汇添富中证500指数（LOF)2021年第2季度报告

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
送出日期：2021年 07月 21日

汇添富中证 500指数（LOF)2021年第 2季度报告
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况

基金简称 汇添富中证 500指数（LOF)
基金主代码 501036
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2017年 08月 10日
报告期末基金份额总
额(份)
254,880,400.20
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其
权重来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为
时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组
合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差
不超过 4%。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、固定
收益类资产投资策略、金融衍生工具投资策略、融资及转融通投
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资策略、存托凭证的投资策略。

业绩比较基准 中证 500指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高
预期收益的品种。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似
的风险收益特征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
汇添富中证 500 指数（LOF）A
汇添富中证 500 指数（LOF）
C
下属分级基金场内简
称
中证 500A 中证 500C
下属分级基金的交易
代码
501036 501037
报告期末下属分级基
金的份额总额(份)
160,517,752.82 94,362,647.38

注：A级扩位证券简称为中证 500LOF；C级扩位证券简称为中证 500LOFC。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年 04月 01日 - 2021年 06月 30日)
汇添富中证 500 指数（LOF）A 汇添富中证 500 指数（LOF）C
1.本期已实现收益 14,127,541.64 7,892,356.01
2.本期利润 20,424,634.52 11,236,214.24
3.加权平均基金份
额本期利润
0.1207 0.1188
4.期末基金资产净
值
192,595,447.57 112,242,032.79
5.期末基金份额净
值
1.1998 1.1895

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
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3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富中证 500 指数（LOF）A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
10.98% 0.65% 8.41% 0.65% 2.57% 0.00%
过去六
个月
9.86% 0.94% 6.61% 0.94% 3.25% 0.00%
过去一
年
26.22% 1.17% 15.35% 1.19% 10.87% -0.02%
过去三
年
47.45% 1.38% 29.32% 1.40% 18.13% -0.02%
自基金
合同生
效日起
至今
19.98% 1.33% 7.58% 1.35% 12.40% -0.02%
汇添富中证 500 指数（LOF）C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
10.92% 0.65% 8.41% 0.65% 2.51% 0.00%
过去六
个月
9.73% 0.94% 6.61% 0.94% 3.12% 0.00%
过去一
年
25.91% 1.17% 15.35% 1.19% 10.56% -0.02%
过去三
年
46.38% 1.38% 29.32% 1.40% 17.06% -0.02%
自基金
合同生
效日起
至今
18.95% 1.33% 7.58% 1.35% 11.37% -0.02%


3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年 08月 10日）起 6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
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§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证劵从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
吴振翔
本基金的基
金经理,指
数与量化投
资部副总监
2017年 08
月 10日
15
国籍:中国。学
历:中国科学技
术大学管理学博
士。从业资格:
证券投资基金从
业资格。从业经
历:曾任长盛基
金管理有限公司
金融工程研究
员、上投摩根基
金管理有限公司
产品开发高级经
理。2008年 3
月加入汇添富基
金管理股份有限
公司，历任产品
开发高级经理、
数量投资高级分
析师、基金经理
助理，现任指数
与量化投资部副
总监。2010年 2
月 6日至今任汇
添富上证综合指
数证券投资基金
的基金经理。
2011年 9月 16
日至 2013年 11
月 7日任深证
300交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。2011年 9
月 28日至 2013
年 11月 7日任
汇添富深证 300
交易型开放式指
数证券投资基金
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联接基金的基金
经理。2013年 8
月 23日至 2015
年 11月 2日任
中证金融地产交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2013
年 8月 23日至
2015年 11月 2
日任中证能源交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2013
年 8月 23日至
2015年 11月 2
日任中证医药卫
生交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2013年 8月 23
日至 2015年 11
月 2日任中证主
要消费交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2013年 11
月 6日至今任汇
添富沪深 300安
中动态策略指数
型证券投资基金
的基金经理。
2015年 2月 16
日至今任汇添富
成长多因子量化
策略股票型证券
投资基金的基金
经理。2015年 3
月 24日至今任
汇添富中证主要
消费交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2016
年 1月 21日至
今任汇添富中证
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精准医疗主题指
数型发起式证券
投资基金
（LOF）的基金
经理。2016年 7
月 28日至今任
中证上海国企交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2016
年 12月 22日至
今任汇添富中证
互联网医疗主题
指数型发起式证
券投资基金
（LOF）的基金
经理。2017年 8
月 10日至今任
汇添富中证 500
指数型发起式证
券投资基金
（LOF）的基金
经理。2018年 3
月 23日至今任
汇添富沪深 300
指数增强型证券
投资基金的基金
经理。2019年 7
月 26日至今任
中证长三角一体
化发展主题交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2019
年 9月 24日至
今任中证长三角
一体化发展主题
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理。2019年
11月 6日至今
任汇添富中证国
企一带一路交易
型开放式指数证
券投资基金的基
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金经理。2020
年 3月 5日至今
任汇添富中证国
企一带一路交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金的基金经
理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下：
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有
通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一
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步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾二季度，国内经济上行，通胀预期有所回落，大宗商品价格上涨预期转向，流动性
整体相对宽松，市场迎来反弹。投资者风险偏好有所提升，小市值、高 Beta、成长等风格表
现较好。核心资产内部出现分化，更关注短期成长和景气度，二三线龙头表现较好。中小市
值股票成交活跃，偏短线的交易类策略同样表现较好。稳健类风格相对承压，一些质量类指
标以及偏逆向的市场面指标表现一般。
行业方面分化明显，新能源车、光伏、芯片等新兴成长行业维持高景气，叠加未来较大
的想象空间，继续上涨；受大宗商品价格持续上行的影响，钢铁、煤炭、化工等周期行业盈
利出色，也有较大涨幅。与此同时，消费以及部分制造行业整体表现较为一般。中证 500指
数是 A股市场最具代表性的中盘宽基指数，二季度以来中小盘风格市场表现较好，中证 500
指数也取得了较好的收益表现，汇添富中证 500 指数基金为投资者提供了把握中小盘整体
性投资机会的良好投资工具。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。权益投
资仓位报告期内基本保持在 90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A类基金份额净值增长率为 10.98%;C类基金份额净值增长率为 10.92%。
同期业绩比较基准收益率为 8.41%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 278,936,972.49 89.98
其中：股票 278,936,972.49 89.98
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 9,498,460.00 3.06
其中：债券 9,498,460.00 3.06
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 15,288,709.18 4.93
8 其他资产 6,266,134.16 2.02
9 合计 309,990,275.83 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,678,721.00 0.88
B 采矿业 9,496,874.28 3.12
C 制造业 172,800,571.89 56.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,575,319.77 2.16
E 建筑业 5,054,275.44 1.66
F 批发和零售业 8,134,279.46 2.67
G 交通运输、仓储和邮政业 5,257,280.25 1.72
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H 住宿和餐饮业 1,462,265.95 0.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,668,710.12 7.44
J 金融业 15,992,525.52 5.25
K 房地产业 8,788,663.80 2.88
L 租赁和商务服务业 3,334,269.60 1.09
M 科学研究和技术服务业 716,131.60 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 2,312,755.31 0.76
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 173,178.00 0.06
Q 卫生和社会工作 750,718.30 0.25
R 文化、体育和娱乐业 2,739,091.00 0.90
S 综合 2,422,707.80 0.79
合计 271,358,339.09 89.02

