一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
二、 基金产品概况
(一)、基金概况
基金名称: 安瑞证券投资基金
基金简称: 基金安瑞
交易代码: 500013
基金运作方式: 契约型封闭式
基金合同生效日: 本基金由金龙基金、沈阳万利基金、沈阳富民基金清理规范后合并而成。2000年7月18日华安基金管理有限公司开始管理基金安瑞。
期末基金份额总额: 5亿份
基金存续期: 15年(1992年4月29日至2007年4月28日)
基金上市地点: 上海证券交易所
基金上市日期: 2001年8月30日
(二)、基金的投资
投资目标: 本基金投资于小型上市公司,即公司市值低于市场平均市值的上市公司。投资目标是发掘小型上市公司中的投资机会,通过积极的投资策略,获取长期的资本增值。
投资策略: 本基金为小市值基金,本基金的主要投资方向是小型上市公司,指投资时上市公司的总市值或流通市值低于市场平均水平。本基金的证券资产将不低于基金资产总额的80%,其中投资于债券的比例控制在基金资产净值的20-50%,股票资产的比例控制在40-80%,现金比例根据市场和运作情况调整。在股票资产中,70%投资于合同规定的小市值股票,30%投资于包括新股在内的其他上市公司股票,在此基础上各自上下浮动10%。当投资的股票市值因价格上涨等因素高于市场平均水平的50%时,将作为非小市值股票进行统计。
业绩比较基准: 无
风险收益特征: 无
(三)、基金管理人
基金管理人: 华安基金管理有限公司
注册及办公地址: 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼(邮政编码:200120)
信息披露负责人: 冯颖
联系电话: 021-58881111
传真: 021-68863414
电子邮箱: fengying@huaan.com.cn
客户服务热线: 021-68604666
(四)、基金托管人
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
注册及办公地址: 北京市西城区复兴门内大街55号(邮编:100032)
法定代表人: 姜建清
信息披露负责人: 庄为
联系电话: 010-66106912
传真: 010-66106904
电子邮箱: custody@icbc.com.cn
(五)、信息披露
信息披露报纸: 中国证券报、上海证券报、证券时报
管理人互联网地址: http://www.huaan.com.cn
报告置备地点: 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼
三、 主要财务指标和基金净值表现
(一)、主要财务指标
2005年 2004年 2003年
基金本期净收益 -10,507,404.86元 -6,135,596.51元 -51,635,740.19元
加权平均基金份额本期净收益 -0.0210元 -0.0123元 -0.1033元
期末可供分配基金收益 -54,288,471.12元 -47,191,897.67元 -37,645,469.75元
期末可供分配基金份额收益 -0.1086元 -0.0944元 -0.0753元
期末基金资产净值 463,476,899.59元 452,808,102.33元 463,398,989.73元
期末基金份额净值 0.9270元 0.9056元 0.9268元
基金加权平均净值收益率 -2.39% -1.26% -10.98%
本期基金份额净值增长率 2.36% -2.29% -0.64%
基金份额累计净值增长率 8.02% 5.53% 8.00%
提示:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二)、净值表现
A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 2.49% 1.66% - - - -
过去六个月 9.94% 1.90% - - - -
过去一年 2.36% 2.60% - - - -
过去三年 -0.62% 2.24% - - - -
过去五年 2.27% 1.87% - - - -
自基金合同生效起至今 8.02% 1.80% - - - -
备注:本基金合同中没有规定业绩比较基准。
B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现
基金份额累计净值增长率历史走势图
C、图示基金过往三年每年的净值增长率
基金过往三年每年的净值增长率的柱状图
(三)、过往三年基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数 备注
2005年度 -
2004年度 -
2003年度 -
合计 -
四、 管理人报告
(一)、基金管理人及基金经理简介
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托投资有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海广电(集团)有限公司和上海沸点投资发展有限公司。
截至2005年12月31日,公司旗下共管理了基金安信、基金安顺、基金安久、基金安瑞4只封闭式证券投资基金,华安创新、华安180、华安富利、华安宝利4只开放式基金,管理资产规模达到448.50亿元。
林义将先生,工学硕士,7年证券、基金从业经历。曾在大鹏证券上海管理总部从事行业与上市公司研究工作。1999年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部高级研究员。
(二)、基金运作合规性声明
