基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2018年3月31日
财通多策略福享混合型证券投资基金2017年年度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月23日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
财通多策略福享混合型证券投资基金2017年年度报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................ 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 20
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 21
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 22
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 22
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 23
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 23
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 23
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 23
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 23
§6 审计报告 ............................................................................................................................................... 24
6.1 审计报告基本信息 ........................................................................................................................ 24
6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................................... 24
§7 年度财务报表 ....................................................................................................................................... 26
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 27
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 28
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 30
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 31
§8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 64
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 64
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 65
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 ............................................................................. 65
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 66
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 70
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 72
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 73
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 73
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 73
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 73
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 73
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 73
8.12 本报告期投资基金情况 .............................................................................................................. 74
8.12.1 投资政策及风险说明 ............................................................................................................... 74
8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 ............................... 74
财通多策略福享混合型证券投资基金2017年年度报告
8.13 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 74
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 75
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 76
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 77
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 77
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 77
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 78
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 78
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 78
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 78
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 78
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 .............................................................................. 78
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 78
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 78
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 78
11.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 80
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 86
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 87
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 87
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 87
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 87
财通多策略福享混合型证券投资基金2017年年度报告
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 财通多策略福享混合型证券投资基金
基金简称 财通多策略福享混合
场内简称 财通福享
基金主代码 501026
交易代码 501026
基金运作方式
契约型。基金合同生效后,本基金设一个18个月的封
闭期,起讫时间为基金合同生效之日至18个月后的对
应日(若该日为非工作日,则为该日之前的最后一个
工作日)止。在封闭期内,本基金不开放申购、赎回
业务,但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券
交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转换为
上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日 2016年9月18日
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,583,569,764.88份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2016年12月15日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市
场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造超
越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状
况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素,通
过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况
比较分析,对各主要投资品种市场的未来发展趋势进
行研判,根据判断结果进行资产配置及组合的构建,
确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上
财通多策略福享混合型证券投资基金2017年年度报告
的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变
化。
在投资运作的过程中,将综合运用价值、成长、周期、
主题、定向增发、动量等多种投资策略,构建基金的
股票投资组合。固定收益投资在保证资产流动性的基
础上,采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略
相结合的积极性投资方法。在严格控制风险的前提下
进行权证投资。根据风险管理的原则,以套期保值为
