一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年3月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
二、基金简介
(一) 基金简称:基金金元
交易代码:500010
基金运作方式:契约型封闭式
基金合同生效日:1992年5月28日
清理规范成立日:2000年3月28日
期末基金份额总额:500,000,000.00
基金合同存续期:1992年5月28日至2007年5月27日
上市地点:上海证券交易所
上市日期:2000年7月11日
(二)投资目标:本基金是以高新技术产业上市公司为主要投资对象的成长型基金,投资目标是通过积极的投资策略,在分散和减少投资风险的前提下,谋求基金资产收益的最大化。
投资策略:本基金主要是投资成长型的上市公司,通过深入的研究分析找到具有持续增长潜力的上市公司中长期投资。在适当控制风险的前提下,通过积极的资产配置与投资操作获取最大化的收益。
(三)基金管理人
法定名称:南方基金管理有限公司
信息披露负责人:鲍文革
联系电话:0755-82912000 传真:0755-82912948
电子邮箱:manager@southernfund.com
(四)基金托管人
法定名称:中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人:庄为
联系电话:010-66106912 传真:010-66106904
电子邮箱:custody@icbc.com.cn
(五)登载年度报告正文的管理人网址:http://www.southernfund.com
基金年度报告置备地点:基金管理人、基金托管人的办公地址
三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
(一)主要财务指标
主要财务指标 2005年 2004年 2003年
1.基金本期净收益 30,140,571.15 24,108,463.49 8,694,667.27
2.基金份额本期净收益 0.0603 0.0482 0.0174
3.期末可供分配基金份额收益 -0.0125 -0.0727 -0.1210
4.期末基金资产净值 509,567,184.17 477,022,398.64 474,671,116.34
5.期末基金份额净值 1.0191 0.9540 0.9493
6.本期基金份额净值增长率 6.82% 0.50% 25.87%
重要提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二)基金净值表现
1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表
阶 段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去3个月 3.35% 0.97% 3.35% 0.97%
过去6个月 8.05% 1.45% 8.05% 1.45%
过去1年 6.82% 2.16% 6.82% 2.16%
过去3年 35.12% 2.11% 35.12% 2.11%
过去5年 -2.74% 2.09% -2.74% 2.09%
自基金成立起至今 4.69% 2.19% 4.69% 2.19%
2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图
3、过往三年净值增长率与业绩比较基准收益率的历年收益率对比图
(三)过往三年基金收益分配情况
过往三年基金金元没有进行收益分配。
四、管理人报告
(一)基金管理人情况
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4 号文批准,由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。注册资本1 亿元人民币。目前股权结构为:华泰证券有限公司45%、深圳市机场股份有限公司30%、厦门国际信托投资公司15%及兴业证券有限公司10%。
南方基金管理有限公司目前管理资产规模达680亿元左右,管理4只封闭式基金――分别为基金开元、基金天元、基金金元、基金隆元,6只开放式基金――分别为南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金;以及全国社会保障基金的投资组合。
(二)基金管理团队
汪澂女士,CFA,金元基金经理,硕士学历,7年证券从业经历。1999年进入南方基金管理有限公司工作,先后从事基金新品种开发、市场分析研究、基金投资等工作。
此外,基金金元管理小组还配备了若干名证券投资分析人员,协助基金经理从事基金金元的投资管理工作。
(三)基金运作的遵规守信情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《金元证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
(四)基金的投资策略和业绩表现说明
2005年中国经济形势向好,年初在强劲的出口带动下经济增速偏高,煤电油运出现紧张,原材料价格上涨过快,在国务院进一步进行宏观调控来遏制经济过热态势后,工业增长保持在可持续的较高速度,同时通过拉动内需,消费也能维持平稳增长。下半年,煤电油运紧张程度有所缓和,但伴随着出口的迅猛增长,国际贸易磨擦不断出现,国际结汇也创新高,人民银行采取了有管理的浮动汇率体系,人民币保持持续缓慢升值态势;国际油价冲高后在历史高位盘整,基础原材料的价格(如铜)也创出新高,对今后世界经济增长将有一定的抑制作用。在国务院进行宏观调控后,部分房地产价格涨幅过快的地区房价上涨受到遏制,其它地区保持平稳。预计在新的一年中,由于出口受到贸易保护的打压,拉动内需成为中央未来的工作重点。