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安瑞证券投资基金基金合同》、《安瑞证券投资基金扩募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
(三)、基金经理工作报告
2005年上证指数在我国GDP增长9.9%的条件下下跌了8.33%,股指走势与经济发展再次呈相互背离的情形。上证指数分别在二月份和四月份有过小幅反弹,在六月初跌破千点大关并创下八年新低。三季度,上证指数在一些大盘蓝筹指标股的带动下出现了自2004年4月以来历时最长、力度最大的一次反弹。四季度,受两市上市公司三季报经营业绩整体同比下降以及禽流感疫情等不利因素的影响,市场再次下跌。2005年底,中国石化等大盘指标股走势强劲,带动上证指数上涨。
2005年安瑞基金净值增长2.36%,分别超越同期上证指数和中信小盘指数10.69个百分点和16.91个百分点。据《Value》杂志(2006年1月刊)的统计,安瑞基金列国内所有54只封闭式基金半年期综合排名第一位、超额收益率排名第二位。2005年安瑞基金投资中小企业板取得了良好的效果。中小企业板上市公司中不乏细分行业的龙头企业,中小企业板公司独特的股权结构、先天的竞争能力、灵活的经营机制以及良好的成长性是其区别于某些主板公司的主要特征。安瑞基金的股票组合对中小企业板始终保持了较高的配置比例,航天电器、思源电器等中小板股票在2005年为安瑞基金的净值作出了重要的贡献。其次,安瑞基金较好地把握了电气设备行业的投资机会。过去两年的全国性电荒使大多数的电气设备类公司在2004年就提前获得了未来几年的订单。电气设备的成本构成及其供销合同的特点决定了其制造商的经营业绩在很大程度上受到钢材价格波动的影响。2005年,钢材价格随着钢铁新增产能的释放而下跌,电气设备类公司的盈利状况得到了明显的改善。华光股份、东方电机等电气设备类股票在2005年为安瑞基金的净值作出了较大的贡献。在此同时,安瑞基金在运作过程中未能及时规避周期性行业股票的下跌风险。交通运输、化工、钢铁、煤炭等行业的一些公司的股价在2005年一季度达到阶段性高点后开始持久下跌。鉴于当时相对便宜的估值水平,未能适时卖出此类股票,致使一些品种给基金的净值带来了较大的负面影响。
股权分置改革是党中央、国务院为完善资本市场的运行机制,解决基础性、制度性问题的一项重大决策。通过分阶段的试点与重点推进,股权分置改革得到了市场各方的广泛认同。在新的一年里,我们在继续积极寻求这一根本性变革带来的投资机会的同时,将特别关注我国经济增长方式转变带来的投资机会,跟踪产业利润在产业链上的再分配。在宏观经济和企业盈利增速趋缓、周期性行业景气回落、扩大国内消费需求的预期下,消费和服务行业不仅能够抵御经济和行业周期波动的风险,还能在经济增长结构转型中受益。我们在重点关注食品饮料、商业零售、旅游、传媒、金融等消费和服务行业的同时,同样关注存在价格改革预期的石油、煤炭、地产、有色等能源和资源行业,基础建设滞后于经济发展的电网、铁路等瓶颈行业,以及新能源、3G等新兴行业。
(四)、基金内部监察报告
截止2005 年末,公司管理资产规模达到448.50亿元,比2004年末的271 亿元人民币增长了65.50%。公司的投资客户数量也大幅度增加,从2004 年末的35.3 万户增加到60万户,增长幅度达到69%。
在公司管理资产规模与客户数量迅速增长的同时,公司在投资、营销、后台运行等方面面临的风险也随之增大,为杜绝公司发展中的风险隐患、保证公司的持续健康发展,公司于7、8、9三个月开展了一次全公司范围内的查隐患、堵漏洞、防事故的风险控制专项行动。根据风险控制专项行动的工作安排,各部门在深入学习法律法规的同时,进行了业务流程的梳理、风险点以及内部控制的自我评估,同时按照自查、评估的结果对相关制度进行了修订和完善,有效降低了公司的管理风险与基金的运作风险。
2005年度,按照根据年初制订的监察稽核计划各项检查工作已顺利完成。除坚持每日对投资、交易、核算、销售等相关业务活动进行日常合规性监察外,还有计划地对公司相关业务部门进行了多次全面或专项稽核,进一步强化了对公司制度执行和风控措施的落实。
我们认为,公司各项业务能基本遵循国家法律法规、中国证监会规章制度和各项业务规范流程及内部规章制度,公司运行基本符合合法性、合规性的要求,主要内控制度有效。
五、 托管人报告
2005年度,本托管人在对安瑞证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2005年安瑞证券投资基金管理人--华安基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对安瑞证券投资基金管理人--华安基金管理有限公司在2005年度所编制和披露的安瑞证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容具有真实、准确和完整性。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2006年3月21日
六、 审计报告
本报告期本基金财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,注册会计师吕秋萍、罗芳出具了标准无保留意见的审计报告。
七、 财务会计报告
(一)、资产负债表
二零零五年十二月三十一日
单位:人民币元
项 目 附注 2005年12月31日 2004年12月31日
资产:
银行存款 23,800,802.71 64,626,610.03
清算备付金 571,733.51 -
交易保证金 848,780.49 750,000.00
应收证券清算款 2,156,692.31 11,636,087.37
应收股利 - -
