汉博证券投资基金二00六年半年度报告(摘要)
重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2006年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
一、基金简介
(一)基金简称:基金汉博
交易代码:500035
运作方式:契约型封闭式
基金合同生效日:2000年7月12日
报告期末基金份额总额:500,000,000.00份
基金合同存续期:至2007年5月29日
基金份额上市交易的证券交易所:上海证券交易所
上市日期:2000年10月17日
(二)投资目标:投资于具有良好成长性,符合产业发展潮流,对未来经济发展有重要推动作用的新兴产业类上市公司,从而实现长期资本增值,同时充分注重投资组合的成长性并兼顾流动性,通过投资组合等措施减少和分散投资风险,确保基金资产的安全。
投资策略:组合相对分散,重仓品种谨慎选择, 操作频率适度快捷; 积极投资新兴产业类个股, 同时适当挖掘一些价值被低估或产业转型成为成功的股票进行投资; 积极参与新股申购, 提高资金的使用效率。
基金业绩比较基准:无
基金风险收益特征:无
(三)基金管理人:富国基金管理有限公司
信息披露负责人:林志松
电话:95105686
传真:021-63410600
电子邮箱:public@fullgoal.com.cn
(四)基金托管人:中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”)
信息管理负责人:尹 东
联系电话:010-67597420
传真:010-66275865
电子邮箱:yindong@ccb.cn
(五)登载半年度报告正文的管理人互联网网址:www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告置备地点:
富国基金管理有限公司 上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层
中国建设银行 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
上海证券交易所 上海市浦东南路528号
二、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标
金额单位:人民币元
财务指标 2006年上半年
1、基金本期净收益 57,015,050.01
2、基金份额本期净收益 0.1140
3、期末可供分配基金份额收益 0.0239
4、期末基金资产净值 768,366,276.18
5、期末基金份额净值 1.5367
6、本期基金份额净值增长率 60.91%
提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二)基金净值表现
1、 汉博证券投资基金历史各时间段份额净值增长率表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 7.86% 4.68%
过去三个月 35.13% 4.59%
过去六个月 60.91% 3.41%
过去一年 74.01% 2.76%
过去三年 79.67% 2.42%
自基金成立起至今 63.81% 2.12%
注:由于汉博证券投资基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此表只列示基金的净值表现。
2、 自基金合同生效以来汉博证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图
注:截止日期为2006年6月30日。由于汉博证券投资基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此图只列示基金的净值表现。
三、管理人报告
(一)基金管理人及基金经理小组情况
1、 基金管理人
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2006年6月30日,本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金、汉博证券投资基金四只封闭式证券投资基金和富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)和富国天时货币市场基金六只开放式证券投资基金。
2、 基金经理小组
毕天宇先生,生于1971年,工商管理硕士,6年证券从业经历,曾任中国北方工业上海公司内贸处销售员、兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、富国基金管理公司研究策划部研究员。
(二)遵规守信说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为汉博证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉博证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以减少和分散风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
(三)对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释
本基金在报告期内净值增长率60.91%,按照晨星分类,在28家20亿规模以下封闭式基金中排名7位。在报告期内本基金实现了净值的稳定增长,取得了良好的投资业绩。
06年上半年我们基本上满仓操作,由于年初制定的行业策略与市场走势大体吻合,在个股和行业配置方面也没有作过多调整,只是在二季度国家出台房地产调控措施后,我们适度减少了房地产和与此相关的周期类行业配置。
需要检讨的是,对有色金属行业的投资尽管介入早,阶段性收益高,但忽视了股价快速上涨引起配置比例上升所带来的组合风险,未能有效规避大宗商品价格暴跌对净值的影响。
(四)对宏观经济、证券市场及行业走势的展望
展望下半年,我们认为由于短期市场快速上涨且幅度较大,市场出现一定幅度的调整是正常的,我们重点关注的是:
