4日起至本报告期末（2018年6月30日），本基金基金资产净值存在连续六十个工作日低于五千万元的情形，至本报告期期末（2018年6月30日）基金资产净值仍低于5000万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华富中小板指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
1,563,455.48
110,149.36
结算备付金
1,850.41
64,977.54
存出保证金
277.81
691.56
交易性金融资产
7,557,674.18
8,384,733.47
其中：股票投资
7,557,674.18
7,938,370.67
基金投资
-
-
债券投资
-
446,362.80
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
701,224.33
应收利息
306.78
10,150.54
应收股利
-
-
应收申购款
81,332.49
16,905.96
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
9,204,897.15
9,288,832.76
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
3,715.14
23,479.81
应付管理人报酬
7,428.88
7,485.62
应付托管费
1,114.37
1,122.85
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
211.63
1,836.06
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
339,676.95
385,053.93
负债合计
352,146.97
418,978.27
所有者权益：
实收基金
7,342,812.88
6,319,352.22
未分配利润
1,509,937.30
2,550,502.27
所有者权益合计
8,852,750.18
8,869,854.49
负债和所有者权益总计
9,204,897.15
9,288,832.76
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.2056元，基金份额总额7,342,812.88份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：华富中小板指数增强型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
-1,193,444.05
530,493.47
1.利息收入
10,009.73
18,138.55
其中：存款利息收入
3,969.94
2,477.97
债券利息收入
4,311.24
2,689.68
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
1,728.55
12,970.90
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
122,023.72
-128,804.62
其中：股票投资收益
68,218.89
-170,521.82
基金投资收益
-
-
债券投资收益
4,042.79
140.00
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
49,762.04
41,577.20
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-1,327,274.52
637,755.79
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
1,797.02
3,403.75
减：二、费用
194,499.81
203,019.83
1．管理人报酬
6.4.8.2.1
45,181.96
40,579.33
2．托管费
6.4.8.2.2
6,777.37
6,086.83
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
2,583.90
13,730.25
5．利息支出
-
80.08
其中：卖出回购金融资产支出
-
80.08
6．其他费用
139,956.58
142,543.34
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）
-1,387,943.86
327,473.64
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-1,387,943.86
327,473.64
注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富中小板指数增强型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
6,319,352.22
2,550,502.27
8,869,854.49
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
-
-1,387,943.86
-1,387,943.86
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
1,023,460.66
347,378.89
1,370,839.55
其中：1.基金申购款
2,255,967.48
806,441.70
3,062,409.18
2.基金赎回款
-1,232,506.82
-459,062.81
-1,691,569.63
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
7,342,812.88
1,509,937.30
8,852,750.18
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
6,786,488.05
1,983,071.27
8,769,559.32
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
-
327,473.64
327,473.64
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-806,983.98
-309,098.63
-1,116,082.61
其中：1.基金申购款
2,795,005.70
806,079.91
3,601,085.61
2.基金赎回款
-3,601,989.68
-1,115,178.54
-4,717,168.22
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
5,979,504.07
2,001,446.28
7,980,950.35
注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______章宏韬______ ______余海春______ ____陈大毅____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华富中小板指数增强型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）（证监许可[2011]1352号）核准，基金合同于2011年12月9日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集资金到位情况经天健正信会计师事务所审验，并出具《验资报告》（天健正信验（2011）综字第020175号）。有关基金设立文件已按规定向中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（其中包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为编制基础。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净值变动等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期本基金会计政策无变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期本基金会计估计无变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70号）、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税〔2016〕140号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(一) 自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
(二) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(三) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税；
(四) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
华富基金管理有限公司
基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国建设银行股份有限公司
基金托管人、代销机构
华安证券股份有限公司（“华安证券”）
基金管理人的股东、代销机构
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华安证券
1,987,396.66
100.00%
8,665,905.27
100.00%
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
华安证券
24,985.04
100.00%
775,497.00
100.00%
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
华安证券
9,900,000.00
100.00%
49,016,000.00
100.00%
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元发生的权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
华安证券
1,852.43
100.00%
211.63
100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
华安证券
7,987.27
100.00%
1,845.22
100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
45,181.96
40,579.33
其中：支付销售机构的客户维护费
20,157.59
18,320.78
注：基金管理费按前一日基金资产净值1.0%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
6,777.37
6,086.83
注：基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股份有限公司
1,563,455.48
3,807.35
51,685.17
1,941.10
注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内未参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无
6.4.9 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
002450
康得新
2018年6月4日
重大事项停牌
17.08
-
-
10,107
181,302.60
172,627.56
-
002252