应收利息 1,734,929.65 1,379,672.70
其他应收款 - -
股票投资市值 342,756,076.47 265,417,883.33
其中:股票投资成本 325,432,689.63 265,849,944.88
债券投资市值 96,311,946.20 111,152,117.70
其中:债券投资成本 95,869,962.33 114,130,887.56
权证投资市值 - -
其中:权证投资成本 - -
买入返售证券 - -
待摊费用 - -
其他资产 - -
资产合计 468,180,961.34 454,962,371.13
负债:
应付证券清算款 3,352,120.45 719,127.94
应付管理人报酬 564,797.00 582,503.35
应付托管费 94,132.82 97,083.88
应付佣金 379,811.48 422,353.63
应付利息 - -
应付收益 - -
其他应付款 263,200.00 263,200.00
卖出回购证券款 - -
预提费用 50,000.00 70,000.00
负债合计 4,704,061.75 2,154,268.80
所有者权益:
实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00
未实现利得 17,765,370.71 -3,410,831.41
未分配收益 -54,288,471.12 -43,781,066.26
持有人权益合计 463,476,899.59 452,808,102.33
负债和所有者权益合计 468,180,961.34 454,962,371.13
基金份额净值 0.9270 0.9056
所附附注为本会计报表的组成部分
(二)、经营业绩表
自二零零五年一月一日至二零零五年十二月三十一日止期间
单位:人民币元
项 目 附注 2005年度 2004年度
收入:
股票差价收入 -12,902,971.98 2,312,401.91
债券差价收入 509,255.26 -6,525,347.25
权证差价收入 350,115.84 -
债券利息收入 2,913,648.89 3,429,214.70
存款利息收入 334,102.30 494,285.34
股利收入 6,432,638.90 3,345,930.80
买入返售证券收入 - -
其他收入 6,836.37 52,666.56
收入合计 -2,356,374.42 3,109,152.06
费用:
基金管理人报酬 6,609,006.08 7,325,779.48
基金托管费 1,101,501.10 1,220,963.21
卖出回购证券支出 86,931.23 301,078.00
利息支出 - -
其他费用 353,592.03 396,927.88
其中:上市年费 60,000.00 60,000.00
信息披露费 240,000.00 240,000.00
审计费用 30,000.00 70,000.00
费用合计 8,151,030.44 9,244,748.57
基金净收益 -10,507,404.86 -6,135,596.51
加:未实现估值增值变动数 21,176,202.12 -4,455,290.89
基金经营业绩 10,668,797.26 -10,590,887.40
所附附注为本会计报表的组成部分
(三)、收益分配表
自二零零五年一月一日至二零零五年十二月三十一日止期间
单位:人民币元
项 目 附注 2005年度 2004年度
本期基金净收益 -10,507,404.86 -6,135,596.51
加:期初未分配收益 -43,781,066.26 -37,645,469.75
可供分配基金净收益 -54,288,471.12 -43,781,066.26
减:本期已分配基金净收益 - -
期末基金未分配净收益 -54,288,471.12 -43,781,066.26
所附附注为本会计报表的组成部分
(四)、净值变动表
自二零零五年一月一日至二零零五年十二月三十一日止期间
单位:人民币元
项 目 附注 2005年度 2004年度
一、期初基金净值 452,808,102.33 463,398,989.73
二、本期经营活动:
基金净收益 -10,507,404.86 -6,135,596.51
未实现估值增值变动数 21,176,202.12 -4,455,290.89
经营活动产生的基金净值变动数 10,668,797.26 -10,590,887.40
三、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 - -
四、期末基金净值 463,476,899.59 452,808,102.33
所附附注为本会计报表的组成部分
(五)、会计报表附注
1. 主要会计政策、会计估计及其变更:
本年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
2. 重大会计差错的内容和更正金额:
2005年度无重大会计差错更正。
3. 关联方关系和关联方交易:
根据2004年12月21日《华安基金管理有限公司关于股东出资转让的公告》,华安基金管理有限公司股东变更为上海电气(集团)总公司、上海国际信托投资有限公司、上海广电(集团)有限公司、上海工业投资(集团)有限公司和上海沸点投资发展有限公司,本次出资转让事项已经公司股东会审议通过,并报经中国证监会以证监基金字(2004)207号文批准,相关工商变更登记手续于2005年4月14日办理完毕。
(1). 关联人、关系、交易性质及法律依据列示
关 联 人 关 系 交易性质 法律依据
华安基金管理有限公司 基金管理人基金发起人 提取管理费 基金合同
