基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2018年3月28日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
汇添富理财14天债券
基金主代码
470014
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年7月10日
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
9,057,742,939.49份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
汇添富理财14天债券A
汇添富理财14天债券B
下属分级基金的交易代码:
470014
471014
报告期末下属分级基金的份额总额
36,045,228.43份
9,021,697,711.06份
2.2 基金产品说明
投资目标
在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在134天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准
七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李鹏
贺倩
联系电话
021-28932888
010-66060069
电子邮箱
service@99fund.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-9918
95599
传真
021-28932998
010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21-23楼 汇添富基金管理股份有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
汇添富理财14天债券A
汇添富理财14天债券B
汇添富理财14天债券A
汇添富理财14天债券B
汇添富理财14天债券A
汇添富理财14天债券B
本期已实现收益
1,194,695.72
268,027,780.90
548,215.47
384,659.43
1,679,538.07
482,108.71
本期利润
1,194,695.72
268,027,780.90
548,215.47
384,659.43
1,679,538.07
482,108.71
本期净值收益率
3.7831%
4.0840%
1.7048%
2.0002%
2.8152%
3.0750%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末基金资产净值
36,045,228.43
9,021,697,711.06
22,213,353.89
7,023,225.95
29,728,967.61
20,108,428.24
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
金额单位:人民币元
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富理财14天债券A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.0378%
0.0004%
0.3403%
0.0000%
0.6975%
0.0004%
过去六个月
2.0308%
0.0006%
0.6805%
0.0000%
1.3503%
0.0006%
过去一年
3.7831%
0.0018%
1.3500%
0.0000%
2.4331%
0.0018%
过去三年
8.5239%
0.0076%
4.1049%
0.0000%
4.4190%
0.0076%
过去五年
17.9887%
0.0080%
6.9347%
0.0000%
11.0540%
0.0080%
自基金合同生效日起至今
19.5573%
0.0076%
7.6250%
0.0000%
11.9323%
0.0076%
汇添富理财14天债券B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.1122%
0.0004%
0.3403%
0.0000%
0.7719%
0.0004%
过去六个月
2.1799%
0.0006%
0.6805%
0.0000%
1.4994%
0.0006%
过去一年
4.0840%
0.0018%
1.3500%
0.0000%
2.7340%
0.0018%
过去三年
9.4304%
0.0076%
4.1049%
0.0000%
5.3255%
0.0076%
过去五年
19.6670%
0.0080%
6.9347%
0.0000%
12.7323%
0.0080%
自基金合同生效日起至今
21.4286%
0.0076%
7.6250%
0.0000%
13.8036%
0.0076%
注:1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。
2、本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2012年7月10日)起两周,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:1、本基金的《基金合同》生效日为2012年7月10日。
2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
汇添富理财14天债券A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017
956,973.42
208,192.41
29,529.89
1,194,695.72
2016
474,690.18
73,756.14
-230.85
548,215.47
2015
1,516,232.14
270,357.86
-107,051.93
1,679,538.07
合计
2,947,895.74
552,306.41
-77,752.89
3,422,449.26
汇添富理财14天债券B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017
239,972,519.87
18,988,653.13
9,066,607.90
268,027,780.90
2016
352,610.76
30,926.61
1,122.06
384,659.43
2015
414,992.49
102,209.89
-35,093.67
482,108.71
合计
240,740,123.12
19,121,789.63
9,032,636.29
268,894,549.04
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于2005年2月,是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设在上海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。