2005年对于中国股市是转折的一年。为解决长期困扰股市的股权分置问题,证监会果断启动上市公司股权分置改革试点,并在第四季度全面推广开来。从央企到地方国资到民企都积极参与,中国股市即将在新年里进入全流通时代。今后一段时期内,中国股市还将围绕着股权分置改革和迎来全流通时代的新纪元这一中心而发展,并且上市公司的治理结构也将在全流通后逐步健全,这将使投资者对未来上市公司的发展前景充满良好预期。金元基金在上半年积极投资了成长性的上市公司,其后主要转投交通运输和其它公用事业性的上市公司,并在下半年积极参与了股改。金元基金全年以来的净值增长率为6.82%。
(五)宏观经济和证券市场展望
中国股市正处在一个重要的转折期,在股权分置问题解决后,整个市场将迎来一个崭新的未来。随着宏观调控的成果逐步显现,经济由快速扩张重新回到平稳增长的轨道,拉动内需成为未来的重点。随着人民币缓慢持续的升值,许多出口型低附加值的制造企业将受到影响,提升我国的出口结构是未来的趋势,这也将帮助优质企业的做大做强,但对上市公司的综合前景判断将更加复杂。伴随着对未来新老划断的预期,寻找有国际竞争力和优秀公司治理结构的上市公司,及有管理层激励的优质团队将成为我们长期投资的主线。我们将对有自主创新能力的企业加以格外关注,特别是对于科技电子通讯类公司,2006年是电信改革年,3G牌照即将发放,以及国家对产业扶持的政策频出,将有利于整个产业进入复苏阶段,我们将密切关注其中的投资机会;对于经济增长必需的资源类企业的发展动态,我们也会密切留意;同时,对于在全流通后企业的并购价值也要加强研究;在国家对农业的扶持下,相关企业的受益情况也要留心。在今后的投资管理中,我们将坚持以公司价值为基础,加强对行业和具体公司的研究分析,努力寻找行业龙头,并结合国家相关政策的变化,控制投资风险和把握投资机会,努力为基金持有人创造稳定和持续的收益。
五、托管人报告
2005年度,本托管人在对金元证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2005年金元证券投资基金管理人--南方基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对金元证券投资基金管理人--南方基金管理有限公司在2005年度所编制和披露的金元证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容具有真实、准确和完整性。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2006年3月 13日
六、审计报告
本基金2005年年度财务会计报告经德勤华永会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了德师报(审)字(06)第PSZ011号"标准无保留意见的审计报告。
七、财务会计报告
(一)、基金会计报告
资产负债表
2005年12月31日
附注 年末数 年初数
人民币元 人民币元
资产:
银行存款 3(5) 66,517,113.92 2,115,877.91
清算备付金 1,043,123.57 ---
交易保证金 1,098,780.49 750,000.00
应收利息 1,760,096.70 913,904.12
股票投资市值 358,293,745.75 341,980,550.77
其中:股票投资成本 343,334,013.41 324,247,415.56
债券投资市值 103,701,085.70 135,440,689.28
其中:债券投资成本 102,860,037.18 139,777,258.01
权证投资 --- ---
其中:权证投资成本 --- ---
资产合计 532,413,946.13 481,201,022.08
负债:
应付证券清算款 19,802,912.11 995,159.70
应付管理人报酬 3(2) 633,604.98 611,873.25
应付托管费 3(3) 105,600.86 101,978.87
应付佣金 1,072,915.05 1,187,882.66
其他应付款 1,177,228.96 927,228.96
预提费用 54,500.00 354,500.00
负债合计 22,846,761.96 4,178,623.44
持有人权益:
实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00
未实现利得 15,800,780.86 13,396,566.48
累计基金净损失 (6,233,596.69) (36,374,167.84)
持有人权益合计 509,567,184.17 477,022,398.64
负债及持有人权益总计 532,413,946.13 481,201,022.08
基金份额单位净值 1.0191 0.9540 附注为会计报表的组成部分
经营业绩表
2005年12月31日止年度
附注 本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
收入
股票差价收入 16,539,175.07 23,786,864.04
债券差价收入 544,940.56 3,549,127.93
权证差价收入 13,851,170.38 ---
债券利息收入 3,045,506.61 2,994,551.60
存款利息收入 3(5) 322,721.97 453,337.51
股利收入 4,913,178.35 2,992,469.37
买入返售证券收入 --- 1,950.00
其他收入 5,758.27 82,831.62