(1)宏观调控影响。我们认为,国家进行宏观调控的出发点是为了保证宏观经济稳定运行,调控的措施是结构性的,力度也将是温和的。国家两次调高存款准备金率也主要针对人民币升值带来的流动性过剩。尽管如此,我们将适当调低周期性行业配置,以减少组合的不确定性。
(2)“小非”上市的影响。这是“全流通”后证券市场必须面对的。只要真正有投资价值的上市公司,非流通股东是不会轻易抛售的。
(3) 组合内个股的基本面变化能否跟上股价上涨所带来的估值变化,适时降低比例过高个股的权重,将有助于降低组合风险。
我们下半年将基本保持现有的行业组合配置比例,继续看好银行、电力设备、电子元器件和品牌消费等增长预期明确且估值合理的行业和个股,重点挖掘国家产业政策变化带来的投资机遇,特别是行业中具有自主创新能力和国际竞争力的上市公司。
四、 托管人报告
汉博基金托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《汉博证券投资基金基金合同》和《汉博证券投资基金托管协议》,托管汉博证券投资基金(以下简称汉博基金)。
本报告期,中国建设银行股份有限公司在汉博基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,依法安全保管了基金财产,按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期,按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人-富国基金管理有限公司在汉博基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
由汉博基金管理人-富国基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
五、财务会计报告(未经审计)
(一)会计报告书
1、2006年6月30日资产负债表 金额单位:人民币元
资 产 期末数 上年末数
银行存款 63,195,620.46 18,399,789.76
清算备付金 760,555.32 805,951.01
交易保证金 140,741.00 140,741.00
应收证券清算款
应收股利
应收利息 2,096,837.58 1,101,033.20
应收申购款
其他应收款
股票投资市值 586,892,424.54 353,940,185.34
其中:股票投资成本 331,720,048.24 332,234,049.90
债券投资市值 169,683,313.40 116,410,885.00
其中:债券投资成本 168,428,541.26 115,556,491.05
权证投资市值 0.00 0.00
其中:权证投资成本 0.00 0.00
买入返售证券
待摊费用
其他资产
资产合计 822,769,492.30 490,798,585.31
负债及基金持有人权益
负 债:
应付证券清算款 52,886,456.72 12,074,170.18
应付赎回款
应付赎回费
应付管理人报酬 906,176.85 584,831.27
应付托管费 151,029.49 97,471.86
应付佣金 203,167.83 405,083.57
应付利息
应付收益
未交税金
其他应付款 102,658.31 102,421.31
卖出回购证券款
预提费用 153,726.92 50,000.00
其他负债
负债合计 54,403,216.12 13,313,978.19
持有人权益:
实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00
未实现利得 256,427,148.44 22,560,529.39
未分配收益 11,939,127.74 -45,075,922.27
持有人权益合计 768,366,276.18 477,484,607.12
负债及基金持有人权益合计 822,769,492.30 490,798,585.31
后附附注为本会计报表的组成部分
2、2006年上半年度经营业绩表 金额单位:人民币元
项 目 2006年上半年 2005年上半年
一、收入 62,599,460.44 -12,651,115.69
1、股票差价收入 46,629,041.41 -18,933,017.67
2、债券差价收入 164,994.64 -23,211.13
3、权证差价收入 9,669,518.06
4、债券利息收入 1,732,700.86 1,405,412.53
5、存款利息收入 86,826.59 249,245.48
6、股利收入 4,316,378.88 4,615,863.81
7、买入返售证券收入
8、其他收入 34,591.29
二、费用 5,584,410.43 4,242,815.52
1、基金管理人报酬 4,509,792.65 3,363,429.75
2、基金托管费 751,632.17 560,571.65
3、卖出回购证券支出 153,634.27 144,767.12
4、利息支出
5、其他费用 169,351.34 174,047.00
其中:上市年费 29,752.78 29,752.78
信息披露费 99,178.95 99,178.95
审计费用 24,795.19 24,795.19
三、基金净收益 57,015,050.01 -16,893,931.21
加:本期未实现利得 233,866,619.05 597,996.34
四、基金经营业绩 290,881,669.06 -16,295,934.87
后附附注为本会计报表的组成部分。
3、2006年上半年度收益分配表 金额单位:人民币元
项 目 2006年上半年 2005年上半年
本期基金净收益 57,015,050.01 -16,893,931.21
加:期初基金净收益 -45,075,922.27 -36,260,328.61
可供分配基金净收益 11,939,127.74 -53,154,259.82
减:本期已分配基金净收益
期末基金净收益 11,939,127.74 -53,154,259.82
后附附注为本会计报表的组成部分
4、2006年上半年度净值变动表 金额单位:人民币元