目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。截至2017年12月31日,汇添富资产管理总规模超过5500亿元,其中公募资产管理规模(剔除货基口径)1892亿元,位居行业第7;服务客户超过6000万人。根据银河证券基金研究中心数据,汇添富旗下股票基金最近3年、5年的股票投资主动管理平均收益率分别达到89.86%、184.98%,在公募规模(不含货基)前十大基金公司中均排名第一。优秀的业绩赢得了行业与市场的高度认可。2017年,汇添富基金荣获“金基金?TOP公司奖”、“三年持续回报明星基金公司”、“优秀资产管理机构”等奖项,汇添富价值精选、汇添富民营活力荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,汇添富上海国企ETF荣获“上海金融创新成果奖”,“添富智投”荣登“2017中国智能投顾新锐榜”。
2017年,汇添富基金新发行22只公募基金,包括11只混合型基金,5只指数基金,3只债券基金以及3只QDII基金。其中,上证上海改革发展主题ETF为助力国企改革的创新产品,汇添富全球移动互联混合基金和汇添富全球医疗保健混合基金布局海外市场,进一步丰富完善了公司的国际产品线。全年,公司管理公募基金产品达到97只,涵盖股票型、混合型、债券型、理财、QFII、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品,为投资者提供更加全面的资产配置选择。
2017年,汇添富基金大力发展自有平台建设,不断引领行业创新。全年推出多款树立行业标杆的拳头功能:添富智投、添富养老、汇闪付、工资宝、理财日历、在线客服机器人等。规模稳定在千亿级别,服务客户数量超5000万,处于行业领先水平。与此同时,互联网金融对外合作业务取得重大突破。截至年底,对外合作伙伴数量已超80家,成为业内对外合作最多的公司之一。
2017年,汇添富基金稳步推行大机构战略,截至年底,公司机构理财总部保有规模达2900亿元;获得全国社保基金及基本养老保险基金投资管理人资格,社保基金和基本养老保险基金业务规模快速增长,受托管理组合账户数量持续增加。
2017年,公司积极开展渠道销售和培训工作,专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑不断提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同时公司持续大力开展定投、投资者教育、添富论坛等系列客户活动,营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。
2017年,汇添富基金继续提升客户服务能力,全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客户平台建设,搭建了囊括投顾式服务、基金理财、高端客户、现金宝的全新客服体系,为公司各项销售业务提供全方位支持。同时,持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设,丰富服务渠道,提高客服体验。
2017年,香港子公司在加强母公司投研一体化基础上,深入发掘港股价值洼地,港股投资及海外债券投资业绩持续优异,汇添富中港策略基金获得晨星三年五星评级,在最近一年、三年、五年同类港股基金中业绩均位列第一;汇添富港币债券基金获得晨星三年四星评级,在同类型基金中持续名列第一。社保海外组合业绩在所有社保管理人中排名第一。
2017年,公司公益事业蓬勃发展,公益活动精彩纷呈,公益品牌建设更上一个台阶。一是依托公司旗下上海汇添富公益基金会的专业平台,连续第十年开展“河流?孩子”公益助学计划,并成立“河流?孩子”公益助学联盟,将项目的平台化建设推向新的高度。二是将公益事业与公司党建结合,催生出新活力和亮点。公司党委下属的八个党支部分别与各地“添富小学”建立结对关系,党员们通过实地探访,了解学校实际困难和发展需求,积极寻求社会公益资源给予帮助。三是持续开展“河流?孩子”相关品牌活动,延续爱心传递温暖。持续开展“河流?孩子”公益助学计划,组织100名添富小学乡村一线教师分赴上海苏州参加专业教师培训;继续组织西部助学公益活动,邀请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的 “添富小学”参加公益服务;继续举办海外留学志愿者支教,帮助山区孩子打开的视野。其余员工公益活动持续精彩纷呈,向公司员工发售筹款台历、参加沪上知名的群众性公益活动——一个鸡蛋的暴走筹款4万多元,作为“添富小学”多媒体教室建设费用等。
2018年,资产管理行业面临重大行业变革期:混业竞争格局下严格依法从严监管;资管业务回归本源,短期业务失去快速扩张的土壤;互联网与金融的融合与碰撞将重构现有行业发展格局;港股通、沪伦通的发展,带动了A股国际化也进一步带来新的机遇与挑战。汇添富基金将始终坚信长期的力量,开拓进取、奋勇前行,为筑造中国梦添砖加瓦,为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗!
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
蒋文玲
汇添富货币基金、现金宝货币基金、添富通货币基金、理财14天债券基金、理财30天债券基金、理财60天债券基金、实业债债券基金、优选回报混合基金、汇添富鑫益定开债基金、添富年年益定开混合、添富鑫汇定开债券基金的基金经理,汇添富多元收益债券基金的基金经理助理。
2015年3月10日
-
11年
国籍:中国。学历:上海财经大学经济学硕士。业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014年1月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理。2014年4月8日至今任汇添富多元收益债券基金的基金经理助理,2015年3月10日至今任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财14天债券基金、汇添富优选回报混合基金(原理财21天债券基金)的基金经理,2016年6月7日至今任汇添富货币基金、添富通货币基金、理财30天债券基金、理财60天债券基金、实业债债券基金的基金经理,2017年4月20日至今任汇添富鑫益定开债基金的基金经理,2017年5月15日至今任添富年年益定开混合基金的基金经理,2017年6月23日至今任添富鑫汇定开债券基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4、本基金的基金经理蒋文玲女士于2017年8月21日起休产假,无法正常履行职务。依据法律法规及公司制度规定,本公司研究决定,蒋文玲女士休假期间,本基金的投资管理工作由基金经理徐寅喆女士代为履行职责。本基金管理人已于2017年8月18日就上述事项进行公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括:(1)在研究环节,公司建立了统一的投研平台信息管理系统,公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时,通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。(2)在投资环节,公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员会,各委员会根据各自议事规则分别召开会议,在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略,独立制定资产配置计划和组合调整方案,并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。(3)在交易环节,公司实行集中交易,所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式,按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理,严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交易的公平性。(4)在交易监控环节,公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。(5)在报告分析方面,公司按季度和年度编制公平交易分析报告,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时,投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、清算,以及稽核监察等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。