收入合计 39,222,451.21 33,861,132.07
费用
基金管理人报酬 3(2) 7,334,854.73 7,522,537.21
基金托管费 3(3) 1,222,475.85 1,253,756.20
卖出回购证券支出 92,395.49 542,850.72
其他费用 432,153.99 433,524.45
其中:上市年费 60,000.00 60,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
审计费用 50,000.00 50,000.00
费用合计 9,081,880.06 9,752,668.58
基金净收益 30,140,571.15 24,108,463.49
加:未实现利得 2,404,214.38 (21,757,181.19)
基金经营业绩 32,544,785.53 2,351,282.30
附注为会计报表的组成部分
基金净值变动表
2005年12月31日止年度
本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
年初基金净值 477,022,398.64 474,671,116.34
本年度经营活动:
基金净收益 30,140,571.15 24,108,463.49
未实现利得 2,404,214.38 (21,757,181.19)
经营活动产生的基金净值变动数 32,544,785.53 2,351,282.30
年末基金净值 509,567,184.17 477,022,398.64
附注为会计报表的组成部分
基金收益分配表
2005年12月31日止年度
本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
本年度基金净收益 30,140,571.15 24,108,463.49
加:年初基金净收益(损失) (36,374,167.84) (60,482,631.33)
可供分配基金净收益(损失) (6,233,596.69) (36,374,167.84)
减:本年度已分配基金净收益 --- ---
年末基金净收益(损失) (6,233,596.69) (36,374,167.84)
附注为会计报表的组成部分
(二)会计报表附注
1、本报告期年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度年度报告完全一致。
对本报告期内因股权分置改革而出现的业务采用以下原则:
1) 未上市的权证(主要指发行日和上市日之间)及停牌的权证,按公允价值估值;已上市的权证以其估值日证券交易所挂牌的该证券收盘价估值;该日无交易的,以最近交易日收盘价估值;
2) 因股权分置改革而获得的由非流通股股东支付的现金对价,于复牌日冲减该股票的成本。因股权分置改革而获得的由非流通股股东支付的股票对价,记录获得的股票数量。
3) 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款(包括成本总额和相关费用)入账。
因股权分置改革而获得的权证,在确认日,按持有的股票数量及获赠比例计算并记录获得的权证数量。
卖出权证于成交日确认权证差价收入。卖出权证的成本按移动加权平均法计算结转。
4)权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
2、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
3、重大关联方关系及交易
(1) 关联方关系与性质
关联方名称 与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
南方基金管理有限公司 基金发起人、管理人
(2) 基金管理人报酬
支付给南方基金管理有限公司的基金管理人报酬按基金前一日的资产净值的1.5%除以当年天数逐日计提。本基金的基金管理人报酬计提与支付情况如下:
本年度 上年度
人民币元 人民币元
年初余额 611,873.25 578,034.76
本年计提数 7,334,854.73 7,522,537.21
本年支付数 (7,313,123.00) (7,488,698.72)
年末余额 633,604.98 611,873.25
(3) 基金托管人报酬
支付给中国工商银行股份有限公司股份有限公司的基金托管费按基金前一日的资产净值的0.25%除以当年天数逐日计提。本基金的基金托管费计提与支付情况如下:
本年度 上年度
人民币元 人民币元
年初余额 101,978.87 96,339.13
本年计提数 1,222,475.85 1,253,756.20
本年支付数 (1,218,853.86) (1,248,116.46)
年末余额 105,600.86 101,978.87
(4) 与关联方在银行间同业市场进行的交易
本基金本年度与中国工商银行股份有限公司间同业市场进行国债回购交易明细列示如下:
本年度 上年度
人民币元 人民币元
卖出回购国债金额 - 33,300,000.00
卖出回购国债利息支出 - 221,695.89
(5) 银行存款及存款利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人保管的银行存款及所保管的银行存款产生的利息收入情况如下:
年末数 年初数
人民币元 人民币元
银行存款-活期 66,517,113.92 2,115,877.91
银行存款-定期 --- ---
66,517,113.92 2,115,877.91
本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
存款利息收入 322,721.97 453,337.51