中国工商银行股份有限公司 基金托管人 提取托管费 基金合同
上海国际信托投资有限公司 基金管理人股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人股东(2005年4月14日之后)
上海广电(集团)有限公司 基金管理人股东(2005年4月14日之后)
上海沸点投资发展有限公司 基金管理人股东(2005年4月14日之后)
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人股东(2005年4月14日之后)
申银万国证券股份有限公司 基金管理人股东(2005年4月14日之前)
天同证券有限责任公司 基金管理人股东(2005年4月14日之前)
东方证券股份有限公司 基金管理人股东(2005年4月14日之前)
方正证券有限责任公司 基金管理人股东(2005年4月14日之前)
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2). 通过关联方席位进行的交易
①本报告期(2005年)本基金通过关联人席位的股票成交量:无。
本基金通过关联人席位2004年的股票交易情况:无。
上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
席位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款而订立的,因此基金交易佣金比率是公允的。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
②本报告期(2005年)通过关联人席位的债券、回购和权证成交量:无。
本基金通过关联人席位2004年的债券、回购和权证成交量:无。
③与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况:
本基金与关联人2005年未进行银行间市场债券买卖和回购交易。
本基金与关联人2004年未进行银行间市场债券买卖和回购交易。
(3). 关联方报酬
① 基金管理人的报酬
本基金应支付基金管理人管理费,按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提,本基金成立三个月后,若持有现金比例超过本基金资产净值的20%,超过部分不计提基金管理费。计算方法如下:
H = E × 1.5% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理费
E为前一日的基金资产净值(扣除超过规定比例现金后的资产净值)
基金管理人的管理费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
本基金在本报告期间需支付基金管理费6,609,006.08元。(2004年7,325,779.48元)
② 基金托管费
本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下:
H = E ×0.25% ÷ 当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
本基金在本报告期间需支付基金托管费1,101,501.10元。(2004年1,220,963.21元)
③由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为23,800,802.71元, 2004年12月31日为64,626,610.03元。本基金2005年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为312,594.70元,2004年度为494,285.34元。
(4). 基金各关联方投资本基金的情况
1、基金管理公司投资本基金的情况:
2005年度基金管理公司投资本基金的情况:
关联人 年初数 本年增持份额 本年减持份额 年末数 适用费率
持有份额 持有比例 持有份额 持有比例
华安基金管理有限公司 2,000,083 0.40% 4,318,036 --- 6,318,119 1.26% 申购价和证券市场交易价
2004年度基金管理有限公司投资本基金的情况:
关联人 年初数 本年增持份额 本年减持份额 年末数 适用费率
持有份额 持有比例 持有份额 持有比例
华安基金管理有限公司 2,000,083 0.40% --- --- 2,000,083 0.40% 申购价
2、基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况:无
4. 本基金流通受限、不能自由转让的基金资产:
(1)、本基金截止本报告期末流通受限股票如下:
本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票,这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。
股票代码 股票名称 数量 总成本 总市值 年末估值单价 转让受限原因 停牌日 复牌日 复牌日开盘价格
600598 北 大 荒 1,005,920 4,606,097.80 4,053,857.60 4.03 股权分置改革停牌 2005-12-07 2006-01-04 3.30
600851 海欣股份 1,980,000 9,176,618.44 6,593,400.00 3.33 股权分置改革停牌 2005-12-19 2006-02-09 2.86
600302 标准股份 2,300,000 9,632,270.27 10,097,000.00 4.39 股权分置改革停牌 2005-12-23 2006-01-06 4.87