项 目 2006年上半年 2005年上半年
一、期初基金净值 477,484,607.12 457,849,738.88
二、本期经营活动
基金净收益 57,015,050.01 -16,893,931.21
未实现利得 233,866,619.05 597,996.34
经营活动产生的基金净值变动数 290,881,669.06 -16,295,934.87
三、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数
四、期末基金净值 768,366,276.18 441,553,804.01
后附附注为本会计报表的组成部分。
(二)会计报表附注
1. 会计政策、会计估计及其变更
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
2. 本基金本期无重大会计差错的内容和更正金额。
3. 关联方关系及其交易
(1) 关联方关系
企业名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
天同证券有限责任公司 基金发起人
海通证券股份有限公司 基金发起人、基金管理人的股东
申银万国证券股份有限公司 基金管理人的股东
山东省国际信托投资有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
(2) 关联方交易
本基金在本报告期与关联方进行的关联交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立的,且关联交易是按照市场公允价进行定价的。
A. 通过关联方席位进行的交易
关联方名称 2006年上半年 2005年上半年
股票买卖 期间成交金额(元) 占报告期交易金额的比例(%) 期间成交金额(元) 占报告期交易金额的比例(%)
海通证券 171,429,382.43 30.73 389,580,531.93 25.14
申银万国 113,833,644.10 20.40 431,790,768.01 27.87
债券买卖 期间成交金额(元) 占报告期交易金额的比例(%) 期间成交金额(元) 占报告期交易金额的比例(%)
海通证券 11,280,410.70 9.49 26,553,827.62 30.10
申银万国 32,866,576.62 27.65 20,952.101.00 23.75
权证买卖 期间成交金额(元) 占报告期交易金额的比例(%) 期间成交金额(元) 占报告期交易金额的比例(%)
海通证券
申银万国 3,592,437.26 37.15
证券回购 期间成交金额(元) 占报告期交易金额的比例(%) 期间成交金额(元) 占报告期交易金额的比例(%)
海通证券 50,000,000.00 27.35
申银万国 90,000,000.00 42.86 42,400,000.00 23.19
2006年上半年
佣 金 期间佣金(元) 占报告期佣金总量的比例(%) 期末余额(元) 占应付佣金余额的比例(%)
海通证券 136,749.00 30.56 58,713.50 28.90
申银万国 92,194.96 20.60 35,768.27 17.61
2005年上半年
佣 金 期间佣金(元) 占报告期佣金总量的比例(%) 期末余额(元) 占应付佣金余额的比例(%)
海通证券 310,715.49 24.80 143,639.83 26.84
申银万国 353,530.37 28.22 154,367.74 28.85
注:上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
股票交易佣金为成交金额的1‰,该金额应扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、买(卖)证管费和证券结算风险基金等);证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金,但交易的经手费和证管费由本基金交纳,其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的,符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
B. 关联方报酬
① 基金管理人报酬——基金管理费
基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。若本基金持有现金的比例超过资产净值的20%,超出部分不计提基金管理费。计算方法如下:
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值(扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金资产净值)
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
项 目 期初余额(元) 本期计提(元) 本期支付(元) 本期余额(元)
2006年上半年 584,831.27 4,509,792.65 4,188,447.07 906,176.85
2005年上半年 587,705.19 3,363,429.75 3,418,982.50 532,152.44
② 基金托管人报酬——基金托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
项 目 期初余额(元) 本期计提(元) 本期支付(元) 本期余额(元)
2006年上半年 97,471.86 751,632.17 698,074.54 151,029.49
2005年上半年 97,950.85 560,571.65 569,830.43 88,692.07
③ 与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易
与关联方进行银行间同业市场债券交易明细如下:
本基金2006年上半年及2005年上半年与关联方均未进行银行间同业市场债券交易。
与关联方进行银行间同业市场融资(回购)交易明细如下:
本基金2006年上半年及2005年上半年与关联方未进行银行间同业市场融资(回购)交易。