(6) 本基金管理人南方基金管理有限公司持有本基金情况如下:
本年数 上年数
份额 占基金总份额的比例 份额 占基金总份额的比例
(份) (%) (份) (%)
年初数 2,500,000 0.50 2,500,000 0.50
本年增加 --- --- --- ---
本年减少 --- --- --- ---
年末数 2,500,000 0.50 2,500,000 0.50
4、期末流通转让受到限制的基金资产的说明
截止2005年12月31日,本基金无流通受限制不能转让的受限资产。
八、投资组合报告
(一)期末基金资产组合情况
项 目 金额 占基金总资产的比例
股票 358,293,745.75 67.29%
债券 103,701,085.70 19.48%
权证投资 --- ---
银行存款及清算备付金合计 67,560,237.49 12.69%
其他资产 2,858,877.19 0.54%
(二)期末按行业分类的股票投资组合
行 业 分 类 市值(元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业
C 制造业 182,899,857.79 35.89%
C0 食品、饮料 28,648,955.00 5.62%
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料 55,594,274.45 10.91%
C5 电子 10,580,903.00 2.07%
C6 金属、非金属 69,135,427.79 13.57%
C7 机械、设备、仪表 18,940,297.55 3.72%
C8 医药、生物制品
C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业 35,837,697.08 7.03%
E 建筑业
F 交通运输、仓储业
G 信息技术业 84,987,175.37 16.68%
H 批发和零售贸易 11,142,660.24 2.19%
I 金融、保险业
J 房地产业 43,426,355.27 8.52%
K 社会服务业
L 传播与文化产业
M 综合类
合计 358,293,745.75 70.31%
(三)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占净值比例
1 600050 中国联通 16,507,977 46,387,415.37 9.10%
2 000002 G万科A 9,802,789 43,426,355.27 8.52%
3 000063 G中 兴 1,384,000 38,599,760.00 7.58%
4 000932 G华 菱 7,627,032 37,296,186.48 7.32%
5 600309 烟台万华 1,971,822 28,157,618.16 5.53%
6 000858 五 粮 液 3,265,194 24,488,955.00 4.81%
7 600011 华能国际 4,002,121 23,972,704.79 4.70%
8 600019 G宝 钢 4,646,359 19,003,608.31 3.73%
9 000618 吉林化工 3,000,000 15,480,000.00 3.04%
10 000039 中集集团 1,508,300 12,835,633.00 2.52%
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站http://www.southernfund.com上的年度报告正文。
(四)本期股票投资组合的重大变动
1、 本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细(至少前20名)
序号 股票代码 股票名称 累计买入价值 占期初基金资产净值比例
1 600019 G宝 钢 79,652,053.47 16.70%
2 000002 G万 科A 65,671,404.85 13.77%
3 600011 华能国际 60,685,119.26 12.72%
4 000932 G华 菱 55,802,781.84 11.70%
5 600050 中国联通 50,176,693.77 10.52%
6 600900 G长 电 49,792,888.72 10.44%
7 000063 G中 兴 48,810,237.78 10.23%
8 600028 中国石化 44,817,438.06 9.40%
9 600309 烟台万华 43,277,282.78 9.07%
10 000858 五 粮 液 38,123,491.80 7.99%
11 000039 中集集团 36,270,608.76 7.60%
12 600320 振华港机 31,281,072.75 6.56%
13 600005 G武 钢 29,983,223.56 6.29%
14 600418 G江 汽 28,304,692.07 5.93%
15 600020 中原高速 27,168,562.44 5.70%
16 000088 盐田港A 26,006,118.96 5.45%
17 000983 G西 煤 25,730,008.22 5.39%
18 600104 G上 汽 25,091,129.55 5.26%
19 600036 G招 行 23,797,554.66 4.99%
20 000423 东阿阿胶 19,621,749.13 4.11%
21 000898 G鞍 钢 19,502,693.60 4.09%
22 600018 G上 港 18,631,798.36 3.91%
23 000629 G新钢钒 18,450,351.62 3.87%