合 计 5,285,920 23,414,986.51 20,744,257.60
(2)、本基金截止本报告期末无流通受限债券。
八、 投资组合报告
(一)、 基金资产组合
序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例
1 股票 42,756,076.47 73.21%
2 债券 6,311,946.20 20.57%
3 银行存款和清算备付金合计 24,372,536.22 5.21%
4 其他资产 4,740,402.45 1.01%
合计 468,180,961.34 100.00%
(二)、 股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 42,073,820.80 9.08%
B 采掘业 22,882,325.37 4.94%
C 制造业 227,542,365.43 49.09%
C0 其中: 食品、饮料 11,215,299.80 2.42%
C1 纺织、服装、皮毛 12,982,000.00 2.80%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 18,510,897.48 3.99%
C5 电子 34,594,080.92 7.46%
C6 金属、非金属 17,086,419.62 3.69%
C7 机械、设备、仪表 120,141,637.92 25.92%
C8 医药、生物制品 13,012,029.69 2.81%
E 建筑业 9,960,317.92 2.15%
F 交通运输、仓储业 25,835,840.30 5.57%
H 批发和零售贸易 9,340,994.25 2.02%
K 社会服务业 2,054,534.72 0.44%
M 综合类 3,065,877.68 0.66%
合计 342,756,076.47 73.95%
(三)、 股票明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 市值(元) 占资产净值比例
1 002021 中捷股份 5,843,550 33,074,493.00 7.14%
2 000157 中联重科 4,429,587 28,393,652.67 6.13%
3 002041 登海种业 1,132,601 22,029,089.45 4.75%
4 002023 海特高新 2,338,772 19,552,133.92 4.22%
5 002025 航天电器 662,242 19,476,537.22 4.20%
6 002037 久联发展 3,377,901 18,510,897.48 3.99%
7 600875 东方电机 1,381,580 17,228,302.60 3.72%
8 600438 通威股份 1,416,375 15,990,873.75 3.45%
9 600580 G 卧 龙 2,163,696 13,717,832.64 2.96%
10 600216 浙江医药 2,762,639 13,012,029.69 2.81%
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.huaan.com.cn网站的年度报告正文。
(四)、 报告期内股票投资组合的重大变动
1、本期累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 600019 G 宝 钢 71,145,415.65 15.71%
2 000157 中联重科 45,578,766.36 10.07%
3 002041 登海种业 42,311,006.98 9.34%
4 600438 通威股份 41,150,220.11 9.09%
5 600026 G 中 海 41,070,621.73 9.07%
6 002021 中捷股份 34,093,784.07 7.53%
7 000933 神火股份 32,725,739.06 7.23%
8 600050 中国联通 32,725,675.32 7.23%
9 600875 东方电机 31,888,297.84 7.04%
10 002023 海特高新 29,286,645.23 6.47%
11 002037 久联发展 28,589,001.45 6.31%
12 600475 华光股份 28,402,902.57 6.27%
13 600426 华鲁恒升 25,508,192.98 5.63%
14 600002 齐鲁石化 25,411,201.30 5.61%
15 600011 华能国际 23,815,768.92 5.26%
16 000630 G 铜 都 22,863,856.39 5.05%
17 002028 思源电气 22,539,724.66 4.98%
18 600320 振华港机 22,076,833.70 4.88%
19 600660 福耀玻璃 22,020,993.20 4.86%
20 000726 鲁 泰A 20,872,164.06 4.61%
21 600216 浙江医药 20,583,543.22 4.55%
22 600005 G 武 钢 18,306,681.69 4.04%
23 000866 扬子石化 18,179,098.47 4.01%
24 002025 航天电器 16,480,731.73 3.64%
25 600348 G 国 阳 16,332,790.46 3.61%
26 000581 威孚高科 16,014,375.20 3.54%
27 600309 烟台万华 15,840,085.28 3.50%
28 600123 兰花科创 15,837,070.49 3.50%
