基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2017年4月24日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。
基金产品概况
基金简称
汇添富中证中药指数(LOF)
交易代码
501011
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年12月29日
报告期末基金份额总额
76,082,598.62份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证中药指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
中证中药指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
汇添富中证中药指数A
汇添富中证中药指数C
下属分级基金的交易代码
501011
501012
报告期末下属分级基金的份额总额
48,793,709.53份
27,288,889.09份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2017年1月1日 - 2017年3月31日 )
汇添富中证中药指数A
汇添富中证中药指数C
1.本期已实现收益
1,361,803.69
663,587.68
2.本期利润
3,365,260.98
1,689,977.15
3.加权平均基金份额本期利润
0.0367
0.0176
4.期末基金资产净值
51,553,329.99
28,808,565.07
5.期末基金份额净值
1.0566
1.0557
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富中证中药指数A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
5.45%
0.53%
3.74%
0.64%
1.71%
-0.11%
汇添富中证中药指数C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
5.36%
0.53%
3.74%
0.64%
1.62%
-0.11%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本《基金合同》生效之日为2016年12月29日,截至本报告期末,基金成立未满1年;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016年12月29日)起6个月,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期中。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
过蓓蓓
汇添富中证主要消费ETF、汇添富中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF、汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富主要消费ETF联接基金、汇添富中证生物科技指数(LOF)基金、汇添富中证中药指数(LOF)基金的基金经理。
2016年12月29日
-
6年
国籍:中国,学历:中国科学技术大学金融工程博士研究生,相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理,2015年8月3日至今任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金的基金经理,2015年8月18日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技指数(LOF)基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证中药指数(LOF)基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次,由于组合投资策略导致,并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年一季度沪深300指数上涨4.41%,全球股市表现良好,港股表现尤为突出,人民币币值稳定,汇率对股市的影响逐渐消退。周期复苏暂告一段落,供给端产能出清,需求端也没有爆发式增长,经济进入一段新的相对平稳的时期。另一方面,美国新总统执政以后,政策落实进度低于预期,而通胀水平、美元、股票市场都趋向过热表现,预计二季度会出现美国市场刹车回调的情况。这样的宏观经济环境较利于A股市场投资,投资重点继续在低估值、业绩真成长和改革上。
一月份,中药板块随市场整体经历了回调,自二月份开始中药成为医药细分子行业中表现最为抢眼的板块。随着年报的不断披露,中药消费品、中药商业、中药龙头均表现出良好的业绩弹性,涨幅超越沪深300。中药行业受益于估值偏低、产品持续提价、中药消费品打开新的成长空间,以及大型国有中药企业混合所有制改革,2017年是中药行业很好的投资年。
报告期内,本基金仍处于建仓期阶段,在建仓期结束后,本基金股票投资仓位将保持在90%以上,以实现对业绩比较基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A级净值增长率为5.45%,C级净值增长率为5.36%.
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
74,049,356.08
90.33
其中:股票
74,049,356.08
90.33
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
6,691,692.96
8.16
8
其他资产
1,232,995.46
1.50
9
合计
81,974,044.50
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
72,701,321.64
90.47
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
212,404.44
0.26
F
批发和零售业
1,135,630.00
1.41
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
74,049,356.08
92.14
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600518
康美药业
412,900
7,787,294.00
9.69
2
000538
云南白药
89,780
7,642,073.60
9.51
3
000423
东阿阿胶
93,251
6,117,265.60
7.61
4
600535
天士力
115,997
4,634,080.15
5.77
5
000623
吉林敖东
119,800
3,650,306.00
4.54
6
600085
同仁堂
98,400
3,110,424.00
3.87
7
600436
片仔癀
54,095
2,720,437.55
3.39
8
600332
白云山
93,444
2,660,350.68
3.31
9
600252
中恒集团
462,500
2,076,625.00
2.58
10
000999
华润三九
70,400
1,900,800.00
2.37
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末无股指期货持仓。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
投资组合报告附注
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
58,967.58
2
应收证券清算款
55,291.97
3
应收股利
-
4
应收利息
2,088.55
5
应收申购款
1,116,647.36
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,232,995.46
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
汇添富中证中药指数A
汇添富中证中药指数C
报告期期初基金份额总额
120,708,581.48
155,195,806.27
报告期期间基金总申购份额
9,378,569.83
11,161,391.64
减:报告期期间基金总赎回份额
81,293,441.78
139,068,308.82
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-
报告期期末基金份额总额
48,793,709.53
27,288,889.09
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额
10,004,050.40
报告期期间买入/申购总份额
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
10,004,050.40
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
13.15
注:本基金于2016年12月26日成立。本公司于2016年12月15日使用固有资金10,001,000.00元认购本基金份额10004050.40份,认购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的认购费率。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例(%)
发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金
10,004,050.40
13.15
10,004,050.40
13.15
3年
基金管理人高级管理人员
-
-
-
-
-
基金经理等人员
-
-
-
-
-
基金管理人股东
-
-
-
-
-
其他
2,100.01
0.00
-
-
-
合计
10,006,150.41
13.15
10,004,050.40
13.15
3年
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司
查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2017年4月24日