24 600058 五矿发展 18,000,405.14 3.77%
25 600642 G申 能 17,936,369.02 3.76%
26 600269 赣粤高速 17,907,713.54 3.75%
27 600360 华微电子 17,521,081.11 3.67%
28 000559 万向钱潮 16,892,355.46 3.54%
29 000763 锦州石化 16,729,562.72 3.51%
30 600026 G中 海 16,405,369.21 3.44%
31 000061 G农产品 16,077,182.73 3.37%
32 000402 金 融 街 15,871,353.48 3.33%
33 600874 创业环保 15,772,491.91 3.31%
34 000625 长安汽车 15,438,703.06 3.24%
35 000618 吉林化工 15,405,750.16 3.23%
36 600428 G中 远 15,243,014.28 3.20%
37 002001 新 和 成 15,046,408.83 3.15%
38 000726 鲁 泰A 14,535,484.38 3.05%
39 000503 海虹控股 14,475,153.15 3.03%
40 600583 G海 工 14,059,471.14 2.95%
41 600863 内蒙华电 13,932,544.89 2.92%
42 000027 深能源A 13,863,378.89 2.91%
43 600096 云 天 化 13,504,513.55 2.83%
44 000839 G国 安 13,200,253.61 2.77%
45 600886 G华 靖 12,422,755.21 2.60%
46 600000 浦发银行 12,207,452.81 2.56%
47 000866 扬子石化 11,984,474.43 2.51%
48 600415 小商品城 11,292,842.05 2.37%
49 600009 G沪机场 11,211,568.79 2.35%
50 000651 格力电器 10,518,417.92 2.21%
51 000792 盐湖钾肥 10,386,742.41 2.18%
52 000900 现代投资 10,306,766.98 2.16%
53 600519 贵州茅台 10,175,406.35 2.13%
54 600460 G士兰微 10,041,646.66 2.11%
2、 本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细(至少前20名)
序号 股票代码 股票名称 累计卖出价值 占期初基金资产净值比例
1 600900 G长 电 70,501,332.90 14.78%
2 600019 G宝 钢 68,407,609.27 14.34%
3 600028 中国石化 61,523,387.66 12.90%
4 600005 G武 钢 49,935,550.87 10.47%
5 000063 G中 兴 43,400,554.57 9.10%
6 600011 华能国际 42,024,211.79 8.81%
7 000039 中集集团 37,937,875.87 7.95%
8 000983 G西 煤 35,575,801.95 7.46%
9 600009 G沪机场 34,637,681.46 7.26%
10 600320 振华港机 31,923,071.25 6.69%
11 600020 中原高速 30,458,798.90 6.39%
12 600036 G招 行 28,622,283.37 6.00%
13 600104 G上 汽 28,585,558.50 5.99%
14 000002 G万 科A 27,963,173.24 5.86%
15 000898 G鞍 钢 26,387,742.22 5.53%
16 600033 福建高速 24,563,912.04 5.15%
17 600018 G上 港 24,137,242.29 5.06%
18 600519 贵州茅台 23,641,658.27 4.96%
19 600418 G江 汽 23,480,661.66 4.92%
20 000088 盐田港A 22,974,548.02 4.82%
21 000937 G金 牛 22,544,019.17 4.73%
22 000932 G华 菱 21,498,577.15 4.51%
23 600428 G中 远 21,168,471.85 4.44%
24 000022 深赤湾A 20,732,196.83 4.35%
25 600694 大商股份 20,249,965.81 4.25%
26 600002 齐鲁石化 19,769,640.58 4.14%
27 600309 烟台万华 19,582,142.40 4.11%
28 600269 赣粤高速 18,657,113.34 3.91%
29 600642 G申 能 18,549,004.44 3.89%
30 600026 G中 海 17,862,179.38 3.74%
31 000423 东阿阿胶 16,962,392.94 3.56%
32 000763 锦州石化 16,790,037.77 3.52%
33 000402 金 融 街 16,773,960.66 3.52%
34 000488 晨鸣纸业 16,589,773.12 3.48%
35 600360 华微电子 16,516,599.22 3.46%
36 600058 五矿发展 16,505,642.15 3.46%
37 000629 G新钢钒 15,859,044.84 3.32%