29 600036 招商银行 15,072,462.41 3.33%
30 600512 腾达建设 14,664,295.85 3.24%
31 000911 南宁糖业 14,572,037.49 3.22%
32 600302 标准股份 13,976,930.83 3.09%
33 600096 云 天 化 13,782,682.77 3.04%
34 600832 G 明 珠 13,601,215.00 3.00%
35 002034 美 欣 达 13,495,744.35 2.98%
36 600580 G 卧 龙 13,274,965.63 2.93%
37 002026 山东威达 13,239,698.76 2.92%
38 600066 宇通客车 13,198,411.06 2.91%
39 002045 广州国光 13,176,745.97 2.91%
40 600196 复星医药 12,984,436.20 2.87%
41 600009 上海机场 11,909,135.53 2.63%
42 600308 G 华 泰 11,493,435.45 2.54%
43 002032 苏 泊 尔 11,252,953.97 2.49%
44 000825 太钢不锈 11,203,054.95 2.47%
45 002031 巨轮股份 10,780,756.10 2.38%
46 600469 G 风 神 10,129,518.27 2.24%
47 600153 建发股份 10,111,740.84 2.23%
48 600198 大唐电信 9,425,624.61 2.08%
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 600019 G 宝 钢 79,206,396.66 17.49%
2 600005 G 武 钢 46,643,928.64 10.30%
3 600875 东方电机 36,394,136.09 8.04%
4 000630 G 铜 都 32,979,963.51 7.28%
5 000933 神火股份 31,476,710.71 6.95%
6 002028 思源电气 31,330,152.86 6.92%
7 600050 中国联通 31,136,019.37 6.88%
8 600438 通威股份 30,068,589.86 6.64%
9 600026 G 中 海 29,154,750.98 6.44%
10 600066 宇通客车 27,693,356.82 6.12%
11 600475 华光股份 26,765,219.30 5.91%
12 002034 美 欣 达 24,538,378.49 5.42%
13 002041 登海种业 24,068,065.18 5.32%
14 600011 华能国际 22,537,451.38 4.98%
15 600002 齐鲁石化 22,069,454.04 4.87%
16 600029 南方航空 21,898,090.21 4.84%
17 600426 华鲁恒升 21,388,826.27 4.72%
18 002032 苏 泊 尔 20,473,620.48 4.52%
19 000157 中联重科 20,297,440.19 4.48%
20 600166 福田汽车 20,294,046.50 4.48%
21 000726 鲁 泰A 19,428,753.68 4.29%
22 600320 振华港机 18,807,980.59 4.15%
23 600406 国电南瑞 18,349,988.50 4.05%
24 600367 G 红 星 18,348,848.82 4.05%
25 000866 扬子石化 17,031,424.66 3.76%
26 002023 海特高新 15,918,400.14 3.52%
27 600036 招商银行 15,480,061.26 3.42%
28 000581 威孚高科 15,009,150.15 3.31%
29 600832 G 明 珠 14,915,925.87 3.29%
30 600123 兰花科创 14,673,290.70 3.24%
31 002026 山东威达 14,160,696.58 3.13%
32 600031 G 三 一 14,111,719.15 3.12%
33 000911 南宁糖业 14,106,743.72 3.12%
34 600309 烟台万华 13,987,702.53 3.09%
35 600469 G 风 神 13,894,455.40 3.07%
36 600096 云 天 化 13,858,048.69 3.06%
37 002021 中捷股份 12,531,719.22 2.77%
38 600660 福耀玻璃 11,612,710.44 2.56%
39 002031 巨轮股份 11,579,126.35 2.56%
40 600009 上海机场 11,315,028.05 2.50%
41 600196 复星医药 11,250,667.42 2.48%
42 002019 鑫富药业 10,920,396.21 2.41%
43 002037 久联发展 10,772,033.08 2.38%
44 600308 G 华 泰 10,381,970.15 2.29%
45 000060 G 中 金 10,284,366.34 2.27%
46 600198 大唐电信 10,062,326.30 2.22%
2、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额。
买入股票的成本总额: 1,249,704,635.44
卖出股票的收入总额: 1,178,206,078.82