④ 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,并按银行间同业利率计息。
由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入明细如下:
日 期 银行存款余额(元) 项 目 银行存款利息收入(元)
2006-06-30 63,195,620.46 2006年上半年 80,367.03
2005-06-30 38,437,085.78 2005年上半年 226,653.32
(3) 关联方持有基金份额
A. 基金管理人所持有的本基金份额
本基金的基金管理人2006年上半年及2005年上半年均未持有本基金份额。
B. 基金管理人的主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额
基金管理人的主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额明细如下:
股东名称 2006-06-30 2005-06-30
持有份额(份) 占基金总份额的比例(%) 持有份额(份) 占基金总份额的比例(%)
海通证券股份有限公司 1,250,000.00 0.25 1,250,000.00 0.25
注:除此之外,本基金的基金管理人的其他股东及其控制的机构2006年上半年及2005年上半年均未持有本基金份额。
(4) 关联方转让本基金管理公司股权情况
基金管理人的股东及其控制的机构2006年上半年及2005年上半年均未转让本基金管理公司股权。
4、期末流通受限的基金资产
A. 截至2006年6月30日,因股权分置改革流通受限的基金资产:
股票代码 股票名称 数量(股) 投资成本(元) 期末估值单价(元) 期末估值总额(元) 停牌日期 复牌日期 复牌开盘单价(元)
000895 双汇发展 799,957 10,385,659.89 31.02 24,814,666.14 2006-6-1 待定 待定
600415 小商品城 500,000 14,415,246.79 62.24 31,120,000.00 2006-6-19 2006-7-4 57.05
600775 南京熊猫 1,006,391 4,122,439.69 7.59 7,638,507.69 2006-6-26 2006-7-10 8.48
B. 截至2006年6月30日,其他原因导致的流通受限的基金资产:
序号 股票名称 申购确定日 上市日 可流通日 数量(股) 总成本(元) 总市值(元) 受限原因 估值方法
1 中工国际 2006.6.2 2006.6.19 2006.9.19 58,187 430,583.80 1,025,254.94 新股网下中签锁定期 均价
2 同洲电子 2006.6.9 2006.6.27 2006.9.27 15,647 250,352.00 637,928.19 新股网下中签锁定期 均价
3 云南盐化 2006.6.12 2006.6.27 2006.9.27 66,884 488,253.20 890,894.88 新股网下中签锁定期 均价
4 中国银行 2006.6.28 2006.7.5 2006.7.5 775,000 2,387,000.00 2,387,000.00 新股未流通 成本价
六、投资组合报告(2006年6月30日)
(一)基金资产组合情况
截至2006年6月30日,汉博证券投资基金资产净值为768,366,276.18元,基金份额净值为1.5367元,基金份额累计净值为1.5467元。其资产组合情况如下:
序号 资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 股 票 586,892,424.54 71.33
2 债 券 169,683,313.40 20.63
3 权 证 0.00 0.00
4 银行存款及清算备付金 63,956,175.78 7.77
5 其他资产 2,237,578.58 0.27
合 计 822,769,492.30 100.00
(二)按行业分类的股票投资组合
序号 证券板块名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业
2 B 采掘业 40,568,000.00 5.28
3 C 制造业 287,843,512.80 37.46
C0 食品、饮料 85,585,513.02 11.14
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料 21,319,228.98 2.77
C5 电子
C6 金属、非金属 43,676,658.03 5.68
C7 机械、设备、仪表 113,328,919.02 14.75
C8 医药、生物制品 23,933,193.75 3.12
C9 其他制造业
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业
5 E 建筑业
6 F 交通运输、仓储业 14,700,000.00 1.91
7 G 信息技术业 114,433,710.88 14.89
8 H 批发和零售贸易 40,107,679.36 5.22
9 I 金融、保险业 43,101,826.56 5.61
10 J 房地产业 13,992,440.00 1.82
11 K 社会服务业 1,025,254.94 0.13
12 L 传播与文化产业
13 M 综合类 31,120,000.00 4.05
合 计 586,892,424.54 76.38
(三)报告期末前十名股票投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 600271 G 航 信 2,000,000 59,660,000.00 7.76
2 600320 G 振 华 2,266,449 45,011,677.14 5.86
3 600036 G 招 行 5,246,756 40,714,826.56 5.30
4 600519 G 茅 台 800,000 37,952,000.00 4.94