38 000726 鲁 泰A 14,786,743.49 3.10%
39 600583 海油工程 14,771,643.48 3.10%
40 000625 长安汽车 14,583,976.21 3.06%
41 000651 格力电器 14,398,212.85 3.02%
42 600096 云 天 化 14,164,564.48 2.97%
43 600886 G华 靖 13,830,119.11 2.90%
44 600863 内蒙华电 13,655,011.21 2.86%
45 600874 创业环保 13,552,539.48 2.84%
46 000858 五 粮 液 13,457,798.33 2.82%
47 000839 G国 安 13,111,742.34 2.75%
48 600012 皖通高速 13,063,877.34 2.74%
49 600000 浦发银行 12,450,803.69 2.61%
50 000503 海虹控股 12,144,532.75 2.55%
51 000792 盐湖钾肥 10,769,111.08 2.26%
52 000900 现代投资 10,683,133.86 2.24%
53 000866 扬子石化 10,538,149.93 2.21%
54 600050 中国联通 10,333,350.95 2.17%
55 600415 小商品城 10,135,178.20 2.12%
56 600880 G博 瑞 9,555,616.92 2.00%
3、本期买入股票的成本总额为1,616,388,756.19元;卖出股票的收入总额为1,614,559,053.87元。
(五)期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 市 值 市值占净值比例
国家债券 62,533,085.70 12.27%
金融债券 41,168,000.00 8.08%
央行票据
企业债券
可转换债券
债券投资合计 103,701,085.70 20.35%
(六)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市 值 市值占净值比例
1 02国债(14) 38,381,055.20 7.53%
2 04国债⑸ 24,152,030.50 4.74%
3 01(国开)09 20,620,000.00 4.05%
4 03(国开)28 20,548,000.00 4.03%
(七)投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、期末其他资产构成
项 目 金 额
交易保证金 1,098,780.49
应收利息 1,760,096.70
合 计 2,858,877.19
4、期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、权证投资情况
本报告期内本基金只有因股权分置改革被动持有权证投资,无主动投资权证情况。因股权分置改革被动持有权证投资情况如下:
序号 权证代码 权证名称 数 量 成本总额
1 038002 万科HRP1 7,842,231 --
2 580000 宝钢JTB1 680,030 --
3 030001 鞍钢JTC1 150 --
4 038001 钢钒PGP1 1,280,000 --
5 580001 武钢JTB1 1,352,653 --
6 580999 武钢JTP1 1,352,653 --
九、管理人持有本基金份额情况
截止到12月31日,南方基金管理有限公司作为基金发起人持有本基金份额2,500,000.00单位,占基金总份额的0.50%。本报告期内持有数量未发生变化。
十、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人
(一) 基金份额持有人户数、持有人结构
项 目 户/份额 占总份额的比例
基金份额持有人户数 32,973 ---
平均每户持有基金份额 15,163.92 ---
机构投资者持有的基金份额 239,747,906 47.95%
个人投资者持有的基金份额 260,252,094 52.05%
(二) 前十名持有人情况(截止于2005年12月31日):
持有人名称 持有份额(基金单位) 比例
1、人寿股份 47,205,385 9.44%
2、人寿集团 31,502,645 6.30%
3、泰康人寿 17,319,760 3.46%
4、集合计划 16,078,759 3.22%
5、招商证券 14,428,365 2.89%
6、社保基金 12,448,529 2.49%
7、UBS LIMITED 12,017,329 2.40%
8、CITIGROUP 10,125,488 2.03%
9、永安保险 10,075,066 2.02%
10、社保基金 9,883,242 1.98%
十一、重大事件揭示
1、本报告期内未召开持有人大会。
2、2005年,基金托管人中国工商银行的专门基金托管部门发生以下高管人事变动:
序号 姓名 变动情况 变动日期 原职务 现任职务
1 郭特华 离职 2005-8 资产托管部副总经理 工银瑞信基金公司总经理
2 王立波 任职 2005-6 工行纽约代表处首代 资产托管部副总经理
3 肖婉如 任职 2005-9 资产托管部基金处处长 资产托管部副总经理
3、经中国政府批准,中国工商银行整体改制为中国工商银行股份有限公司,并于2005年10月28日依法成立。中国工商银行在下列媒体就名称、注册资本、注册地址等内容进行了公告。
序号 媒体名称 披露日期
1 人民日报、经济日报、金融时报、中国日报 2005-10-28
2 香港南华早报、香港经济日报、信报 2005-10-28