(五)、 按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占资产净值比例
1 国家债券 60,674,496.20 13.09%
2 金融债券 35,110,000.00 7.58%
3 可转换债券 527,450.00 0.11%
合计 96,311,946.20 20.78%
(六)、 基金投资前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 市值(元) 占资产净值比例
1 010004 20国债⑷ 296,300 29,884,818.00 6.45%
2 010103 21国债⑶ 262,810 26,864,438.20 5.80%
3 050404 05农发04 250,000 24,990,000.00 5.39%
4 040217 04国开17 100,000 10,120,000.00 2.18%
5 010307 03国债⑺ 20,000 2,014,600.00 0.43%
(七)、 权证投资组合
1、基金投资前五名权证明细
本报告期末本基金所持有权证情况:无。
(八)、 投资组合报告附注
1、本基金的估值方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算,未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。
2、本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 深圳结算保证金 750,000.00
2 上海权证担保金 50,000.00
3 深圳权证担保金 48,780.49
4 应收证券清算款 2,156,692.31
5 应收利息 1,734,929.65
合计 4,740,402.45
4、处于转股期的可转换债券明细
序号 转债代码 转债名称 转债数量(张) 市值(元) 占资产净值比例
1 100196 复星转债 5,000 527,450.00 0.11%
5、整个报告期内获得的权证明细
序号 权证代码 权证名称 数量 成本总额(元) 获得途径
1 580000 宝钢JTB1 266,714.00 0 股权分置改革被动持有
九、 基金份额持有人户数和持有人结构
基金份额持有人户数和持有人结构
项目 份额(份) 占总份额的比例
基金份额持有人户数 26,733 -
平均每户持有基金份额 18,703 -
机构投资者持有的基金份额 304,211,254 60.84%
个人投资者持有的基金份额 195,788,746 39.16%
前十名持有人的名称
序号 持有人名称 份额(份) 占总份额的比例
1 中国人民财产保险股份有限公司 43,536,552 8.71%
2 中国人寿保险(集团)公司 43,021,930 8.60%
3 中国人寿保险股份有限公司 42,205,416 8.44%
4 中国太平洋保险公司 23,214,611 4.64%
5 泰康人寿保险股份有限公司 18,702,344 3.74%
6 招商证券股份有限公司-招商银行股份有限公司-招商证券基金宝集合资产管理计划 14,463,084 2.89%
7 申银万国-花旗-DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 11,211,527 2.24%
8 国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 9,924,939 1.98%
9 申银万国-花旗-UBS LIMITED 9,383,989 1.88%
10 国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED 7,624,319 1.52%
十、 重大事件
(一)基金份额持有人大会决议:无。
(二)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
1、本基金管理人重大人事变动如下:
本基金管理人于2005年5月25日发布基金经理调整公告:聘任林义将先生为"安瑞证券投资基金"基金经理,陈苏桥先生不再担任"安瑞证券投资基金"基金经理。
2、本基金托管人重大人事变动如下:
2005年,本基金托管人中国工商银行的专门基金托管部门发生以下高管人事变动:
序号 姓名 变动情况 变动日期 原职务 现任职务
1 郭特华 离职 2005-8 资产托管部副总经理 工银瑞信基金公司总经理
2 王立波 任职 2005-6 工行纽约代表处首代 资产托管部副总经理
3 肖婉如 任职 2005-9 资产托管部基金处处长 资产托管部副总经理
(三)本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四)基金投资策略的改变:无。
(五)基金收益分配事项:无。
(六)基金改聘为其审计的会计师事务所情况:无。
报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况: 50,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自2004年12月13日起至今。
(七)基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形:无。
(八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况:
1、报告期内租用证券公司席位的变更情况:
新增席位:
券商名称 上交所席位数 深交所席位数
中国银河证券有限责任公司 1 -
退租席位:
券商名称 上交所席位数 深交所席位数