目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股
指期货的投资。套期保值将主要采用流动性好、交易
活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将
通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合
股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率
×45%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水
平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型
基金产品,属于中高风险、中高收益的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 财通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 黄惠 贺倩
联系电话 021-20537888 010-66060069
电子邮箱 service@ctfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-820-9888 95588
传真 021-20537999 010-68121816
注册地址
上海市虹口区吴淞路619号
505室
北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址
上海市银城中路68号时代金
融中心41/42楼
北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座
邮政编码 200120 100031
法定代表人 刘未 周慕冰
财通多策略福享混合型证券投资基金2017年年度报告
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《证券日报》、《证券时报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.ctfund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人和基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市世纪大道100号环球金融
中心50楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年
2016年9月18日(基金
合同生效日)-2016年
12月31日
本期已实现收益 -143,905,217.56 -3,241,761.35
本期利润 -278,997,031.45 -55,349,985.98
加权平均基金份额本期利润 -0.0609 -0.0121
本期加权平均净值利润率 -6.30% -1.21%
本期基金份额净值增长率 -6.15% -1.21%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末
期末可供分配利润 -334,347,017.43 -55,349,985.98
期末可供分配基金份额利润 -0.0729 -0.0121
期末基金资产净值 4,249,222,747.45 4,528,219,778.90
财通多策略福享混合型证券投资基金2017年年度报告
期末基金份额净值 0.9271 0.9879
3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末
基金份额累计净值增长率 -7.29% -1.21%
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末
余额,不是当期发生数);
(4)本基金的《基金合同》生效日为2016年9月18日,因此主要会计数据和财务指标上年度可比期间只
列示从基金合同生效日至2016年12月31日的数据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -7.28% 0.89% 2.85% 0.44% -10.13% 0.45%
过去六个月 -2.14% 0.83% 5.55% 0.39% -7.69% 0.44%
过去一年 -6.15% 0.70% 11.92% 0.35% -18.07% 0.35%
自基金合同生效日起
至今(2013年11月18
日-2017年12月31日)
-7.29% 0.62% 13.43% 0.36% -20.72% 0.26%
注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字;
(2)本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
财通多策略福享混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年9月18日-2017年12月31日)
财通多策略福享混合型证券投资基金2017年年度报告
财通多策略福享混合 基金基准
2016-09-18 2016-11-25 2017-02-03 2017-04-11 2017-06-19 2017-08-21 2017-10-27 2017-12-31
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
注:(1)本基金合同生效日为2016年9月18日;
(2)根据《基金合同》规定:股票资产比例为基金资产的30%~95%;债券、中期票据、短期融
资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、等固定收益品种以及货币市场工具的比例为基金
资产的0%~70%;在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%。本基金建仓期是2016年9月18日至2017年3月18日,截至报告期末和基金建仓期
末,基金的资产配置符合基金契约的相关要求;
(3)本基金自2017年9月8日起根据中国证券投资基金业协会《关于发布<证券投资基金投资流通受
限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发〔2017〕6号)确定的估值方法对持有的流通受
限股票进行调整。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通多策略福享混合型证券投资基金2017年年度报告
财通多策略福享混合 业绩比较基准
2016年 2017年
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
注:(1)本基金合同生效日为2016年9月18日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进
行折算;
(2)根据《基金合同》规定:股票资产比例为基金资产的30%~95%;债券、中期票据、短期融
资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、等固定收益品种以及货币市场工具的比例为基金
资产的0%~70%;在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%。本基金建仓期是2016年9月18日至2017年3月18日,截至报告期末和基金建仓期
末,基金的资产配置符合基金契约的相关要求;
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金的《基金合同》生效日为2016年9月18日,截至2017年12月31日,本基金未进行
过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
财通基金管理有限公司成立于2011年6月,由财通证券股份有限公司、杭州市实业
投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立,财通证券股份有限公司为第
一大股东,出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币,注册地上海,经营范围为基金
募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
财通基金始终秉承"持有人利益至上"的核心价值观,致力于为客户提供专业优质的
资产管理服务。在公募业务方面,公司坚持以客户利益为出发点设计产品,逐步建立起
财通多策略福享混合型证券投资基金2017年年度报告
覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线,获得一定市场口碑;公司将特定客户
资产管理业务作为重要发展战略之一,形成玉泉系列、富春系列等多个子品牌,产品具
有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点,为机构客户、高端个人客户提供个性化
的理财选择。
公司现有员工183人,管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年
以上。通过提供多维度、人性化的客户服务,财通基金始终与持有人保持信息透明;通
过建立完备的风险控制体系,财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业的投
资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助
理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
姚思劼
本基金
的基金
经理
2016年9月
18日
- 7年
复旦大学理学学士、管理
学硕士。2011年7月加入财
通基金管理有限公司,历
任助理研究员、研究员,
研究行业覆盖汽车、机械、
公用事业等,重点关注高
端装备制造等战略新兴产
业,现任基金投资部基金
经理。
注:(1)基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定
的解聘日期;
(2)非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相
关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制
投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利
益的行为。
财通多策略福享混合型证券投资基金2017年年度报告
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人以价值投资为理念,致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体
系,营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系,确保投资、研究、
交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易,
并建立了公平的交易分配制度,确保在场内、场外各类交易中,各投资组合都享有公平
的交易执行机会。
同时,公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备
选库,在此平台上共享研究成果,并对各组合提供无倾向性支持;在公用备选库的基础
上,各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限
制等,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库,进而根据投资授权构建
具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上,形