5 002024 苏宁电器 620,000 31,911,400.00 4.15
6 600415 小商品城 500,000 31,120,000.00 4.05
7 000039 G 中 集 1,807,866 29,233,193.22 3.80
8 600406 国电南瑞 947,500 25,857,275.00 3.37
9 600028 中国石化 4,000,000 25,160,000.00 3.27
10 000895 双汇发展 799,957 24,814,666.14 3.23
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文。
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
1.报告期内累计买入价值前20名的股票明细
序号 证券代码 证券名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例(%)
1 000039 G 中 集 25,688,485.01 5.38
2 600028 中国石化 22,325,155.23 4.68
3 000002 G 万科A 21,674,799.19 4.54
4 600009 G 沪机场 15,826,019.84 3.31
5 000060 G 中 金 14,869,481.38 3.11
6 600406 国电南瑞 14,722,976.52 3.08
7 600269 G 赣 粤 14,575,819.13 3.05
8 600036 G 招 行 14,150,229.08 2.96
9 600001 G 邯 钢 13,393,746.03 2.81
10 000927 一汽夏利 13,358,279.21 2.80
11 600123 G 兰 花 12,969,838.43 2.72
12 600276 G 恒 瑞 10,229,837.81 2.14
13 600219 G 南 山 10,032,952.25 2.10
14 000729 G 燕 啤 9,730,799.79 2.04
15 600887 G 伊 利 9,092,757.89 1.90
16 600631 G 百 联 7,210,258.59 1.51
17 600312 G 平 高 6,855,376.66 1.44
18 600519 G 茅 台 5,694,629.92 1.19
19 000538 G 云白药 5,116,973.56 1.07
20 600296 兰州铝业 4,636,636.06 0.97
2. 报告期内累计卖出价值前20名的股票明细
序号 证券代码 证券名称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值比例(%)
1 000060 G 中 金 28,956,231.60 6.06
2 600418 G 江 汽 22,555,635.79 4.72
3 000002 G 万科A 22,085,022.05 4.63
4 600050 G 联 通 21,602,957.26 4.52
5 600308 G 华 泰 19,498,159.03 4.08
6 000528 G 柳 工 16,045,925.54 3.36
7 600000 G 浦 发 14,221,713.09 2.98
8 600018 G 上 港 13,995,215.79 2.93
9 600598 G 北大荒 13,914,399.85 2.91
10 600009 G 沪机场 13,663,630.24 2.86
11 600001 G 邯 钢 12,885,138.42 2.70
12 600160 G 巨 化 12,688,461.81 2.66
13 600592 G 龙 溪 11,960,123.86 2.50
14 600886 G 华 靖 11,234,194.85 2.35
15 600087 G 水 运 10,708,951.02 2.24
16 600183 G 生 益 9,703,657.33 2.03
17 600316 洪都航空 8,429,808.62 1.77
18 600436 G 片仔癀 7,726,441.74 1.62
19 600219 G 南 山 7,577,026.64 1.59
20 600367 G 红 星 7,259,205.50 1.52
3. 整个报告期内买入股票的成本总额为276,520,359.55元(其中未包含因股权分置改革获得的现金对价冲减股票成本金额938,074.00元);卖出股票的收入总额为322,996,803.10元。
(五)报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 97,091,313.40 12.64
2 金融债券 58,922,000.00 7.67
3 可转换债券 13,670,000.00 1.78
合 计 169,683,313.40 22.08
(六) 债券投资的前五名债券明细
序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 02国债⒁ 40,029,450.60 5.21
2 03国开03 38,932,000.00 5.07
3 20国债⑽ 32,488,539.20 4.23
4 05农发15 19,990,000.00 2.60
5 南山转债 13,670,000.00 1.78
(七) 组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
3、截至2006年6月30日,本基金的其他资产项目构成如下:
序号 其他资产项目 金额(元)
1 交易保证金 140,741.00
2 应收证券清算款
3 应收股利
4 应收利息 2,096,837.58
5 其他应收款
6 待摊费用
合 计 2,237,578.58
4、截至2006年6月30日,本基金持有的处于转股期的可转债明细如下:
序号 债券代码 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 110219 南山转债 13,670,000.00 1.78