中国民族证券有限责任公司 1 -
上海证券有限责任公司 - 1
2、交易成交量及佣金情况:
(1). 股票交易情况:
券商名称 租用席位数量 成交量 占总成交总量比例 佣金 占总佣金总量比例
上海证券有限责任公司 1 165,849,480.36 6.89% 135,773.04 7.01%
国泰君安证券股份有限公司 1 492,233,172.71 20.44% 385,177.84 19.87%
招商证券股份有限公司 1 402,815,418.96 16.73% 315,209.35 16.26%
兴业证券股份有限公司 1 544,833,396.27 22.63% 444,886.94 22.95%
长城证券有限责任公司 1 595,207,037.63 24.72% 487,701.27 25.16%
中国银河证券有限责任公司 1 206,847,061.68 8.59% 169,481.70 8.75%
合 计 6 2,407,785,567.61 100.00% 1,938,230.14 100.00%
(2). 债券、回购及权证交易情况:
券商名称 债券成交量 占总成交总量比例 回购成交量 占总成交总量比例 权证成交量 占总成交总量比例
上海证券有限责任公司 11,835,591.70 10.13% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
国泰君安证券股份有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
招商证券股份有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
兴业证券股份有限公司 50,555,150.10 43.26% 138,100,000.00 100.00% 350,143.00 100.00%
长城证券有限责任公司 41,543,024.10 35.55% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
中国银河证券有限责任公司 12,932,671.50 11.06% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合 计 116,866,437.40 100.00% 138,100,000.00 100.00% 350,143.00 100.00%
3、券商专用席位选择标准:
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易席位供本基金证券买卖专用,选择标准为:
(1) 资历雄厚,信誉良好;
(2) 财务状况良好,经营行为规范;
(3) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(4) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(5) 证券研究或市场研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、个股分析、基金市场分析等各方面研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。
4、券商专用席位选择程序:
(1) 对席位候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部或渠道业务部牵头并组织相关人员依据上述席位选择标准和《券商服务评价办法》,对候选席位的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增席位申请审核表》
研究发展部或渠道业务部汇总对各候选席位券商的综合评估结果,择优选出拟新增席位,填写《新增席位申请审核表》,对拟新增席位的必要性进行阐述。
(3) 候选席位名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对研究发展部或渠道业务部提交的《新增席位申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易席位使用协议》,并通知基金托管人。
(九) 其他重要事项:
1、2005年8月22日,本基金管理人发布关于所管理的部分证券投资基金权证投资方案的公告,安瑞证券投资基金可主动投资于在股权分置改革中发行的权证。
前款所涉重大事件已作为临时报告在中国证券报、上海证券报、证券时报上披露。
(十)经中国政府批准,中国工商银行整体改制为中国工商银行股份有限公司,并于2005年10月28日依法成立。中国工商银行在下列媒体就名称、注册资本、注册地址等内容进行了公告。
序号 媒体名称 披露日期
1 人民日报、经济日报、金融时报、中国日报 2005-10-28
2 香港南华早报、香港经济日报、信报 2005-10-28
3 英国金融时报 2005-10-28
十一、 备查文件目录
1、中国证监会批准安瑞证券投资基金设立的文件;
2、《安瑞证券投资基金基金合同》;
3、《安瑞证券投资基金扩募说明书》;
4、《安瑞证券投资基金托管协议》;
5、《安瑞证券投资基金2005年年度报告》;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
7、基金托管人业务资格批件和营业执照;
8、上述文件的存放地点和查阅方式如下:
存放地点:基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。
查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
2006年3月28日