汇添富中证全指证券公司指数型发起式
证券投资基金(LOF) 托管协议
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中信建投证券股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ................................................................................. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................ 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .............................................. 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...................................................... 13
五、基金财产保管 .......................................................................................... 14
六、指令的发送、确认和执行 ........................................................................ 17
七、交易及清算交收安排 ............................................................................... 20
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................................. 23
九、基金收益分配 .......................................................................................... 30
十、信息披露 ................................................................................................. 31
十一、基金费用 .............................................................................................. 33
十二、基金份额持有人名册的保管 ................................................................. 36
十三、基金有关文件和档案的保存 ................................................................. 37
十四、基金管理人和基金托管人的更换 .......................................................... 38
十五、禁止行为 .............................................................................................. 41
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ..................................... 42
十七、违约责任 .............................................................................................. 44
十八、争议解决方式 ....................................................................................... 46
十九、基金托管协议的效力 ............................................................................ 47
二十、其他事项 .............................................................................................. 48
二十一、基金托管协议的签订 ........................................................................ 49
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:汇添富基金管理股份有限公司
注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
法定代表人:李文
成立日期:2005 年 2 月 3 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】5号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币132,724,224元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理以及经中国证监会许可的其他业
务。
(二)基金托管人
名称:中信建投证券股份有限公司
住所: 北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:王常青
成立时间:2005年11月02日
批准设立机关和批准设立文号:中国证监会证监机构字[2005]112号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币76.46亿元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号: 中国证监会证监许可【2015】219号
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期
货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业
务(保险兼业代理业务许可证有效期至2016年07月08日);股票期权做市业务;
证券投资基金托管业务;销售贵金属制品。
二、基金托管协议的依据、目的和原则
订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金
法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信
息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式〉》、《汇添富中证全指
证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称《基金合同》)
及其他有关规定。
订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、
投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义
务及职责,保护基金份额持有人的合法权益。
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有
人合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
除非本协议另有约定,本协议所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释
义部分具有相同含义。若有抵触,应以《基金合同》为准。
本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同“第十九部分 基金的信息
披露”约定的内容为准。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,
基金还可投资于其他依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公
司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支
持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离交
易可转债)、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银
行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生
工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金
资产的90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金
资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳
的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基
金资产净值的5%,本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等资金类别。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督:
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的90%,其中
投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的
交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金
资产净值的5%;本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等资金类别,法律法规另有规定的从其规定;
(3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(5)本基金管理人管理、且由本协议项下托管人托管的全部基金持有的同
一权证,不得超过该权证的10%
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理、且由本协议项下托管人托管的全部基金投资于同
一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的
10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为
1年,债券回购到期后不得展期;
(13)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值
的10%;
(14)本基金参与股指期货和国债期货交易,应当遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的
15%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与
有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、
债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金
融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债
券总市值的30%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定,即不低于基金资产的
90%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖
出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的
有关约定,即不高于基金资产的10%;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)
的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%。
(15)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值
的10%;开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应
持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等
价物;未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按
照行权价乘以合约乘数计算;基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制
(如股票仓位、个股占比等)、投资目标和风险收益特征;
(16)本基金参与融资,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(17)本基金参与转融通证券出借交易,在任何交易日日终,参与转融通证
券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不得
超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
(18)本基金投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资,法律法规另有规定的,从其规定;
(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资
范围保持一致;
(20)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(21)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(10)、(18)、(19)项外,因证券/期货市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基
金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人
应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规
另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的
证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵
循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估
机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
基金托管人履行了监督职责,基金管理人仍违反法律法规规定或基金合同
约定的投资禁止行为而造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管
人不承担任何责任。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交
易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手
名单发送给基金托管人,否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人
应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监
督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金
存续期间基金管理人可以定期更新交易对手名单,但应将调整结果至少提前一个
工作日书面通知基金托管人。新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚
未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场需要临时调整银
行间债券交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对
手发生交易前1个交易日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对
相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基
金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托
管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否按存款银行名单交易进行监督。
如基金管理人未向基金托管人提供符合条件的存款银行名单,基金托管人有权不
对基金投资银行存款的交易对手进行监督。
6、基金托管人对基金投资中期票据的监督
(1)基金管理人管理的基金在投资中期票据前,基金管理人须根据法律、
法规、监管部门的规定,制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性
风险处