上海莱士
2018年2月23日
重大事项停牌
21.48
-
-
5,727
109,395.43
123,015.96
-
002310
东方园林
2018年5月25日
重大事项停牌
15.03
-
-
6,456
95,120.80
97,033.68
-
002739
万达电影
2017年7月4日
重大事项停牌
37.99
-
-
2,000
150,775.45
75,980.00
-
002075
沙钢股份
2016年9月19日
重大事项停牌
19.14
-
-
2,600
36,595.00
49,764.00
-
002573
清新环境
2018年6月19日
重大事项停牌
11.55
-
-
2,811
48,750.27
32,467.05
-
002051
中工国际
2018年4月9日
重大事项停牌
15.27
-
-
2,080
38,656.36
31,761.60
-
002426
胜利精密
2018年6月19日
重大事项停牌
3.60
2018年7月3日
3.47
8,711
68,336.02
31,359.60
-
002411
必康股份
2018年6月19日
重大事项停牌
28.34
-
-
947
26,358.17
26,837.98
-
002431
棕榈股份
2018年5月30日
重大事项停牌
6.71
-
-
3,575
30,361.92
23,988.25
-
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
7,557,674.18
82.10
其中：股票
7,557,674.18
82.10
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
1,565,305.89
17.01
7
其他各项资产
81,917.08
0.89
8
合计
9,204,897.15
100.00
注：本表列示的其他各项资产详见7.12.3 期末其他各项资产构成。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
99,495.94
1.12
B
采矿业
-
-
C
制造业
5,130,514.76
57.95
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
216,140.83
2.44
F
批发和零售业
229,400.02
2.59
G
交通运输、仓储和邮政业
50,363.35
0.57
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
767,837.98
8.67
J
金融业
421,572.61
4.76
K
房地产业
96,406.71
1.09
L
租赁和商务服务业
299,047.33
3.38
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
32,467.05
0.37
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
138,447.60
1.56
R
文化、体育和娱乐业
75,980.00
0.86
S
综合
-
-
合计
7,557,674.18
85.37
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
-
-
C
制造业
-
-
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
-
-
注：本基金本报告期末未有基金投资按行业分类的境内股票投资组合。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
002415
海康威视
15,295
567,903.35
6.41
2
002304
洋河股份
2,543
334,658.80
3.78
3
002027
分众传媒
24,367
233,192.19
2.63
4
002024
苏宁易购
15,864
223,365.12
2.52
5
002230
科大讯飞
6,889
220,930.23
2.50
6
002008
大族激光
4,131
219,727.89
2.48
7
002475
立讯精密
8,445
190,350.30
2.15
8
002594
比亚迪
3,780
180,230.40
2.04
9
002450
康得新
10,107
172,627.56
1.95
10
002142
宁波银行
10,251
166,988.79
1.89
7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注：无。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
002027
分众传媒
126,771.00
1.43
2
002415
海康威视
84,078.00
0.95
3
002594
比亚迪
83,877.00
0.95
4
002475
立讯精密
62,841.00
0.71
5
002714
牧原股份
57,187.00
0.64
6
002583
海能达
41,500.00
0.47
7
002050
三花智控
41,011.00
0.46
8
002466
天齐锂业
34,164.00
0.39
9
002019
亿帆医药
33,813.00
0.38
10
002304
洋河股份
33,700.00
0.38
11
002024
苏宁易购
31,902.00
0.36
12
002008
大族激光
31,861.00
0.36
13
002310
东方园林
31,237.00
0.35
14
002422
科伦药业
29,506.00
0.33
15
002230
科大讯飞
28,513.00
0.32
16
002384
东山精密
27,760.00
0.31
17
002078
太阳纸业
27,684.00
0.31
18
002456
欧菲科技
26,117.00
0.29
19
002202
金风科技
24,986.00
0.28
20
002142
宁波银行
23,222.00
0.26
注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
002415
海康威视
29,602.19
0.33
2
002466
天齐锂业
27,589.48
0.31
3
002304
洋河股份
27,018.30
0.30
4
002024
苏宁易购
23,439.69
0.26
5
002450
康得新
22,841.28
0.26
6
002044
美年健康
22,283.95
0.25
7
002142
宁波银行
19,142.98
0.22
8
002230
科大讯飞
18,654.66
0.21
9
002120
韵达股份
16,473.09
0.19
10
002460
赣锋锂业
16,392.18
0.18
11
002202
金风科技
14,337.48
0.16
12
002008
大族激光
12,516.08
0.14
13
002241
歌尔股份
12,165.75
0.14
14
002508
老板电器
10,893.74
0.12
15
002236
大华股份
8,780.48
0.10
16
002673
西部证券
8,677.21
0.10
17
002001
新 和 成
8,306.09
0.09
18
002271
东方雨虹
8,282.07
0.09
19
002081
金 螳 螂
8,194.74
0.09
20
002049
紫光国微
7,972.24
0.09
注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,433,165.00
卖出股票收入（成交）总额
554,231.66
注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权等获得的股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
277.81
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
306.78
5
应收申购款
81,332.49
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
81,917.08
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
002450
康得新
172,627.56
1.95
重大事项停牌
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
1,358
5,407.08
0.00
0.00%
7,342,812.88
100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
0.00
0.0000%
注：本期末本公司从业人员未持有本开放式基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
注：本期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本开放式基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年12月9日）基金份额总额
674,571,640.23
本报告期期初基金份额总额
6,319,352.22
本报告期基金总申购份额
2,255,967.48
减:本报告期基金总赎回份额
1,232,506.82
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
7,342,812.88
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘张娅女士为华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王翔先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王翔先生不再担任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王翔先生不再担任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王翔先生不再担任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘郜哲先生为华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘郜哲先生为华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理。
8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘郜哲先生为华富中证100指数证券投资基金基金经理。
9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，张惠女士不再担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
10、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华安证券
2
1,987,396.66
100.00%
1,852.43
100.00%
-
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
华安证券
24,985.04
100.00%
9,900,000.00
100.00%
-
-
注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。
2)债券交易中的企业债及可分离债的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。
3)本报告期本基金交易单元没有发生变化。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无