报告期内,公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3日、5日)同向交易的样本,根据95%置信区间下差价率的T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等方面进行综合分析,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为11次,均是因为投资策略原因,并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年宏观经济继续稳中向好,经济韧性表现强劲,超出市场此前的预期。全年GDP相比上年增长6.9%,超过了年初政府工作报告中确定的6.5%左右的增长目标。在推进和深入供给侧结构性改革的大背景下,制造业整体保持较高的景气度,PMI全年在51%以上波动,9月份PMI更是高达52.4%,创下2012年5月以来的新高。固定资产投资方面,2017年全年固定资产投资63万亿元,比上年增长7.2%。2017年房地产开发投资接近11万亿元,比上年增长7%。尽管经历了一年多的房地产调控,但在因城施策和棚改货币化安置等国策下,诸多二三线房地产市场仍然热火朝天。相反,一线城市和个别地区则因为严厉的限购限售政策,房地产市场成交量出现急剧下跌。海外需求方面,随着美国和欧盟的经济持续复苏,海外需求扭转之前进出口连续下降的局面。2017年全年出口15万亿元,比上年增长10.8%,有效支撑我国经济形势的回暖。货币政策方面,海外美联储全年加息三次并且从10月开始启动缩表计划,逐步退出2008年以来的量化宽松政策。国内央行坚持“稳健中性”的货币政策,管好流动性的总阀门,更加强调金融风险的防控,推动金融体系的加强监管。
2017年的债券市场风雨交加,调整幅度和时间长度都超出市场预期。年初央行上调MLF等操作利率及银行体系在MPA、LCR考核压力下,一季度债券收益率震荡上行;4月份银监会出台“三违法”、“三套利”、“四不当”政策,对市场情绪造成不小冲击,债券收益率一个月快速上行了30bp左右;随后5月下旬资金面出现阶段性宽松以及央行有意维护半年末的流动性,至7月份债券收益率回落20bp左右。10月份周行长提及下半年GDP增速可能达到7%的讲话引发债市恐慌;11月央行等多部委发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》,正式拉开金融监管的大幕,同时伴随着债券市场的深度调整。以国股行3M同业存单发行利率为例,发行利率从9月末的4.2%拉升至年末的5.4%。报告期内,本基金规模持续增长,操作上积极追求收益。根据宏观经济、货币政策和监管环境的变化,在维护基金流动性安全的情况下,灵活调整基金的配置思路,保持组合一定的杠杆水平,有效增厚组合收益。具体看,上半年保持中性的债券配置比例和剩余期限;下半年提高存款配置比例,调整债券的配置类别,特别是减少了信用债的配置比例,另外维持组合的杠杆比例,四季度末积极拉长组合剩余期限,锁定长期限高收益存款。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富理财14天债券A基金份额净值为1.0000元,本报告期基金份额净值增长率为3.7831%;截至本报告期末汇添富理财14天债券B基金份额净值为1.0000元,本报告期基金份额净值增长率为4.0840%;同期业绩比较基准收益率为1.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,全球主要经济体继续处于稳步复苏阶段,美国经济在特朗普税改等新政刺激下有望持续向好,欧洲经济增长势头正强劲。国内经济形势稳中向好韧性强。十九大之后发展思路明确从追求增速向追求质量的方向转变。伴随供给侧结构性改革的深入,将在处置“僵尸企业”和化解过剩产能上不断前行;同时推动传统产业的升级,培育成长出新动能,经济运行有望保持在合理的区间。货币政策方面,考虑到美元仍处加息周期,管住流动性供给的总阀门,重点防控金融风险,推动金融体系回归服务实体经济和拆卸复杂的同业嵌套,依然是中国央行2018年的重中之重。所以,“稳健中性”的货币政策将大概率坚持。监管环境方面,随着资管新规的即将落地,其他各项配套监管政策预计会逐步发布。监管层从严监管出发,规范金融市场交易,整治金融机构运营都将重塑今后的证券市场。市场参与机构情绪容易受冲击,市场流动性波动加大,资产价格波幅加剧,有可能是今年市场的一个特征,资产配置上需要防范和应对。综合上面的分析,我们对2018年债券市场的走势保持谨慎。
鉴于此,本基金始终坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位,首先保持投资组合的流动性安全,其次积极追求组合的收益为持有人创造满意的回报。资产配置上,密切跟踪经济基本面、政策面和资金面的变化,灵活平衡存款与债券的配置比例。积极参与关键时点的机会,锁定3-6个月的存款和存单。在满足组合流动性和安全性的条件下,有效控制组合的剩余期限和杠杆,积极把握波段交易的机会,赚取资本利得,增厚组合投资收益。债券选择方面,合理分配类属资产的比例,配置以高等级高流动性的存单品种为主,规避信用风险。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及2017年9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(2017年9月5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止)等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定:本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。
本基金期初应付收益13,541.81元,本基金2017年1月1日至2017年12月31日期间累计分配收益269,222,476.62元,其中人民币240,929,493.29元以红利再投资方式结转入实收基金,人民币19,196,845.54元因基金赎回而支付给投资者,其余人民币9,109,679.60元为期末应付收益。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—汇添富基金管理股份有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计