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 102,316.18 0.03
B 采矿业 76,751.35 0.03
C 制造业 5,626,629.66 1.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,286.79 0.02
E 建筑业 184,996.72 0.06
F 批发和零售业 378,009.34 0.12
G 交通运输、仓储和邮政业 27,865.35 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 301,891.84 0.10
J 金融业 97,319.40 0.03
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.02
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M 科学研究和技术服务业 286,173.60 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 359,928.81 0.12
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 7,578,633.40 2.49
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细

序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 002709
天赐材
料
25,816 2,751,469.28 0.90
2 000799 酒鬼酒 10,300 2,632,680.00 0.86
3 603486 科沃斯 10,320 2,353,785.60 0.77
4 600089
特变电
工
167,400 2,151,090.00 0.71
5 000009
中国宝
安
116,140 2,121,877.80 0.70
6 002340 格林美 215,600 2,015,860.00 0.66
7 002074 国轩高 46,200 2,012,472.00 0.66
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科
8 600460 士兰微 35,500 2,000,425.00 0.66
9 300285
国瓷材
料
36,200 1,764,750.00 0.58
10 601233
桐昆股
份
72,100 1,736,889.00 0.57

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细

序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 688690
纳微科
技
3,477 408,547.50 0.13
2 688680
海优新
材
1,297 315,962.17 0.10
3 688269
凯立新
材
1,941 270,808.32 0.09
4 301015
百洋医
药
4,588 249,707.61 0.08
5 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.07

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 9,418,460.00 3.09
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
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7 可转债（可交换债） 80,000.00 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,498,460.00 3.12

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码
债券名
称
数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 019645
20国债
15
66,000 6,620,460.00 2.17
2 019640
20国债
10
27,980 2,798,000.00 0.92
3 113051
节能转
债
800 80,000.00 0.03

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称
持仓量
（买/
卖）
合约市值（元）
公允价值变动
（元）
风险说明
汇添富中证 500指数（LOF)2021年第 2季度报告
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IC2112 IC2112 7.00 9,129,680.00 323,680.00
公允价值变动总额合计（元） 323,680.00
股指期货投资本期收益（元） 844,019.42
股指期货投资本期公允价值变动（元） 170,240.00

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特
征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等，以
降低交易成本和组合风险，提高投资效率。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,582,900.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 179,299.87
5 应收申购款 4,503,933.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,266,134.16
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
流通受限
情况说明
1 600460 士兰微 2,000,425.00 0.66
重大资产
重组
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
流通受限
情况说明
1 688680 海优新材 315,962.17 0.10
新股流通
受限
2 301015 百洋医药 17,822.97 0.01
新股流通
受限
§6开放式基金份额变动
单位：份

项目 汇添富中证 500 指数（LOF）A 汇添富中证 500 指数（LOF）C
本报告期期初基金份
额总额
194,762,731.42 103,512,587.94
本报告期基金总申购
份额
35,240,360.25 118,969,104.66
减：本报告期基金总
赎回份额
69,485,338.85 128,119,045.22
本报告期基金拆分变
动份额
- -
本报告期期末基金份
额总额
160,517,752.82 94,362,647.38
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注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
注：本基金成立后有 10,002,700.27份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2017年 08
月 10日（合同生效日）起 3年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持有份
额为 0.00份。


§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
9.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证 500指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件；
2、《汇添富中证 500指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《汇添富中证 500指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中证 500指数型发起式证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各
项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
10.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司
10.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
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2021年 07月 21日