5、截止2006年6月30日,本基金持有的权证明细如下:
注:本基金本期末无持有的权证明细
本基金本期因股权分置改革曾经持有的权证如下:
标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 持有数量(份) 成本总额(元) 期末数量(份)
G沪机场 580996 沪场JTP1 股改被动持有 749,977 0.00 0
G招 行 580997 招行CMP1 股改被动持有 2,499,185 0.00 0
G茅 台 580990 茅台JCP1 股改被动持有 960,000 0.00 0
G万 华 580993 万华HXP1 股改被动持有 300,000 0.00 0
G万 华 580005 万华HXB1 股改被动持有 200,000 0.00 0
七、 基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人
1、基金份额持有人户数、持有人结构
基金份额持有人户数 平均每户持有基金份额 机构投资者持有的基金份额 机构投资者持有的基金份额比例 个人投资者持有的基金份额 个人投资者持有的基金份额比例
22,652.11份 339,954,436.00份 67.99% 160,045,564.00份 32.01%
2、基金前十名持有人情况
序号 持有人 持有份额(份) 持有份额占基金总份额的比例(%)
1 人寿股份 48,784,684 9.76
2 人寿集团 47,941,895 9.59
3 新华保险 44,685,186 8.94
4 太平人寿 24,462,467 4.89
5 中国人保财 22,386,975 4.48
6 UBS LIMITED 20,133,703 4.03
7 中国太保 15,658,368 3.13
8 社保基金一零九组合 14,049,724 2.81
9 社保基金六零一组合 10,369,560 2.07
10 上海宝钢集团 7,650,000 1.53
注:以上数据根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的本基金前100名持有人名册汇总编制。
八、 重大事件揭示
1、本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
2、本报告期本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
3、本报告期内,无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
4、本报告期本基金投资策略无改变。
5、本报告期内本基金无收益分配事项。
6、本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
7、本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。
8、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
A. 选择标准
a. 资金雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
b. 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
c. 经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;
d. 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
e. 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
f. 研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
B.选择程序包括以下四个步骤:
a. 券商服务评价;
b. 拟定租用对象;
c. 上报批准;
d. 签约。
截止2006年6月30日各券商股票、债券、、权证、回购交易量及佣金情况如下:
券商名称 席位数量 成交量(元) 佣金(元)
股票 债券 权证 回购
海通证券 2 171,429,382.43 11,280,410.70 136,749.00
申银万国 1 113,833,644.10 32,866,576.62 3,592,437.26 90,000,000.00 92,194.96
国泰君安 2 130,934,588.41 17,272,013.18 103,923.48
湘财证券 1 141,711,709.71 57,456,973.23 6,077,830.44 120,000,000.00 114,606.58
合 计 6 557,909,324.65 118,875,973.73 9,670,267.70 210,000,000.00 447,474.02
交易席位 成交量比(%) 佣金占总佣金比例(%)
股票交易量占股票总交易量比例 债券交易量占债券总交易量比例 权证交易量占权证总交易量比例 回购交易量占回购总交易量比例
海通证券 30.73 9.49 30.56
申银万国 20.40 27.65 37.15 42.86 20.60
国泰君安 23.47 14.53 23.23
湘财证券 25.40 48.33 62.85 57.14 25.61
合 计 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
注:上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
本期租用席位的变更情况:本基金本期终止租用兴业证券拥有的00V07席位。
9、本公司于2006年4月8日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站发布了《富国基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务号码的公告》,开通全国统一客户服务号码95105686(免长途话费)。
富国基金管理有限公司
二OO六年八月二十九日