3 英国金融时报 2005-10-28
4、基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:①基金管理人于2005年7月20日发布关于更换公司督察长的公告,聘任秦长奎为公司督察长,免去郑凯铨公司督察长(原督察员)职务,②基金管理人于2005年8月19日发布关于调整基金经理的公告,聘任汪澂为金元证券投资基金经理,免去孙志洪金元证券投资基金经理职务。
5、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。在本报告期内,因劳资纠纷,基金管理人向法院对一名前员工提起诉讼,目前案件巳审结。
6、本报告期内本基金投资策略未改变。
7、本报告期内本基金未进行基金收益分配。
8、本报告期内本基金未更换会计师事务所,但为本基金提供服务的天健会计师事务所有限公司在本年度内与德勤华永会计师事务所有限公司进行了合并。本年度支付审计费用50,000.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为6年。
9、基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
10、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
(1)证券公司名称及席位数量、股票交易及支付佣金情况
券商名称 席位数量 股票成交金额 占成交总额比例 支付佣金 占佣金总量比例
大连证券有限责任公司 2 30,225,045.83 0.95% 24,151.79 0.95%
海通证券股份有限公司 2 729,569,569.91 23.03% 574,704.11 22.57%
国都证券有限责任公司 2 655,020,408.75 20.68% 514,283.58 20.18%
南方证券股份有限公司 1 --- --- --- ---
汉唐证券有限责任公司 1 --- --- --- ---
南京证券有限责任公司 1 292,876,728.52 9.25% 239,527.54 9.40%
世纪证券有限责任公司 1 292,235,714.75 9.23% 238,403.24 9.36%
第一证券有限公司 1 101,679,268.59 3.21% 83,376.71 3.27%
华鑫证券有限责任公司 1 547,971,869.03 17.30% 448,931.06 17.62%
中国银河证券有限责任公司 2 406,501,186.00 12.83% 333,258.46 13.08%
国盛证券有限责任公司 1 111,447,168.39 3.52% 90,871.86 3.57%
合 计 15 3,167,526,959.77 100% 2,547,508.35 100%
(2)债券、债券回购交易情况
券商名称 债券成交金额 占成交总额比例 债券回购成交金额 占成交总额比例
大连证券有限责任公司 --- --- 16,000,000.00 7.17%
海通证券股份有限公司 66,389,013.83 29.75% --- ---
国都证券有限责任公司 12,249,239.26 5.49% --- ---
南方证券股份有限公司 --- --- --- ---
汉唐证券有限责任公司 --- --- --- ---
南京证券有限责任公司 25,625,910.10 11.48% 56,000,000.00 25.11%
世纪证券有限责任公司 30,625,172.90 13.72% 121,000,000.00 54.26%
第一证券有限公司 3,016,492.50 1.35% --- ---
华鑫证券有限责任公司 26,465,611.60 11.87% 30,000,000.00 13.46%
中国银河证券有限责任公司 7,823,390.00 3.51% --- ---
国盛证券有限责任公司 50,949,209.80 22.83% --- ---
合 计 223,144,039.99 100% 223,000,000.00 100%
(3)本期租用证券公司席位的变更情况
A、本期新增4家证券公司的5个席位:第一证券有限公司(1个上海席位)、华鑫证券有限责任公司(1个上海席位)、中国银河证券有限责任公司(1个上海席位、1个深圳席位)、国盛证券有限责任公司(1个上海席位)。
B、为维护基金持有人的利益,对出现问题的南方证券股份有限公司,汉唐证券有限责任公司,基金金元已停止在其席位上进行交易。
C、本期终止1家证券公司的2个席位:大连证券有限责任公司(1个上海席位、1个深圳席位))。
(4)专用席位的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序:
A:选择标准
a、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;
c、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B:选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11、已在临时报告中披露过的本报告期内发生的其他重要事项(信息披露报纸为:中国证券报、上海证券报、证券时报)
序号 其他重要事项 披露日期
1 关于客户服务系统升级及启用全国统一客服号的公告 2005-11-08
2 南方基金管理有限公司权证投资方案 2005-08-26
投资者对本报告书若有疑问,可咨询本基金管理人南方基金管理有限公司。
咨询电话:400-889-8899
公司网站:http://www.southernfund.com
南方基金管理有限公司
二零零六年三月二十九日